上海股市收益序列的長期記憶性建模分析及預測
2003-12-29 00:00:00張慶翠
西北農(nóng)林科技大學學報(社會科學版) 2003年5期
摘 要：應用ARFIMA模型研究上海股票市場收益序列的長期記憶性，揭示了上海股市收益具有較明顯的長期記憶性，進而從另外一個角度證實了上海股票市場尚表達到弱式有效的蛄論。上海股市收益序列進行預測，并與傳統(tǒng)的線性模型相比，分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列長期預測的可靠性。
關(guān)鍵詞，長期記憶性，有效市場假說，分整自田歸滑動平均模型，預測
中田分類號：F830．91
文獻標識碼：A
文章編號；1009—9107(2003)05—0102—04
