陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 劉曉群

農(nóng)村商業(yè)銀行間存款保險(xiǎn)制度博弈分析

陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 劉曉群

在存款保險(xiǎn)制度下，農(nóng)村商業(yè)銀行之間的博弈證明，存款保險(xiǎn)的實(shí)施效果不僅受到市場(chǎng)規(guī)律的約束，同時(shí)監(jiān)管水平和手段也能對(duì)其產(chǎn)生較大的影響，行之有效的監(jiān)管制度是實(shí)現(xiàn)存款保險(xiǎn)制度價(jià)值的前提和重要手段；反之，將會(huì)給農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。從目前來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行在監(jiān)管制度上還存在著諸多漏洞，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不透明，難以控制由于存款保險(xiǎn)制度帶來(lái)的道德風(fēng)險(xiǎn)。新形勢(shì)下，只有建立完善的存款保險(xiǎn)制度，不斷提高監(jiān)管水平，才是農(nóng)村商業(yè)銀行的唯一出路。

農(nóng)村商業(yè)銀行 存款保險(xiǎn) 博弈分析

農(nóng)村商業(yè)銀行是扶持“三農(nóng)”的主力軍，提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，為促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了巨大的推動(dòng)作用，近年來(lái)，隨著國(guó)有商業(yè)銀行的改革，尤其是儲(chǔ)蓄銀行的滲入，增加了農(nóng)村商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，現(xiàn)階段，農(nóng)村商業(yè)銀行首要解決的問題就是增大農(nóng)村商業(yè)銀行資金實(shí)力、提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力。存款保險(xiǎn)體制的構(gòu)建，將有效解決上述問題。

1　農(nóng)村商業(yè)銀行建立存款保險(xiǎn)制度的必要性

1.1加快推進(jìn)金融開放和競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)程

隨著我國(guó)改革開放的不斷深入，以及WTO的加入，我國(guó)的國(guó)門逐漸向世界敞開，我國(guó)金融市場(chǎng)的開放程度也越來(lái)越高，無(wú)論是在規(guī)模方面，還是在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，都逐漸與國(guó)際金融市場(chǎng)接軌，由于我國(guó)金融機(jī)構(gòu)在制度以及管理等諸多方面存在著問題，因此，很容易成為國(guó)際金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的犧牲品，破產(chǎn)倒閉事件時(shí)有發(fā)生。從目前我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，在國(guó)家政策的影響下，房?jī)r(jià)總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，股票市場(chǎng)較為低迷，部分中小企業(yè)資金來(lái)源渠道窄，經(jīng)營(yíng)資金嚴(yán)重不足，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，上述種種現(xiàn)狀都極有可能導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)出現(xiàn)反彈。因此，建立存款保險(xiǎn)制度迫在眉睫。

1.2保護(hù)存款人利益，提高社會(huì)公眾的信心

在建立農(nóng)村商業(yè)銀行存款保險(xiǎn)制度的前提下，如果銀行的資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等出現(xiàn)問題，導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉，此時(shí)，存款人就可以根據(jù)保險(xiǎn)合同到存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獲取資金援助或賠償，也可以被接收、兼并，這樣一來(lái)，就能夠最大限度保證存款人的利益，不僅在公眾心目當(dāng)中樹立了良好的銀行形象，同時(shí)，刺激了存款數(shù)量的增加，為農(nóng)村商業(yè)銀行開展貸款等業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1.3提高金融體系穩(wěn)定性，維持正常的金融秩序

通過前文所述，我們可以看出，一旦農(nóng)村商業(yè)銀行出現(xiàn)問題，其損失由存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)承擔(dān)，因此，為了盡量避免此類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)掘存在的隱患，及時(shí)報(bào)告給銀行相關(guān)部門，督促其進(jìn)行調(diào)整，并給出合理的建議，是保證農(nóng)村商業(yè)銀行健康發(fā)展的重要因素，相當(dāng)于為農(nóng)村商業(yè)銀行增設(shè)了金融安全網(wǎng)，有利于提高金融運(yùn)行的穩(wěn)定性。

1.4促進(jìn)銀行業(yè)適度競(jìng)爭(zhēng)，為公眾提供良好的金融服務(wù)

國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)，無(wú)論是在規(guī)模上，還是在實(shí)力上，都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于農(nóng)村商業(yè)銀行等中小銀行，這也意味著，國(guó)有商業(yè)銀行在吸收存款資金方面具有優(yōu)勢(shì)，中小銀行處于劣勢(shì)地位，在這種情況下，極易出現(xiàn)國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷局面。而存款保險(xiǎn)制度的建立，能夠有效解決上述問題，營(yíng)造良好、健康的金融市場(chǎng)環(huán)境，是促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。在該制度下，存款者形成一種意識(shí)，即無(wú)論把錢存在國(guó)有商業(yè)銀行等大型銀行，還是存在農(nóng)村商業(yè)銀行等中小型銀行，其存款受到的保護(hù)是一致的，在制度保護(hù)上并無(wú)差別。此時(shí)，銀行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)重心將轉(zhuǎn)移到服務(wù)質(zhì)量上，從而促進(jìn)銀行提高服務(wù)質(zhì)量，并且使銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)保持適度和公平。

2　存款保險(xiǎn)制度對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行的影響

2.1公眾存款流向國(guó)有商業(yè)銀行等大型銀行

一般來(lái)說(shuō)，存款保險(xiǎn)制度的建立應(yīng)當(dāng)遵循以下三個(gè)原則：其一，強(qiáng)制性原則，存款保險(xiǎn)覆蓋全部金融機(jī)構(gòu)；其二，限額賠付原則，如果是在規(guī)定的限額內(nèi)，可進(jìn)行全額賠付，超出部分從該機(jī)構(gòu)清算資產(chǎn)中獲取追償；其三，風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率原則，其作用就是在達(dá)到輔助監(jiān)管的同時(shí)起到正向激勵(lì)作用。目前，農(nóng)村商業(yè)銀行的存貸款余額增長(zhǎng)迅速，但是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)分散了農(nóng)村商業(yè)銀行的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，削弱了風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，信用度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)有商業(yè)銀行等大型銀行。存款保險(xiǎn)制度下，允許銀行倒閉，因此，公眾在存款時(shí)，必然會(huì)選擇抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的銀行，主要是因?yàn)榇笮豌y行的信用度高、規(guī)模大，對(duì)于存款數(shù)量較大的客戶來(lái)說(shuō)，存到大型銀行減小了風(fēng)險(xiǎn)，此外，在“大而不倒”的影響下，即使大型銀行出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，但是由于其規(guī)模和地位，國(guó)家相關(guān)部門不得不采取救助措施。

2.2農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成本增加

存款保險(xiǎn)制度的實(shí)質(zhì)是存款機(jī)構(gòu)按存款余額(或資產(chǎn)規(guī)模)的一定比例，向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)，由此可以看出，該制度將會(huì)增加銀行支出。通常情況下，存款保險(xiǎn)費(fèi)率取決于理賠范圍和存款機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的大小。如果某機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益都非常好，內(nèi)控較為嚴(yán)密且擁有較高的監(jiān)管評(píng)級(jí)，其存款保險(xiǎn)費(fèi)率相對(duì)來(lái)說(shuō)就比較低，反之，存款保險(xiǎn)費(fèi)率就高。一般來(lái)說(shuō)，小額和儲(chǔ)蓄存款是存款保險(xiǎn)的對(duì)象，所以，在銀行存款中，比例較高的就是零售和儲(chǔ)蓄存款，需要支付較多的存款保險(xiǎn)費(fèi)，而大部分農(nóng)村商業(yè)銀行的監(jiān)管評(píng)級(jí)都比較低。所以，從前文兩個(gè)方面的分析來(lái)看，與國(guó)有商業(yè)銀行等大型銀行相比，農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成本顯著增加。

3　構(gòu)建博弈視角存款保險(xiǎn)制度的模型

3.1假設(shè)模型設(shè)計(jì)

長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)村金融被壓制，導(dǎo)致農(nóng)村資源處在逆向流動(dòng)狀態(tài)，不利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)差距明顯拉大。為了解決上述問題，國(guó)家將存款保險(xiǎn)博弈引入到農(nóng)村商業(yè)銀行中，在引入過程中，存在以下兩個(gè)問題，即金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為參與者是否應(yīng)該建立存款保險(xiǎn)制度、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)存在差異是否應(yīng)該引入存款保險(xiǎn)制度。為使模型簡(jiǎn)單明了，在這里，我們將全部博弈方設(shè)定成完全信息。假設(shè)未建立該制度前，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)的監(jiān)管成本為C，建立該制度后，支付部分存款保險(xiǎn)基金為D。假設(shè)兩家金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別存在差異，風(fēng)險(xiǎn)較高的機(jī)構(gòu)其成功收益和失敗損失分別為；風(fēng)險(xiǎn)較低的金融機(jī)構(gòu)其成功收益和失敗損失分別為。兩家機(jī)構(gòu)的原有資本為0，存款額度設(shè)定為V，兩家機(jī)構(gòu)引入存款保險(xiǎn)制度，所有存款都得到保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)率設(shè)定為t。

3.2模型建立

在金融監(jiān)管部門未建立完善的存款保險(xiǎn)制度前提下，該機(jī)構(gòu)只需要付出監(jiān)管成本C即可，金融機(jī)構(gòu)收益為在建立上述制度下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)承擔(dān)的存款保險(xiǎn)基金為D，金融機(jī)構(gòu)收益為

3.3模型分析和求解

如果C＞D，說(shuō)明監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本比存款保險(xiǎn)基金大時(shí)，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)行的決策是要建立完善的存款保險(xiǎn)制度。從監(jiān)督的角度來(lái)說(shuō)，建立存款保險(xiǎn)制度，既能保證儲(chǔ)戶存款的安全性，同時(shí)促進(jìn)了金融市場(chǎng)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。站在博弈的角度來(lái)看，促使金融市場(chǎng)及社會(huì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。站在博弈的角度來(lái)看，如果，則說(shuō)明，在引入該制度的條件下，金融機(jī)構(gòu)1的優(yōu)勢(shì)更加明顯，如果則說(shuō)明，在引入該制度的條件下，金融機(jī)構(gòu)2的優(yōu)勢(shì)更加明顯，因此，如果，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)X的金融機(jī)構(gòu)是否建立存款保險(xiǎn)制度并不會(huì)產(chǎn)生較大差異，如果，則說(shuō)明在建立存款保險(xiǎn)制度的前提下，這兩家金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)相對(duì)均衡。在前文所述情況下，如果所有的金融在存款保險(xiǎn)制度下運(yùn)行，在長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)過程中，必然出現(xiàn)逆向選擇的情況，如果是經(jīng)營(yíng)相對(duì)較差的銀行，必然建立相關(guān)的存款保險(xiǎn)體系用來(lái)輔助經(jīng)營(yíng)，如果是經(jīng)營(yíng)較好的銀行，則不需要輔助體系，將會(huì)逐漸將存款保險(xiǎn)體系淘汰。在該制度下，資產(chǎn)將會(huì)從經(jīng)營(yíng)良好的銀行轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)較差的銀行，也就是說(shuō)采用穩(wěn)健的銀行補(bǔ)貼經(jīng)營(yíng)較差的銀行，接受補(bǔ)貼的銀行，就可以在存款保險(xiǎn)中獲取經(jīng)濟(jì)利益，該制度并非完全有利于金融市場(chǎng)，也會(huì)在一定程度上惡化金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。在現(xiàn)實(shí)情況下是不存在的，如果金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立存款保險(xiǎn)公司，如果保險(xiǎn)費(fèi)率設(shè)置得較低，將不會(huì)有金融機(jī)構(gòu)加入。

通過上述博弈分析，我們能夠得出以下結(jié)論，在現(xiàn)實(shí)的金融市場(chǎng)環(huán)境下，如果僅僅推行單一保險(xiǎn)費(fèi)率是無(wú)法實(shí)行的，保險(xiǎn)費(fèi)率的制定必須根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，只有這樣，逆向選擇的問題才有可能解決。國(guó)家在推行存款保險(xiǎn)制度時(shí)，如果只是讓銀行選擇性地加入存款保險(xiǎn)體系，也就是說(shuō)銀行可以選擇會(huì)否加入，這樣必然會(huì)導(dǎo)致逆向選擇的出現(xiàn)，在這種情況下，只有一些風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)會(huì)加入，而風(fēng)險(xiǎn)較低的金融機(jī)構(gòu)不會(huì)加入，因此，鑒于上述后果，國(guó)家在推行時(shí)，必須采取強(qiáng)制性加入的方式。在博弈模型中，雖然很多影響因素不在考慮范圍內(nèi)，但是從理論角度來(lái)看，我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行建立存款保險(xiǎn)制度是必然選擇。

4　結(jié)語(yǔ)

綜上所述，農(nóng)村商業(yè)銀行引入存款保險(xiǎn)制度，必然會(huì)面臨著一定風(fēng)險(xiǎn)，因此，需要建立行之有效的制度對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)加以約束，存款保險(xiǎn)制度引入，從強(qiáng)制金融機(jī)構(gòu)入保、實(shí)行有差別的費(fèi)率、加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等手段，為存款人慎重挑選存儲(chǔ)銀行起到了指導(dǎo)作用。

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