蔣雪嚴(yán)

（四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，四川 成都 611130）

現(xiàn)在，商業(yè)銀行的規(guī)模在擴(kuò)大，而且產(chǎn)生了很多的分支機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行通過(guò)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行的擴(kuò)張、規(guī)模和其利潤(rùn)水平是存在很緊密的聯(lián)系的，在市場(chǎng)化的最初階段，就出現(xiàn)了商業(yè)銀行規(guī)模和利率同步增長(zhǎng)的局面，對(duì)于商業(yè)銀行而言，不論其之前規(guī)模的大小，只要其規(guī)模在擴(kuò)大，就會(huì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)一定程度的增長(zhǎng)。

一、商業(yè)銀行最優(yōu)規(guī)模的決定模型

商業(yè)銀行具有加大的擴(kuò)張的能力，這是由其的特點(diǎn)和性質(zhì)決定的，商業(yè)銀行在擴(kuò)張的過(guò)程中不會(huì)受到任何的干擾和限制，其服務(wù)內(nèi)容具有很高的可控制性，而且其產(chǎn)品的可操控性強(qiáng)，而且，由于商業(yè)銀行的產(chǎn)品能夠進(jìn)行無(wú)限地復(fù)制，對(duì)每一家銀行來(lái)說(shuō)，在其進(jìn)行服務(wù)的時(shí)候就是面向整個(gè)社會(huì)的，而且，商業(yè)銀行在其擴(kuò)大規(guī)模的時(shí)候其風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性比較強(qiáng)，如果僅僅是在某一個(gè)范圍內(nèi)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況的影響，商業(yè)銀行可以運(yùn)用地區(qū)的分散化經(jīng)營(yíng)來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行能夠通過(guò)擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的加速，在很多準(zhǔn)備金制度下，原始存款會(huì)實(shí)現(xiàn)成倍地增長(zhǎng)，一旦出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)后，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)呈現(xiàn)出流動(dòng)性的趨勢(shì)，向各個(gè)區(qū)域蔓延，就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的集中化，當(dāng)商業(yè)銀行的規(guī)模越來(lái)越大，其覆蓋的范圍越廣，其銀行系統(tǒng)的性能就會(huì)越加的完善，此銀行的資產(chǎn)規(guī)模就會(huì)越大。

商業(yè)銀行在生產(chǎn)的過(guò)程中與其他的行業(yè)差不多，都是以追求最大化的利潤(rùn)為目標(biāo)的，當(dāng)商業(yè)銀行的建設(shè)規(guī)模能夠滿足其最大化的利潤(rùn)的時(shí)候，就能夠說(shuō)商業(yè)銀行滿足了其最優(yōu)規(guī)模，然而，商業(yè)銀行與其他企業(yè)最大的差別在于，其是經(jīng)營(yíng)貨幣為主的，具有一定的特殊性，這就導(dǎo)致了其生產(chǎn)要素具有一定的特異性，現(xiàn)在，用于確定銀行投入和產(chǎn)出的理論有以下幾種，分別是生產(chǎn)法、中介法和資產(chǎn)法，銀行的主要性質(zhì)是一種資本和金融的中介，其經(jīng)營(yíng)的過(guò)程主要是實(shí)現(xiàn)金融的產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)資本的流動(dòng)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)利率、匯率等對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生影響，其可以看作是市場(chǎng)的沖擊，通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)曲線的分析，可以看出商業(yè)銀行的規(guī)模發(fā)生變化，其成本曲線也會(huì)產(chǎn)生較大的波動(dòng)，先將利率水平等不考慮，分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響。

（一）對(duì)商業(yè)銀行的存款產(chǎn)生一定的影響

對(duì)利率的平衡，充分分析銀行的儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)，如果利率出現(xiàn)了市場(chǎng)化的現(xiàn)象，就要放松對(duì)利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，商業(yè)銀行資金的來(lái)源不具有多元化的特征，其存款主要是依靠各大分行，所以，與其他的銀行相比，我國(guó)的商業(yè)銀行沒(méi)有定價(jià)的實(shí)力，更不能與很多大型的銀行相比，所以，商業(yè)銀行的利率發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行造成很大的影響，使經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)波動(dòng)。

（二）對(duì)商業(yè)銀行貸款的影響

由于現(xiàn)在各個(gè)銀行的商業(yè)貸款都存在很大的競(jìng)爭(zhēng)，這就導(dǎo)致了商業(yè)銀行的貸款結(jié)構(gòu)不合理，在調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)的過(guò)程中存在很多問(wèn)題，所以，商業(yè)銀行的貸款利率會(huì)在一定程度上發(fā)生波動(dòng)，所以，當(dāng)出現(xiàn)了利率市場(chǎng)化的現(xiàn)象時(shí)，商業(yè)銀行的貸款收益會(huì)下降，成本在一定程度上會(huì)上升。

二、商業(yè)銀行又打規(guī)模的測(cè)度

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

現(xiàn)在，商業(yè)銀行在對(duì)利率的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候主要運(yùn)用的是缺口、久期等來(lái)分析，通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析從而得出答案，在商業(yè)銀行中常見(jiàn)的方法主要是運(yùn)用VAR 的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而規(guī)避市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)，這種方法能夠?qū)⒉煌慕鹑诠ぞ呓Y(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，從而能夠抵御市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，在一般情況下，先計(jì)算初始的投資額，然后分析在有效期的收益效果，分析期望值，然后再分析投資的最低價(jià)值。

（二）考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)商業(yè)銀行的最優(yōu)規(guī)模

運(yùn)用回歸方程，對(duì)商業(yè)銀行的利率模型進(jìn)行擬合，獲得理想的方法，將樣本中商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)帶入到方程中，計(jì)算出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)下商業(yè)銀行成本的最大化規(guī)模，通過(guò)方程的求解，能夠得出兩個(gè)解，然后分析實(shí)際商業(yè)銀行的運(yùn)作模式，分析其情況，由于商業(yè)銀行存在著市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的最大規(guī)模下降，運(yùn)用平均的規(guī)模，考慮到市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素的時(shí)候，實(shí)際商業(yè)銀行的最大規(guī)模只能達(dá)到樣本規(guī)模的80%，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的約束下，商業(yè)銀行的最大規(guī)模的水平在下降，就不利于其擴(kuò)大規(guī)模。

三、科學(xué)的最優(yōu)規(guī)模區(qū)間

現(xiàn)在的樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模與實(shí)際的規(guī)模相比要理想一些，但是比起最佳的規(guī)模還是存在一定的差距，所以，現(xiàn)在樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模應(yīng)該設(shè)計(jì)的逐漸趨于最佳規(guī)模，通過(guò)計(jì)算可以看出，當(dāng)商業(yè)銀行的規(guī)模達(dá)到最小的規(guī)模的時(shí)候，其最大規(guī)模的絕對(duì)值也要大于其最小規(guī)模，在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化的時(shí)候，樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模與最優(yōu)規(guī)模相比是不實(shí)際的，所以，絕對(duì)值趨于1 可以看作是商業(yè)銀行擴(kuò)張的最佳規(guī)模，然后將樣本的商業(yè)銀行的規(guī)模相關(guān)的數(shù)據(jù)帶入到方程中，然后得到擴(kuò)大規(guī)模的空間，從而計(jì)算出最佳的規(guī)?？臻g。

四、結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)在，市場(chǎng)環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行的規(guī)模和利率的影響是非常大的，商業(yè)銀行面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，其在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，就必須通過(guò)擴(kuò)大自身的規(guī)模來(lái)提高自己的經(jīng)濟(jì)效益，商業(yè)銀行的規(guī)模擴(kuò)大，就會(huì)使其利率得到提高，由于商業(yè)銀行的產(chǎn)品能夠進(jìn)行無(wú)限地復(fù)制，對(duì)每一家銀行來(lái)說(shuō)，在其進(jìn)行服務(wù)的時(shí)候就是面向整個(gè)社會(huì)的，而且，商業(yè)銀行在其擴(kuò)大規(guī)模的時(shí)候其風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性比較強(qiáng)，這樣能夠在一定程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中的穩(wěn)定性，如果利率出現(xiàn)了市場(chǎng)化的現(xiàn)象，就要放松對(duì)利率的管制，使利率曲線能夠趨于平衡，通過(guò)平衡利率的方法，使商業(yè)銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能夠保持平穩(wěn)。

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