李志剛，張菁萌，楊 莉

中國(guó)保險(xiǎn)制度效率的實(shí)證分析

李志剛1，張菁萌2，楊 莉3

中國(guó)保險(xiǎn)制度具有明顯的移植特征，從而使保險(xiǎn)制度變遷具有階段性的特點(diǎn)。應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析對(duì)中國(guó)歷年保險(xiǎn)制度的相對(duì)效率進(jìn)行研究，結(jié)果表明，以保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度為目標(biāo)變量，中國(guó)保險(xiǎn)制度變革是有效的，從而指明了保險(xiǎn)制度改進(jìn)的方向。

保險(xiǎn)制度；正式制度；DEA；相對(duì)效率

一、引 言

從1980年恢復(fù)開(kāi)辦以來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。2011年，保費(fèi)收入14 339．3億元，是1980年的3 117．24倍。在發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)保險(xiǎn)制度也幾經(jīng)變革，從國(guó)家型保險(xiǎn)制度到財(cái)政型保險(xiǎn)制度，再到金融型保險(xiǎn)制度。

本文通過(guò)建立邏輯變量對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)制度進(jìn)行量化，應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）對(duì)1980年以來(lái)中國(guó)歷年保險(xiǎn)制度的相對(duì)效率進(jìn)行研究，探索保險(xiǎn)市場(chǎng)不斷開(kāi)放情況下中國(guó)保險(xiǎn)制度的運(yùn)行效率以及未來(lái)改進(jìn)的方向。

二、研究設(shè)計(jì)

中國(guó)保險(xiǎn)制度具有明顯的階段性特征，從1980年恢復(fù)保險(xiǎn)，大致可以分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段從1980年到1993年，保險(xiǎn)由國(guó)家財(cái)政做保證，屬于財(cái)政型保險(xiǎn)制度。第二階段從1993年至今，該階段隨著改革開(kāi)放的進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)市場(chǎng)化，可稱之為金融型保險(xiǎn)制度［1］。根據(jù)不同階段的制度特征，本文采用邏輯變量對(duì)保險(xiǎn)制度指標(biāo)進(jìn)行量化，以進(jìn)行效率評(píng)價(jià)。

在研究方法上，本文選擇數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA），其原因主要在于制度的效率的直接評(píng)價(jià)本身是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)工程，無(wú)論是交易費(fèi)用還是合作剩余，都存在現(xiàn)實(shí)困難：一是測(cè)度所需數(shù)據(jù)不易獲得，二是若干假設(shè)不符合現(xiàn)實(shí)情況。而通過(guò)制度間的比較進(jìn)行相對(duì)測(cè)度則較好地克服了上面兩個(gè)問(wèn)題。

三、實(shí)證研究

（一）變量定義與數(shù)據(jù)來(lái)源

根據(jù)研究設(shè)計(jì)的分析，擬定中國(guó)保險(xiǎn)制度效率評(píng)價(jià)指標(biāo)如表1所示［2］。

表1 中國(guó)保險(xiǎn)制度效率評(píng)價(jià)指標(biāo)與定義

（二）變量預(yù)處理

由于輸入與輸出數(shù)據(jù)存在單位上的不統(tǒng)一，無(wú)法直接帶入DEA模型中進(jìn)行線性規(guī)劃的處理，從而無(wú)法進(jìn)行DEA的有效性分析［3］。因此，首先應(yīng)該對(duì)這些原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)綱量化處理，將不同的數(shù)據(jù)歸到無(wú)綱量化區(qū)間。

（三）實(shí)證處理與檢驗(yàn)

使用MaxDEA軟件對(duì)無(wú)綱量化的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)包絡(luò)分析，在參數(shù)設(shè)計(jì)中，選擇Envelopement Model，設(shè)定Distance為Radial，Orientation為Input，RTS為Constant。得到表2和表3的結(jié)果。

表2 中國(guó)保險(xiǎn)制度相對(duì)有效性及對(duì)應(yīng)的松弛變量和剩余變量值

表3 DEA在理論上的改進(jìn)值

中國(guó)保險(xiǎn)制度相對(duì)有效性及對(duì)應(yīng)的松弛變量和剩余變量如表2所示。此外各指標(biāo)的理論改進(jìn)值如表3所示。

（四）實(shí)證結(jié)果分析

實(shí)證分析的結(jié)果表明，從1980年國(guó)家恢復(fù)保險(xiǎn)以來(lái)，保險(xiǎn)制度的效率是逐漸提高的，在2009年達(dá)到了最高效率［4］。這說(shuō)明中國(guó)的保險(xiǎn)制度變革是卓有成效的，制度的變革帶來(lái)保險(xiǎn)業(yè)效率的提高，保險(xiǎn)深度與保險(xiǎn)密度不斷增加［5］。

從1981年至2009年中國(guó)保險(xiǎn)制度的相對(duì)效率值來(lái)看，雖然總體上效率值是在上升的，但上升過(guò)程具有明顯的波動(dòng)性，隨著時(shí)間推移，效率值總是沿著上升—下降—上升的路徑前進(jìn)。圖1顯示了這種上升路徑。

圖1 1980—2009年中國(guó)保險(xiǎn)制度效率值變化

效率值的這種波動(dòng)性上升與中國(guó)保險(xiǎn)制度的移植性是分不開(kāi)的。中國(guó)保險(xiǎn)制度不是隨著經(jīng)濟(jì)及社會(huì)環(huán)境變化而隨時(shí)進(jìn)行微調(diào)，而是在改革過(guò)程中，主管部門根據(jù)環(huán)境的變化借鑒西方保險(xiǎn)制度而制定，因而具有明顯的階段性［6］。圖1中效率值的變化則證明了這一點(diǎn)，圖中效率值的低點(diǎn)處，基本上都是保險(xiǎn)制度發(fā)生變革的時(shí)期。

再?gòu)摩酥祦?lái)看，除了DEA有效的2001、2003、2005和2006年外，其他年份的λ值都小于1，應(yīng)該增加投入來(lái)提高產(chǎn)出值。即沿著保險(xiǎn)制度變革的方向，通過(guò)改革現(xiàn)有制度來(lái)增加保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展速度。表3中DEA在理論上的改進(jìn)值則提供了理論上的變革幅度。

四、結(jié)論與建議

本文應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析中投入導(dǎo)向的CCR模型分析了從1980年恢復(fù)保險(xiǎn)到2009年間保險(xiǎn)制度的相對(duì)效率，嘗試了DEA方法在保險(xiǎn)制度分析中的應(yīng)用。實(shí)證分析的結(jié)果表明中國(guó)保險(xiǎn)制度的改革大體上是成功的，投入產(chǎn)出的效率不斷提高。歷年效率值的變化也揭示出中國(guó)保險(xiǎn)制度移植性的特點(diǎn)，保險(xiǎn)制度移植的階段性帶來(lái)效率值上升過(guò)程中的波動(dòng)性。

實(shí)證分析的結(jié)論也揭示了中國(guó)保險(xiǎn)制度效率改進(jìn)的方向和DEA效率改進(jìn)的理論值。保險(xiǎn)制度的制定者可以根據(jù)其結(jié)果并結(jié)合實(shí)際情況，在中國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)及保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展中不斷調(diào)整，促使中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)在今后發(fā)展中更有效率。

［1］施建祥．中國(guó)保險(xiǎn)制度創(chuàng)新研究［M］．北京：中國(guó)金融出版社，2006：46－62．

［2］孫祁祥，朱俊生．我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)探析［J］．保險(xiǎn)研究，2008（2）：18－23．

［3］姚樹(shù)潔，馮根福，韓鐘偉．中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)效率的實(shí)證分析［J］．經(jīng)濟(jì)研究，2005（7）：56－65．

［4］鄧慶彪，劉革．中國(guó)大陸保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的復(fù)合DEA實(shí)證分析［J］．財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐，2006（5）：35－39．

［5］甘小豐．中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)效率結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析［J］．?dāng)?shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2008（7）：92－105．

［6］宋增基，李春紅．中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)DEA效率實(shí)證分析［J］．系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)，2007（1）：93－97．

（作者單位：1．吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院；2．中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司長(zhǎng)春辦事處；3．中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司吉林省分公司）

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］A

］1001－6201（2012）05－0240－03

2012－03－24

教育部社科規(guī)劃基金項(xiàng)目（11YJA790085）；吉林省教育廳“十二五”社科研究項(xiàng)目（吉教科文合字［2011］第130號(hào)）；吉林省社科基金項(xiàng)目（2011B242）。

［責(zé)任編輯：秦衛(wèi)波］