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        我國生豬價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格波動的動態(tài)分析

        2012-07-12 01:25:40甘筱青
        統(tǒng)計(jì)與決策 2012年5期
        關(guān)鍵詞:玉米價(jià)格豬肉波動

        高 闊,甘筱青

        (1.南昌大學(xué) 理學(xué)院,南昌330029;2.九江學(xué)院 商學(xué)院,江西九江332005)

        0 引言

        豬肉是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品,是我國城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)的主要來源,豬肉價(jià)格高低影響城鄉(xiāng)居民日常生活消費(fèi)支出,同時(shí)生豬養(yǎng)殖又是增加農(nóng)民收入的一種重要途徑,豬肉價(jià)格高低影響一定程度上影響農(nóng)民收入水平,因此研究豬肉價(jià)格波動以及傳導(dǎo)機(jī)制有利于政府更好的調(diào)控市場,防止市場價(jià)格大幅波動,穩(wěn)定物價(jià),增加農(nóng)民收入,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        本文將在以往相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,利用2000年1月至2010年11月的豬肉價(jià)格、飼料價(jià)格、豆價(jià)格、玉米價(jià)格及仔豬價(jià)格月度數(shù)據(jù),在統(tǒng)計(jì)描述分析豬肉價(jià)格短期波動的總體趨勢、特征以及波動的周期基礎(chǔ)上,在建立VAR模型,運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和預(yù)測方差分解來刻畫豬肉價(jià)格波動影響因素對豬肉價(jià)格波動的影響。

        1 中國豬肉及相關(guān)生產(chǎn)要素價(jià)格波動的特征分析

        圖1 豬肉與仔豬價(jià)格

        圖2 豆米百、飼料和玉米價(jià)格

        2 生產(chǎn)要素價(jià)格對豬肉價(jià)格波動的影響

        2.1 模型選取

        豬肉價(jià)格總體趨勢:2000年1月至2010年11月豬肉價(jià)格總體趨漲,其中2000~2006年末是豬肉價(jià)格長期低迷時(shí)期,2002年末的豬肉價(jià)格僅為1997年豬肉價(jià)格的71%,2007年初豬肉價(jià)格上漲趨勢開始啟動,豬肉價(jià)格一度漲到2008年2月份的26.08元/公斤,到2009年初豬肉價(jià)格回落,在20元/公斤左右徘徊。很多專家學(xué)者認(rèn)為2007年豬肉價(jià)格上漲時(shí)前期豬肉價(jià)格長期低迷后的恢復(fù)性上漲,是市場調(diào)節(jié)的正常結(jié)果,但是2007~2009年這一波價(jià)格大漲,使得高峰時(shí)期的價(jià)格相對2000年左右價(jià)格上漲了183.5%,應(yīng)該到了一個(gè)相對不合理的價(jià)格區(qū)間。

        生產(chǎn)要素價(jià)格波動趨勢:①2000年1月至2010年11月飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格總體上呈現(xiàn)出上升趨勢(見圖2)。從總體趨勢上來看,我國飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的波動趨勢呈現(xiàn)出線性增長趨勢,采用最小二乘法計(jì)算我國飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的短期波動總體趨勢,運(yùn)用計(jì)量分析軟件,得出回歸方程為sljg=0.011*t+1.245,R2=0.88,dbjg=0.015*t+1.8,R2=0.74,ymjg=0.007*t+0.876,R2=0.882,均通過T檢驗(yàn),擬合度也相對較好(見圖3至圖5)。②仔豬價(jià)格隨著豬肉價(jià)格波動幅度比較大。在2007~2009年這一波價(jià)格大漲,在2008年達(dá)到峰值(見圖1)。

        向量自回歸模型(VAR:Vector Auto-regression)通常用語相關(guān)時(shí)間系列系統(tǒng)的預(yù)測和隨機(jī)擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)影響。模型避開了結(jié)構(gòu)建模方法中需要對系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量關(guān)于所有內(nèi)生變量滯后值函數(shù)的建模問題。

        向量自回歸模型實(shí)際上是向量自回歸移動平均(VARMA)模型的簡化,后者因參數(shù)過多帶來很多問題而少有應(yīng)用。最一般的VAR模型數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

        圖3 飼料價(jià)格趨勢圖

        圖4 豆米百價(jià)格趨勢圖

        圖5 玉米價(jià)格趨勢圖

        其中Yt是m維內(nèi)生變量向量,Xt是d維外生變量向量,A1……AP和B1……Br是待估計(jì)的參數(shù)矩陣,內(nèi)生變量和外生變量分別有p和r階滯后期。et是隨機(jī)擾動項(xiàng),其同時(shí)刻的元素可以彼此相關(guān),但是不能與自身滯后期和模型右邊的變量相關(guān)。模型(1)中內(nèi)生變量有p階滯后,所以可稱其為一個(gè)VAR(p)模型。在實(shí)際應(yīng)用中,通常希望滯后期p和r足夠大,從而完整的反映所構(gòu)造模型的動態(tài)特征。但另一方面,滯后期越長,模型中待估計(jì)的參數(shù)就越多,自由度就越少。因此,應(yīng)在滯后期和自由度之間尋求一種均衡狀態(tài),一般根據(jù)AIC和SC信息量取值最小的準(zhǔn)則確定模型的階數(shù)。

        AIC=-2L/N+2K/N

        SC=-2L/N+KLogN/N

        這里,K=M(RD+PM)是估計(jì)參數(shù)個(gè)數(shù),N是觀測值數(shù)目,且

        2.2 變量與數(shù)據(jù)

        以上指標(biāo)均剔出價(jià)格因素的影響,將其全部轉(zhuǎn)化為1978年不變價(jià)格,選取2000年1月至2010年11月的月度時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

        2.3 相關(guān)檢驗(yàn)

        2.3.1 序列單整檢驗(yàn)

        從表1中我們可以看出zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均大于顯著性水平1%,5%,10%時(shí)的臨界值,所以不能拒絕原假設(shè),存在單位根,是不平穩(wěn)的。但是zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的一階差分的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均小于顯著性水平1%,5%,10%時(shí)的臨界值,所以拒絕原假設(shè),因此序列zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg一階差分不存在單位根,是平穩(wěn)的。綜上所述,zrjg—I(1)、zzjg—I(1)、ymjg—I(1)、dbjg—I(1)、sljg—I(1).

        2.3.2 向量自回歸模型

        通過AIC,SC最小準(zhǔn)則確定最佳滯后階數(shù)P為一階到二階,采用OLS法對模型進(jìn)行估計(jì),結(jié)果如下:

        表1 zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg單位根的ADF檢驗(yàn)表

        表2 zrjg和zzjg、ymjg、dbjg、sljg的VAR(P)模型

        從表2中,大家可以看出所有生產(chǎn)要素價(jià)格的一階滯后對豬肉價(jià)格都是正向的影響,但是其二階滯后基本上都是對豬肉價(jià)格產(chǎn)生負(fù)影響,除了玉米價(jià)格。豬肉價(jià)格的一階滯后對所有生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向的影響作用,二階滯后對本身價(jià)格、仔豬價(jià)格以及豆價(jià)格產(chǎn)生負(fù)影響,對玉米價(jià)格和飼料價(jià)格產(chǎn)生正向影響。

        從表2中,可以看出豬肉價(jià)格對生產(chǎn)要素價(jià)格的動態(tài)影響及差別。豬肉價(jià)格滯后一期對其本身價(jià)格有很重要的正向影響,影響系數(shù)為1.55,其次對仔豬價(jià)格的影響比較大,影響系數(shù)為0.55,對飼料、玉米和豆等生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向影響,但是影響系數(shù)相對較小。

        2.3.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解

        圖6是基于VAR(2)和漸進(jìn)解析法模擬的脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線橫軸表示響應(yīng)函數(shù)的追蹤期數(shù),縱軸表示被解釋變量對解釋變量的響應(yīng)程度。

        圖6 脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線

        2.3.4 格蘭杰因果檢驗(yàn)

        由于滯后項(xiàng)數(shù)是格蘭杰因果檢驗(yàn)分析中非常敏感的因素,根據(jù)麥金農(nóng)和戴維森提出的滯后期數(shù)寧多勿少的原則,結(jié)合赤池信息準(zhǔn)則(Akaike information criterion,AIC)和施瓦茨準(zhǔn)則(Schwarz criterion,SC)確定各變量的滯后階數(shù)為2。檢驗(yàn)結(jié)果見表3所示。

        表3 Lnfdi與Lnod的格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果

        根據(jù)表3的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果,可以得到,關(guān)于四個(gè)生產(chǎn)要素不是豬肉價(jià)格上漲的原假設(shè),拒絕它犯第一類錯誤的概率是均大于0.05,表明四個(gè)生產(chǎn)要素不是豬肉價(jià)格上漲的格蘭杰成因的概率較大,不能拒絕原假設(shè)。而對于豬肉價(jià)格不是四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的原假設(shè),拒絕它犯第一類錯誤的概率是均小于0.05,表明至少在90%的置信水平下,可以認(rèn)為豬肉價(jià)格是四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的格蘭杰成因。

        通過上面格蘭杰因果檢驗(yàn),在滯后2期的情況下,豬肉價(jià)格的上漲導(dǎo)致了四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲,而生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不是導(dǎo)致豬肉價(jià)格上漲的主要原因。這意味著,豬肉價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格之間只存在單向的因果關(guān)系,豬肉價(jià)格上漲為生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的因,生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不為豬肉價(jià)格上漲的因,兩者之間不存在互為因果的反饋性聯(lián)系。

        對于單一生豬,生產(chǎn)要素中仔豬投入是一次性投入,而且中間具有6個(gè)月左右的時(shí)間周期,投資回報(bào)期較長,銷售期的豬肉成本價(jià)格主要受到6個(gè)月前的仔豬價(jià)格成本,以及持續(xù)以來的其他三種生產(chǎn)要素價(jià)格影響,而銷售期的豬肉銷售價(jià)格主要受到市場供需關(guān)系的影響比較大,因此生產(chǎn)要素價(jià)格對豬肉價(jià)格影響因素較小。而豬肉價(jià)格上漲卻導(dǎo)致生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上漲,其中當(dāng)豬肉價(jià)格波動起伏比較大時(shí)候,一次性投入-仔豬價(jià)格波動跟隨效果明顯,而長期投入生產(chǎn)要素飼料、玉米和豆等價(jià)格相對平穩(wěn)增長。

        3 結(jié)論

        本文通過實(shí)證分析得出如下結(jié)論:

        (1)豬肉價(jià)格和生產(chǎn)要素價(jià)格在2000年后持續(xù)上漲。豬肉價(jià)格總體趨勢向上,2000~2006年相對低迷,2007年修復(fù)性上漲,2008~2009達(dá)到峰值。飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的波動趨勢呈現(xiàn)出線性增長趨勢,仔豬價(jià)格隨著豬肉價(jià)格波動幅度比較大。

        (2)豬肉價(jià)格和生產(chǎn)要素價(jià)格一階單整。豬肉價(jià)格的一階滯后對所有生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向的影響作用,脈沖響應(yīng)函數(shù)反映豬肉價(jià)格的上漲一定程度上正向影響生產(chǎn)要素價(jià)格。豬肉價(jià)格的自身、玉米價(jià)格和仔豬價(jià)格的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差新息對其影響是正向的而且持續(xù)增長的,最后穩(wěn)定在0.4、0.5和0.1水平。

        (3)豬肉價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格之間只存在單向的因果關(guān)系,豬肉價(jià)格上漲為生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的因,生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不為豬肉價(jià)格上漲的因,兩者之間不存在互為因果的反饋性聯(lián)系。豬肉價(jià)格對一次性投入生產(chǎn)要素-仔豬價(jià)格正向影響程度較大,對長期投入生產(chǎn)要素-飼料、玉米和豆等呈現(xiàn)正向影響,但影響程度相對較弱。

        [1] Coase,Fowler.The Pig Cycle in Great Britain:An Explanation[J].Eco?nomica,1937,4(13).

        [2] 張明,豬肉產(chǎn)量和價(jià)格波動的原因及對策[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,1989,(3).

        [3] 梁振華等,豬肉產(chǎn)銷形勢及其價(jià)格上漲因素的分析[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì)問題,1994,(11).

        [4] 呂杰等,生豬市場價(jià)格周期性波動的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2007,(7).

        [5] 徐小華等,生豬價(jià)格與玉米價(jià)格動態(tài)調(diào)整關(guān)系研究[J].中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,16(1).

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