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        中國(guó)國(guó)防支出與其它公共支出—基于VAR模型的分析框架

        2014-04-08 02:13:32計(jì)萌孫輝
        2014年4期
        關(guān)鍵詞:VAR模型中國(guó)

        計(jì)萌 孫輝

        作者簡(jiǎn)介:第一作者:計(jì)萌,云南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅收研究所,國(guó)防經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生。

        第二作者:孫輝,云南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅收研究所,副教授。

        摘要:國(guó)防支出是一個(gè)主權(quán)國(guó)家財(cái)政支出中必不可少的項(xiàng)目,也是一個(gè)主權(quán)國(guó)家為維護(hù)領(lǐng)土完整和國(guó)家獨(dú)立的必然選擇。國(guó)防部門在提供“國(guó)家安全”這項(xiàng)純公共物品,保衛(wèi)國(guó)家主權(quán),維持正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序方面起到不可替代的作用。但是,國(guó)防支出是一種高消耗性支出,它所提供的產(chǎn)品并不能為國(guó)民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造任何財(cái)富,甚至在發(fā)生戰(zhàn)事時(shí)會(huì)對(duì)社會(huì)財(cái)富進(jìn)行巨大的破壞。

        本文將從中國(guó)1978-2006年的實(shí)際數(shù)據(jù)出發(fā),對(duì)中國(guó)國(guó)防支出與其它公共支出進(jìn)行分析。在研究方法上,本文將主要采用近幾年非常熱門的計(jì)量分析方法—VAR模型的分析方法,該方法從現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出發(fā)而不以嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ),從現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出發(fā)來(lái)研究多個(gè)變量之間的影響關(guān)系。在指標(biāo)的選取上,本文主要選取了國(guó)防支出、文教衛(wèi)生費(fèi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)及行政管理費(fèi)。

        關(guān)鍵詞:國(guó)防支出;公共支出;VAR模型;中國(guó)

        目前,國(guó)內(nèi)關(guān)于中國(guó)國(guó)防支出與其它公共支出相關(guān)關(guān)系的研究還較少,為了得到中國(guó)國(guó)防開支與其他公共開支之間的相互關(guān)系,本文采用了現(xiàn)代動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)研究方法-VAR模型,來(lái)探討中國(guó)國(guó)防開支與其它公共開支之間的關(guān)系。

        一、VAR模型簡(jiǎn)介

        VAR模型(向量自回歸模型)最早是由2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Sims在1980年提出的,VAR模型是用模型中所有當(dāng)期變量對(duì)所有變量的若干滯后變量進(jìn)行回歸,是近些年來(lái)被廣大經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)者廣泛應(yīng)用的成熟研究方法。

        VAR模型具有以下特點(diǎn):不以嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ),而是直接從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出發(fā);VAR模型的解釋變量中不包含任何當(dāng)期變量,這樣可以消除誤差項(xiàng)的同期相關(guān)性問(wèn)題;VAR模型中待估參數(shù)較多;建立VAR模型后可做格蘭杰檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析、方差分析等。

        二、變量選擇與數(shù)據(jù)處理

        本文所選用的五個(gè)時(shí)間序列變量主要為DEF、CEH、ECO、ADM、EXP,分別表示國(guó)防支出、文教衛(wèi)生費(fèi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)、行政管理費(fèi)、財(cái)政支出。時(shí)間序列樣本區(qū)間為1978-2006年,所有數(shù)據(jù)均來(lái)自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)財(cái)政年鑒》。由于模型中所取變量皆為經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列,而經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的,直接建立模型可能會(huì)出現(xiàn)偽回歸的情況,因此,我們先對(duì)變量進(jìn)行取對(duì)數(shù),這樣可以消除時(shí)間序列的波動(dòng)性,也可以消除模型的異方差問(wèn)題。取對(duì)數(shù)后,得到LNDEF、LNCEH、LNECO、LNADM、LNEXP五個(gè)變量。

        由于時(shí)間序列變量絕大多數(shù)都是不平穩(wěn)的,我們將首先對(duì)各時(shí)間序列做平穩(wěn)性檢驗(yàn),這里我們主要采用ADF檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證序列的平穩(wěn)性,通過(guò)計(jì)量軟件EVIEWS5.0的計(jì)算,得出如下結(jié)果:

        注:①變量欄中的LN表示對(duì)原有變量取對(duì)數(shù)的序列,△表示對(duì)對(duì)數(shù)序列一階差分;②表中第二欄括號(hào)中的C表示檢驗(yàn)平穩(wěn)時(shí)估計(jì)方程中的截距項(xiàng),為0表示截距為0;T表示時(shí)間去事項(xiàng),為0表示不含時(shí)間趨勢(shì);第三項(xiàng)K表示自回歸的滯后長(zhǎng)度,用AIC準(zhǔn)則來(lái)評(píng)價(jià);③表中第四欄中的**代表在5%水平上顯著,*代表在1%水平上顯著。

        由表2.1可知,各變量取對(duì)數(shù)后ADF檢驗(yàn)結(jié)果表明在5%顯著水平上都沒(méi)有通過(guò)ADF檢驗(yàn),對(duì)變量數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分后進(jìn)行ADF檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果在5%顯著水平下通過(guò)ADF檢驗(yàn),說(shuō)明五個(gè)變量是一階單整的,但由于財(cái)政支出與前四個(gè)變量存在著高度的相關(guān)性,利用變量做回歸時(shí)會(huì)出現(xiàn)共線性問(wèn)題,故在此本文將舍去變量五LNEXP,后文將著重利用前四個(gè)變量進(jìn)行分析。

        三、VAR模型構(gòu)建

        構(gòu)建多元VAR模型的關(guān)鍵是選擇合適的滯后期。本文將主要選擇AIC信息準(zhǔn)則和SC信息準(zhǔn)則這兩個(gè)最常用的指標(biāo),并利用EVIEWS 5.0軟件的功能進(jìn)行檢驗(yàn)。

        注:*為依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則選擇的最優(yōu)滯后期

        由表3.1可知建立的VAR模型的最優(yōu)滯后期為滯后4階,形成初步的VAR(4)模型,緊接著我們將對(duì)該模型的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn),VAR模型穩(wěn)定的充分必要條件是所有的特征值都要在單位圓內(nèi),或所有特征值的模都要小于1,檢驗(yàn)結(jié)果顯示所有特征根的倒數(shù)圖均在單位圓以內(nèi),故該模型是穩(wěn)定的。

        四、Johanson協(xié)整檢驗(yàn)

        目前協(xié)整檢驗(yàn)的方法主要有兩種,EG協(xié)整檢驗(yàn)和JJ協(xié)整檢驗(yàn),前者是由Granger(1987)提出的用來(lái)分析非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量之間數(shù)量關(guān)系的最主要工具之一,而后者是由Johansen和Juselius提出的以VAR模型為基礎(chǔ)的協(xié)整檢驗(yàn),在進(jìn)行多變量協(xié)整檢驗(yàn)時(shí)更為適用。本文基于前文所初步建立的VAR(4)模型,將選用JJ協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)的模型實(shí)際上是對(duì)非限制性VAR模型進(jìn)行協(xié)整約束后得到的VAR模型,該模型的滯后期應(yīng)是非限制性VAR模型一階差分變量的滯后期,前文中對(duì)VAR模型采用AIC和SC準(zhǔn)則后檢驗(yàn)結(jié)果顯示最優(yōu)滯后期為4,協(xié)整檢驗(yàn)滯后期選擇為3,檢驗(yàn)時(shí)選擇僅有截距項(xiàng)且序列確定性線性趨勢(shì)的VAR模型進(jìn)行Johanson檢驗(yàn)。

        注:*表示在5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)

        進(jìn)行Johanson檢驗(yàn)的結(jié)果如表4.1顯示,在5%的顯著水平條件下,至多2個(gè)協(xié)整向量拒絕原假設(shè),即該模型存在3個(gè)協(xié)整向量,協(xié)整檢驗(yàn)的分析結(jié)果顯示國(guó)防支出、文教衛(wèi)支出、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)和行政管理費(fèi)4個(gè)變量在長(zhǎng)期條件下能達(dá)到穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

        五、向量誤差修正模型

        前文已經(jīng)得出了國(guó)防支出與文教衛(wèi)生費(fèi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)和行政管理費(fèi)的長(zhǎng)期均衡穩(wěn)定模型,但實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程往往是波動(dòng)性的,因此我們需要對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)模型由短期的動(dòng)態(tài)波動(dòng)如何向長(zhǎng)期均衡進(jìn)行演變。前文中我們已經(jīng)將變量時(shí)間序列進(jìn)行了ADF檢驗(yàn),JJ協(xié)整檢驗(yàn),得出了初步構(gòu)建的VAR模型存在協(xié)整關(guān)系。下面我們將通過(guò)eviews5.0軟件建立四變量間的向量誤差修正模型,輸出結(jié)果如下:

        這里采用eviews5.0軟件進(jìn)行VEC建模時(shí)的設(shè)定應(yīng)與JJ協(xié)整檢驗(yàn)的相關(guān)假設(shè)一致,進(jìn)行檢驗(yàn)后,得到表5.1及表5.2,由于本文著重研究國(guó)防支出受其它3變量的影響過(guò)程,因此我們將lndef當(dāng)作是被解釋變量,lnceh、lneco、lnadm當(dāng)作解釋變量,從第一列Dlndef作為被解釋變量的VECM方程來(lái)看,誤差修正系數(shù)EC(-1)小于0,符合反向修正機(jī)制,表明模型正從滯后1期的波動(dòng)狀態(tài)以0.005%的速度向長(zhǎng)期均衡進(jìn)行調(diào)整。從表5.1可以看出除滯后1期和滯后2期的國(guó)防開支對(duì)當(dāng)期的國(guó)防開支增加起顯著促進(jìn)作用外,其它主要變量對(duì)當(dāng)期國(guó)防開支的促進(jìn)作用不明顯;此外,滯后2期及3期的行政管理費(fèi)以及滯后2期的文教衛(wèi)生費(fèi)對(duì)國(guó)防開支的增加起到顯著的阻礙作用。

        從表5.1向量誤差修正模型相關(guān)系數(shù)表上,我們可以看到滯后2期和滯后3期的國(guó)防支出每增加100%,當(dāng)期國(guó)防開支就會(huì)增加27%和18%,滯后1期的文教衛(wèi)生費(fèi)每增加100%,當(dāng)期國(guó)防開支增加26%;而滯后2期和滯后3期的行政管理費(fèi)每增加100%,就會(huì)造成當(dāng)期國(guó)防開支減少11%和43%,滯后2期的文教衛(wèi)生費(fèi)每增加100%也會(huì)造成當(dāng)期國(guó)防開支減少29%。通過(guò)表5.2,我們可以得出經(jīng)過(guò)誤差修正后的國(guó)防開支與其它主要公共支出模型:

        D(lndef)=6.958770D(lnceh)+34.64813D(lneco)-29.43048D(lnadm)-0.005324VEC(-1)-125.5572

        注:其中VEC方程可由表5.1的相關(guān)系數(shù)得出。

        六、結(jié)論

        1.通過(guò)對(duì)四變量取對(duì)數(shù)后進(jìn)行單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)中國(guó)國(guó)防支出與文教衛(wèi)生費(fèi)、行政管理費(fèi)及經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

        通過(guò)向量誤差修正模型,我們發(fā)現(xiàn)了四變量之間模型從短期動(dòng)態(tài)均衡向長(zhǎng)期均衡的調(diào)整機(jī)制:即滯后1期的短期動(dòng)態(tài)非均衡狀態(tài)以0.005%的速度向長(zhǎng)期均衡自動(dòng)調(diào)整。并且在長(zhǎng)期條件下,文教衛(wèi)生費(fèi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)對(duì)國(guó)防支出具有正向影響,而行政管理費(fèi)對(duì)國(guó)防支出具有負(fù)向影響。(作者單位:云南財(cái)經(jīng)大學(xué))

        參考文獻(xiàn):

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