馬克維茨（Markowitz）的最優(yōu)化理論主要是解決證券組合的最優(yōu)化問題并在這些方面迅速得到了比較廣泛的研究和應(yīng)用。由于種種條件的限制，該理論自20世紀50年代問世一直到20世紀80年代并沒有用于解決信貸結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化問題，此后在經(jīng)過諸多修改后才逐步推廣到信貸結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化上。巴塞爾新資本協(xié)議也傾向于把銀行的各種資產(chǎn)，特別是信貸資產(chǎn)作為一種組合來進行有關(guān)的風險管理，而該項協(xié)議已經(jīng)在國際清算銀行召開的十國集團央行行長會議上通過并建議于2007年在全球銀行業(yè)實施。利用證券組合的最優(yōu)化理論研究貸款組合的管理問題從20世紀80年代末到目前已有很多文獻，主要地有以下幾類，現(xiàn)簡要綜述如下：