【摘要】本文主要對銀行信貸項目全面風(fēng)險管理工作進行了詳細的探討。首先,論述了銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的概念;接著,對銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的框架體系進行了分析;最后,探討了銀行信貸項目全面風(fēng)險管理評估;
在經(jīng)濟全球化的大背景下,銀行業(yè)已全面實現(xiàn)對外開放,面對激烈的競爭,信貸項目風(fēng)險管理是永恒的主體。銀行信貸項目風(fēng)險管理受到很多因素的影響,如何系統(tǒng)、全面地闡釋信貸項目風(fēng)險,是銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的難點,也是關(guān)鍵。
一、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的概述
銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是對風(fēng)險管理采用一體化,在一致的測量標(biāo)準(zhǔn)下形成的風(fēng)險,它不是一種風(fēng)險管理技術(shù)方法,被一致認為是一種理論、理念或思想。
銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵可以從以下幾個方面來理解:
(1)它不是一種具體的方法,而是貫穿銀行業(yè)信貸管理的全過程
銀行信貸項目全面風(fēng)險管理不是結(jié)果,也不是一次事件,而是一種方法,它滲透在整個銀行業(yè)管理的過程中,并與銀行日常的經(jīng)營活動緊密結(jié)合在一起,當(dāng)它成為銀行經(jīng)營中的一部分時,信貸項目風(fēng)險管理才能說是有效地。
(2)信貸項目全面風(fēng)險管理應(yīng)該被應(yīng)用在整個銀行體系中
銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貫穿于銀行的各個管理范圍和層次,是從資源分配和戰(zhàn)略規(guī)劃的整體的活動到人力資源、市場資源以及客戶的信貸管理等整體活動。銀行管理層要綜合地看待銀行內(nèi)部的各個層次,從而確認其整體風(fēng)險,并最終為銀行信貸項目全面風(fēng)險管理提供基礎(chǔ)與保障。
(3)人的因素也會對信貸項目全面風(fēng)險管理產(chǎn)生影響
由于項目風(fēng)險管理是由人所制定并進行落實的,因此,整個的銀行信貸項目全面風(fēng)險管理工作會受到人為因素的影響。反過來,信貸項目全面風(fēng)險管理也會對人的行為產(chǎn)生影響。
二、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理的框架建立
銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是一個涉及多方面的系統(tǒng)工程,要想對其進行全面的分析,必須建立有效的框架體系。
(一)三維結(jié)構(gòu)體系
霍爾提出的“三維結(jié)構(gòu)體系”可以對我們建立信貸項目風(fēng)險管理這一復(fù)雜工程提供框架構(gòu)建?!叭S結(jié)構(gòu)體系”由邏輯維、時間維以及知識維組成,是霍爾于1969年基于大型的復(fù)雜工程提出的,這一理論將系統(tǒng)工程分為緊密聯(lián)系的七個步驟和七個階段,并且還將提供專業(yè)的知識,為復(fù)雜工程的建立提供統(tǒng)一的思想。全面風(fēng)險管理的框架體系包括三個維度:層次維、要素維和過程維。
(二)實證分析
信貸項目風(fēng)險管理的三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)建主要是從銀行內(nèi)部出發(fā),本文運用實證分析方法,提出以下假設(shè):
假設(shè)一:信貸項目全面風(fēng)險管理受貸款企業(yè)的影響
信貸項目的主體主要是貸款企業(yè),因此,貸款企業(yè)的情況必然會影響信貸項目風(fēng)險。很多關(guān)于這一方面的評估模型論證了這一假設(shè)。
假設(shè)二:外部的金融環(huán)境以及社會的誠信體系對銀行信貸項目全面風(fēng)險有影響
往往,外部的金融環(huán)境以及社會的誠信體系對銀行信貸項目全面風(fēng)險有很大的影響,很多人認為,信貸風(fēng)險主要是由于法制的不健全以及監(jiān)管的不力等等,與這些因素比較,金融環(huán)境以及誠信體系卻是很難控制的。因此,本文認為金融環(huán)境以及誠信體系對信貸風(fēng)險有影響,但卻不是關(guān)鍵的影響。
假設(shè)三:銀行信貸項目全面風(fēng)險管理也受銀行內(nèi)部控制的顯著影響
本文認為,銀行內(nèi)控對信貸項目全面風(fēng)險的影響也很關(guān)鍵,不能僅僅將影響因素局限于借貸企業(yè)、金融環(huán)境等方面。
三、銀行信貸項目全面風(fēng)險管理評估
(一)銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸前的評估
貸前評估具有不確定性,并且涉及的因素較多,因此,對貸前評估的合理性探討是信貸風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
貸前評估的方法主要有:
第一,指標(biāo)識別
貸前評估的指標(biāo)主要包括財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo),財務(wù)指標(biāo)是最常用的指標(biāo),也比較為人們所熟悉。非財務(wù)指標(biāo)的含義比較廣泛,主要是指企業(yè)的內(nèi)部管理、還款意愿以及企業(yè)的發(fā)展前景等等諸多方面,由于其難以評估性以及不確定性,因此對評估人的要求很高。
第二,量化方法
選取評價指標(biāo)后,根據(jù)行業(yè)分類建立模型,并運用典型指標(biāo)建立風(fēng)險評估公式。可以采用聚類分析法,一般采用三個步驟:數(shù)據(jù)變換、計算聚類統(tǒng)計量和選擇聚類方法。
(二)銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸中的監(jiān)控
對所有的信貸資產(chǎn)全面控制是信貸風(fēng)險管理的目標(biāo),銀行信貸項目全面風(fēng)險管理就要求實行動態(tài)的監(jiān)控,因此,貸中監(jiān)控對項目風(fēng)險管理也很重要。
監(jiān)控模式主要有:
第一,監(jiān)控道德風(fēng)險的模式
銀行進行放貸后,主要是依靠企業(yè)的信用來還款,再有就是依靠信貸合同,這種方式實施起來卻比較困難,因此,對風(fēng)險要進行有效的控制與管理,這種情況下,銀行可通過監(jiān)控道德風(fēng)險來達到降低風(fēng)險的目標(biāo)。
第二,和諧博弈機制模式
這種模式主要是通過協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行的利益,使雙方達到帕累托最優(yōu),主要涉及激勵兼容和信息效率兩個問題。
3.銀行信貸項目全面風(fēng)險管理貸后的評價
貸后評價已被很多國家所接受,但是在我國方法仍然處于探索中,因此,我們可以借鑒國外的經(jīng)驗,以更好地完善風(fēng)險管理。主要可以從評價指標(biāo)以及貸后評價的學(xué)習(xí)模型等方面進行有效的探索,在此不做贅述。
結(jié)語:
我國銀行也在經(jīng)濟全球化的大背景下,面對金融危機的沖擊,外部競爭激烈,因此,如何有效的進行銀行信貸項目全面風(fēng)險管理是面臨的一個很重要的問題。目前,我國在這方面的研究雖取得了一定的進展,卻仍存在不足,因此,需要進一步的研究與不懈的努力,從而保證銀行業(yè)更穩(wěn)健的發(fā)展。
參考文獻
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作者簡介:湯曉暉(1979-),男,江蘇,漢族,本科,長期致力于銀行金融系統(tǒng)的開發(fā),熟悉銀行理財產(chǎn)品及信貸管理系統(tǒng)。
(責(zé)任編輯:陳岑)