在現(xiàn)代商業(yè)、金融的投資中，任何理性的投資者總是希望收益能夠取得最大化，但是他也面臨著不確定性和不確定性所引致的風險。而且，大的收益總是伴隨著高的風險。在有很多種資產(chǎn)可供選擇，又有很多投資方案的情況下，投資越分散，總的風險就越小。那么，人們怎樣有選擇地購買某些資產(chǎn)，進行怎樣的投資組合方案，才能達到其目標呢？當然，這些不能僅憑直覺，而應進行數(shù)量化的分析，才能達到預期的目的。