張東陽(yáng) 彭志遠(yuǎn)

(云南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)學(xué)院，云南 昆明 650221)

一、問題的提出

改革開放以來(lái)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易不斷發(fā)展，增速迅猛。無(wú)論是對(duì)外貿(mào)易總額還是增長(zhǎng)率都呈現(xiàn)出順經(jīng)濟(jì)周期變化的態(tài)勢(shì)。2010年，我國(guó)進(jìn)出口總額為29727.6億美元，同比增長(zhǎng)34.7%。其中，出口15779.3億美元，同比增長(zhǎng)31.3%;進(jìn)口13948.3億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。而2010年我國(guó)的GDP達(dá)到6.04萬(wàn)億美元，是1978年的106倍，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。改革開放以來(lái)對(duì)外貿(mào)易的迅速發(fā)展對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了重要的推動(dòng)作用。隨著國(guó)際金融危機(jī)、歐債危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)影響的加深以及貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，在新的形勢(shì)下削弱這些因素給我國(guó)對(duì)外貿(mào)易造成的不利影響，并根據(jù)發(fā)展環(huán)境的變化制定新的對(duì)外貿(mào)易政策，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成為當(dāng)前亟待解決的問題。

基于以上的背景和實(shí)踐發(fā)展的需要，認(rèn)清現(xiàn)階段我國(guó)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，對(duì)我國(guó)在經(jīng)濟(jì)全球化背景下充分發(fā)揮對(duì)外貿(mào)易的作用有著極其重要的意義。同時(shí)這也有利于制定符合我國(guó)國(guó)情的對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略，有利于實(shí)現(xiàn)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良性互動(dòng)，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，也是“十二五”乃至今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期的重要課題。

二、變量選取與數(shù)據(jù)描述

在變量的選取上，本文用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)來(lái)度量全國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平，同時(shí)考慮到我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易狀況，用進(jìn)口總額(M)和出口總額(X)來(lái)度量對(duì)外貿(mào)易發(fā)展水平。

本文采用的數(shù)據(jù)為1978—2010年中國(guó)年度數(shù)據(jù)，所有原始數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2011》。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行以下兩方面的處理:第一，因GDP和進(jìn)出口額受價(jià)格因素影響較大，為了使數(shù)據(jù)具有可比性，用GDP平減指數(shù)(1978年=100)對(duì)所用數(shù)據(jù)進(jìn)行平減和修正，以此來(lái)消除價(jià)格因素對(duì)各變量的影響。第二，為了消除數(shù)據(jù)中可能存在的異方差和避免因數(shù)據(jù)變化帶來(lái)的劇烈波動(dòng)，對(duì)各變量取自然對(duì)數(shù)，用LGDP、LX、LM表示。實(shí)證分析所用的計(jì)量軟件為Eviews7.0。

三、我國(guó)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證分析

(一)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

在建立時(shí)間序列的計(jì)量模型時(shí)，要求采用的數(shù)據(jù)必須具有平穩(wěn)性，即殘差不具有時(shí)間趨勢(shì)，不然就會(huì)導(dǎo)致“偽回歸”。本文采用ADF方法對(duì)LGDP、LX和LM進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，同時(shí)依據(jù)各變量檢驗(yàn)方程中截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的系數(shù)顯著性來(lái)判斷方程設(shè)定的合理性，滯后階數(shù)的選擇是基于赤池信息量準(zhǔn)則確定，檢驗(yàn)結(jié)果見表1。

表1 單位根檢驗(yàn)結(jié)果

結(jié)果顯示:在5%的顯著性水平下，LGDP、LX、LM是非平穩(wěn)序列，而其一階差分序列都是平穩(wěn)的，記為I(1)。

(二)VAR模型的建立與Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

根據(jù)赤池信息量準(zhǔn)則，同時(shí)考慮到樣本容量問題來(lái)進(jìn)行VAR模型滯后階數(shù)的選擇，經(jīng)檢驗(yàn)最佳滯后期為3。在VAR模型的基礎(chǔ)上，采用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法對(duì)變量進(jìn)行檢驗(yàn)，以判別三者是否存在協(xié)整關(guān)系。通過(guò)對(duì)初始數(shù)據(jù)的形態(tài)分析，確定協(xié)整方程中無(wú)截距項(xiàng)，但有趨勢(shì)項(xiàng)，檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 特征根跡(Rank Test)檢驗(yàn)結(jié)果

由表2可知，進(jìn)出口額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在5%的顯著水平上存在協(xié)整關(guān)系，標(biāo)準(zhǔn)化后的協(xié)整方程為:

LGDP=0.24LX+0.13LM+0.88trend+μ

由協(xié)整方程可以看出，從長(zhǎng)期來(lái)看進(jìn)口與出口的增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值均產(chǎn)生正向的影響，存在著長(zhǎng)期的均衡關(guān)系?？梢姡母镩_放以來(lái)，進(jìn)口和出口都在一定程度上促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，只是出口的作用更大，在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中存在顯著的“外貿(mào)驅(qū)動(dòng)”跡象。

(三)Granger因果檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果只是證明了GDP、出口和進(jìn)口之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，但這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。本文選取多個(gè)不同的滯后期對(duì)變量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，結(jié)果表明:第一，出口是GDP的Granger原因;而GDP不是出口的Granger原因。第二，進(jìn)口在前7期不是GDP的Granger原因，從第8期開始才是GDP的Granger原因，這表明進(jìn)口要經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的轉(zhuǎn)化才能成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素;GDP總體看來(lái)是進(jìn)口的Granger原因。第三，進(jìn)口是出口的Granger原因，而出口不是進(jìn)口的Granger原因，這表明出口與進(jìn)口之間存在一種單向的因果關(guān)系。

(四)脈沖響應(yīng)分析

為了更具體地展現(xiàn)Granger因果關(guān)系的過(guò)程，以及更形象地說(shuō)明GDP、出口和進(jìn)口三者之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，利用基于VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)來(lái)分析它們的動(dòng)態(tài)特征。脈沖響應(yīng)函數(shù)描述了來(lái)自隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的新息沖擊對(duì)變量當(dāng)前和未來(lái)取值的影響，它能夠形象地刻畫出變量之間動(dòng)態(tài)交互作用及其效應(yīng)的路徑變化。圖1、圖2和圖3均是基于VAR(3)模型采用正交化方法和Cholesk分解技術(shù)模擬的脈沖響應(yīng)函數(shù)。圖中的橫軸表示新息沖擊作用的滯后期數(shù)(單位:年)，縱軸表示因變量對(duì)解釋變量的響應(yīng)程度，實(shí)線為脈沖響應(yīng)函數(shù)的計(jì)算值，兩側(cè)的虛線為脈沖響應(yīng)函數(shù)值正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的偏離帶，在模型中將新息沖擊作用的滯后期設(shè)定為10年。

由圖1可知，GDP對(duì)來(lái)自出口的新息沖擊，從第1年開始就呈現(xiàn)出正向效應(yīng)，隨后逐步增強(qiáng)，到第4年時(shí)正效應(yīng)達(dá)到最大值，之后顯現(xiàn)出緩慢衰減的趨勢(shì)，在第8年之后這種正向效應(yīng)開始變得平穩(wěn)，這說(shuō)明出口的變動(dòng)在短期內(nèi)對(duì)GDP可以起到明顯的推動(dòng)作用，從長(zhǎng)期來(lái)看，這種推動(dòng)作用變得平穩(wěn)且影響時(shí)間持久。而GDP對(duì)來(lái)自進(jìn)口的新息沖擊，在開始的2年多內(nèi)體現(xiàn)為微弱的負(fù)向效應(yīng)，第3年后變?yōu)檎蛐?yīng)，之后隨著時(shí)間的推移，這種正向效應(yīng)緩慢平穩(wěn)增長(zhǎng)，在第10年達(dá)到最大值?？偟膩?lái)說(shuō)，進(jìn)出口對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都有促進(jìn)作用，出口的促進(jìn)作用大于進(jìn)口的促進(jìn)作用。

由圖2可知，出口對(duì)來(lái)自GDP的新息沖擊，一直呈現(xiàn)出正向效應(yīng)，但這種作用較小，成波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。而進(jìn)口對(duì)來(lái)自GDP的新息沖擊，在前2年的正向作用表現(xiàn)得很明顯，在第2年以后這種正向作用會(huì)下降，從第5年開始的1年多時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)出負(fù)向效應(yīng)，在此以后又變?yōu)檎蛐?yīng)并緩慢上升，最后變得穩(wěn)定。因此，GDP對(duì)出口的影響不顯著，但對(duì)進(jìn)口有顯著的影響，是影響進(jìn)口的重要因素。

圖3顯示，出口對(duì)來(lái)自進(jìn)口的新息沖擊一直呈現(xiàn)出正向效應(yīng)，在第3年達(dá)到最大值后呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì);而進(jìn)口對(duì)來(lái)自出口的新息沖擊在第6年之前呈現(xiàn)出微弱的正向效應(yīng)，此后出口對(duì)進(jìn)口幾乎無(wú)影響。結(jié)合前面的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，筆者認(rèn)為出口沒有帶來(lái)進(jìn)口的顯著增長(zhǎng)，相反，進(jìn)口卻對(duì)出口起到了促進(jìn)的作用。

圖1 GDP對(duì)出口和進(jìn)口一單位標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的響應(yīng)路徑

圖2 出口和進(jìn)口對(duì)GDP一單位標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的響應(yīng)路徑

圖3 出口和進(jìn)口對(duì)彼此一單位標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的響應(yīng)路徑

四、實(shí)證結(jié)論

第一，協(xié)整檢驗(yàn)表明，盡管我國(guó)進(jìn)出口和GDP增長(zhǎng)是非平穩(wěn)的關(guān)系，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系。進(jìn)出口均是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極因素，出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用更大，進(jìn)口的作用較小，這是因?yàn)橹袊?guó)自改革開放以來(lái)采取“出口導(dǎo)向型”的外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略，出口通過(guò)對(duì)現(xiàn)有剩余資源的利用，帶動(dòng)就業(yè)和促進(jìn)資本積累等方式拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展;進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較小、我國(guó)進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)不合理以及高新技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口比例偏低等因素導(dǎo)致了進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用較小。

第二，通過(guò)Granger因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)分析進(jìn)一步得出:出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著促進(jìn)作用，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)出口的作用不顯著，這說(shuō)明出口在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的“導(dǎo)向性”作用較明顯。但由于我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不夠合理，技術(shù)水平不高等因素阻礙了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)出口增長(zhǎng)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

進(jìn)口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間具有相互促進(jìn)的關(guān)系，但進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用主要表現(xiàn)為長(zhǎng)期效應(yīng)，在短期表現(xiàn)為負(fù)效應(yīng)。因?yàn)閺亩唐诳矗粐?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要取決于投資需求、消費(fèi)需求和凈出口需求三個(gè)因素，進(jìn)口的增加會(huì)通過(guò)相對(duì)減少內(nèi)需、淘汰落后的產(chǎn)品、導(dǎo)致外匯流出等途徑發(fā)揮作用，并表現(xiàn)為進(jìn)口的短期負(fù)效應(yīng);但從長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要原因是要素供給的增加和全要素生產(chǎn)率的提高，而進(jìn)口的往往是大量先進(jìn)的設(shè)備、技術(shù)和管理，這些技術(shù)、知識(shí)和人力資本會(huì)使全要素生產(chǎn)率提高，產(chǎn)生溢出效應(yīng)、示范效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)并擴(kuò)散到整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中，從而促進(jìn)GDP的增長(zhǎng);此外，進(jìn)口能有效地促進(jìn)出口，它會(huì)通過(guò)促進(jìn)出口的增加間接地再次拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，即通過(guò)進(jìn)口更多的稀缺資源和先進(jìn)技術(shù)來(lái)增加產(chǎn)量，從而通過(guò)出口增加來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因?yàn)檫@些作用的發(fā)揮需要一個(gè)過(guò)程，所以進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用主要體現(xiàn)在長(zhǎng)期。而經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必然會(huì)帶動(dòng)進(jìn)口商品的增加，從而促進(jìn)進(jìn)口的發(fā)展。因而，總的來(lái)看進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著相互影響，相互促進(jìn)的關(guān)系。

五、對(duì)策建議

第一，出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用尤為明顯，因此應(yīng)繼續(xù)大力推進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。一方面促進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌和高附加值產(chǎn)品出口，使出口貿(mào)易盡快實(shí)現(xiàn)從勞動(dòng)力和資源密集型為主的粗放型向資本和技術(shù)密集型為主的集約型出口方式轉(zhuǎn)變，以此提高全要素生產(chǎn)率和出口商品的核心競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面促進(jìn)加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級(jí)，即從“代加工”向“代設(shè)計(jì)”乃至自創(chuàng)品牌發(fā)展轉(zhuǎn)變，使我國(guó)成為全球先進(jìn)制造基地、服務(wù)業(yè)外包基地和研發(fā)基地，實(shí)現(xiàn)我國(guó)從“候鳥經(jīng)濟(jì)”向“榕樹經(jīng)濟(jì)”的轉(zhuǎn)變;在此基礎(chǔ)上促進(jìn)出口市場(chǎng)向多元化發(fā)展，既要避免與發(fā)展中國(guó)家形成過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，又要防止拉美化風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脆弱性，從而轉(zhuǎn)變我國(guó)的外貿(mào)發(fā)展方式，增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)力，使我國(guó)真正實(shí)現(xiàn)從“貿(mào)易大國(guó)”向“貿(mào)易強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)變。

第二，進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用表現(xiàn)為長(zhǎng)期效應(yīng)。因此，一方面應(yīng)重視進(jìn)口貿(mào)易對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用，應(yīng)健全進(jìn)口信貸、進(jìn)口融資擔(dān)保等政策，促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口;另一方面要避免低水平的重復(fù)引進(jìn)，真正引進(jìn)優(yōu)質(zhì)外資與先進(jìn)技術(shù)，利用其外溢效應(yīng)、示范效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)來(lái)提升國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)效率，促進(jìn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、制度創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，真正使我國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的分工中從低端向高端發(fā)展。這樣才能發(fā)揮進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用，緩解當(dāng)前對(duì)外貿(mào)易順差過(guò)大的問題，穩(wěn)定人民幣幣值，促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

第三，要積極促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，受國(guó)際金融危機(jī)、歐債危機(jī)、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和世界經(jīng)濟(jì)不景氣等眾多因素的影響，導(dǎo)致我國(guó)很多以出口為導(dǎo)向的企業(yè)舉步維艱以及國(guó)際上對(duì)我國(guó)采取反傾銷等措施增加，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。因此，在重視對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的同時(shí)，要積極促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資，協(xié)調(diào)好“三駕馬車”在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，做到內(nèi)外發(fā)展的平衡，從根本上改變我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)外依存度過(guò)高的現(xiàn)狀，從而改變我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

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