董文杰溫濤

(西南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，重慶 400716)

一、引言

2009年中央“一號”文件連續(xù)第六年鎖定“三農(nóng)”，要求堅(jiān)定不移推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，堅(jiān)定不移走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，堅(jiān)定不移加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局，并指出擴(kuò)大國內(nèi)需求，最大潛力在農(nóng)村。受全球金融危機(jī)影響，歐、美、日經(jīng)濟(jì)全面衰退，對我國進(jìn)出口造成巨大沖擊，2008年我國凈出口對國內(nèi)生產(chǎn)總值的拉動(dòng)僅為0.8％，較去年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。2009年國際市場仍不容樂觀，上半年進(jìn)出口總額下降23.5％，其中，出口下降21.8％，進(jìn)口下降25.4％，表明拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長的“三輛馬車”之一的出口受到國際市場的嚴(yán)重影響。2009年前三季度GDP增長7.7％，消費(fèi)是主要拉動(dòng)力，最終消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為51.9％，拉動(dòng)GDP增長達(dá)4個(gè)百分點(diǎn)，可以看出消費(fèi)對我國經(jīng)濟(jì)增長起著至關(guān)重要的作用，而但其貢獻(xiàn)率仍遠(yuǎn)低于世界平均水平，可見，我國消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)還有較大提升空間。我國是一個(gè)典型的“二元”制度經(jīng)濟(jì)國家，農(nóng)村人口為7.4億，占總?cè)丝诘?6.1％，因此提高農(nóng)村居民消費(fèi)水平、拓展農(nóng)村消費(fèi)市場，對經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展具有重大意義，基于此，研究農(nóng)村居民消費(fèi)問題顯得格外重要。

二、文獻(xiàn)綜述

國內(nèi)外學(xué)者運(yùn)用Kynesian的絕對收入理論、Duesenberry的相對收入理論、Modigliani的生命周期理論、Friedman的持久收入理論以及后來的RobertHall的隨機(jī)行走假說等對消費(fèi)問題進(jìn)行了大量研究。Davidson（1978）對Modigliani的生命周期函數(shù)進(jìn)行改進(jìn)，加入了消費(fèi)滯后期的影響。Caballero（1990）驗(yàn)證了預(yù)防性儲蓄動(dòng)機(jī)的存在，而農(nóng)產(chǎn)品既具有消費(fèi)功能，又具有儲蓄的功能（Park，2006)，Giles，J.＆Yoo，K.（2007）在預(yù)防性行為的框架下研究了中國農(nóng)村家庭的消費(fèi)決策問題，他們還研究了外出務(wù)工對消費(fèi)的影響，發(fā)現(xiàn)外出務(wù)工的范圍擴(kuò)大，農(nóng)民用于預(yù)防性儲蓄的收入比重就會下降，消費(fèi)也隨之增加。國內(nèi)學(xué)者也對消費(fèi)問題進(jìn)行了大量的研究，余永定、李軍（2000）指出隨著改革的不斷深入，儲蓄目標(biāo)會不斷提高，實(shí)際消費(fèi)對實(shí)際收入的彈性可能會進(jìn)一步下降。孫?。?008）等從不同角度對我國房地產(chǎn)市場的財(cái)富效應(yīng)進(jìn)行了檢驗(yàn)，并分析了收入差距、利率政策對居民消費(fèi)行為的影響。武少?。?003）認(rèn)為為激發(fā)國內(nèi)消費(fèi)，應(yīng)把啟動(dòng)中低收入階層的消費(fèi)作為突破口，改善公眾預(yù)期，增強(qiáng)消費(fèi)者信心?，F(xiàn)有的研究為分析農(nóng)村居民消費(fèi)提供了借鑒，也為我們進(jìn)一步研究指明了方向，特別是Davidson改進(jìn)后的生命周期消費(fèi)函數(shù)具有穩(wěn)態(tài)性質(zhì)，被廣泛認(rèn)為是較好的消費(fèi)函數(shù)，應(yīng)作為首選對象（賀菊煌，1998），而現(xiàn)有的研究很少用生命周期理論對我國農(nóng)村居民消費(fèi)進(jìn)行實(shí)證研究，鑒于此本文運(yùn)用生命周期理論來實(shí)證我國農(nóng)村居民消費(fèi)問題，從而為拓展農(nóng)村消費(fèi)市場提供理論與實(shí)證支持。

三、理論模型

消費(fèi)理論是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容，旨在研究消費(fèi)行為，而消費(fèi)函數(shù)正是這些消費(fèi)理論的數(shù)學(xué)描述，或者說消費(fèi)函數(shù)是在消費(fèi)理論的指導(dǎo)下建立與發(fā)展起來的。消費(fèi)理論大致有 Kynesian的絕對收入理論、Duesenberry的相對收入理論、Modigliani的生命周期理論、Friedman的持久收入理論以及后來的RobertHall的隨機(jī)行走假說。賀菊煌（1998）認(rèn)為變形后生命周期函數(shù)是分析消費(fèi)問題的首選函數(shù)；臧旭恒（2001）在分析各種消費(fèi)函數(shù)后指出人們的行為越來越理性，他們預(yù)期一生的收入，并依次對各期消費(fèi)和投資做出選擇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并以跨時(shí)效用最大化為行為目標(biāo)。基于此，我們運(yùn)用生命周期函數(shù)來分析農(nóng)村居民消費(fèi)問題。

生命周期理論認(rèn)為消費(fèi)者在某一時(shí)期的消費(fèi)和儲蓄行為，不僅取決于他當(dāng)期的收入，還取決于他當(dāng)期財(cái)產(chǎn)、預(yù)期收入以及他的年齡，人們力圖合理安排自己一生的消費(fèi)，從而使消費(fèi)保持某種相等或者略微增長的水平。消費(fèi)者一生消費(fèi)支出的流量現(xiàn)值要等于一生中各期收入流量的現(xiàn)值。一般近似地用下列函數(shù)描述生命周期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型：

為當(dāng)前的邊際消費(fèi)傾向，反映消費(fèi)者已經(jīng)積累的財(cái)富對當(dāng)前消費(fèi)的影響。（1）式涉及到資產(chǎn)（At），而我國農(nóng)村地區(qū)，資產(chǎn)一般無法進(jìn)行計(jì)量，有些學(xué)者認(rèn)為用儲蓄來作為資產(chǎn)進(jìn)行衡量，但儲蓄強(qiáng)依賴于收入，收入和儲蓄兩個(gè)自變量具有共線性。Davidson等人（1978）對（1）式進(jìn)行變形：將（3）式代入（2）式得到

將（4）式代入（1）式并去掉明顯具有共線性的，引入常數(shù)項(xiàng)，即得到我們最終模型：

受“棘輪效應(yīng)”影響，消費(fèi)習(xí)慣一旦形成是難以改變的，特別是在短時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)是不可逆的，其習(xí)慣效應(yīng)非常大，因此模型引入消費(fèi)剛性（1）這一解釋變量。

四、研究方法與數(shù)據(jù)

（一）研究方法

時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析是實(shí)證經(jīng)濟(jì)變量間相互關(guān)系最為重要方法。時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析是通過建立以因果關(guān)系為基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行的。但無論是單方程模型，還是聯(lián)立方程模型，這種分析背后均隱含一個(gè)基本假設(shè)，即時(shí)間序列數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（stationary）。否則，通常的t、F等假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果將不可信。涉及時(shí)間序列數(shù)據(jù)的另一問題是偽回歸（spuriousregression），即如果有兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢（非平穩(wěn)的），即使它們沒有任何有意義的關(guān)系，但回歸的結(jié)果也可能表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。這樣，如不對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)和處理，在表面上似乎可以進(jìn)行因果分析和檢驗(yàn)，但實(shí)際上結(jié)果可能是虛假的，不會得到有意義的結(jié)果。為了避免模型出現(xiàn)偽回歸的現(xiàn)象，本研究首先將利用ADF檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)變量的平穩(wěn)性，對于非平穩(wěn)性的變量進(jìn)行差分處理使之轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)序列。如果變量是單整的，那么，將進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，求出變量間的長期關(guān)系，接著建立ECM模型，檢驗(yàn)變量間的短期關(guān)系。

（二）數(shù)據(jù)說明

本文以1952—2008年間農(nóng)村居民人均消費(fèi)水平、農(nóng)村居民人均純收入的數(shù)據(jù)行分析研究（變量的統(tǒng)計(jì)情況如表1所示），選取人均變量而非總量是為了更好的排除人口總量及其結(jié)構(gòu)的影響，為使其趨勢線性化，并消除觀測數(shù)據(jù)的異方差，我們對變量取對數(shù)，變化后并不影響變量間關(guān)系。數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》（1997-2008歷年）、《新中國五十五年統(tǒng)計(jì)資料匯編》和《2008年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。

表1 變量的描述性統(tǒng)計(jì)

從圖1和圖2中，可以看出，1952—1978年農(nóng)村居民人均消費(fèi)水平、農(nóng)村居民人均純收入之間的差距不大且增長較為緩慢，這是因?yàn)楫?dāng)時(shí)農(nóng)村不存在一個(gè)完善的市場，多數(shù)農(nóng)民過著自給自足式的生活，由于農(nóng)民消費(fèi)自己的產(chǎn)出也被統(tǒng)計(jì)在消費(fèi)水平中，甚至導(dǎo)致個(gè)別年份的消費(fèi)大于收入，另外這段時(shí)期還受到三年自然災(zāi)害和十年文化大革命的嚴(yán)重影響。1978年后農(nóng)村進(jìn)行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制改革，農(nóng)村居民人均消費(fèi)水平、農(nóng)村人均純收入增長率明顯增加，但人均消費(fèi)水平的增長速度明顯低于農(nóng)村人均純收入的增長速度，因?yàn)殡S著農(nóng)民收入的提高，消費(fèi)支出的比重逐漸變小，說明農(nóng)民的生活水平在逐步提高。

五、實(shí)證分析

（一）變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)

（4.61） （7.69） （7.61）

表2 單位根檢驗(yàn)結(jié)果

表3 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

接著我們對殘差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其水平值的ADF檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)都能在1％的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，接受不存在單位根的結(jié)論，因此可以確定是平穩(wěn)序列，即～0。上述結(jié)果表明之間存在協(xié)整關(guān)系，并且農(nóng)村人均純收入和農(nóng)村居民消費(fèi)剛性能在1％的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，即農(nóng)村人均純收入和消費(fèi)剛性能顯著地影響農(nóng)村居民當(dāng)期消費(fèi)，說明我國農(nóng)村居民消費(fèi)可以用變形后的生命周期函數(shù)予以有效解釋。由于對變量做了對數(shù)處理，因此系數(shù)即為變量的彈性。農(nóng)村居民人均純收入和消費(fèi)剛性的彈性系數(shù)分別為0.46和0.51，即農(nóng)村居民人均純收入和消費(fèi)剛性每增長1％，當(dāng)期農(nóng)村人均消費(fèi)分別增長0.46％和0.51％。消費(fèi)剛性的彈性系數(shù)大于人均純收入的彈性系數(shù)，這是因?yàn)槲覈r(nóng)村居民人均純收入相對較低（2008年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為農(nóng)村居民人均純收入的3.31倍①），而且農(nóng)村社會保障體系建設(shè)滯后，農(nóng)民面臨著疾病、自然災(zāi)害、子女教育支出和失地補(bǔ)償?shù)炔淮_定性風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)民的收入要考慮一生的效用，不是全部用于即期的消費(fèi)，而是將一部分作為儲蓄以備未來的不時(shí)之需。受“棘輪效應(yīng)”影響，特別是，農(nóng)村居民消費(fèi)支出是為了滿足基本的生活需求，因此消費(fèi)剛性對農(nóng)村居民的消費(fèi)影響較大。

表4 誤差修正模型回歸結(jié)果

（三）建立誤差修正模型

即使變量間存在長期穩(wěn)定的關(guān)系，但短期內(nèi)也會出現(xiàn)失衡，且實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)往往是由“非均衡過程”造成的。因此建模時(shí)需要用數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟(jì)理論的長期均衡過程。為考察農(nóng)村居民消費(fèi)函數(shù)的動(dòng)態(tài)關(guān)系，我們通過建立ECM模型來進(jìn)行分析。在協(xié)整檢驗(yàn)中我們得到殘差序列，令誤差修正項(xiàng)，建立如下誤差修正模型

其估計(jì)結(jié)果如表4所示，能在1％的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，誤差糾正機(jī)制發(fā)生作用，差分項(xiàng)反映了短期波動(dòng)的影響。消費(fèi)的影響分為兩部分，一部分是短期內(nèi)收入和消費(fèi)剛性的影響；一部分是偏離長期均衡的影響。短期內(nèi)消費(fèi)剛性的系數(shù)小于短期收入的系數(shù)，這是因?yàn)橄M(fèi)習(xí)慣是在長期的消費(fèi)過程中形成的，短期內(nèi)作用不明顯。誤差修正項(xiàng)的系數(shù)的大小反映了對偏離長期均衡的調(diào)整力度，從其系數(shù)（-0.68）來看，當(dāng)短期波動(dòng)偏離長期均衡時(shí)，將以-0.68的調(diào)整力度將非均衡拉回，糾正機(jī)制發(fā)揮較強(qiáng)的作用。

六、研究結(jié)論及政策含義

從理論上講消費(fèi)受收入水平和資產(chǎn)狀況的影響，為探析影響我國農(nóng)村居民消費(fèi)的關(guān)鍵因素，本文運(yùn)用生命周期理論對我國1952—2008年的農(nóng)村居民消費(fèi)進(jìn)行實(shí)證分析，得出以下兩個(gè)結(jié)論：第一，我國農(nóng)村居民消費(fèi)可以用改進(jìn)后的生命周期消費(fèi)函數(shù)予以有效解釋。農(nóng)村居民人均純收入和消費(fèi)剛性能顯著地作用于農(nóng)村居民的當(dāng)期消費(fèi)。隨著社會的發(fā)展，人們的消費(fèi)行為越來越符合理性經(jīng)濟(jì)人的特征——預(yù)期一生的收入安排消費(fèi)。特別在當(dāng)今形勢下，受金融危機(jī)影響，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格和銷量都存在不確定性，農(nóng)民對未來農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展沒有足夠的信心，預(yù)期收入將會大幅度減少，為應(yīng)對當(dāng)前困局，農(nóng)民將平滑當(dāng)期消費(fèi)，從而使自己總體消費(fèi)效用最大化。而生命周期消費(fèi)函數(shù)正是追求居民一生總體消費(fèi)效用的最大化，能夠有效揭示當(dāng)前我國農(nóng)村居民的消費(fèi)行為。第二，農(nóng)村居民的消費(fèi)剛性和收入是影響消費(fèi)的關(guān)鍵因素。長期看，農(nóng)村居民當(dāng)期消費(fèi)與農(nóng)村居民人均純收入、農(nóng)村居民消費(fèi)剛性之間具有長期穩(wěn)定關(guān)系，且消費(fèi)剛性的彈性系數(shù)（0.51）大于收入的彈性系數(shù)（0.46）。這是因?yàn)檗r(nóng)村居民消費(fèi)是為了滿足基本的生活需求，受“棘輪效應(yīng)”的影響較大。在全球金融危機(jī)背景下，雖然預(yù)期收入可能出現(xiàn)下降傾向，但受“棘輪效應(yīng)”影響，農(nóng)村居民還有通過減少儲蓄，或通過增加勞動(dòng)獲得收入維持原有消費(fèi)水平的強(qiáng)烈愿望。短期看，農(nóng)村居民消費(fèi)具有波動(dòng)性，但主要受收入的影響，因?yàn)橄M(fèi)習(xí)慣是在一個(gè)較長的時(shí)期內(nèi)形成的，其短期作用并不明顯。

根據(jù)上述實(shí)證結(jié)果，在新的形勢下為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展，本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)做好以下兩個(gè)方面工作：（1）切實(shí)增加農(nóng)民收入，樹立消費(fèi)信心。從前面研究得知，農(nóng)村居民的消費(fèi)行為與其一生的消費(fèi)習(xí)慣和收入之間存在穩(wěn)定的關(guān)系，農(nóng)村居民會根據(jù)自己的預(yù)期收入來合理安排消費(fèi)。因此應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持“多予、少取、放活”的方針，提高農(nóng)民文化素質(zhì)或在某一領(lǐng)域的專業(yè)能力，培育社會主義新型農(nóng)民，從根本上解決農(nóng)民的貧困問題。同時(shí)現(xiàn)階段受金融危機(jī)影響，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格全面下行，農(nóng)民工失業(yè)返鄉(xiāng)，并且我國宏觀經(jīng)濟(jì)整體出現(xiàn)下滑，農(nóng)村居民預(yù)期未來收入將會降低，致使農(nóng)村居民消費(fèi)信心不足。為此政府應(yīng)繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，增加農(nóng)民的預(yù)期收入，樹立消費(fèi)信心。（2）轉(zhuǎn)變落后消費(fèi)觀念，培育良好消費(fèi)習(xí)慣。實(shí)證結(jié)果顯示，長期來看消費(fèi)剛性是影響農(nóng)村居民消費(fèi)的首要因素，而我國農(nóng)村地區(qū)傳統(tǒng)的“量入而出”、“節(jié)儉第一”和“無債一身輕”等陳舊的消費(fèi)觀念己根深蒂固，不利于拓展農(nóng)村消費(fèi)市場，因此各級政府應(yīng)宣傳合理的消費(fèi)形式，引導(dǎo)農(nóng)村居民改變落后的消費(fèi)觀念，形成良好消費(fèi)習(xí)慣，激發(fā)農(nóng)民消費(fèi)潛力。消費(fèi)習(xí)慣是在長期的消費(fèi)過程中形成的，因此政府對農(nóng)村居民消費(fèi)的引導(dǎo)及在引導(dǎo)過程中所采取的向農(nóng)村、農(nóng)民傾斜的支農(nóng)、惠農(nóng)政策不應(yīng)是一時(shí)的，應(yīng)將其提升到戰(zhàn)略高度上來。同時(shí)要通過改善收入分配結(jié)構(gòu)，努力提高農(nóng)村中低收入居民的收入水平，為其消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

注釋：

①根據(jù)2008年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)計(jì)算而得。

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