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        基于協(xié)整理論的煤炭價格與我國經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證研究

        2016-05-14 09:03:40廖先玲李玉然滿妍茹
        經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2016年5期
        關(guān)鍵詞:協(xié)整經(jīng)濟(jì)增長

        廖先玲 李玉然 滿妍茹

        摘 要:基于協(xié)整理論與方法,以1995—2013年我國實(shí)際GDP與煤炭價格指數(shù)為時間序列進(jìn)行實(shí)證研究。對變量進(jìn)行了協(xié)整檢驗(yàn)及格蘭杰因果關(guān)系分析,表明GDP同煤炭價格之間存在協(xié)整關(guān)系;構(gòu)建二者的均衡方程和誤差修正模型,用來描述二者的均衡關(guān)系。從我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的視角,對我國的能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長模式提出了一些有益的建議。

        關(guān)鍵詞:協(xié)整;經(jīng)濟(jì)增長;煤炭價格

        中圖分類號:F208 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2016)05-0001-02

        中國是一個能源消費(fèi)大國,煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位,比例為67.5%[1]。近幾年,由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況,供求關(guān)系變化及煤炭行業(yè)市場化等因素,使煤炭價格波動頻繁,對下游的相關(guān)產(chǎn)業(yè)甚至我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。因此,研究煤炭價格與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系,具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

        一、協(xié)整理論及方法

        經(jīng)典回歸模型是建立在平穩(wěn)序列基礎(chǔ)上的分析方法。所謂平穩(wěn)序列,是指一個序列的均值、方差和協(xié)方差的變化情況與時間無關(guān),即隨著時間的變化呈現(xiàn)出穩(wěn)定的狀態(tài),且各序列的協(xié)方差由其滯后階數(shù)決定。但在現(xiàn)實(shí)中,許多經(jīng)濟(jì)變量本身是非平穩(wěn)序列,不能應(yīng)用經(jīng)典回歸模型進(jìn)行分析。

        1987年,美國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家Engle和Granger提出協(xié)整理論,很大程度上解決了非平穩(wěn)變量的“偽回歸”問題,為非平穩(wěn)序列建模提供一種途徑。應(yīng)用協(xié)整的理論與方法可以將不平穩(wěn)的時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的線性組合進(jìn)行分析,以確定變量之間的均衡關(guān)系。

        二、煤炭價格與經(jīng)濟(jì)增長協(xié)整關(guān)系的實(shí)證分析

        1.變量的定義和數(shù)據(jù)來源

        本文選用1995—2013年煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)及國內(nèi)生產(chǎn)總值(單位:億元)作為變量,分別表示煤炭價格及經(jīng)濟(jì)增長情況。為了消除通貨膨脹因素對時間序列的影響,分別以1978年為基準(zhǔn)年進(jìn)行數(shù)據(jù)換算,得到實(shí)際數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源于國際統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        為了研究我國煤炭價格與經(jīng)濟(jì)增長間的協(xié)整關(guān)系和Granger因果關(guān)系,本文使用Johansen-Juselius協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)法。為消除可能存在的異方差對結(jié)果的影響,分別取對數(shù)LNP和LNG分別表示煤炭價格和國內(nèi)生產(chǎn)總值。

        根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)增長與煤炭價格的影響關(guān)系,本文首先建立兩者的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型如下:

        LNGDP=α+βLNP+ε

        其中,LNGDP是我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的對數(shù)值,LNP是我國煤炭價格指數(shù)的對數(shù)值,α為常數(shù)項(xiàng),ε為殘差項(xiàng)。

        2.時間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

        在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)前,首先要對時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),以確定所要研究的時間序列是否符合協(xié)整檢驗(yàn)的非平穩(wěn)性要求,是否存在協(xié)整關(guān)系,并以此確定變量的單整階數(shù)。本文采用ADF(Augment Dickey-Fuller)檢驗(yàn)法,應(yīng)用E-views6.0統(tǒng)計(jì)軟件,分別對時間序列LNR&D和LNGDP以及它們的一階差分序列DLNP和DLNG,二階差分序列*DLNP和*DLNG進(jìn)行單根檢驗(yàn),結(jié)果見表1。

        經(jīng)過時間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)可以得出煤炭價格(LNP)與經(jīng)濟(jì)增長(LNGDP)均為二階差分后的平穩(wěn)序列,即I(2)

        。煤炭價格(LNP)和經(jīng)濟(jì)增長(LNGDP)序列變量間可能存在長期協(xié)整關(guān)系。這也就符合了協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。

        3.時間序列的協(xié)整檢驗(yàn)

        經(jīng)過平穩(wěn)性檢驗(yàn)得出LNP和LNGDP都是非平穩(wěn)的二階單整序列,由此我們假設(shè)LNP和LNGDP存在某種穩(wěn)定的線性關(guān)系,可形成平穩(wěn)的線性組合來反映LNP和LNGDP之間的長期均衡關(guān)系,即協(xié)整(Cointegration)關(guān)系。為驗(yàn)證假設(shè),本文選用Johansen-Juselius協(xié)整檢驗(yàn)法對變量進(jìn)行檢驗(yàn)。

        為了確定時間序列的滯后階數(shù),首先將LNGDP和LNP序列根據(jù)多種準(zhǔn)則建立向量自回歸(VAR)模型。結(jié)果見表2。

        由表2可以看出,應(yīng)選擇的VAR模型滯后階數(shù)為2。

        應(yīng)用Johansen-Juselius極大似然法變量之間的協(xié)整性進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果見表3。

        4.格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

        格蘭杰因果檢驗(yàn)方法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中經(jīng)典的因果分析模型。在時間序列情形下,兩個經(jīng)濟(jì)變量X、Y之間的格蘭杰因果關(guān)系定義為:若在包含了變量X、Y的過去信息的條件下,對變量Y的預(yù)測效果要優(yōu)于只單獨(dú)由Y的過去信息對Y進(jìn)行的預(yù)測效果,即變量X有助于解釋變量Y的將來變化,則認(rèn)為變量X是引致變量Y的格蘭杰原因[2]。運(yùn)用E-eviews5.0軟件,對序列LNR&D和LNGDP進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn),結(jié)果見表4。

        檢驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)滯后階數(shù)為1時,在5%的顯著性水平下,LNP是LNGDP的格蘭杰原因;當(dāng)滯后階數(shù)為2時,在5%的顯著性水平下,LNGDP與LNP存在格蘭杰因果關(guān)系。

        三、結(jié)論

        基于以上實(shí)證分析的結(jié)果,得到以下結(jié)論:(1)我國經(jīng)濟(jì)增長與煤炭價格的時間序列是不平穩(wěn)的,但二階差分序列為平穩(wěn)序列;(2)我國經(jīng)濟(jì)增長和煤炭價格之間存在協(xié)整關(guān)系,即長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系;(3)滯后期為2時,煤炭價格為我國經(jīng)濟(jì)增長的Granger原因。

        煤炭價格與我國經(jīng)濟(jì)密不可分,煤炭價格的頻繁波動將會對我國的產(chǎn)出和物件構(gòu)成影響,因此,進(jìn)一步推動煤炭價格的市場化改革,完善煤炭行業(yè)的市場化定價機(jī)制和投融資體制,充分調(diào)動市場價格對煤炭行業(yè)的調(diào)節(jié)功能,減少政府部門的指令性調(diào)控,使煤價格對我國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)符合市場經(jīng)濟(jì)理論是勢在必行的。與此同時,也可采用煤炭戰(zhàn)略儲備體系等調(diào)控措施,及時穩(wěn)定物價,避免煤炭價格波動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成不良影響。

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