基于Markov機制轉(zhuǎn)換模型的風(fēng)險度量優(yōu)化
2012-04-29 00:35:37牛芳王文寅牛曙光
開發(fā)研究 2012年6期
牛芳 王文寅 牛曙光
內(nèi)容提要：文中利用實際利率作為協(xié)同機制背景，采用兩雛馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換模型，對上證指數(shù)的季度對數(shù)收益率做出了實證分析。在實證的基礎(chǔ)上，討論了我國資本市場的波動情況，并對其運行狀態(tài)背景進行了解釋。最后就如何在轉(zhuǎn)制模型下衡量資本市場的系統(tǒng)性風(fēng)險（ETF）和風(fēng)險模型的優(yōu)化度量計算方法進行了討論。
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