袁慶祿

【經(jīng)管索微】

銀行業(yè)區(qū)域效率經(jīng)驗(yàn)分析
——以河南省為例

袁慶祿

（信陽(yáng)師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院，河南 信陽(yáng) 464000）

建立超效率SBM－DEA擴(kuò)展模型測(cè)度2010年河南省銀行業(yè)分地區(qū)的技術(shù)效率、建立Tobit模型分析其技術(shù)效率影響因素的結(jié)果顯示，銀行業(yè)區(qū)域技術(shù)效率水平較低，分布也不均衡，純技術(shù)效率成為提高技術(shù)效率的主要途徑；銀行業(yè)技術(shù)效率呈現(xiàn)出空間的集聚性，中北部地區(qū)銀行業(yè)的整體技術(shù)效率高于西部和南部地區(qū)，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平和市場(chǎng)化程度對(duì)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)的技術(shù)效率構(gòu)成顯著影響。各地銀行應(yīng)該立足自身不斷提高內(nèi)部管理水平，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)形成良性互動(dòng)發(fā)展。

河南省；區(qū)域銀行；技術(shù)效率

近年來(lái)，河南省銀行業(yè)總資產(chǎn)的飛速增長(zhǎng)，對(duì)促進(jìn)河南經(jīng)濟(jì)起到重要作用，但從增長(zhǎng)速度來(lái)看，各項(xiàng)指標(biāo)與全國(guó)相比仍存在一定差距。河南省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)從2004年的10 342億元增至2010年的28 286．86億元，年均增長(zhǎng)率為18．35%，低于全國(guó)增速2．12個(gè)百分點(diǎn)；本外幣存款余額從2004年的8 779．4億元增長(zhǎng)到2010年的23 246．7億元，年均增長(zhǎng)率為17．62%，低于全國(guó)增速1．65個(gè)百分點(diǎn)；本外幣貸款余額從2004年的7 243．1億元增長(zhǎng)到2010年的16 006．5億元，年均增長(zhǎng)率為14．13%，低于全國(guó)增速3．30個(gè)百分點(diǎn)；2010年從業(yè)人數(shù)為16．3萬(wàn)人，占到全國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員的5．44%，占比居全國(guó)第六位。①數(shù)據(jù)摘自2005－2011年的《河南金融年鑒》和《中國(guó)金融年鑒》。隨著國(guó)有商業(yè)銀行紛紛改制、銀行業(yè)對(duì)外開放逐步加深、外資銀行快速入駐，河南省銀行業(yè)面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。如果商業(yè)仍然沿襲傳統(tǒng)的單純擴(kuò)張、無(wú)視內(nèi)涵的發(fā)展模式，就很有可能延緩乃至阻礙河南銀行業(yè)的改革步伐和中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展進(jìn)程。

一、文獻(xiàn)綜述

當(dāng)前測(cè)度效率主要有參數(shù)和非參數(shù)兩種方法，前者以隨機(jī)邊界方法（Stochastic Frontier Approach，SFA）為主，后者以DEA方法為主。由于后者無(wú)須估計(jì)企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)，避免了因錯(cuò)誤設(shè)定函數(shù)形式所帶來(lái)的問(wèn)題，成為用來(lái)衡量效率的優(yōu)選方法。當(dāng)前多應(yīng)用DEA方法對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)效率進(jìn)行研究，成果多集中于兩個(gè)視角：一是計(jì)算和比較不同類型銀行的經(jīng)濟(jì)效率；二是從宏微觀角度分析影響銀行效率的關(guān)鍵因素。實(shí)際研究中，學(xué)者往往將這兩個(gè)方面置于同一框架中。

從可控的微觀影響因素角度，學(xué)者多分析銀行自身財(cái)務(wù)特征。Fotios認(rèn)為較高的資本總額、貸款頻度都可增加銀行效率。［1］Li和Wang構(gòu)建了雙重約束下的商業(yè)銀行效率擴(kuò)展模型，他們發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行效率與資本充足率、不良貸款率之間存在相關(guān)性。［2］龐瑞芝等探討了銀行不良貸款率、人均營(yíng)業(yè)費(fèi)用、銀行清償能力和上市時(shí)間對(duì)銀行效率產(chǎn)生的影響。［3］孫秀峰和遲國(guó)泰則證實(shí)存貸比、貸款占比、利息支出比、不良貸款率以及分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)等變量對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行各類效率具有顯著影響。［4］

從不可控的宏觀影響因素角度看，學(xué)者多認(rèn)為產(chǎn)權(quán)制度是商業(yè)銀行效率的關(guān)鍵影響因素。［5－7］國(guó)內(nèi)金融環(huán)境、銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、GDP增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率和貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率等宏觀因素的影響也得到了相應(yīng)分析。［8－9］

總體看，現(xiàn)有文獻(xiàn)多從銀行個(gè)體或行業(yè)角度研究技術(shù)效率，較少?gòu)膮^(qū)域金融角度考量。此外，研究經(jīng)濟(jì)效率指標(biāo)中較少涉及風(fēng)險(xiǎn)類的產(chǎn)出衡量指標(biāo)，而片面強(qiáng)調(diào)盈利類產(chǎn)出衡量指標(biāo)。在銀行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，收益和風(fēng)險(xiǎn)往往同時(shí)存在，忽視任何一項(xiàng)必然產(chǎn)生研究偏差。因此，本文嘗試在如下三個(gè)方面拓展：一是從區(qū)域金融角度比較分析河南不同地區(qū)的銀行業(yè)技術(shù)效率；二是引入風(fēng)險(xiǎn)度量因素，豐富投入產(chǎn)出指標(biāo)，估計(jì)并評(píng)價(jià)納入風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)后的銀行業(yè)技術(shù)效率；三是建立能夠較好地解決有效DMU的排序問(wèn)題的超效率SBM－DEA擴(kuò)展模型。［10］

二、基于SBM－DEA模型的技術(shù)效率

（一）投入及產(chǎn)出指標(biāo)選取

用DEA方法評(píng)價(jià)銀行技術(shù)效率，關(guān)鍵在于投入和產(chǎn)出指標(biāo)項(xiàng)的選取。本文投入指標(biāo)選取年末的人民幣存款余額、機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)（不包括總部）和從業(yè)人數(shù)，產(chǎn)出指標(biāo)選取年末人民幣貸款余額、年度凈利潤(rùn)和年末資產(chǎn)質(zhì)量。為將非期望產(chǎn)出項(xiàng)轉(zhuǎn)換為期望產(chǎn)出項(xiàng)，設(shè)定年末資產(chǎn)質(zhì)量＝1／年末不良貸款率，以滿足DEA模型估計(jì)的同向性條件。DMU定為河南省18個(gè)市的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。選用2010年的截面數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)DMU，主要數(shù)據(jù)取自2010年《河南省金融運(yùn)行報(bào)告》，部分通過(guò)2011年《河南金融年鑒》計(jì)算得出，部分取自各地區(qū)《2011年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》以及各地區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒。

（二）估計(jì)結(jié)果分析

建立投入導(dǎo)向型的超效率SBM－DEA模型，得到河南各地銀行業(yè)的技術(shù)效率值及其分解后的純技術(shù)效率值和規(guī)模效率值，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。

1．技術(shù)效率。河南省銀行業(yè)整體技術(shù)效率平均值為0．703，水平較低；標(biāo)準(zhǔn)差較大說(shuō)明各地區(qū)技術(shù)效率分布不均衡。技術(shù)效率大于1的有濟(jì)源市、鄭州市和鶴壁市，其中濟(jì)源市成為銀行業(yè)技術(shù)效率的標(biāo)桿地區(qū)。這三個(gè)地區(qū)銀行業(yè)的技術(shù)水平、管理能力與其存款規(guī)模、職工人數(shù)相適應(yīng)，投入與產(chǎn)出達(dá)到相對(duì)較佳匹配狀態(tài)。其他地區(qū)技術(shù)效率皆處于均值以下，濮陽(yáng)市最低，為0．302。

2．純技術(shù)效率。河南省銀行業(yè)純技術(shù)效率平均值為0．597，處于偏低水平。純技術(shù)效率大于或等于1的也是鶴壁市、鄭州市和濟(jì)源市三個(gè)地區(qū)。鶴壁市成為銀行業(yè)純技術(shù)效率的標(biāo)桿地區(qū)。其他地區(qū)純技術(shù)效率值皆處于均值以下，濮陽(yáng)市最低，為0．361，表明這些地區(qū)銀行的技術(shù)創(chuàng)新能力和運(yùn)營(yíng)管理能力有待進(jìn)一步提高。

3．規(guī)模效率。河南省銀行業(yè)規(guī)模效率平均值為1．075，大部分地區(qū)處于相對(duì)較高水平。規(guī)模效率大于或等于1的有濟(jì)源市和鄭州市兩個(gè)地區(qū)，濟(jì)源市成為銀行業(yè)規(guī)模效率的標(biāo)桿地區(qū)。其他地區(qū)均處于0．8－1．0之間，濮陽(yáng)市最低為0．837。

三、技術(shù)效率的外在影響因素

運(yùn)用DEA方法評(píng)價(jià)DMU的相對(duì)技術(shù)效率，可以依據(jù)松弛變量針對(duì)投入產(chǎn)出變量提出提高技術(shù)效率的建議，但無(wú)法反映出效率的外在影響因素。本文以銀行業(yè)技術(shù)效率TE為因變量，以代表性宏觀經(jīng)濟(jì)變量作為環(huán)境自變量，建立Tobit模型分析技術(shù)效率的經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素。

（一）變量選取及假設(shè)說(shuō)明

1．經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。用河南省各地人均GDP反映當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平，表示為AGDP。提出假設(shè)一：AGDP與銀行技術(shù)效率TE呈正相關(guān)關(guān)系。一般認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平（包括絕對(duì)水平和相對(duì)水平）高的地區(qū)，其金融發(fā)展水平也會(huì)較高，該地區(qū)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效也會(huì)越高。

2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素。以非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比NAR（第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和／GDP）度量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，此指標(biāo)也在一定程度上反映當(dāng)?shù)爻鞘谢?。提出假設(shè)二：NAR越高，TE就越高。非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比NAR越高，表明該地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需資源轉(zhuǎn)移程度越高，工業(yè)化程度不斷加深，城市化水平得到提高，銀行業(yè)的技術(shù)效率也就較高。

3．市場(chǎng)發(fā)育因素。以非公占比NPR（非公有制經(jīng)濟(jì)增加值／GDP）代表市場(chǎng)化水平，該變量可衡量出市場(chǎng)化水平的變化。提出假設(shè)三：NPR與TE呈正向相關(guān)關(guān)系。NPR越高，表明市場(chǎng)發(fā)育程度越高，成熟的交易市場(chǎng)使得大量的投入資源充分循環(huán)，金融環(huán)境能夠不斷改善，銀行的技術(shù)效率在內(nèi)外機(jī)制的推動(dòng)中得以提高。

（二）模型設(shè)計(jì)及估計(jì)結(jié)果分析

Tobit模型設(shè)計(jì)如下： （1）

TE＝C0＋C1LAGDP＋C2NAR＋C3NPR＋εt

其中LAGDP為人均GDP取對(duì)數(shù)，可檢驗(yàn)技術(shù)效率與人均GDP間是否具有指數(shù)關(guān)系。Tobit模型估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 Tobit模型的參數(shù)估計(jì)值

表中同時(shí)列出以純技術(shù)效率、規(guī)模效率為因變量的估計(jì)結(jié)果。由此可得如下結(jié)論。

其一，各地銀行業(yè)的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率均與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平有明確的正向影響關(guān)系，假設(shè)一得到很好驗(yàn)證。這說(shuō)明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平較高的地區(qū)，銀行業(yè)的三種效率就較高，二者存在著良性互動(dòng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。三種效率與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在指數(shù)關(guān)系，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率對(duì)三種效率有顯著的促進(jìn)作用。原因在于：一方面，持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平可以向銀行業(yè)供應(yīng)充足的投入資源，市場(chǎng)上貨幣需求保持旺盛，銀行可掌握更大的投放自主權(quán)；另一方面，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境使銀行保持順暢的運(yùn)營(yíng)循環(huán)狀態(tài)，銀行管理和自我發(fā)展能力加強(qiáng)，這對(duì)提高銀行效率的裨益顯而易見(jiàn)。

其二，各地銀行業(yè)的技術(shù)效率、規(guī)模效率與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比之間存在明顯的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而純技術(shù)效率與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系不明顯，這與假設(shè)二大致相符合。非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比的擴(kuò)大對(duì)銀行技術(shù)效率和規(guī)模效率的提高存在負(fù)向影響，原因可能是各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與銀行技術(shù)效率和規(guī)模效率之間隱存一定沖突。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與銀行的信貸投放息息相關(guān)，各地產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行上的不一致，會(huì)給當(dāng)?shù)劂y行的信貸投放帶來(lái)不利影響，繼而影響到銀行技術(shù)效率和規(guī)模效率。

其三，市場(chǎng)化程度對(duì)于銀行三種效率的正影響顯著，與假設(shè)三相符。市場(chǎng)化程度的不斷提高引起銀行三種效率提升：市場(chǎng)化程度較高地區(qū)，銀行資源配置主要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)發(fā)生作用，政府對(duì)銀行運(yùn)營(yíng)的干預(yù)程度較小，市場(chǎng)配置資源的有效性得到增強(qiáng)，從而促進(jìn)銀行三種效率的提高。

四、建議

其一，河南省銀行業(yè)整體技術(shù)效率水平相對(duì)較低，各地區(qū)分布不均衡。其中，純技術(shù)效率較低，規(guī)模效率保持相對(duì)較高水平。大部分地區(qū)純技術(shù)效率存在更大的改進(jìn)空間，成為整體技術(shù)效率提高的主要途徑。大部分銀行并不適宜繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，應(yīng)轉(zhuǎn)變著眼點(diǎn)，致力引進(jìn)和培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，專注于解決實(shí)際工作中的技術(shù)問(wèn)題，提倡技術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)層級(jí)，挖掘和激活內(nèi)部的技術(shù)潛力。在此基礎(chǔ)上，注意適當(dāng)控制機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)和從業(yè)人員數(shù)量，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)水平，提高銀行技術(shù)效率。

其二，河南省銀行業(yè)技術(shù)效率呈現(xiàn)明顯的空間集聚性，中北部地區(qū)銀行業(yè)的整體技術(shù)效率高于西部和南部地區(qū)。一般而言，以鄭州市為金融中心，距離較近、交通條件較好的地區(qū)能夠輕松享有更多的技術(shù)外溢外部性條件，捕捉到更多的技術(shù)示范機(jī)會(huì)，而偏遠(yuǎn)地區(qū)的銀行普遍存在學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)和管理知識(shí)的機(jī)會(huì)短板，與優(yōu)質(zhì)銀行交流途徑不通暢。因此，有必要積極創(chuàng)造條件加強(qiáng)區(qū)域間交流與合作，疏通該地區(qū)銀行管理技術(shù)傳導(dǎo)渠道，加快新技術(shù)推廣與應(yīng)用，推動(dòng)技術(shù)效率進(jìn)一步提高。

其三，持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平對(duì)銀行業(yè)的技術(shù)效率具有良好的保證和推動(dòng)作用。技術(shù)效率與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占比表現(xiàn)出明顯的負(fù)向關(guān)系，表明政府意圖優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，短期內(nèi)對(duì)提高銀行業(yè)技術(shù)效率不利。銀行技術(shù)效率與當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)化程度密切相關(guān)，不過(guò)對(duì)銀行業(yè)來(lái)講，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平的提高在短期內(nèi)難以見(jiàn)效，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)化程度的提高更是舉步繁難又不可逾越。因此，在當(dāng)前河南省承接產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的背景下，銀行業(yè)應(yīng)多審視自身基礎(chǔ)條件，客觀度量自身的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿投唐诓蛔悖m度調(diào)整各項(xiàng)投入資源，優(yōu)化信貸投放結(jié)構(gòu)，并采取多種方式強(qiáng)化內(nèi)部技術(shù)力量，提高技術(shù)效率，更好地為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

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Em pirical Analysis on Banking Regional Efficiency——An Illustration with Henan Province as an Example

YUAN Qing-lu

（School of Economics，Xinyang Normal University，Xinyang 464000，China）

This paper sets up super efficiency SBM-DEA model to calculate regional technical efficiency of banks in Henan province in 2010，and adopts Tobitmodel to analyze factors affecting technical efficiency．The results show that regional technical efficiency in Henan banking not only stands at a low level but also presents non-equilibrium distribution．It is also shown that pure technical efficiency is considered as themain route to improve technical efficiency．The technical efficiencies in Henan banking reflects a spatial agglomeration，which means that technical efficiencies in north central districts are higher than that in west and south districts．Meanwhile，level of economic growth and market mechanism have significant effects on local banking’s technical efficiency．Thus，all banks should strengthen internal management to achieve virtuous interactive developmentwith local economy．

Henan Province；regional banking；technical efficiency

F832．33

：A

：1672－3910（2013）03－0089－04

2013－03－02

河南省政府決策研究招標(biāo)課題（2012B595）。

袁慶祿（1973－），男，河南羅山人，講師，博士后，研究方向?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理。