【摘要】本文主要對銀行信貸項目全面風(fēng)險管理工作進行了詳細的探討。首先，論述了銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的概念；接著，對銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的框架體系進行了分析；最后，探討了銀行信貸項目全面風(fēng)險管理評估；

在經(jīng)濟全球化的大背景下，銀行業(yè)已全面實現(xiàn)對外開放，面對激烈的競爭，信貸項目風(fēng)險管理是永恒的主體。銀行信貸項目風(fēng)險管理受到很多因素的影響，如何系統(tǒng)、全面地闡釋信貸項目風(fēng)險，是銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的難點，也是關(guān)鍵。

一、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的概述

銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是對風(fēng)險管理采用一體化，在一致的測量標(biāo)準(zhǔn)下形成的風(fēng)險，它不是一種風(fēng)險管理技術(shù)方法，被一致認為是一種理論、理念或思想。

銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵可以從以下幾個方面來理解：

（1）它不是一種具體的方法，而是貫穿銀行業(yè)信貸管理的全過程

銀行信貸項目全面風(fēng)險管理不是結(jié)果，也不是一次事件，而是一種方法，它滲透在整個銀行業(yè)管理的過程中，并與銀行日常的經(jīng)營活動緊密結(jié)合在一起，當(dāng)它成為銀行經(jīng)營中的一部分時，信貸項目風(fēng)險管理才能說是有效地。

（2）信貸項目全面風(fēng)險管理應(yīng)該被應(yīng)用在整個銀行體系中

銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貫穿于銀行的各個管理范圍和層次，是從資源分配和戰(zhàn)略規(guī)劃的整體的活動到人力資源、市場資源以及客戶的信貸管理等整體活動。銀行管理層要綜合地看待銀行內(nèi)部的各個層次，從而確認其整體風(fēng)險，并最終為銀行信貸項目全面風(fēng)險管理提供基礎(chǔ)與保障。

（3）人的因素也會對信貸項目全面風(fēng)險管理產(chǎn)生影響

由于項目風(fēng)險管理是由人所制定并進行落實的，因此，整個的銀行信貸項目全面風(fēng)險管理工作會受到人為因素的影響。反過來，信貸項目全面風(fēng)險管理也會對人的行為產(chǎn)生影響。

二、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的框架建立

銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是一個涉及多方面的系統(tǒng)工程，要想對其進行全面的分析，必須建立有效的框架體系。

（一）三維結(jié)構(gòu)體系

霍爾提出的“三維結(jié)構(gòu)體系”可以對我們建立信貸項目風(fēng)險管理這一復(fù)雜工程提供框架構(gòu)建?！叭S結(jié)構(gòu)體系”由邏輯維、時間維以及知識維組成，是霍爾于1969年基于大型的復(fù)雜工程提出的，這一理論將系統(tǒng)工程分為緊密聯(lián)系的七個步驟和七個階段，并且還將提供專業(yè)的知識，為復(fù)雜工程的建立提供統(tǒng)一的思想。全面風(fēng)險管理的框架體系包括三個維度：層次維、要素維和過程維。

（二）實證分析

信貸項目風(fēng)險管理的三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)建主要是從銀行內(nèi)部出發(fā)，本文運用實證分析方法，提出以下假設(shè)：

假設(shè)一：信貸項目全面風(fēng)險管理受貸款企業(yè)的影響

信貸項目的主體主要是貸款企業(yè)，因此，貸款企業(yè)的情況必然會影響信貸項目風(fēng)險。很多關(guān)于這一方面的評估模型論證了這一假設(shè)。

假設(shè)二：外部的金融環(huán)境以及社會的誠信體系對銀行信貸項目全面風(fēng)險有影響

往往，外部的金融環(huán)境以及社會的誠信體系對銀行信貸項目全面風(fēng)險有很大的影響，很多人認為，信貸風(fēng)險主要是由于法制的不健全以及監(jiān)管的不力等等，與這些因素比較，金融環(huán)境以及誠信體系卻是很難控制的。因此，本文認為金融環(huán)境以及誠信體系對信貸風(fēng)險有影響，但卻不是關(guān)鍵的影響。

假設(shè)三：銀行信貸項目全面風(fēng)險管理也受銀行內(nèi)部控制的顯著影響

本文認為，銀行內(nèi)控對信貸項目全面風(fēng)險的影響也很關(guān)鍵，不能僅僅將影響因素局限于借貸企業(yè)、金融環(huán)境等方面。

三、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理評估

（一）銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸前的評估

貸前評估具有不確定性，并且涉及的因素較多，因此，對貸前評估的合理性探討是信貸風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

貸前評估的方法主要有：

第一，指標(biāo)識別

貸前評估的指標(biāo)主要包括財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)，財務(wù)指標(biāo)是最常用的指標(biāo)，也比較為人們所熟悉。非財務(wù)指標(biāo)的含義比較廣泛，主要是指企業(yè)的內(nèi)部管理、還款意愿以及企業(yè)的發(fā)展前景等等諸多方面，由于其難以評估性以及不確定性，因此對評估人的要求很高。

第二，量化方法

選取評價指標(biāo)后，根據(jù)行業(yè)分類建立模型，并運用典型指標(biāo)建立風(fēng)險評估公式。可以采用聚類分析法，一般采用三個步驟：數(shù)據(jù)變換、計算聚類統(tǒng)計量和選擇聚類方法。

（二）銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸中的監(jiān)控

對所有的信貸資產(chǎn)全面控制是信貸風(fēng)險管理的目標(biāo)，銀行信貸項目全面風(fēng)險管理就要求實行動態(tài)的監(jiān)控，因此，貸中監(jiān)控對項目風(fēng)險管理也很重要。

監(jiān)控模式主要有：

第一，監(jiān)控道德風(fēng)險的模式

銀行進行放貸后，主要是依靠企業(yè)的信用來還款，再有就是依靠信貸合同，這種方式實施起來卻比較困難，因此，對風(fēng)險要進行有效的控制與管理，這種情況下，銀行可通過監(jiān)控道德風(fēng)險來達到降低風(fēng)險的目標(biāo)。

第二，和諧博弈機制模式

這種模式主要是通過協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行的利益，使雙方達到帕累托最優(yōu)，主要涉及激勵兼容和信息效率兩個問題。

3.銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸后的評價

貸后評價已被很多國家所接受，但是在我國方法仍然處于探索中，因此，我們可以借鑒國外的經(jīng)驗，以更好地完善風(fēng)險管理。主要可以從評價指標(biāo)以及貸后評價的學(xué)習(xí)模型等方面進行有效的探索，在此不做贅述。

結(jié)語：

我國銀行也在經(jīng)濟全球化的大背景下，面對金融危機的沖擊，外部競爭激烈，因此，如何有效的進行銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是面臨的一個很重要的問題。目前，我國在這方面的研究雖取得了一定的進展，卻仍存在不足，因此，需要進一步的研究與不懈的努力，從而保證銀行業(yè)更穩(wěn)健的發(fā)展。

參考文獻

[1] 柳景豐. 對中小企業(yè)信貸風(fēng)險防范的思考:深化基礎(chǔ)與體制創(chuàng)新相結(jié)合[J].河北金融,2009（05）.

作者簡介：湯曉暉（1979-），男，江蘇，漢族，本科，長期致力于銀行金融系統(tǒng)的開發(fā)，熟悉銀行理財產(chǎn)品及信貸管理系統(tǒng)。

（責(zé)任編輯：陳岑）