申童童

摘 要：本文采用計(jì)量分析模型來(lái)計(jì)算出河南省全要素生產(chǎn)率（TFP），作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的代理變量。然后運(yùn)用相對(duì)比較法和主成分分析法確定河南省創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新績(jī)效、創(chuàng)新制度的指數(shù)，以及河南省區(qū)域創(chuàng)新能力綜合指數(shù)。通過Eviews對(duì)河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與創(chuàng)新能力的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量；創(chuàng)新能力指數(shù)；回歸分析

早在19世紀(jì)六十年代，就有美國(guó)學(xué)者指出要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用越來(lái)越重要，更有學(xué)者指出R&D是解釋全要素生產(chǎn)率（TFP）增長(zhǎng)的決定因素。所以我們進(jìn)行的主要實(shí)證研究就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與區(qū)域創(chuàng)新能力的關(guān)系。

一、河南省TFP的測(cè)定

我們假設(shè)區(qū)域創(chuàng)新能力，包括創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新制度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量是顯著正相關(guān)的，我們將借鑒經(jīng)濟(jì)學(xué)中新增長(zhǎng)理論的有關(guān)研究成果提出研究的計(jì)量模型，并測(cè)算和分析區(qū)域創(chuàng)新能力各部分對(duì)河南省TFP的貢獻(xiàn)。

（一）模型的選取。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于各種宏觀層次上創(chuàng)新能力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平關(guān)系的實(shí)證研究，主要采用的直接提出基本計(jì)量模型，我們認(rèn)為計(jì)量分析模型可以較好的反應(yīng)TFP和創(chuàng)新能力之間關(guān)系的方程式。按照Grossman和Helpman的思路對(duì)其模型進(jìn)行修正，得到如下計(jì)量模型：

其中，Cre表示創(chuàng)新能力，將Cre替換為B（basic）、

I（input）、O（output）和S（system）即得到關(guān)于創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新制度的計(jì)量模型。

（二）TFP的測(cè)定。全要素生產(chǎn)率TFP的測(cè)算方法很多，目前主要分為增長(zhǎng)核算法和經(jīng)濟(jì)計(jì)量法。增長(zhǎng)核算法以新古典增長(zhǎng)理論為基礎(chǔ)，主要是Solow余值法。因此，本文根據(jù)下式（6-3）采用傳統(tǒng)的Solow余值法來(lái)測(cè)算河南省的TFP數(shù)值。

關(guān)于各變量的表示如下：

用不變價(jià)格的GDP表示產(chǎn)出Y。

K是物質(zhì)資本存量，采用一個(gè)簡(jiǎn)單且有效的方法即永續(xù)盤存法，對(duì)河南省物質(zhì)資本存量進(jìn)行測(cè)度。計(jì)算方法如下：

Kt，Kt-1分別表示t時(shí)期的物質(zhì)資本存量和t-1時(shí)期的物質(zhì)資本存量；It表示t時(shí)期的固定資產(chǎn)投資凈額；δ表示t時(shí)期的固定資本的折舊率，取10%。

L指生產(chǎn)過程中實(shí)際投入的勞動(dòng)量，這里采用歷年全社會(huì)從業(yè)人員數(shù)量作為勞動(dòng)力投入量的指標(biāo)。考慮目前大多數(shù)關(guān)于我國(guó)TFP研究中β的取值，在計(jì)算河南省的TFP時(shí)，也取β為0.4進(jìn)行計(jì)算。

根據(jù)已經(jīng)獲得的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，利用公式3來(lái)計(jì)算河南省1995-2014年的TFP數(shù)值。從計(jì)算結(jié)果可知，自1995年以來(lái)，河南省TFP基本保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且差異正在逐漸增大，表明河南省整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量在不斷提高，這與河南省的實(shí)際情況是相符的。

二、河南省創(chuàng)新能力指數(shù)的生成

（一）計(jì)算各指標(biāo)得分值。我們選取了關(guān)于創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新制度的16個(gè)指標(biāo)構(gòu)成了河南省區(qū)域創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，為了將這些指標(biāo)合成一個(gè)綜合指標(biāo)，本文采用相對(duì)比較法將各強(qiáng)度指標(biāo)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為指標(biāo)得分值。計(jì)算公式如下：

在上式中，Vmaxt表示某個(gè)指標(biāo)值X在1995-2014年的時(shí)間跨度內(nèi)的最大值，Vmint表示某個(gè)指標(biāo)值X在1995-2014年的時(shí)間跨度內(nèi)的最小值，經(jīng)過這樣的改進(jìn)，該指標(biāo)可以表示時(shí)間上的相對(duì)水平。

對(duì)于河南省區(qū)域自主創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中的正指標(biāo)可以采用上式來(lái)計(jì)算強(qiáng)度指標(biāo)的得分值，而預(yù)算外與預(yù)算內(nèi)支出之比這一指標(biāo)是逆指標(biāo)，在計(jì)算其得分值時(shí)需對(duì)（公式5）式進(jìn)行改進(jìn)，

（二）權(quán)重的確定。在計(jì)算完各強(qiáng)度指標(biāo)的得分值之后，需要確定各個(gè)指標(biāo)得分的權(quán)重。采用主成分分析法來(lái)確定指標(biāo)得分權(quán)重。首先我們通過主成分分析法提取若干主成分，然后用各主成分對(duì)應(yīng)的系數(shù)按每個(gè)主成分的方差貢獻(xiàn)率加權(quán)得到綜合的系數(shù)，最后按照綜合系數(shù)進(jìn)行歸一化處理，得到的就是各個(gè)指標(biāo)得分值的權(quán)重，進(jìn)一步得到區(qū)域創(chuàng)新能力的綜合指數(shù)。下表列出近幾年創(chuàng)新能力綜合指數(shù)。

三、實(shí)證分析

（一）變量相關(guān)性檢驗(yàn)。通過Eviews做經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與區(qū)域創(chuàng)新能力、創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新制度的相關(guān)性檢驗(yàn)，得到如下結(jié)果：創(chuàng)新能力與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量之間發(fā)展趨勢(shì)一致，基本呈線性關(guān)系，具體看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與區(qū)域創(chuàng)新能力各方面相關(guān)關(guān)系，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度的發(fā)展趨勢(shì)也是一致的，基本呈線性關(guān)系。但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與創(chuàng)新產(chǎn)出沒有呈現(xiàn)出線性關(guān)系，沒有呈現(xiàn)遞增或者遞減的趨勢(shì)，這與我們之前分析的河南省創(chuàng)新產(chǎn)出的實(shí)際情況是基本一致的。河南省創(chuàng)新產(chǎn)出之所以與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量不成線性趨勢(shì)，主要原因就在于河南省創(chuàng)新活動(dòng)的產(chǎn)學(xué)研不能很好的結(jié)合，創(chuàng)新產(chǎn)出的轉(zhuǎn)化率較低，創(chuàng)新活動(dòng)的成果市場(chǎng)性較弱，未能很好的轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，服務(wù)于河南省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）TFP與Cre、B、I、S的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。建立時(shí)間序列回歸模型的前提是序列必須是平穩(wěn)的，但直接對(duì)取對(duì)數(shù)后的自變量并非平穩(wěn)，若直接進(jìn)行線性回歸，容易出現(xiàn)虛假回歸問題。因此，在進(jìn)行線性回歸之前，我們需要對(duì)每一個(gè)序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。考慮到河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與創(chuàng)新產(chǎn)出不成線性關(guān)系，因此我們將創(chuàng)新產(chǎn)出這一變量從計(jì)量模型中剔除。我們采用ADF檢驗(yàn)方法對(duì)河南省TFP與區(qū)域創(chuàng)新能力以及創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度這三個(gè)方面的時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。

通過對(duì)各變量的時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，我們得出水平條件下，ADF臨界值的絕對(duì)值均大于0.1水平下的臨界值的絕對(duì)值，各變量在1%顯著性水平下都是平穩(wěn)的，因此，河南省TFP與區(qū)域創(chuàng)新能力、創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度均是平穩(wěn)序列。

（三）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。為了驗(yàn)證河南省區(qū)域創(chuàng)新能力以及創(chuàng)新基礎(chǔ)、投入、制度與河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量之間的因果關(guān)系，我們需要進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果表明，創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新制度與河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量之間均存在格蘭杰因果關(guān)系，表示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量與創(chuàng)新的三個(gè)方面的預(yù)測(cè)信息全部包含在這些變量的時(shí)間序列之中，而區(qū)域創(chuàng)新能力與河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量之間不存在格蘭杰因果關(guān)系。

（四）模型計(jì)量與參數(shù)估計(jì)。通過eviews6.0對(duì)模型進(jìn)行回歸分析，由回歸分析結(jié)果可知，模型可絕系數(shù)R2和F統(tǒng)計(jì)值較高，表明回歸方程擬合效果良好，回歸模型通過了顯著性檢驗(yàn)；除了創(chuàng)新投入，t統(tǒng)計(jì)量在不同顯著水平上均通過檢驗(yàn)，表明各解釋變量對(duì)被解釋變量顯著。綜合來(lái)說(shuō)，線性回歸分析結(jié)果良好。

四、實(shí)證分析結(jié)論

（1） 河南省創(chuàng)新能力雖然近十幾年都是呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的關(guān)系并不顯著，我們可以通過創(chuàng)新基礎(chǔ)、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新制度對(duì)河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量（TFP）的實(shí)證分析結(jié)果來(lái)說(shuō)明情況。

創(chuàng)新基礎(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到促進(jìn)的作用，創(chuàng)新基礎(chǔ)系數(shù)為2.9053，表明河南省創(chuàng)新基礎(chǔ)每增加一個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量提升2.9053%。創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度對(duì)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量增長(zhǎng)起到負(fù)作用，這主要是隨著創(chuàng)新投入的加大和相關(guān)制度在頒布執(zhí)行之初，創(chuàng)新技術(shù)和設(shè)備等各個(gè)方面都在逐漸完善，可以對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)起到保駕護(hù)航的作用，能夠切實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的提高，無(wú)論從執(zhí)行力度上還是政策與實(shí)際情況的適應(yīng)程度都在減弱，使得創(chuàng)新政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量促進(jìn)作用開始弱化直至若負(fù)相關(guān)。

（2）通過模型回歸分析和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，我們可以看出創(chuàng)新基礎(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量有一定程度的促進(jìn)作用，并且同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量之間互成因果關(guān)系；創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度雖與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)互成因果關(guān)系，但是創(chuàng)新投入和創(chuàng)新制度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈負(fù)增長(zhǎng)的關(guān)系。

（3）而河南省區(qū)域創(chuàng)新能力中的創(chuàng)新投入則未通過檢驗(yàn)，

表明其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的作用不顯著，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)也顯示兩者不互為因果關(guān)系。

究其原因，主要有一下兩個(gè)方面：第一，雖然從全國(guó)各地區(qū)創(chuàng)新能力來(lái)看，河南省在創(chuàng)新投入方面明顯處于較弱的地位，無(wú)論是財(cái)力投入還是人力投入都和全國(guó)水平有一定差距，這是不可否認(rèn)的事實(shí)；但是就河南省內(nèi)的實(shí)際情況來(lái)看，創(chuàng)新投入可能存在投入過剩的情況。第二，河南省創(chuàng)新投入存在邊際效應(yīng)遞減規(guī)律，創(chuàng)新投入的力度逐年加大并不能相應(yīng)的促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)出在量和質(zhì)上同步發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的作用逐漸減弱，甚至不顯著。

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