引入固定利率因素的保險(xiǎn)公司破產(chǎn)模型
2005-04-29 10:48:40韓俊霞高俊山
商場(chǎng)現(xiàn)代化 2005年7期
韓俊霞 高俊山
[摘要]本文在經(jīng)典的保險(xiǎn)破產(chǎn)模型的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步又考慮了在離散狀態(tài)下引入固定利率和投資因素的保險(xiǎn)公司破產(chǎn)模型，得到了破產(chǎn)概率的公式，同時(shí)得到了其破產(chǎn)概率的一個(gè)上界。使得經(jīng)典破產(chǎn)模型得到進(jìn)一步推廣，從而使破產(chǎn)模型更具有實(shí)際意義。
[關(guān)鍵詞]固定利率離散型破產(chǎn)模型破產(chǎn)概率
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