翁迪

【摘 要】目前，我國當前經(jīng)濟形式仍極為復雜，我國繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，預計流動性呈逐步趨緊態(tài)勢，面對復雜的經(jīng)濟形勢，銀行面臨如何在波濤暗涌的金融大潮中開穩(wěn)船，掌好舵。加強銀行流動性管理成了現(xiàn)階段銀行工作的重中之重。

【關鍵詞】資金管理；流動風險

一、銀行目前在流動性管理中存在以下問題

1.流動性缺口客觀存在

從銀行現(xiàn)階段實際情況看，由于銀行貸款規(guī)模嚴格受限，開展票據(jù)回購和資產(chǎn)轉讓等業(yè)務的資金需求極其旺盛，銀行流動性供給已經(jīng)無法在各個時點充分滿足流動性需求，存在一定程度的流動性缺口。

2.杠桿率低于新監(jiān)管要求

近年來，各商業(yè)銀行資本金增長速度遠遠低于存款的增長速度，自有資金抵御流動性風險的能力略顯薄弱。隨著近年來金融機構所處的社會制度背景、經(jīng)濟金融環(huán)境及其影響的廣度和深度等方面的變化，經(jīng)營的安全性已不能用單一的資本充足率來衡量，在國內外金融市場日益發(fā)達從而金融風險日益增加的情況下，即使資本充足率達到警戒線以上也已不足以保證銀行經(jīng)營系統(tǒng)的安全和經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。

3.資產(chǎn)形式單一，變現(xiàn)能力較差

按照現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的標準衡量，合理的資產(chǎn)形式及其結構應該是多元化的。但是，目前銀行普遍存在著資產(chǎn)形式單一的問題，資產(chǎn)的大部分被貸款、投資、存放央行款項、買入返售金融資產(chǎn)、存放同業(yè)所占據(jù)。貸款受合同期限、資產(chǎn)質量低等因素的影響，流動性較差，而且銀行貸款多以盈利性較高的中長期貸款為主，基本屬于固態(tài)資產(chǎn)，其在資產(chǎn)結構中的高占比，必然限制了整個資產(chǎn)的流動性；受到市場利率和保證我行年度投資收益的制約，賬面投資、買入返售金融資產(chǎn)、存放同業(yè)也不能隨時變現(xiàn)以換取流動性。

4.流動性負債比例上升，潛在風險加大

目前銀行流動性負債比例呈不斷上升的趨勢，加大了流動性管理的難度和潛在的流動性風險。

二、銀行流動性管理現(xiàn)狀

當前，針對宏觀貨幣政策及銀行體系流動性不斷趨緊的外部環(huán)境，各銀行進一步加強了全行資金流動性統(tǒng)籌管理，提高了資金流動性儲備水平。保證了日常儲備的高流動性，流動性管理普遍做到“有制度、有方法、有預案”。各銀行為加強資金流動性的統(tǒng)一管理，首先要完善流動性管理相關制度，不斷完善流動性風險管理策略、政策，通過設置日常流動性指標、結構流動性指標，動態(tài)監(jiān)測全行流動性狀況，加強指標限額管理，細化頭寸匡算預測和日常存貸款流動性監(jiān)測，完善分層流動性資金儲備體系，增加日常資金儲備。其次在流動性管理手段方法方面，各家銀行普遍加強了信息系統(tǒng)建設，通過科技系統(tǒng)對流動性缺口、資產(chǎn)組合、負債穩(wěn)定性等方面分析，為預測流動性風險提供重要參考。再次完善了流動性應急預案，進一步完善流動性風險預警機制。各銀行成立了流動性風險應急工作小組，統(tǒng)一對流動性風險應急預案實施管理。堅持貫徹針對流動性發(fā)生預警時迅速處理的要求，使突發(fā)事件的應急處置規(guī)范化、制度化、秩序化。

三、銀行加強資金管理，防范流動性風險的具體對策。

1.建立適應銀行管理模式的資金管理體系，建立資金集中統(tǒng)一管理模式，保證資金對戰(zhàn)略業(yè)務的支持。靈活調度資金，在總行授權范圍內，鼓勵分支行開展業(yè)務，提高資金收益率。

2.加強對宏觀經(jīng)濟形勢變化的關注和研究，提高對國家經(jīng)濟政策的分析和預警，準確把握國家宏觀政策導向，提高應對復雜局面的能力。進行流動性管理基礎數(shù)據(jù)整理工作，繼續(xù)做好頭寸管理，提高備付金率及頭寸匡算準確性，防范流動性風險。

3.完善內部資金轉移價格，逐步建立內部價格傳導機制，合理有效配置資源，促進業(yè)務結構調整，建立私庫管理職責，試點實行全行資金統(tǒng)收統(tǒng)付，體現(xiàn)資源對戰(zhàn)略目標的作用。

4.提高系統(tǒng)內資金調配能力。根據(jù)銀行存款結構中企業(yè)大額存款偏高，突發(fā)轉款情況突出的實際情況，進一步加強頭寸預測，靈活調度資金。在完善目前系統(tǒng)內上存、拆借資金調配機制的基礎上，進一步建立系統(tǒng)內資金調控反饋機制，進行科學的資金調劑，逐步建立起系統(tǒng)內資金預測、統(tǒng)計和分析的管理體制，實現(xiàn)各管轄行和總行間資金的優(yōu)化配置，以增強系統(tǒng)內資金的效益性和流動性。

5.采取多種手段拓寬融資渠道。加強同業(yè)業(yè)務，拓展同業(yè)客戶資源，提高資金管理水平，提供融資便利，共同防范流動性風險，繼續(xù)溝通擴大同業(yè)拆借額度，確保多渠道融資。

6.進一步做好資金變化的監(jiān)測。及時掌握銀行各項資金的變化情況，不斷細化資金變化監(jiān)測和統(tǒng)計工作，完善各分支行資金異常通報制度，出現(xiàn)異常情況及時匯報總行。

7.加快科技開發(fā)，建立流動性管理平臺。開發(fā)適應流動性壓力測試的先進系統(tǒng)，依托系統(tǒng)更好的對利率風險、流動性風險進行管理和控制，在流動性充裕的時候，多配置長期資產(chǎn)可以增強資產(chǎn)盈利能力，但流動性緊張時，需多配置短期資產(chǎn)，以增加流動性。

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