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        我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定性的評(píng)估指標(biāo)及其實(shí)證研究

        2013-08-10 02:51:54
        對(duì)外經(jīng)貿(mào) 2013年8期
        關(guān)鍵詞:銀行體系系統(tǒng)

        周 翔

        (安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院,安徽蚌埠233030)

        一、建立我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的指標(biāo)體系

        1.銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的涵義

        筆者認(rèn)為銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的涵義是銀行體系在運(yùn)行過(guò)程中,宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況良好,尤其是銀行業(yè)整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健,金融風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,公眾對(duì)銀行業(yè)信心充足,金融監(jiān)管完備有效的運(yùn)行狀態(tài)。

        2.建立中國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定評(píng)估指標(biāo)體系

        根據(jù)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的涵義,并在借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況基礎(chǔ)上,按照選取指標(biāo)的科學(xué)性、層次性和可操作性原則,從影響銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、中觀金融市場(chǎng)運(yùn)行狀況兩個(gè)外部系統(tǒng)和銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平微觀系統(tǒng)出發(fā),建立一套分層次和系統(tǒng)性的評(píng)估指標(biāo),達(dá)到既考慮到銀行體系穩(wěn)定運(yùn)行的內(nèi)部因素,同時(shí)也可顧及外部條件的目的。本文指標(biāo)體系總體框架設(shè)計(jì)如圖1所示。

        圖1 銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定水平評(píng)估指標(biāo)體系框架

        二、我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定綜合評(píng)估模型的構(gòu)建及計(jì)算

        1.各系統(tǒng)指標(biāo)的處理

        (1)選擇評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的無(wú)量綱化

        本文所選用的指標(biāo)既有效益型指標(biāo),也有成本型指標(biāo),指標(biāo)量綱不同,因此,評(píng)估前對(duì)指標(biāo)進(jìn)行正向化和無(wú)量綱化處理。處理方式如下:

        (1)式中,aij為評(píng)價(jià)對(duì)象的相應(yīng)指標(biāo)值,max(aij)和min(aij)為相應(yīng)指標(biāo)的目標(biāo)規(guī)劃值或標(biāo)準(zhǔn)值。

        (2)確定指標(biāo)權(quán)重

        指標(biāo)權(quán)重的處理一般采用主觀賦權(quán)法或客觀賦權(quán)法,為了克服兩者的不足,本文采用組合賦權(quán)法,其中客觀賦權(quán)法采用變異系數(shù)賦權(quán)法。

        計(jì)算變異系數(shù)權(quán)數(shù)體系的步驟如下:

        第一步,計(jì)算各個(gè)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差σj,該值反映了各指標(biāo)的絕對(duì)變異程度。

        (2)式中,yij為經(jīng)過(guò)正向化和無(wú)量綱化處理后的指標(biāo)值是指第j個(gè)指標(biāo)的平均數(shù)。

        第二步,計(jì)算各個(gè)指標(biāo)的變異系數(shù)vj,該值反映了各指標(biāo)的相對(duì)變異程度。

        其中

        第三步,對(duì)各個(gè)指標(biāo)的變異系數(shù)進(jìn)行規(guī)一化處理,得到各指標(biāo)的權(quán)數(shù)βj。

        根據(jù)以上方法,對(duì)我國(guó)的銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定性的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系統(tǒng)、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況微觀系統(tǒng)和金融市場(chǎng)中觀系統(tǒng)的指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行計(jì)算(數(shù)據(jù)主要來(lái)自2007—2012年《中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告》)。具體計(jì)算結(jié)果如表1所示:

        表1 銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定性指標(biāo)權(quán)重分布

        2.我國(guó)銀行體系穩(wěn)定性評(píng)估值的計(jì)算

        (1)我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定的三個(gè)系統(tǒng)評(píng)估值的計(jì)算

        用式(1)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化,然后將無(wú)量綱化后的數(shù)據(jù)作為各指標(biāo)的得分,根據(jù)表1中各指標(biāo)的權(quán)重求出2007—2012年各年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況系統(tǒng)、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)微觀系統(tǒng)和金融市場(chǎng)中觀系統(tǒng)的評(píng)估值。具體結(jié)果如表2所示:

        表2 2007—2012年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況系統(tǒng)、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況微觀系統(tǒng)和金融市場(chǎng)中觀系統(tǒng)評(píng)估值

        (2)我國(guó)銀行體系穩(wěn)定狀況的計(jì)算

        根據(jù)模型以及所得計(jì)算值得出我國(guó)銀行體系穩(wěn)定狀況的評(píng)估值,由于這三個(gè)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)搜集和描述上的復(fù)雜性和模型的可操作性,對(duì)三個(gè)系統(tǒng)的權(quán)重采用主觀賦權(quán)法,權(quán)重分別是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系統(tǒng)的40%、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況微觀系統(tǒng)的30%、金融市場(chǎng)中觀系統(tǒng)的30%。

        由此得出2007—2012年我國(guó)銀行體系穩(wěn)定性的評(píng)估值,如表3所示:

        表3 我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定性評(píng)估值

        三、實(shí)證結(jié)論

        上述分析數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定狀況基本處于上升趨勢(shì),僅2008年銀行體系的穩(wěn)定狀況相對(duì)上年有一定程度的下降,這主要是受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響。銀行體系運(yùn)行狀況從2009年以后基本穩(wěn)定,其中2011和2012年穩(wěn)定性更好,一方面得益于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),為銀行體系的穩(wěn)健運(yùn)行奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),另一方面,在安全度過(guò)國(guó)際金融危機(jī)后,國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。另外,隨著我國(guó)逐步放開(kāi)對(duì)利率和匯率的管制,境外投資額逐年增加,人民幣升值也加速了境外熱錢(qián)的流入,促使外匯儲(chǔ)備愈加豐厚,這使得我國(guó)貨幣安全性和抗外部風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

        銀行體系的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況微觀系統(tǒng)、金融市場(chǎng)中觀系統(tǒng)的發(fā)展水平總體上呈上升趨勢(shì)。特別是銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況系統(tǒng)和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況系統(tǒng)變化比較一致,這體現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好時(shí),為銀行業(yè)的良性經(jīng)營(yíng)提供了外部經(jīng)濟(jì)保障。盡管我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定狀況總體良好,但銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平還相對(duì)較低,2008、2009年取值都在0.5以下,這說(shuō)明我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融危機(jī)中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較低,還有待提高。加入WTO后,我國(guó)利率和匯率管制的逐步放開(kāi)給銀行體系帶來(lái)很大沖擊,一方面,利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步深化擴(kuò)大了銀行的自主權(quán),有利于銀行拓寬業(yè)務(wù)渠道,給銀行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了更多機(jī)遇;但另一方面,利率市場(chǎng)化的放開(kāi)使得銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,國(guó)有銀行不僅要面對(duì)制度更加靈活的商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng),還要面對(duì)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng),這對(duì)于“以存款立行”的銀行經(jīng)營(yíng)模式而言,造成了資金壓力,對(duì)整個(gè)銀行體系穩(wěn)定運(yùn)行非常不利。表3所示,2012年我國(guó)銀行體系運(yùn)行穩(wěn)定性評(píng)估值為0.681,為2007—2012年的最高值,這表明銀行體系穩(wěn)定狀況仍有待提高,在預(yù)防銀行業(yè)危機(jī)和防范銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方面任重道遠(yuǎn)。

        [1]汪祖杰.現(xiàn)代貨幣金融學(xué)[M].北京:中國(guó)金融出版社,2003.

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