周婉娜+霍永亮+胡之英

摘 要 二層隨機(jī)規(guī)劃是由上、下層隨機(jī)規(guī)劃組成的，下層隨機(jī)規(guī)劃是以上層決策變量為參數(shù)的隨機(jī)規(guī)劃問題，而上層是以下層隨機(jī)規(guī)劃的最優(yōu)值作為響應(yīng)的隨機(jī)規(guī)劃問題，對(duì)于此類的二層隨機(jī)規(guī)劃問題，本文首先討論了下層隨機(jī)規(guī)劃最優(yōu)值的收斂性，然后將下層隨機(jī)規(guī)劃的最優(yōu)值反饋到上層，得到了上層隨機(jī)規(guī)劃逼近ε-最優(yōu)解集序列的Hausdorff收斂性.

關(guān)鍵詞 二層隨機(jī)規(guī)劃； ε-最優(yōu)解集； 最優(yōu)值； Hausdorff收斂性

中圖分類號(hào) O2215 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1000-2537（2016）03-0080-04

Abstract Bi-level stochastic programming is through upper and lower levels of stochastic programming. The lower level stochastic programming uses the upper decision variables as the parameters of stochastic programming problems. The upper level stochastic programming is a stochastic programming problem including a parametric optimal value of the lower level stochastic programming. For the bi-level stochastic programming problem， this article first discusses the optimal value convergence of lower stochastic programming， and then feedback the optimal value of lower level stochastic programming to the upper level， obtaining the Hausdorff convergence of the upper level stochastic programming approximation optimal solution sequence.

Key words Bi-level stochastic programming； optimal solution set； optimal value； Hausdorff convergence

二層規(guī)劃問題是一種具有遞階結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)化問題，它包含上層問題和下層問題，其中上下層問題都有各自的目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)，二層規(guī)劃在工程設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、金融均衡和多層決策等許多領(lǐng)域的應(yīng)用起著重要的作用. 以往研究的隨機(jī)規(guī)劃[1-7]都是單層的隨機(jī)規(guī)劃問題，而且所研究的二層規(guī)劃模型[8-9]其目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)都是確定性的，如果二層規(guī)劃模型中目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)都含有不確定的隨機(jī)因素，則整個(gè)系統(tǒng)將更加復(fù)雜，且更具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值，這也正是本文所要研究的一類二層隨機(jī)規(guī)劃問題.

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（編輯 HWJ）