摘要：研究序約束條件下自回歸條件異方差(ARCH)模型的統(tǒng)計(jì)推斷．給出ARCH(g)模型中非負(fù)參數(shù)(α₀，α₁，α₂，…，α_q)的一種最小二乘估計(jì)的準(zhǔn)則函數(shù)，證明了由此得到參數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性．而且通過討論在序約束(α₁≥α₂≥…≥α_q)下估計(jì)的準(zhǔn)確形式及其漸近性，得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的形式，從而解決了在參數(shù)空間有序約束條件下的假設(shè)檢驗(yàn)問題．

關(guān)鍵詞：最小二乘；強(qiáng)相和性；漸近正態(tài)性；序約束

中圖分類號(hào)：O212．1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1671-5489(2005)03-0287-08