張志振　楊光軍

摘 要： 使用MATLAB設(shè)計并實現(xiàn)了一個股指預(yù)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以上海證券綜合指數(shù)歷史數(shù)據(jù)為樣本，首先用MATLAB軟件擬合了上證指數(shù)每月月底收盤價隨時間的變化曲線，從宏觀上掌握上證指數(shù)的變化范圍和規(guī)律；接著用灰色模型對上證指數(shù)進行中短期預(yù)測，可以預(yù)測未來半年和未來6天的上證指數(shù)。仿真實驗說明算法是有效的，預(yù)測誤差小。

關(guān)鍵詞： 灰色理論； 股指預(yù)測； 系統(tǒng)； MATLAB

中圖分類號：TP311.52 文獻標志碼：A 文章編號：1006-8228（2013）08-38-02

0 引言

近年來，股票扮演著越來越重要的角色，股價指數(shù)是衡量股票發(fā)展趨勢的一個重要指標，股指預(yù)測成為越來越多學(xué)者研究的焦點[1-5]?；疑碚摼哂袠颖旧?、訓(xùn)練快、預(yù)測精度高等特點[6]，許多研究都使用灰色理論對股指進行預(yù)測[4-5]。本文使用MATLAB設(shè)計并實現(xiàn)了一個股指預(yù)測系統(tǒng)，該系統(tǒng)以上海證券綜合指數(shù)歷史數(shù)據(jù)[7]為樣本，首先用MATLAB軟件擬合了上證指數(shù)每月月底收盤價隨時間的變化曲線，從宏觀上把握上證指數(shù)的變化范圍和規(guī)律，接著用灰色模型對上證指數(shù)進行中短期預(yù)測，實現(xiàn)對未來半年和未來6天的上證指數(shù)的預(yù)測。仿真實驗表明該算法是有效的，預(yù)測誤差小。

1 灰色預(yù)測模型的建立

本系統(tǒng)對股指進行了兩種預(yù)測：未來半年的月底數(shù)據(jù)預(yù)測和未來6天的每日數(shù)據(jù)預(yù)測。

1.1 對月底數(shù)據(jù)進行預(yù)測

由最小二乘法相關(guān)知識及MATLAB軟件可得發(fā)展系數(shù)a和灰作用量b為：a=-0.0053665，b=2373.5081。

將得到的發(fā)展系數(shù)a和灰作用量b值代入灰色預(yù)測模型：

1.2 對每日數(shù)據(jù)進行預(yù)測

選取2013年2月19日到2013年3月20日的上證指數(shù)每日收盤價22個數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，對每日的數(shù)據(jù)進行預(yù)測。其中將2013年2月19日到2013年3月12日的16個數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，將2013年3月13日到2013年3月20日的6個數(shù)據(jù)作為檢驗數(shù)據(jù)。其預(yù)測過程與1.1節(jié)相同，得到的每日數(shù)據(jù)預(yù)測的灰色模型如下。

2 灰色預(yù)測模型的檢驗

2.1 對月底數(shù)據(jù)的灰色模型進行檢驗

根據(jù)公式⑴的灰色預(yù)測模型對上證指數(shù)中從2012年10月到2013年3月底的6個數(shù)據(jù)進行灰色預(yù)測檢驗，得出6個上證指數(shù)數(shù)據(jù)預(yù)測及檢驗結(jié)果，如表1所示。

4 結(jié)束語

本系統(tǒng)使用當前流行的預(yù)測算法灰色模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對上證指數(shù)進行預(yù)測，并使用MATLAB進行實現(xiàn)。通過仿真實驗說明算法是有效的，預(yù)測誤差小。該系統(tǒng)使用灰色模型對上證指數(shù)進行中短期預(yù)測，可以預(yù)測未來半年和未來6天的上證指數(shù)。界面簡潔，易操作，具有很強的實用性。但本系統(tǒng)僅限在預(yù)測時期的國內(nèi)金融市場現(xiàn)狀不發(fā)生較大變化情況下的預(yù)測，現(xiàn)實中影響股指的因素很多，怎樣考慮多方面的因素是我們以后研究的方向。

參考文獻：

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[7] 搜狐.上證指數(shù)歷史數(shù)據(jù).http：//q.stock.sohu.com/zs/000001/lshq.shtml.