高頻金融時間序列研究：回顧與展望
2005-12-29 00:00:00徐正國張世英
西北農林科技大學學報(社會科學版) 2005年1期
摘要：高頻金融時間序列的分析與建模是金融計量學的一個全新的研究領域。論述了迄今國際相關文獻中幾乎所有關于高頻金融時間序列的理論和實證研究成果：高頻時間序列的模型化方法、日歷效應、“已實現(xiàn)”波動和ACD模型，指出了研究中存在的問題，展望了高頻時間序列的研究趨勢。
關鍵詞：高頻金融時間序列；“已實現(xiàn)”波動率；異質自回歸條件異方差模型（HARCH模型）；日歷效應；自回歸條件持續(xù)期模型（ACD模型）
中圖分類號：F224.0文獻標識碼：A
文章編號：1009－9107（2005）01－0062－06
