Beta核函數(shù)在違約回收率密度估計(jì)上的應(yīng)用
2012-04-29 19:23:48林積斌鄭瑋
時(shí)代金融 2012年20期
林積斌 鄭瑋
【摘要】在理論分析了非對(duì)稱beta核的估計(jì)性質(zhì)后，使用蒙特卡羅模擬方法就beta核與均值、beta分布在擬合不同回收率形態(tài)上的效果差異作了比較，得出理論上，beta核在一定程度上克服了邊界問題，具有收斂速度快的優(yōu)勢；實(shí)際中，beta核在單峰、偏斜等較簡單的分布形態(tài)上與beta分布差別較小，在較復(fù)雜形態(tài)上明顯優(yōu)于beta分布，較平坦分布上在邊界處優(yōu)于beta分布，兩者均明顯優(yōu)于以均值來描繪回收率的傳統(tǒng)做法。
【關(guān)鍵詞】回收率beta核邊界偏差
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