存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
2012-04-29 03:09:26李小蕓江孝感
時(shí)代金融 2012年9期
李小蕓 江孝感
【摘要】本文基于存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)物變現(xiàn)情況，以流動(dòng)性指標(biāo)為基礎(chǔ)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究。對流動(dòng)性水平序列進(jìn)行一系列檢驗(yàn)，采用GARCH模型對流動(dòng)性序列的波動(dòng)建模，并對BDSS模型進(jìn)行調(diào)整得到新的L-VaR模型，將GARCH結(jié)果代入到L-VaR模型中得到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)值。
猜你喜歡
證券市場周刊(2025年3期)2025-02-04 00:00:00
證券市場周刊(2024年30期)2024-08-24 00:00:00
中學(xué)生數(shù)理化(高中版.高考理化)(2020年11期)2020-12-14 07:36:02
房地產(chǎn)導(dǎo)刊(2020年8期)2020-09-11 07:47:40
房地產(chǎn)導(dǎo)刊(2020年6期)2020-07-25 01:31:00
中國外匯(2019年16期)2019-11-16 09:27:50
——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析
金融與經(jīng)濟(jì)(2019年6期)2019-07-04 03:39:10
電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
通信電源技術(shù)(2018年5期)2018-08-23 01:15:36
現(xiàn)代防御技術(shù)(2014年6期)2014-02-28 18:26:29
