陳戰(zhàn)波 王珂英 龔博文

【摘要】對(duì)于金融專業(yè)的學(xué)生而言，統(tǒng)計(jì)類課程的學(xué)習(xí)是其后續(xù)專業(yè)課程學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，由于

教師在給金融專業(yè)的學(xué)生講授統(tǒng)計(jì)類課程時(shí)只是孤立地講解統(tǒng)計(jì)理論知識(shí)，沒(méi)有考慮金融專業(yè)學(xué)生專業(yè)課程學(xué)習(xí)的需要，因此本文從教學(xué)的角度探討統(tǒng)計(jì)類課程與金融專業(yè)課程的銜接問(wèn)題與對(duì)策研究。

【關(guān)鍵詞】統(tǒng)計(jì)類課程；金融專業(yè)課程；銜接；對(duì)策

一、引言

隨著經(jīng)濟(jì)、金融問(wèn)題研究的實(shí)證化、模型化，統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)及數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型對(duì)金融學(xué)的學(xué)習(xí)、研究日益重要。筆者通過(guò)所在的財(cái)經(jīng)大學(xué)對(duì)金融專業(yè)學(xué)生統(tǒng)計(jì)類課堂的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)老師在為金融專業(yè)的學(xué)生上課時(shí)僅僅只是孤立地講解統(tǒng)計(jì)學(xué)理論知識(shí)，忽視了統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)在金融專業(yè)中的具體應(yīng)用，造成了很多學(xué)生對(duì)于統(tǒng)計(jì)類課程的學(xué)習(xí)興趣不高，教學(xué)效果不好。鑒于此，本文從教學(xué)的角度來(lái)探討如何將抽象的統(tǒng)計(jì)理論與具體的金融專業(yè)問(wèn)題有機(jī)結(jié)合起來(lái)，提高學(xué)生學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)的興趣。

二、統(tǒng)計(jì)類課程在金融專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用

統(tǒng)計(jì)學(xué)研究的是如何通過(guò)抽樣來(lái)達(dá)到推測(cè)所研究對(duì)象特征及規(guī)律的一門應(yīng)用學(xué)科。由于統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用的廣泛性，在我國(guó)的高校中，絕大部分專業(yè)都開設(shè)了統(tǒng)計(jì)類的某些基礎(chǔ)課程。筆者所在的高校是一所以經(jīng)濟(jì)管理為主的財(cái)經(jīng)類學(xué)校，經(jīng)濟(jì)類專業(yè)和管理類專業(yè)都開設(shè)了統(tǒng)計(jì)類課程如《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》、《統(tǒng)計(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，部分專業(yè)還開設(shè)了《時(shí)間序列分析》。統(tǒng)計(jì)課程是基礎(chǔ)性、工具性的課程，具有廣泛的應(yīng)用性。金融專業(yè)屬于經(jīng)濟(jì)專業(yè)，金融涵蓋的范圍包括：銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金、租賃、典當(dāng)、資產(chǎn)管理、投資理財(cái)?shù)缺姸囝I(lǐng)域，以上領(lǐng)域都有大量數(shù)據(jù)需要量化分析，需要構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型來(lái)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，因此統(tǒng)計(jì)學(xué)是金融研究的基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)在金融領(lǐng)域中的案例應(yīng)用如下：

1、上證指數(shù)的編制

由于在上交所上市的公司很多，且公司規(guī)模大小不一，股價(jià)又處于隨時(shí)變動(dòng)之中，不可能把所有上市公司發(fā)行的股票數(shù)、每股價(jià)格都計(jì)算在內(nèi)，只能選取市值相對(duì)較大的公司來(lái)代替整體。上證綜合指數(shù)的計(jì)算公式為：

其中基期、報(bào)告期股價(jià)和發(fā)行股數(shù)均指所選取的有代表性公司的股價(jià)和發(fā)行股數(shù)，基期點(diǎn)數(shù)為100。通過(guò)上證指數(shù)的變化，可以判斷股市行情的變化，教師在講解統(tǒng)計(jì)指數(shù)時(shí)候，可以詳細(xì)為學(xué)生講解統(tǒng)計(jì)指數(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

2、常見統(tǒng)計(jì)分布的具體運(yùn)用

教師在講解泊松分布時(shí)候，金融里面有許多隨機(jī)事件服從泊松分布，比如現(xiàn)在許多銀行都有自己的電話銀行，電話銀行客服中心每分鐘的來(lái)電數(shù)就服從泊松分布?？蛻粝掳嗪蠡蛑苣?，電話銀行客服中心每分鐘的來(lái)電數(shù)就會(huì)大增，銀行就應(yīng)該安排更多的客服人員來(lái)為客戶服務(wù)；客戶上班期間或工作日，電話銀行客服中心每分鐘的來(lái)電數(shù)就會(huì)減少，銀行就應(yīng)該相應(yīng)減少客服人員來(lái)為客戶服務(wù)。銀行的管理人員如果能運(yùn)用泊松分布來(lái)安排客服人員，可以更合理的人員安排來(lái)滿足客戶的需要，使資源分配更優(yōu)化。

指數(shù)分布也是統(tǒng)計(jì)學(xué)里常見的分布之一，在金融里也有很多應(yīng)用。指數(shù)分布的概率密度函數(shù)為： ，其中 表示單位時(shí)間內(nèi)隨機(jī)事件發(fā)生的次數(shù)。顧客到銀行的ATM機(jī)取款

時(shí)，需要排隊(duì)等待的時(shí)間就服從指數(shù)分布。銀行該如何安排自助取款機(jī)的數(shù)量？銀行管理人員運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)就可以解決這一問(wèn)題。

只要善于運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)解決金融機(jī)構(gòu)在日常管理中遇到的問(wèn)題，就會(huì)發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融聯(lián)系地很緊密，統(tǒng)計(jì)學(xué)是解決金融問(wèn)題的好幫手，教師上課時(shí)候注意實(shí)際例子的講解灌輸。

3、統(tǒng)計(jì)推斷在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

由于經(jīng)濟(jì)、金融的不確定性，金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)存在。銀行主要通過(guò)吸收存款、發(fā)放貸款，以存貸息差為主要收入來(lái)源。銀行主要面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大風(fēng)險(xiǎn)，其中最重要的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因利率、匯率、房地產(chǎn)價(jià)格等的不利變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)所帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行該如何運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理呢？在上個(gè)世紀(jì)90年代，國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)開發(fā)出了一種新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法即在險(xiǎn)價(jià)值法來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，就是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的統(tǒng)計(jì)推斷在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。在險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk，VaR），指的就是在特定的持有期間，在假定的統(tǒng)計(jì)分布和給定的置信水平下，金融機(jī)構(gòu)持有某一投資組合或某一項(xiàng)資產(chǎn)所遭受的可能最大損失，也可以理解為在假定的統(tǒng)計(jì)分布和給定的置信水平下，該投資組合或資產(chǎn)發(fā)生VAR值損失的概率為1減去置信水平。

通過(guò)上述幾個(gè)例子可以看出，統(tǒng)計(jì)學(xué)與金融學(xué)是緊密聯(lián)系在一起的，而且無(wú)論是金融學(xué)的研究，還是金融機(jī)構(gòu)日常的經(jīng)營(yíng)與管理中已經(jīng)越來(lái)越離不開統(tǒng)計(jì)學(xué)，從近幾年金融機(jī)構(gòu)招聘新員工的應(yīng)聘條件就可以看出，大多金融機(jī)構(gòu)都傾向于招聘數(shù)理基礎(chǔ)好、大學(xué)期間有建模經(jīng)歷、會(huì)熟練使用統(tǒng)計(jì)軟件的大學(xué)生。

三、統(tǒng)計(jì)類課程教學(xué)中存在問(wèn)題的原因分析與對(duì)策建議

筆者通過(guò)對(duì)所在學(xué)校金融學(xué)院學(xué)生的統(tǒng)計(jì)類教學(xué)課堂的調(diào)研情況來(lái)看，如果只從講授知識(shí)的角度來(lái)看，統(tǒng)計(jì)類教學(xué)課堂存在的主要問(wèn)題就是老師孤立地講授統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，沒(méi)有根據(jù)學(xué)生的金融專業(yè)特點(diǎn)而有針對(duì)性地把抽象的統(tǒng)計(jì)學(xué)理論知識(shí)與學(xué)生的金融專業(yè)問(wèn)題聯(lián)系起來(lái)，造成了學(xué)生普遍感覺到統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與自己的專業(yè)離的太遠(yuǎn)，統(tǒng)計(jì)學(xué)用處不大。

針對(duì)教學(xué)中存在的老師講授統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與金融專業(yè)具體問(wèn)題脫節(jié)的問(wèn)題，提出以下對(duì)策：作為老師，教學(xué)應(yīng)以學(xué)生為本，一切為了學(xué)生。教學(xué)效果好不好，不能以自己主觀感覺好不好、是否完成了教學(xué)任務(wù)為依據(jù)，應(yīng)該以學(xué)生愿不愿聽、愿不愿意學(xué)、對(duì)老師所講的內(nèi)容有沒(méi)有興趣為依據(jù)。部分教學(xué)理念比較陳舊的老師應(yīng)摒棄“管教不管其它”的落后教育理念，要針對(duì)金融專業(yè)學(xué)生具體的專業(yè)問(wèn)題，僅僅圍繞學(xué)生的專業(yè)需要，認(rèn)真?zhèn)湔n、講課，把抽象的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與金融領(lǐng)域中具體的問(wèn)題緊密聯(lián)系起來(lái)，只有這樣，學(xué)生才會(huì)感覺統(tǒng)計(jì)學(xué)不是枯燥無(wú)味的，而是生動(dòng)活潑的，統(tǒng)計(jì)學(xué)就在自己的專業(yè)中，統(tǒng)計(jì)學(xué)就在自己將來(lái)從事的行業(yè)中，從而激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)學(xué)的興趣。

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基金項(xiàng)目：湖北省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃課題“大學(xué)統(tǒng)計(jì)類基礎(chǔ)課教學(xué)與專業(yè)課教學(xué)銜接問(wèn)題與對(duì)策”（2013B431）。