摘 要：隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，電子銀行作為一個新興事務進入了現(xiàn)代社會，它正不斷地影響和改變著人們的生活方式。由于我國電子銀行方面正處于發(fā)展與創(chuàng)新階段，故對許多風險的認識和控制顯得十分蒼白，加上電子貨幣的虛擬化更使人們對電子銀行的安全持有不安與懷疑態(tài)度，因此對電子銀行風險的控制顯得尤為重要。對電子銀行內部風險進行分類，采用模糊綜合評判方法對存在的各類風險進行量化，以期能夠幫助電子銀行部門在防范和控制風險方面提供幫助。由最后所計算的數(shù)據(jù)根據(jù)最大隸屬度原則可得到如下結論:對員工的管理以及員工所具有的防范和控制風險的能力的強弱，在較壞情況下容易引起單一高風險，一般情況下不會引起高的系列風險。這與實際管理中事故發(fā)生以及引起風險的概率基本相符，說明具有一定的可行性。將模棱兩可的風險事件以量化的形式提供給管理和經(jīng)營者，這有助于在管理過程中實際操作的可控性。

關鍵詞：電子銀行；控制風險；綜合評判；模糊集

中圖分類號：TP212文獻標識碼：B

文章編號：1004-373X(2008)24-151-03

Interior Risk of E-banking Based on Fuzzy Colligate Judge Analysis

LONG Haiyan1，XI Zhenfei2，SONG Guoxiang1

(1.College of Science，Xidian University，Xi′an，710071，China;2.College of Economics Management，Xidian University，Xi′an，710071，China))

Abstract：With the extensive application of Internet，electronic banking as a new affairs has entered the modern society，it is constantly changing and impacting people′s lifestyles.As China is in the area of electronic banking and the development of innovative stage，so the awareness of a number of risks and control is very pale，coupled with a virtual electronic currency of more people on electronic banking security holders of unease and suspicion，so the E-banking risk control is very important.In this paper，electronic banking internal risk classification，fuzzy comprehensive evaluation method exists to quantify the various types of risk，in order to help E-banking sector in the prevention and control of risk to help.Finally from the calculation of the data based on the maximum available under the principles of the following conclusions: the management and staff of staff for the prevention and the ability to control the risk of strong or weak，in a bad situation easily lead to a single high-risk，under normal circumstances do not lead to a series of high risk.This and the actual management of risks arising from the accident as well as the basic line with the probability that a certain feasibility.Its ambiguity will be to quantify the risk in the form of the incident provided to the management and operators，which would help in the management of the actual operation of the controllable.

Keywords：E-banking;risk-control;comprehensive evaluation;fuzzy set

1 引 言

隨著社會和經(jīng)濟的繁榮，計算機技術、網(wǎng)絡技術、信息技術以及智能技術等現(xiàn)代高科技術的進一步發(fā)展，網(wǎng)絡進入了千家萬戶，互聯(lián)網(wǎng)廣闊的處女地吸引著無數(shù)的開創(chuàng)者^［1］。銀行也從傳統(tǒng)的經(jīng)營模式轉向網(wǎng)絡化，電子銀行隨之應運而生。電子銀行和電子貨幣作為21世紀金融技術和制度創(chuàng)新的主流，正成為各銀行戰(zhàn)略競爭的重要手段。銀行的電子化和信息化，不僅使銀行自身煥發(fā)出新的活力，還大大促進了國民經(jīng)濟信息化、全球金融一體化和經(jīng)濟一體化的進程。電子銀行的迅速發(fā)展給人們提供了極大的便捷，其自身發(fā)展創(chuàng)造了新的機遇又面臨著巨大的生存與發(fā)展的挑戰(zhàn)。安全與風險是一對形影不離的“冤家”，由于電子貨幣的虛擬化更使人們對電子銀行的安全持有不安與懷疑態(tài)度，因此對電子銀行風險的控制顯得尤為重要。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員按風險特征將電子銀行風險分為操作風險、信譽風險、法律風險和其他風險^［2］。但就風險形成原因來看，可分為內部風險和外部風險2大類。銀行內部風險是指銀行在應用電子銀行業(yè)務中因內部原因引起的風險，其主要有：

(1) 雇員引起的風險，包括雇員的欺詐行為，員工的技術和管理知識過時所引起的信用風險；

(2) 銀行信息系統(tǒng)風險，包括系統(tǒng)退化引起的操作風險、病毒進入銀行系統(tǒng)引起的安全風險、由于系統(tǒng)安全防范性能差異引起導致顧客信息泄露和錯誤交易產(chǎn)生的法律風險；

(3) 銀行服務制度不完善引起的法律風險、包括未提供充分有效的服務信息，未保護好客戶的隱私所引起的法律風險^［3-5］。

這里重點討論內部風險中關于員工是否具有防范和控制風險的能力的模糊綜合評判。全體員工對風險的認識、防范與控制能力對于從整體上控制風險有著極其重要的作用^{［6，7］}。任何一個電子銀行單位對員工的基本要求是：具有良好的職業(yè)道德和健康狀況，以及較高的文化素質水平。

2 模糊綜合評判方法

模糊綜合評判是一種應用廣泛的模糊數(shù)學方法，它應用模糊關系映射原理，在模糊環(huán)境下，考慮多種影響因素，根據(jù)評價的指標標準和可以獲得的實際數(shù)據(jù)，經(jīng)過模糊變換后對事物做出綜合評價的一種方法。該方法以專家已有的知識經(jīng)驗和對風險的主觀判斷為基礎，（由于不同個體的知識水平、認識能力、經(jīng)驗和偏好不同，對同一事物的認知具有差異）利用模糊數(shù)學原理綜合各位專家的評估意見，最后根據(jù)最大隸屬度原理確定對各個風險因素進行管理的優(yōu)先次序。

(1) 設與被評價事物相關的因素有m 個，記作U=｛u1，u2，…，um｝ 稱之為因素集。

(2) 設所有可能出現(xiàn)的評語有n個，記作V=｛v1，v2，…，vn｝ ，稱之為評價集。

(3) 建立單因素評判，即建立一個從U到f(V)的Fuzzy映射。γ：U→f(V)，ui→γ(ui)=ri1v1+ri2v2+…+rimvm，0≤rij≤1，1≤i≤n，1≤j≤m，由γ可以誘導出Fuzzy關系，得到Fuzzy矩陣R=r11r12…r1m

r21r22…r2m

… … …

rn1rn1…rnm〗，稱R為單因素評判矩陣，并稱三元有序組（U，V，R）為評判空間。由于各因素的重要程度不盡相同，所以需對各因素加權。用U上的F集A=(a1，a1，…，an)，表示各因素的權分配，它與評判矩陣R的合成，就是對各因素的綜合評判。

3 風險分類及模型建立和分析

3.1 風險分類

對員工是否具有防范和控制風險的能力初步劃分如下:

（1） 初級程度:經(jīng)過簡單培訓，基本滿足所在崗位要求；

（2） 中級程度:經(jīng)過短期的專業(yè)培訓，對電子銀行的相應工作基本了解，應變能力強，在短期內能迅速掌握相關工作技能，達到熟練水平；

（3） 高級程度:具有銀行或電子銀行相關工作經(jīng)驗及相應資格認證，熟練操作各項流程和程序；

（4） 高級職業(yè)技術程度:具有多年工作經(jīng)驗，適應新生事物能力強，能將已有經(jīng)驗知識迅速移植到新生事物中，對電子銀行相關操作相當熟練;工作M1年出現(xiàn)N1次L1級的風險事件，X1年輪換1次崗位;擁有預測風險的意識和能力；

（5） 基本專業(yè)程度:既有足夠的專業(yè)領域知識，理解概念和原理并在日常工作中熟練應用;工作M2年出現(xiàn)N2次L2級的風險事件，X2年輪換1次崗位;具有應對風險的識別能力；

（6） 豐富的專業(yè)程度:熟練掌握專業(yè)領域知識，并能在日常生活中融會貫通，這些知識通過在掌握各種原理基礎上的廣泛深入實踐獲得，或通過廣泛接觸先進國際知識中獲得;工作M3年出現(xiàn)N3次L3級的風險事件，X3年輪換1次崗位;具有對風險的控制能力；

（7） 基本專家程度:確實精通掌握各種概念、原理和業(yè)務知識，這種知識通過在電子銀行及計算機網(wǎng)絡領域的深入發(fā)展，或是通過全面的業(yè)務經(jīng)驗及對國內外的經(jīng)驗總結、創(chuàng)新，且具有創(chuàng)新能力；工作M4年出現(xiàn)N4次L4級的風險事件，X4年輪換1次崗位；具有駕御風險的能力。擁有不同程度防范和控制風險的能力的員工對風險的影響程度和范圍有著不同的影響。造成的風險類別可分為單一風險，多項風險和系列風險，風險的危害程度可分為低、中、高。

3.2 模型建立和分析

AR=B=(b1，b2，…，bm)，其中A=(a1，a1，…，an)，∑ni=1ai=1，ai≥0，R=(rij)nm，rij∈［0，1］。這里bj是r1j，r2j，…，rnj的函數(shù)，也就是評判矩陣。廣義復合運算稱為模糊綜合評判AR=B=(b1，b2，…，bm)。其中由廣義模糊運算的定義，計算Bj一般可選4種算子，即M(ν，Λ)，M(·，v)，M(Λ，⊕)，M(·，⊕)，前3種用于突出主要因素，不考慮或稍微考慮次要因素的綜合評判，后一種是對所有因素權重大小均衡兼顧，對風險的綜合評價具有較好的效果，故本文采用M(·，⊕)算子^［8-10］。

（1） 設因素集U={u1，u2，u3，u4，u5，u6，u7}，其中u1=A，u2=B，u3=C，u4=D，u5=E，u6=F，u7=G，評價集V={v1，v2，v3，v4，v5，v6，v7，v8，v9}。其中v1為低的單一風險；v2為中的單一風險；v3為高的單一風險；v4為低的多項風險；v5為中的多項風險；v6為高的多項風險；v7為低的系列風險；v8為中的系列風險；v9為高的系列風險。

（2） 構造綜合評判矩陣。把這m個單因素評價集作為行即得一個總的評判矩陣。其中相應的評價得分由專家或者經(jīng)驗豐富的工作人員填寫統(tǒng)計后獲得。

表1打分規(guī)則：將行因子與每列因子對應評分，認為一定能夠引起相應風險的1分，很可能引起相應風險的0.7分，可能引起相應風險的0.5分，不太可能引起相應風險的0.2分，肯定不會引起相應風險的0分。假設有X個專家打分，則a_ij=∑Xx=1a_ij/X(1

表1 員工防范和控制風險能力打分表

因素集

評價集

評價指標

v1v2…v9

員工等級

u1a11a12…a19

u2a21a22…a29

……… …

u7a71a72…a79

下列綜合評判矩陣的數(shù)據(jù)由以上打分表統(tǒng)計計算獲得:

R=0.500.300.20000000

0.300.350.250.070.030000

0.200.250.350.100.070.03000

0.100.150.200.160.140.100.070.050.03

0.070.100.120.180.160.150.100.070.05

0.050.070.100.130.170.190.120.100.07

0.030.050.070.120.160.210.150.120.10

3.3 確定因素重要程度模糊集

由于各因素對事物的影響程度不盡相同，有些因素在總的評價中影響可能大些，而有些則可能小些。本文采用權因子判斷表法。權因子判斷表法是指由評價人員組成的專家組，通過專家組制定和填寫判斷表，然后對所填寫值進行統(tǒng)計從而得出權因子。如表2所示。

表2 權值因子判斷表

評價指標

F1F2…F7

評價指標

F1a11a12…a17

F2a21a22…a27

……… …

F7a71a72…a77

表2由專家或者經(jīng)驗十分豐富的工作者填寫，填寫規(guī)則為：將行因子與每列因子相互比較，非常重要的指標1分，比較重要的指標0.7分，同樣重要的0.5分，不太重要的0.3分，很不重要的0分。計算方法是：首先計算每一行評價指標得分值Dij=∑7j=1a_ij(i=1，2，…，7)，假設打分人數(shù)為X人，再求評價指標平均數(shù)Pi= ∑Xx = 1Dix/X，(1

3.4 根據(jù)評價模型，求出模糊評價集

此處采用加權平均M(·，⊕)，B=A*R，其中bj=∑mi=1(aibij)，j=1，2，…，n從而得到：B=(0.110 5，0.145，0.148，0.123 8，0.132 2，0.138 5，0.092 4，0.072 5，0.055 1)。

3.5 綜合評判

根據(jù)最大隸屬度原則，選擇模糊綜合評價集B=(b1，b2，…，bn)中最大的bj所對應的等級(評語)vj作為綜合評判的結果。

4 結 語

由最后所計算的數(shù)據(jù)根據(jù)最大隸屬度原則可得到如下結論:對員工的管理以及員工所具有的防范和控制風險的能力的強弱，對電子銀行風險管理具有不可忽視的作用，在較壞情況下容易引起單一高風險，在一般情況下不會引起高的系列風險。雖然如此，但對員工的綜合能力要求不容忽視，否則會造成許多不必要的風險。

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作者簡介 龍海燕 1980年出生，碩士研究生。研究方向為金融數(shù)學。

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