范忠偉

（廣東金融學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，廣東 廣州510521）

一、引言

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均消耗增加，而同時(shí)人口增長，又面臨環(huán)境污染加劇、資源收緊等外部約束，經(jīng)濟(jì)增長和環(huán)境政策間的相互關(guān)系越來越為學(xué)術(shù)界所關(guān)注。關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染的關(guān)系，在20世紀(jì)70年代以前，人們普遍認(rèn)為二者呈正相關(guān)關(guān)系。通過資源投入而導(dǎo)致的高產(chǎn)出，隨之導(dǎo)致固體廢棄物和廢氣排放的增長，導(dǎo)致環(huán)境質(zhì)量水平下降（Grossman，1995)。還有研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染并非是單一的正相關(guān)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染之間的倒U形關(guān)系存在，被稱為“環(huán)境庫茲涅茨曲線（EKC）”（Grossman＆amp;Krueger，1991）。它認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長對(duì)環(huán)境污染的影響有規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)效應(yīng)和結(jié)構(gòu)效應(yīng)。

從另一個(gè)角度來說，采取環(huán)境管制或者制訂環(huán)境友好的產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)有利于一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的短期或長期的經(jīng)濟(jì)增長呢？“適當(dāng)?shù)沫h(huán)境政策能促進(jìn)創(chuàng)新的新技術(shù)的使用”的假說，它對(duì)其他行業(yè)產(chǎn)生一種正面的溢出效應(yīng)，便于改進(jìn)他們的生產(chǎn)力和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的全面提高（Porter＆amp;Lunde，1995）。還有更新的研究，如Tahvonen和Salo(2001)，Ricci(2007)，Pautrel(2009)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)環(huán)境政策有利于宏觀經(jīng)濟(jì)并不僅限于技術(shù)溢出，他們的研究認(rèn)為，環(huán)境保護(hù)政策可以通過改進(jìn)教育、儲(chǔ)蓄和健康等提高一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的潛在效益。但也有文獻(xiàn)強(qiáng)調(diào)認(rèn)為，環(huán)境保護(hù)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長存在負(fù)面影響，隨著加大環(huán)境監(jiān)管和控制，會(huì)限制最優(yōu)水平的生產(chǎn)，抑制經(jīng)濟(jì)增長?？傊F(xiàn)有的相關(guān)理論研究，早在發(fā)展中國家對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)持有兩種迥異的觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)是在發(fā)展現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)增長，有些人認(rèn)為這些政策將促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，提高經(jīng)濟(jì)增長，但是目前還沒有在環(huán)境保護(hù)是否對(duì)經(jīng)濟(jì)的增長產(chǎn)生影響方面達(dá)成共識(shí)。與理論研究比較而言，相關(guān)的實(shí)證研究則相對(duì)較少。Jaffe和Palmer(1997)對(duì)波特和林德(1995)的論點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)證支持，發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)沫h(huán)境政策對(duì)新技術(shù)的使用有促進(jìn)作用。Leiter（2009）利用歐洲數(shù)據(jù)去評(píng)估環(huán)保支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用，認(rèn)為集中于環(huán)境措施對(duì)行業(yè)的投資水平有積極的相互促進(jìn)作用。國內(nèi)也有對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境管制有相關(guān)的實(shí)證研究，結(jié)果表明，“實(shí)施嚴(yán)格且適宜的環(huán)境管制可能會(huì)使中國經(jīng)濟(jì)贏得提高環(huán)境質(zhì)量和生產(chǎn)率增長的‘雙贏’結(jié)果”（李樹、陳剛，2013）。

本文以亞太地區(qū)5個(gè)國家（中國，日本，韓國，澳大利亞，泰國） 20余年的數(shù)據(jù)（1985～2006） 的面板數(shù)據(jù)為樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，以期對(duì)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系尋求亞太地區(qū)數(shù)據(jù)的支持。本文研究思路為，首先定義變量并進(jìn)行理論假設(shè)，然后，介紹數(shù)據(jù)來源與設(shè)計(jì)實(shí)證方法，而后利用STATA軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行面板回歸分析，再根據(jù)分析結(jié)果得出實(shí)證分析的結(jié)論，最后提出相關(guān)的政策建議。

二、變量定義與理論假設(shè)

綜合國內(nèi)外的文獻(xiàn)，并考慮到各個(gè)國家的統(tǒng)計(jì)年鑒所提供的年報(bào)數(shù)據(jù)的差異性和數(shù)據(jù)的可獲得性及可靠性，本文共采取5個(gè)變量（表1）：人均國內(nèi)生產(chǎn)總值作為被解釋變量。另選取四個(gè)解釋變量：①人均水力發(fā)電消耗量；②人均生物質(zhì)能消耗量；③可再生資源發(fā)電量占比；④在環(huán)境保護(hù)方面的人均財(cái)政支出。

人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)，是重要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一，它是人們了解和把握一個(gè)國家或地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的有效工具。將一個(gè)國家核算期內(nèi)（通常是1年）實(shí)現(xiàn)的國內(nèi)生產(chǎn)總值與這個(gè)國家的常住人口（統(tǒng)計(jì)以戶籍人口為口徑）相比進(jìn)行計(jì)算，得到人均國內(nèi)生產(chǎn)總值。它是衡量各國人民生活水平的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，為了衡量的客觀性，它常與購買力平價(jià)結(jié)合。這個(gè)指標(biāo)值增長越快，表示該經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長越迅速。

人均水力發(fā)電消耗量。相對(duì)火力發(fā)電，水力發(fā)電是再生能源，排放少，對(duì)環(huán)境沖擊也較??；發(fā)電成本相對(duì)較低，還可控制洪水泛濫、提供灌溉用水、改善河流航運(yùn)等，有關(guān)工程同時(shí)改善該地區(qū)的交通、電力供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)，特別可以發(fā)展旅游業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖。因此，利用水力發(fā)電，可減少一般的石油或燃料的使用，有利于環(huán)境保護(hù)，并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。人均水力發(fā)電消耗量越高，對(duì)環(huán)境保護(hù)越有利。

假設(shè)1：人均發(fā)電量與人均GDP呈正相關(guān)。

人均生物質(zhì)能消耗量。生物質(zhì)能，即太陽能以化學(xué)能形式貯存在生物質(zhì)中的能量形式，即以生物質(zhì)為載體的能量。它具有可再生性、高熱值性、低污染性和零排放性等優(yōu)點(diǎn)。這些特點(diǎn)使它無論是在對(duì)環(huán)境保護(hù)中還是支出方面都占有重要的位置。利用生物質(zhì)能發(fā)電，可減少一般的石油或燃料的使用，有利于環(huán)境保護(hù)。人均生物質(zhì)能發(fā)電消耗量越高，證明化石燃料的使用就越少，即對(duì)環(huán)境保護(hù)越有利。

假設(shè)2：人均生物質(zhì)能發(fā)電消耗量與人均GDP呈正相關(guān)。

可再生資源發(fā)電量占比。可再生能源，在自然界中可以不斷再生并有規(guī)律地得到補(bǔ)充或重復(fù)利用的能源，如太陽能、風(fēng)能、水能等。開發(fā)利用可再生能源是保護(hù)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施，是開拓新的經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)域、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大就業(yè)的重要選擇。利用可再生資源發(fā)電，有利于減少對(duì)石化燃料的使用，減少二氧化碳的排放，從而保護(hù)環(huán)境。因此可再生資源發(fā)電量占比越大，對(duì)環(huán)境保護(hù)越有利。

假設(shè)3：可再生資源發(fā)電量占比與人均GDP呈正相關(guān)。

環(huán)境保護(hù)方面的人均財(cái)政支出。環(huán)境保護(hù)方面的財(cái)政支出，是指政府在環(huán)境保護(hù)方面的投入或支出，它涉及的內(nèi)容包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染治理、自然生態(tài)保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。這些支出在環(huán)境保護(hù)方面有著重要作用，有利于促進(jìn)環(huán)境保護(hù)。在環(huán)境保護(hù)方面的財(cái)政支出越多，對(duì)于環(huán)境保護(hù)越有利。

假設(shè)4：在環(huán)境保護(hù)方面的財(cái)政支出與人均GDP呈正相關(guān)。

表1 對(duì)本文涉及的變量的符號(hào)表示與變量定義

三、數(shù)據(jù)來源和估計(jì)方法

1.數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)概況

（1）本文使用的數(shù)據(jù)來源于樣本國家的統(tǒng)計(jì)年鑒，包括中國，日本，韓國，澳大利亞，泰國這五個(gè)國家1985年至2006年各國的GDP統(tǒng)計(jì)表（以2000年價(jià)格，美元計(jì)）。而解釋變量中用到的各國以下數(shù)據(jù)：生物質(zhì)能消耗量、水力發(fā)電量、可再生資源發(fā)電量占比、環(huán)境保護(hù)方面的人均財(cái)政支出、人口數(shù)，是通過直接獲取或間接計(jì)算整理獲得。

本文通過人均GDP反映經(jīng)濟(jì)的增長情況，于是設(shè)定人均GDP（y）這個(gè)變量作為被解釋變量，以能源產(chǎn)生方式中的3個(gè)量：人均水力發(fā)電消耗量（we）,人均生物質(zhì)能消耗量（biomass），可再生資源發(fā)電量占比（re）,再加上在環(huán)境保護(hù)方面的人均財(cái)政支出（ee），共4個(gè)為解釋變量。數(shù)據(jù)共有5組，每組110個(gè)觀測值。

（2）各個(gè)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)如表2：

表2 各個(gè)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)

2.估計(jì)方法

本研究采用Granger因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，以確定環(huán)境政策是否是經(jīng)濟(jì)增長的Granger原因，或經(jīng)濟(jì)增長是否為環(huán)境保護(hù)發(fā)展方式的Granger原因。隨著Granger因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷陌l(fā)展，非穩(wěn)定時(shí)間序列的變量協(xié)整檢驗(yàn)與估計(jì)已經(jīng)得到普遍認(rèn)可。但對(duì)于殘差的自相關(guān)性、短的時(shí)間序列等，可能會(huì)產(chǎn)生偽回歸或低效果等檢驗(yàn)結(jié)果的不客觀。為解決時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)小樣本問題，一系列面板協(xié)整檢驗(yàn)方法出現(xiàn)。使用時(shí)間序列（Granger，2000） 或面板數(shù)據(jù) （Apergis，2004），涉及協(xié)整技術(shù)的應(yīng)用與后來的誤差修正模型（ECM）用于測試短期和長期的因果關(guān)系。Granger因果關(guān)系一般方法表明，以面板數(shù)據(jù)模型為代表，數(shù)據(jù)的時(shí)間維度是有限的，而且環(huán)境變量的整體樣本規(guī)模是相對(duì)較小的。要用相對(duì)較小的時(shí)間序列來克服一組數(shù)據(jù)的局限性，本研究采用了有合理的小樣本性質(zhì)的方法，估計(jì)方法設(shè)計(jì)如下：

第一步，本文采用了廣泛使用的Im Pesaran and Shin(IPS)面板單位根檢驗(yàn)。如果變量被確認(rèn)為是I（1），然后，用Westerlund-J檢驗(yàn)(2007)以測試協(xié)整關(guān)系。在這個(gè)研究中，時(shí)間序列組成部分是相對(duì)較短的。面板單位根檢驗(yàn)考慮到下列模型：

上式中yit是人均實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值向量，yit=eit是關(guān)于環(huán)境保護(hù)的向量。

接下來進(jìn)行面板協(xié)整檢驗(yàn)，使用了Westerlund-J檢驗(yàn)（2007） 的模型：

若其中Gt，Ga對(duì)應(yīng)的P〈0.05，表明變量間至少存在一組協(xié)整關(guān)系，Pt、Pa對(duì)應(yīng)的P〈0.05，表明共同存在協(xié)整關(guān)系。

最后建立誤差修正模型：

上式中的 b0是誤差修正速度，a1，a2，a3，a4反映了we,biomass,re,ee 與 y 之間的長期關(guān)系,b1，b2，b3，b4反映了we,biomass,re,ee與y之間的短期關(guān)系。其中若b0=0,表明不存在長期關(guān)系；若b0〈0,則表明存在誤差修正機(jī)制。通過各個(gè)系數(shù)可以看出各個(gè)解析變量與被解析變量之間的長期和短期關(guān)系。從而研究出環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。

四、估計(jì)過程及結(jié)果分析

1.估計(jì)過程

首先，對(duì)模型進(jìn)行組間異方差檢驗(yàn)，得到結(jié)果P=0.0000小于0.05，拒絕原假設(shè)，即原模型存在組間異方差。第二，對(duì)模型進(jìn)行序列相關(guān)檢驗(yàn)，得到結(jié)果P=0.0000小于0.05，拒絕原假設(shè)，即所以原模型存在序列相關(guān)。第三，對(duì)模型進(jìn)行截面相關(guān)檢驗(yàn)，得到結(jié)果P=0.0000小于0.05，拒絕原假設(shè)，即原模型存在截面相關(guān)。因此，檢驗(yàn)結(jié)果得是，原模型中變量間存在組間異方差，序列相關(guān)且截面相關(guān)。故，使用xtscc命令對(duì)模型進(jìn)行綜合處理，解決組間異方差、序列相關(guān)且截面相關(guān)三個(gè)問題，再進(jìn)行下面的檢驗(yàn)。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn)，得出結(jié)果如表3。

面板單位根檢驗(yàn)的假設(shè)是面板中的所有截面對(duì)應(yīng)的序列都是非平穩(wěn)的，即I(1)過程。從表3可以看出所有變量的p值都大于0.05，接受原假設(shè)，存在單位根，即面板中的所有截面對(duì)應(yīng)的序列都是非平穩(wěn)的，即I(1)過程。對(duì)Y,WE,BIO,RE進(jìn)行一階差分，對(duì)EE進(jìn)行二階差分后，p值都小于0.05，拒絕原假設(shè)，不存在單位根。所以經(jīng)過差分變量后，使面板中的所有截面對(duì)應(yīng)的序列都變成平穩(wěn)的。接著進(jìn)行面板協(xié)整檢驗(yàn)，所得結(jié)果如表4：

表3

面板協(xié)整檢驗(yàn)的假設(shè)是面板整體的數(shù)據(jù)不存在協(xié)整關(guān)系。從表2可以看出we,biomass,re,ee四個(gè)變量的pt,pa對(duì)應(yīng)的p值都小于0.05，拒絕原假設(shè)，即面板整體上存在協(xié)整關(guān)系。證明環(huán)境保護(hù)的有關(guān)變量與人均GDP之間都存在協(xié)整關(guān)系。建立誤差修正項(xiàng)模型，得到如下結(jié)果（表5）。

表4

由表可見：a1=-3.995716，a2=-598323.7，a3=1048.457，a4=2052.599，b0=-0.1131427，b1=-14.59035，b2=167153.2，b3=774.2086，b4=250.0605

表5

從以上結(jié)果可以看出，b0=-0.1131427小于0，證明存在誤差修正機(jī)制。

2.實(shí)證結(jié)果與分析

得出結(jié)果與分析如下：

（1） a1=-3.995716，b1=-14.59035，說明we與y之間既存在長期的負(fù)相關(guān)關(guān)系，也存在短期的負(fù)相關(guān)關(guān)系。也就是說，樣本數(shù)據(jù)顯示，增加使用水力發(fā)電消耗量，無論從短期還是長期來看，無助于經(jīng)濟(jì)增長。We與y呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，部分原因在于，當(dāng)一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較滯后時(shí)（y值比較低），該國傳統(tǒng)的水力發(fā)電方式較多，隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水力發(fā)電之外的方式，如火力發(fā)電的需求增多。

（2） a2=-598323.7，b2=167153.2，說明 biomass與y之間存在長期的負(fù)相關(guān)關(guān)系，存在短期的正相關(guān)關(guān)系。通過樣本數(shù)據(jù)實(shí)證分析說明，增加使用生物質(zhì)能的發(fā)電在短期能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，長期后不能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3） a3=1048.457,b3=774.2086，說明 re與 y之間存在長期的正相關(guān)關(guān)系，存在短期的正相關(guān)關(guān)系。說明通過增加使用其他可再生資源來發(fā)電，在長期與短期可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

（4） a4=2052.599,b4=250.0605，說明 ee與 y之間存在長期的正相關(guān)關(guān)系，存在短期的正相關(guān)關(guān)系。換而言之，通過增加在環(huán)境方面的財(cái)政支出，無論在長期還是短期，都可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五、政策建議

綜上分析，加大對(duì)可再生資源的開發(fā)，充分利用可再生能源是保護(hù)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施，是開拓新的經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)域、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大就業(yè)的重要選擇。環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在著因果關(guān)系，我們應(yīng)該注意制定更多的環(huán)境保護(hù)政策，更好地保護(hù)環(huán)境，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

水力發(fā)電具有可再生性，潔凈性。從理論上認(rèn)為它對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用，但在本文的樣本中，這一關(guān)系并沒有獲得實(shí)證支持。水力發(fā)電的工程投資大、建設(shè)周期長。水力發(fā)電雖然沒有廢氣排放，但對(duì)生態(tài)的作用目前還存在著爭議。從經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展視角，在我國，應(yīng)該在水資源豐富、條件允許、不對(duì)環(huán)境構(gòu)成大影響的地區(qū)增加水力發(fā)電。

增加使用生物質(zhì)消耗，對(duì)于短期的經(jīng)濟(jì)增長有促進(jìn)作用。因此可以用來作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的短期政策，但在制定長期的經(jīng)濟(jì)增長政策不可以通過增加使用生物質(zhì)能發(fā)電來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

根據(jù)本文的實(shí)證結(jié)果顯示，其他可再生資源消耗量在長期、短期都能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。因此，我們要結(jié)合各地資源稟賦，因地制宜，鼓勵(lì)能源消耗方式的多元化。如盡快開發(fā)適合我國國情的風(fēng)電系統(tǒng)，在風(fēng)力充足的地區(qū)加以推進(jìn)使用；在水力缺乏的沙漠地區(qū)開發(fā)、建設(shè)較大規(guī)模的太陽能電站等。

本文研究結(jié)果表明，增加可再生資源發(fā)電和在環(huán)境保護(hù)方面的財(cái)政支出有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在我國，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，應(yīng)該加大在環(huán)境保護(hù)方面的財(cái)政支持，這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然要求；另外，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，政府財(cái)政寬裕，也為加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的財(cái)政支出提供了條件；再次，我國前期經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，欠下了“環(huán)境債”，也亟待處理。因此，我國要從中央政府、地方政府各層次加大對(duì)環(huán)保保護(hù)的財(cái)政支出，這也將有利于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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