○張 林 涂文琪

（廣西大學(xué)商學(xué)院 廣西 南寧 530004）

一、研究現(xiàn)狀與問題

《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》中明確提出通過市場來交換創(chuàng)新知識是一個迫在眉睫的研究任務(wù)。知識交易的場所就是知識市場，知識通過市場交易和流通，轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)價值。但是，目前知識市場的研究主要集中在企業(yè)層面，區(qū)域?qū)用娴闹R市場研究寥寥無幾，張林（2007）提及區(qū)域知識市場是區(qū)域知識管理的重要內(nèi)容之一，但未涉及到知識市場的具體分析。雖然中國于1999年提出了中國知識基礎(chǔ)設(shè)施工程（CNKI），但龔荒、王元地（2008）卻發(fā)現(xiàn)，中國專利制度與經(jīng)濟(jì)增長之間不存在著明顯的因果關(guān)系。本文認(rèn)為忽視市場對知識流通與交易作用是主要原因。知識市場可以依托物理場所和虛擬場所。物理場所指那些能夠使各節(jié)點企業(yè)進(jìn)行面對面交流的場所，如會議室、實驗室等；虛擬場所指利用現(xiàn)代信息技術(shù)建立起來的知識交易平臺，它主要由知識倉庫、知識搜索引擎、知識傳遞系統(tǒng)以及虛擬交流社區(qū)等部分組成。信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是虛擬知識市場的必要條件，也是知識市場發(fā)展不可忽視的基礎(chǔ)。Karel Davids和Larry Stewart（2008）總結(jié)知識的稀缺是知識經(jīng)濟(jì)形成的基礎(chǔ)，知識的擴(kuò)散才是知識經(jīng)濟(jì)形成的根本，而且著重指出信息基礎(chǔ)設(shè)備作為知識市場的物理條件，更是知識經(jīng)濟(jì)全球化的決定因素。

以上研究或多或少涉及到知識市場與信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題，但缺乏二者具體的實證研究分析。本文將采用協(xié)整模型，利用（1990—2007年）數(shù)據(jù)對中國知識市場的發(fā)展與現(xiàn)代通信基礎(chǔ)建設(shè)關(guān)系進(jìn)行實證研究。通過定量研究，意在說明現(xiàn)代化的通訊手段對于知識市場發(fā)展的影響程度，以期針對提高知識市場流通性，促進(jìn)創(chuàng)新和知識市場發(fā)展提出有效建議。

二、變量構(gòu)造和數(shù)據(jù)處理

對于知識市場的發(fā)育程度，用技術(shù)市場交易額來衡量，而信息基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)利用歷年中國郵電通訊業(yè)的基本建設(shè)投資來表征。數(shù)據(jù)源于《中國統(tǒng)計年鑒》（1991—2008年）和《中國交通年鑒》（1991—2003年），由于統(tǒng)計年鑒在2003年后對郵電通訊業(yè)分開統(tǒng)計，劃分為郵政業(yè)、電信及傳輸服務(wù)業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)等。為了統(tǒng)一口徑，2003年后基本建設(shè)投資取兩者固定投資之和；為了消除物價影響，將郵電通訊業(yè)的基本建設(shè)投資和技術(shù)市場交易額這兩個變量分別用固定資產(chǎn)投資指數(shù)和居民消費價格指數(shù)處理；同時為了消除異方差，對數(shù)據(jù)分別取對數(shù)。

三、實證檢驗

時間序列變量之間協(xié)整關(guān)系的基本思路是：如果兩個或兩個以上時間序列變量是非平穩(wěn)的，但它們的某種線性組合表現(xiàn)出平穩(wěn)性，則這些變量之間存在長期均衡關(guān)系即協(xié)整關(guān)系。而基于協(xié)整理論的誤差修正模型，把長期均衡關(guān)系引入動態(tài)方程，用長期均衡誤差作為短期波動修正項。這種設(shè)定對許多經(jīng)濟(jì)模型是非常合適的。目前，誤差修正模型已在計量經(jīng)濟(jì)分析中得到廣泛應(yīng)用，其基本步驟如下。

1、單位根檢驗。即檢驗變量是否為平穩(wěn)的過程，本文使用ADF法檢驗變量平穩(wěn)性，進(jìn)行如下回歸：

其中：α 為常數(shù)，t為時間趨勢，0＜j＜p，p 為滯后階數(shù)。

該檢驗的原假設(shè)是H0：δ=0。接受H0意味著時間序列{yt}含有單位根，即序列{yt}非平穩(wěn)。實證分析結(jié)果與結(jié)論見表1，郵電通訊基本建設(shè)投資額與技術(shù)市場成交額的水平值都為非平穩(wěn)的，但它們的一階及二階差分在5%顯著性水平下都是平穩(wěn)的，兩者可以進(jìn)一步作協(xié)整分析。i表示郵電通訊業(yè)的基本建設(shè)投資，kmv表示技術(shù)市場交易額。

表1 中國知識市場與信息基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗

2、協(xié)整檢驗。協(xié)整關(guān)系檢驗?zāi)壳坝性S多模型，如Engle-Granger兩步法、Johansen極大似然法。對單方程系統(tǒng)，只需用OLS估計，操作簡單明了。具體操作為先用OLS法建立模型，然后對殘差作平衡性檢驗，若殘差是平穩(wěn)的，則兩變量間存在協(xié)整關(guān)系，否則就不存在。OLS法實證結(jié)果如下：

表2 對技術(shù)市場交易額與郵電通訊基建投資建立OLS模型

方程中各變量t檢驗值在5%水平下都是顯著的，說明郵電通訊基本建設(shè)投資對知識市場交易額有比較明顯的影響。從系數(shù)估計值來看，郵電通訊基本建設(shè)投資每增加1個百分點，技術(shù)市場交易額就要上升1.041459個百分點。為了識別是否有長期影響，還需進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)整檢驗。記方程（1）的回歸殘差序列為e，對e作單位根檢驗，對回歸殘差序列做平穩(wěn)性檢驗，選取模型e=kmv-kmvf（kmvf為變量kmv的擬合值），檢驗結(jié)果如表3，e的水平值（ADF檢驗對應(yīng)階數(shù)為I（0））是平穩(wěn)的，證明了方程（1）表述了郵電通訊基本建設(shè)投資與知識市場交易額之間存在長期均衡關(guān)系。

表3 對回歸殘差序列的平穩(wěn)性檢驗

3、誤差修正模型。協(xié)整關(guān)系表述的是一種“長期均衡”，但實際數(shù)據(jù)卻是由“非均衡過程”生成的。因此，建模時需要用數(shù)據(jù)動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟(jì)理論的長期均衡過程。最一般的模型是自回歸分布滯后模型ADL，即一個內(nèi)生變量Yt，被表示成同一時點的外生變量Xt的函數(shù)，且每個變量的滯后也出現(xiàn)在模型之中，這就是ADL模型。

誤差修正模型如下：

表4 對技術(shù)市場交易額與郵電通訊基建投資建立誤差修正模型

如表4，方程（2）中各變量t檢驗值在5%水平下是顯著的（除△LN（i）在10%水平下是基本顯著的）。在誤差修正模型方程（2）中，差分項反映了短期波動影響，如（0.067957*△LN（i）），即表示基期當(dāng)年的郵電通訊基本建設(shè)投資的波動對于基期技術(shù)市場交易額的波動幅度的影響系數(shù)為（0.067957）。誤差修正項ET-1的系數(shù)大小反映了對偏離長期均衡的調(diào)整力度。從其對應(yīng)的系數(shù)估計值看，當(dāng)短期波動偏離長期均衡時，誤差修正模型將以（-0.301010）的調(diào)整力度將非均衡狀態(tài)拉回到均衡狀態(tài)，即調(diào)整力度很明顯。

由此模型（1）、（2）就構(gòu)成了郵電通訊基本建設(shè)投資(i)和知識市場交易額（kmv）的協(xié)整模型。從短期來看，郵電通訊基建投資對知識市場的效率的短期提高作用是很明顯的，知識市場交易額隨著郵電通訊基本建設(shè)投資增加而增長；從長期來看，方程（2）的每個變量t檢驗值都是合格的，即方程中的每個變量與知識市場交易量都有著關(guān)系（變量對應(yīng)的系數(shù)正負(fù)皆可）。綜合起來，可以說郵電基本建設(shè)投資與知識市場間存在著長期均衡關(guān)系。

4、Granger因果關(guān)系檢驗。上文中協(xié)整檢驗表明變量之間存在長期均衡關(guān)系，但是否構(gòu)成因果關(guān)系，還需要進(jìn)一步檢驗。其基本思路為：在預(yù)測Y的回歸模型中，引入X的過去觀測值作為獨立變量應(yīng)該在統(tǒng)計上顯著地增加模型解釋能力，并且Y預(yù)測X在統(tǒng)計上不顯著。實證分析及結(jié)果如下。

在滯后一期（滯后期=原有數(shù)據(jù)組數(shù)-Obs數(shù)，一年為一期）時，技術(shù)市場交易額（kmv）對于郵電通訊基建投資（i）在10%的顯著性有單向的因果關(guān)系（如表5），說明技術(shù)市場交易額的改變能夠在一年之后影響郵電通訊基建投資的規(guī)模。在滯后四期，郵電通訊基本建設(shè)投資（i）對技術(shù)市場交易額（kmv）在顯著性為5%時，有顯著性的單向因果關(guān)系（如表6），說明郵電通訊基建投資對技術(shù)市場的發(fā)展影響要經(jīng)過4年的滯后期才能表現(xiàn)出來。換言之，利用Granger因果關(guān)系檢驗可以明確知識市場的發(fā)展與信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之間的長期均衡關(guān)系是一種雙向的正相關(guān)，但是這種雙向關(guān)系的作用時間卻不同步。當(dāng)基期知識市場規(guī)模變大（變小），翌年的信息基礎(chǔ)設(shè)施投資的規(guī)模也會變大（變?。?；但知識市場要在4年之后才能反映出基期信息基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的改變，這主要是由于信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)周期長，轉(zhuǎn)化成可用知識傳遞信道所需時間長。

四、對策及建議

實證研究表明，信息基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)對于知識市場發(fā)展起著不可忽視的作用，但信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)對于知識市場起作用的周期過長，造成知識轉(zhuǎn)化效率低。針對以上問題，本文提出的建議如下。

1、加大信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度。郵電通訊基本建設(shè)對知識市場的發(fā)展有著重要的正面影響，所以中國要加大對信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，方便快捷的通訊方式能夠更好地用于信息的流通和傳播，促進(jìn)知識市場的發(fā)展，夯實中國的創(chuàng)新能力。

2、增強(qiáng)利用信息技術(shù)的能力。由于技術(shù)設(shè)施建設(shè)對知識市場作用在4年后才充分體現(xiàn)。因此，中國必須強(qiáng)化利用信息技術(shù)來促進(jìn)知識市場的發(fā)展的能力，用以減短受益的滯后期，提高中國的創(chuàng)新能力。

表5 技術(shù)市場交易額與郵電通訊基建投資的因果關(guān)系檢驗（滯后1期）

表6 技術(shù)市場交易額與郵電通訊基建投資的因果關(guān)系檢驗（滯后4期）

3、合理地規(guī)范知識經(jīng)濟(jì)的虛擬市場規(guī)則。目前，信息技術(shù)對知識市場的促進(jìn)作用并不高，而通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行知識交易還面臨著國家科技平臺、區(qū)域技術(shù)平臺、專利數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)整合的問題以及知識網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)則不完善等問題。實踐證明，合理而規(guī)范的規(guī)則可以保證私人知識合理合法的轉(zhuǎn)化為公共知識，還可以提高信息技術(shù)對知識市場的促進(jìn)作用。

[1]國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）[R].北京：中華人民共和國國務(wù)院，2006.

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