石油價格的組合預(yù)測研究
2004-03-25 13:48:56馮春山吳家春蔣馥
中國石油大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版) 2004年1期
馮春山 吳家春 蔣 馥
[搞要]石油價格的預(yù)測研究具有重要的意義。近年來的研究表明，組合預(yù)測比單項預(yù)測具有更高的預(yù)測精度。本文提出一種利用ARIMA和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組合預(yù)測石油價格的方法，結(jié)果表明這種方法相對于單一的預(yù)測方法具有更高的精度，對于復(fù)雜時間序列的分析和預(yù)測有很好的應(yīng)用價值。
[關(guān)鍵詞]石油價格；ARIMA；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)；組合預(yù)測
[中圖分類號]F407．22[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A[文章編號]1000—5951(2004)01—0012—(03)
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