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        淺述Credit meIrics模型

        2011-01-01 00:00:00胡勝
        經(jīng)濟師 2011年5期


          摘要:Credit metrics模型是現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型之一。文章主要論述Credit memcs模型基本結(jié)構(gòu),分析其優(yōu)缺點.然后探討其在我國信用風(fēng)險預(yù)測中的適用性。
          關(guān)鍵詞:Credit metrics模型 基本結(jié)構(gòu) 適用性
          中圖分類號:F830 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-4914(2011)05-021-02
          
          一、Credit metrics模型基本結(jié)構(gòu)
          
          Creit metrics是由J.P.摩根公司與美洲銀行、KIVIV、瑞士銀行1997年推出的一種信用在險價值(credit VAR)模型,并通過在險價值(VAR)來衡量風(fēng)險。信用評級在該模型處于重要位置。
          Credit metrics風(fēng)險度量框架是由下面的四個模塊組成。第一模塊是資產(chǎn)的信用風(fēng)險價值度量,第二模塊是資產(chǎn)組合信用風(fēng)險度量,第三模塊是相關(guān)性度量,第四模塊是風(fēng)險敞口度量,具體表示如下

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