［摘要］影響保險(xiǎn)商品價(jià)格的因素是多方面的，本文以博弈論為理論基礎(chǔ)，試圖從一個(gè)新的角度對保險(xiǎn)商品定價(jià)過程進(jìn)行剖析，分析其影響因素，提出了解決辦法。

［關(guān)鍵詞］博弈論 保險(xiǎn)定價(jià) 保險(xiǎn)欺詐 逆選擇

在保險(xiǎn)市場競爭日趨劇烈的今天，保險(xiǎn)公司在確定保險(xiǎn)商品價(jià)格時(shí)要考慮各合作者的態(tài)度，綜合權(quán)衡各方面的利益，合理定價(jià)，并不斷提高綜合競爭實(shí)力，才能在劇烈的市場競爭中立于不敗之地。

一、博弈論的概念和作用

博弈論的英文為game theory，其基本含義是“游戲理論”，所謂博弈是指一些個(gè)人、團(tuán)體或其他組織面對一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則限定的條件下，同時(shí)或先后一次或多次從各自允許選擇的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，取得相應(yīng)結(jié)果的過程。

博弈論是數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，確切地說是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)分支，用于分析競爭形勢，這種競爭的結(jié)果不僅依賴于一個(gè)人自己的抉擇及機(jī)會(huì)，而且依賴于其他參與者的抉擇，由于競爭結(jié)果依賴于所有參與者的行為，每個(gè)局中人都企圖預(yù)料其他參與者的可能抉擇，以確定自己的最佳對策。

二、博弈過程分析

在保險(xiǎn)定價(jià)中充滿了博弈，這表現(xiàn)在三個(gè)層面。第一個(gè)層面是保險(xiǎn)企業(yè)之間的博弈關(guān)系；第二個(gè)層面是保險(xiǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)商品消費(fèi)者之間的博弈關(guān)系；第三個(gè)層面是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與保險(xiǎn)企業(yè)之間的博弈關(guān)系。本文著重于保險(xiǎn)企業(yè)之間以及保險(xiǎn)企業(yè)與保險(xiǎn)商品消費(fèi)者之間的博弈關(guān)系展開討論。

1.保險(xiǎn)企業(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)的博弈

保險(xiǎn)企業(yè)為了爭奪用戶展開了劇烈競爭，這個(gè)競爭的過程也是博弈的過程，保險(xiǎn)企業(yè)實(shí)際上是處于一種“囚徒困境”之中。他們不能互相串通，更難相互信任。因此，最終選擇的結(jié)果往往是保險(xiǎn)企業(yè)都會(huì)競相降價(jià)。我國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)在保險(xiǎn)費(fèi)率放開以后惡性價(jià)格競爭的道理即源于此。各保險(xiǎn)企業(yè)都知道合謀的結(jié)果很吸引人，但他們都擔(dān)心如果自己心軟，它的競爭對手可能毫不留情地?fù)屪吡俗约旱目蛻簟Ｒ虼?，降價(jià)似乎是一種合理的選擇。

納什均衡表明，從利己目的出發(fā)，結(jié)果損人不利己，既不利己也不利他，各保險(xiǎn)公司追求利己行為而導(dǎo)致的最終結(jié)局也是一個(gè)納什均衡，是對所有保險(xiǎn)公司都不利的結(jié)局，這對保險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展是極為不利的。從納什均衡中我們還可以悟出一條真理：合作是有利的“利己策略”，但它必須符合以下黃金律：按照你愿意別人對你的方式來對別人，但只有他們也按同樣方式行事才行。也就是古人所說的“己所不欲勿施于人”，但前提是人所不欲勿施與我。是不是“囚徒困境”注定各保險(xiǎn)公司必須采取削價(jià)競爭的策略和導(dǎo)致降低利潤呢？未必如此，究竟如何？這取決于保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)的監(jiān)管部門的政策導(dǎo)向及保險(xiǎn)公司的競爭理念。由于價(jià)格大戰(zhàn)的結(jié)果必然導(dǎo)致保險(xiǎn)公司利潤邊際的減少和償付能力的降低，保險(xiǎn)監(jiān)管部門可以通過制定相應(yīng)的價(jià)格上限以及規(guī)定保險(xiǎn)公司償付能力的下限限制這種無序競爭，維護(hù)正常的市場秩序。保險(xiǎn)公司的競爭優(yōu)勢來自多個(gè)方面，包括了成本優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢、服務(wù)水平優(yōu)勢等，保險(xiǎn)公司只有練好內(nèi)功，不斷地提高管理水平，降低經(jīng)營成本，不斷開發(fā)滿足客戶需要的保險(xiǎn)商品，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，配之以合適的價(jià)格策略，才能贏得市場。

2.保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)商品消費(fèi)者之間的博弈

保險(xiǎn)定價(jià)的過程也是保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)商品消費(fèi)者之間的博弈過程.從保險(xiǎn)公司的利己目標(biāo)出發(fā)， 由于違約期權(quán)價(jià)值與公司價(jià)值成正比關(guān)系，保險(xiǎn)公司為了追求公司價(jià)值最大化，愿意承擔(dān)大的違約風(fēng)險(xiǎn)。而顧客的支付意愿與保險(xiǎn)公司的違約風(fēng)險(xiǎn)成反比，即保險(xiǎn)公司的違約風(fēng)險(xiǎn)越大，顧客愿意支付的價(jià)格就越低，公司的價(jià)值就越低。因此，一個(gè)明智的保險(xiǎn)商品價(jià)格制定者，在確定價(jià)格策略時(shí)必須綜合權(quán)衡承擔(dān)大的風(fēng)險(xiǎn)而給公司帶來的價(jià)值和因違約風(fēng)險(xiǎn)而降低價(jià)格從而減少公司價(jià)值的凈的結(jié)果。

Neumann等在1944年的論著《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》中指出，人們之間的決策與行為將形成互相影響的關(guān)系，一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體在決策時(shí)必須考慮到對方的反應(yīng)。消費(fèi)者決定保險(xiǎn)商品價(jià)格的因素是多重的，包括了他們的保險(xiǎn)意識和保險(xiǎn)消費(fèi)水平，保險(xiǎn)標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)因素，保險(xiǎn)公司資金實(shí)力，服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)營管理水平，支付保險(xiǎn)中介人的傭金水平。保險(xiǎn)公司在決定保險(xiǎn)商品的價(jià)格時(shí)必須綜合考慮這些因素，根據(jù)本企業(yè)在市場的競爭地位，確定最有利于企業(yè)生存發(fā)展的最合適的價(jià)格策略。

在保險(xiǎn)企業(yè)與消費(fèi)者之間定價(jià)博弈的過程中，由于有些消費(fèi)者存在道德危險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司往往會(huì)提高保險(xiǎn)費(fèi)率，而保險(xiǎn)費(fèi)率的提高又可能導(dǎo)致誠實(shí)投保人退出保險(xiǎn)市場，有欺詐動(dòng)機(jī)的人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙。因此，提高保險(xiǎn)費(fèi)率未必是保險(xiǎn)公司的最佳選擇，建立有效的誠信機(jī)制，提高保險(xiǎn)欺詐成本，加強(qiáng)保險(xiǎn)欺詐的監(jiān)測力度，提高保險(xiǎn)欺詐發(fā)現(xiàn)率才是解決問題的有效途徑。類似地，當(dāng)在保險(xiǎn)交易過程中存在信息不對稱的情況時(shí)，逆選擇就會(huì)產(chǎn)生。建立在平均風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上的費(fèi)率，會(huì)使低于平均風(fēng)險(xiǎn)水平的投保人不愿意投保，而高于平均風(fēng)險(xiǎn)水平的投保人更積極投保，最終導(dǎo)致投保人的風(fēng)險(xiǎn)水平高于平均水平。而保險(xiǎn)公司提高費(fèi)率水平無助于問題的解決，因?yàn)楸ＹM(fèi)增加只能使更多的風(fēng)險(xiǎn)水平較低的投保人認(rèn)為保單無吸引力而不愿意投保，進(jìn)而使投保人的風(fēng)險(xiǎn)水平更高。采取強(qiáng)制性保險(xiǎn)是解決這一問題的有效方法。

總之，保險(xiǎn)定價(jià)過程是一個(gè)多方博弈的過程，保險(xiǎn)商品最終保險(xiǎn)價(jià)格的確定，取決于多方博弈的結(jié)果，還取決于多種因素的綜合權(quán)衡，合理定價(jià)是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合，需要我們應(yīng)用博弈理論、行為科學(xué)、心理學(xué)、市場學(xué)，掌握價(jià)格變化的客觀規(guī)律，知己知彼，理解納什均衡揭示的一條真理，合作是有利的“利己策略”，從理性出發(fā)，不盲目降價(jià)，不一意孤行，不做損人不利己的事情，以促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]王建輝:從博弈論的角度看評估機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制.中國資產(chǎn)評估，2003，No.6

[2]陸瑩彭丹:被保險(xiǎn)人道德風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)定價(jià)分析.改革與戰(zhàn)略，2004，No.10

[3]劉喜華金加林:保險(xiǎn)欺詐博弈與基于最優(yōu)博弈戰(zhàn)略的保險(xiǎn)契約.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐， 2004，No.2

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文。