杜寶偉

(中國石油化工集團有限公司,北京 100728)

黨的二十大報告指出,我國發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇和風險挑戰(zhàn)并存、不確定難預料因素增多的時期,各種“黑天鵝”“灰犀?！笔录S時可能發(fā)生,要持續(xù)強化風險監(jiān)測預警體系,提高防范化解重大風險能力?！吨醒肫髽I(yè)全面風險管理指引》[1]等系列文件也對企業(yè)建立重大風險預警機制提出了相關要求。部分企業(yè)正在探索或已經(jīng)建立了風險預警指標體系和運行機制,在風險前瞻、風險防范和處置決策中發(fā)揮著重要作用。

為進一步探究有效落實國家對企業(yè)風險預警工作的有關要求,更有力支撐企業(yè)健康安全發(fā)展,本文全面梳理國內(nèi)外企業(yè)在實踐中實際應用的各類風險預警思路、方法及存在的問題,總結企業(yè)的前瞻性風險預警需求,歸納其風險預警工作思路以及在A企業(yè)污染物排放管理中的應用。

1 風險預警概述

風險預警是企業(yè)風險管理活動之一,其核心功能在于能夠提前探測和提示風險,即:依據(jù)風險指標值及所處的預警區(qū)間、預警頻率,對尚未確定但可能出現(xiàn)的正?；虍惓ｏL險狀態(tài)發(fā)出預先警示。風險預警與風險監(jiān)測之間具有明顯差異(表1),分別用于滿足不同的管理需求。正確理解和區(qū)分風險預警與風險監(jiān)測的異同(圖1),是科學設計預警指標體系和用好風險預警機制的前提。

圖1 風險預警與風險監(jiān)測的不同

表1 風險監(jiān)測與風險預警對比

推動有效且高效的風險預警需要企業(yè)結合自身面臨的內(nèi)外部風險環(huán)境,對風險預警的時間差需求、管理基礎、數(shù)據(jù)基礎、愿意投入的資源等因素定制并按需更新符合企業(yè)需求、可執(zhí)行的風險預警工作程序。

2 國內(nèi)外企業(yè)風險預警實踐

目前,國內(nèi)外企業(yè)以“風險預警”為名義開展的管理實踐主要包括以下4種類型。

a) 把企業(yè)關注指標的歷史達成情況等同于風險指標預警。例如,用某項指標實際完成結果與計劃值之差作為風險預警指標,定期監(jiān)控并制定相應預警區(qū)間,對差值超出預警區(qū)間的進行預警。該類預警方法與已有的各類指標統(tǒng)計和監(jiān)控工作重復,不具有前瞻性。

b) 使用專項管理評價結果進行風險預警[2]。例如,將HSE管理檢查結果作為風險預警的主要內(nèi)容,根據(jù)管理缺陷和違規(guī)問題的數(shù)量作為風險預警的數(shù)據(jù)來源。該方法預警的是管理缺陷或違規(guī)事項,科學量化評價不足。

c) 在企業(yè)層面合成計算風險分值,使用抽象的風險分值進行預警。例如,定期計算企業(yè)整體風險值,并制定了當此風險值高于某一閾值就發(fā)出紅色預警信號的預警機制。該方法側重于對業(yè)務指標歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的抽象和變型,不具有前瞻性。

d) 通過建模,模擬分析風險指標的未來狀態(tài)[3,4],支持計劃調(diào)整、工作安排與資源配置。例如,通過對HSE風險事件進行數(shù)據(jù)挖掘分析,總結事件發(fā)生的條件和特征,進而篩選出可能的風險點,通過及時調(diào)整管理舉措等方式,避免或減少HSE風險事件的發(fā)生。該類預警方法具有前瞻性、科學性,但對數(shù)據(jù)質(zhì)量、建模能力、資源投入要求高。

由于歷史數(shù)據(jù)易于獲取、所需投入資源較少、業(yè)務及管理對有時間差的風險預警需求不強烈等原因,國內(nèi)外大部分企業(yè)普遍使用上述類型a)、類型b)、類型c)的方法,尤其是應用類型a)開展風險預警。部分市場化程度高、數(shù)據(jù)和管理基礎好、對風險預警需求強烈的企業(yè),使用類型d)進行有時間差的風險預警。這些風險預警類型滿足于不同的管理需求,企業(yè)選擇哪一種類型的方式開展風險預警,取決于企業(yè)對風險預警的理解、風險預警的時間差需求、管理基礎、數(shù)據(jù)基礎、愿意投入資源等因素的限制。

3 A企業(yè)的風險預警現(xiàn)狀及提升需求

3.1 風險預警現(xiàn)狀

A企業(yè)早期開展的風險預警工作沒有區(qū)分監(jiān)測和預警,大部分采用事后的監(jiān)測信息進行風險預警,沒有時間差,導致風險提前預警效果欠佳,不能滿足前瞻性管理需求。

風險預警工作和信息主要用于外部監(jiān)管,對風險預警信息的應用場景和需求不夠明確,進而導致風險預警信息與決策及管理需求契合度不夠,風險預警的導向性和價值發(fā)揮不明顯。

風險事件的挖掘側重于統(tǒng)計分類,而定量分析方法(如回歸分析、相關性分析、敏感性分析等)和建模分析較少,導致相關指標的選擇缺乏必要的數(shù)據(jù)價值的挖掘。在預警區(qū)間的設置方面,常用的壓力測試、最優(yōu)化求解等方法應用較少,影響預警區(qū)間設置的合理性。

3.2 風險預警需求

傳統(tǒng)風險監(jiān)測的思路和方法雖然為預判未來提供了信息,但提供的報警信息沒有時間差,不能實現(xiàn)事前預警。A企業(yè)希望跳出風險監(jiān)測的思路,使用具有前瞻性的風險預警思路和方法,推動風險預警由事后報警向事前預警轉(zhuǎn)變。

3.3 管理基礎

A企業(yè)管理基礎好,業(yè)務模式相對穩(wěn)定,信息化水平較高,數(shù)據(jù)標準化治理已基本完成,具有進行大數(shù)據(jù)收集和分析挖掘的基礎。對風險及風險管理的理解和應用較為深入,積累了大量的連續(xù)、相關性強的數(shù)據(jù),且具備開展風險預警所需的資源投入。

4 A企業(yè)風險預警的工作思路

總結國內(nèi)外企業(yè)的實踐和企業(yè)管理實際,風險預警工作原則包括以下4點:

a) 動態(tài)前瞻。從發(fā)出風險預警信息到風險轉(zhuǎn)變?yōu)榇_定性現(xiàn)實,需具有一定的時間差,為企業(yè)組織風險應對預留出一定的時間和空間;需根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,持續(xù)更新風險預警信息。

b) 科學量化。風險預警需充分考慮事物內(nèi)在的規(guī)律性、因果關系和矛盾轉(zhuǎn)化條件,風險預警信息需是有依據(jù)、可信的,需根據(jù)實踐效果定期驗證和調(diào)整風險預警的設計。

c) 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。風險預警需與企業(yè)業(yè)務及管控活動、績效考核緊密銜接,明確風險預警信息的使用對象、使用場景及不同預警等級信息所觸發(fā)的風險應對動作或活動,避免孤立。

d) 能力適配。風險預警的方式方法需與企業(yè)面臨的風險屬性、企業(yè)對風險預警的實際需求、企業(yè)能夠配置和應用的風險預警資源、制度和流程對指標體系的保障能力等相匹配。

A企業(yè)設計的風險預警工作程序包括現(xiàn)狀與需求梳理、設計風險指標體系(風險指標、預警區(qū)間、預警頻率)、設計風險預警機制、執(zhí)行風險預警機制、監(jiān)督與改進等環(huán)節(jié)。風險預警工作程序(圖2)需要與企業(yè)風險預警信息的制度流程和績效考核活動等協(xié)調(diào)運行。

圖2 風險預警工作程序

4.1 風險預警需求與現(xiàn)狀梳理

通過對標、調(diào)研等方式,使用現(xiàn)狀與需求梳理工作模板(表2)進行風險預警需求與現(xiàn)狀梳理。

表2 現(xiàn)狀與需求梳理工作模板

梳理過程需關注以下3點:①梳理需要使用風險預警信息的業(yè)務或管理制度流程節(jié)點,如各類審批節(jié)點、周期性的工作計劃制定與調(diào)整節(jié)點、重點工作安排節(jié)點等;②梳理相關制度流程節(jié)點對風險預警信息的內(nèi)容、頻率、時間差等方面的需求;③對已有的各類統(tǒng)計指標及其應用情況進行分析,判斷其對企業(yè)風險預警需求的滿足度。

4.2 設計風險指標體系

4.2.1設計風險指標

在風險預警需求確定、現(xiàn)狀清晰的前提下,設計風險指標。

a) 明確相關制度流程節(jié)點關注的目標指標及其數(shù)值。

b) 識別影響上述目標的主要不確定因素。

c) 判斷已有統(tǒng)計指標是否能夠度量上述不確定因素。若是,判斷已有指標是否滿足風險預警需求,若不能滿足則明確調(diào)整改進方向,若可以滿足則延用已有統(tǒng)計指標;若否,則新設計風險指標,并明確風險指標的計算公式或模型、指標值對應的時間范圍、數(shù)據(jù)來源、置信度要求、責任主體等信息。

d) 根據(jù)企業(yè)需要,將上述目標指標和度量不確定因素的指標設置為風險指標。

4.2.2設置預警區(qū)間

風險指標確定后,設計不同預警等級對應的預警區(qū)間,明確不同預警區(qū)間對應的風險應對措施和責任主體。

a) 若將目標指標設置為風險指標,則把與風險偏好匹配的、分段的目標指標值波動范圍作為不同預警等級所對應預警區(qū)間。

b) 若將度量不確定性因素的指標設置為風險指標,則根據(jù)度量不確定性因素的指標與目標指標的計算或邏輯關系及預先設置的目標指標波動范圍,反推出度量不確定性因素指標不同預警等級所對應的預警區(qū)間。

4.2.3設置預警概率

風險預警區(qū)間確定后,根據(jù)需要使用風險預警信息的業(yè)務或管理制度流程節(jié)點的決策頻率和風險指標數(shù)據(jù)的可統(tǒng)計頻率,綜合確定各個風險指標的預警頻率。一般而言,風險指標的預警頻率不高于風險指標數(shù)據(jù)的可統(tǒng)計頻率,不低于需要使用風險預警信息的業(yè)務或管理制度流程節(jié)點的決策頻率。預警頻率確定后,形成風險指標庫,結構內(nèi)容如表3所示。

表3 風險指標庫結構內(nèi)容

4.3 設計風險預警運行機制

通過明確風險預警在企業(yè)內(nèi)的職責分工、工作流程、各環(huán)節(jié)執(zhí)行時間要求與工作質(zhì)量保障措施、風險預警信息的構成與形式等內(nèi)容,建立健全風險預警運行機制。

4.4 執(zhí)行風險預警運行機制

根據(jù)管理基礎,通過信息化、數(shù)字化等手段,測試并完善風險預警運行機制的設計。在改正現(xiàn)有的設計和執(zhí)行缺陷后,常態(tài)化執(zhí)行風險預警運行機制。

4.5 監(jiān)督與改進

通過實時收集風險預警運行機制執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,定期評價風險預警工作成效等方式,對風險預警的設計和執(zhí)行有效性進行監(jiān)督,對于發(fā)現(xiàn)的設計和執(zhí)行問題及時組織整改,并將監(jiān)督結果納入相關崗位的績效考核,確保風險預警持續(xù)有效、循環(huán)提升。

4.6 保障措施

4.6.1職責與配套考核

明確管理層和相關制度流程節(jié)點的負責人、風險管理職能部門、業(yè)務部門及績效考核部門等不同層級風險預警的職責分工,并配套考核措施,確保風險預警機制設計和執(zhí)行的有效性。

4.6.2信息化、數(shù)字化手段

將信息化、數(shù)字化手段,充分應用于風險預警所需的數(shù)據(jù)收集與分析、預警信息獲取權限分配、預警信息展示與發(fā)布、預警信息存儲、預警成效評價等活動,保障風險預警信息內(nèi)容的可靠性、預警信息傳遞的及時性、安全性。

4.6.3風險預警文化與能力建設

通過培訓、經(jīng)驗交流、對標、專題研究等方式,加強風險預警文化和能力建設,確保風險預警指標體系和機制在工作中被正確理解和應用。

5 預警機制在A企業(yè)HSE風險預警中的應用

5.1 應用對象篩選

A企業(yè)篩選需要開展并具備條件的具體風險或業(yè)務領域,明確預警時間、預警信息的使用對象和使用場景等。篩選條件包括:①企業(yè)關注的重點風險事項且強烈希望盡快實現(xiàn)前瞻性預警的;②業(yè)務規(guī)則清晰、業(yè)務運行持續(xù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量具備、有類似預警參考示例的。

5.2 HSE風險預警事項

根據(jù)篩選條件,綜合考慮效果驗證、價值顯現(xiàn)時間、資源投入回報等,決定從HSE領域開始分步設計和開展風險預警,以驗證設計科學性,避免發(fā)生方向性錯誤。

明確風險預警的事項:未來可能發(fā)生的主要污染物超標排放量。預警時間:提前3個月。預警信息使用對象及場景:根據(jù)接收到的風險預警信息,風險管理部門確定未來3個月對污染物排放量可能超標的重點監(jiān)管單位、風險提示函的發(fā)送對象和范圍、現(xiàn)場檢查、巡視等工作范圍,避免或減少污染物超標排放風險事件的發(fā)生。

5.3 數(shù)據(jù)收集、模型開發(fā)與應用

收集裝置和產(chǎn)品類似的企業(yè)近10年來主要污染物超標排放的相關數(shù)據(jù)。根據(jù)主要污染物排放量設計污染物排放風險指數(shù),監(jiān)控企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中主要污染物的排放情況,按照圖3所示的程序開發(fā)和驗證預警模型。

圖3 風險預警模型開發(fā)與驗證程序

分析相關子指標特點,選定指標的分布擬合+VaR(在險價值)模型,根據(jù)季度指標值擬合其正態(tài)分布函數(shù),測算形狀參數(shù)μ(均值)和σ(方差),如公式(1)所示:

(1)

根據(jù)擬合后的正態(tài)分布函數(shù)以及置信水平(1-α),測算出預警線的置信區(qū)間端點t,如公式(2)所示:

(2)

式中:S(t)——在險價值的概率。

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的分布參數(shù),建立針對該指定維度下的統(tǒng)計分布。根據(jù)選定的概率閾值預警標準,使用該維度的統(tǒng)計分布,計算該閾值概率下的預警頻率。將在險價值視作指標監(jiān)控閾值,監(jiān)控該指標是否在閾值區(qū)間內(nèi)波動,反映企業(yè)在污染物排放方面所面臨的風險。

根據(jù)上述方法,開發(fā)了污染物排放風險預警模型,相關模型及預警計算結果分別見圖4和圖5。

圖4 污染物排放風險預警模型

圖5 污染物排放風險預警結果

根據(jù)風險預警模型應用程序(圖6)開展企業(yè)風險預警模型應用。使用模型后,企業(yè)持續(xù)加大環(huán)保投入,通過源頭能源結構調(diào)整、管控措施優(yōu)化、環(huán)保隱患治理等措施,主要污染物排放量均大幅下降,污染物排放風險不斷下降。

圖6 風險預警模型應用程序

6 結語

實踐中,各類企業(yè)對風險預警是什么、風險預警需堅持的基本原則、風險預警信息需滿足的基本要求、如何產(chǎn)生和應用風險預警信息、需要哪些基礎保障等問題存在認知和經(jīng)驗差異,部分企業(yè)開展風險預警工作投入了很多資源,但并未發(fā)揮出實質(zhì)性的預警效果,風險管理長期處于風險事件發(fā)生后的應急處置或事后治理狀態(tài)。

A企業(yè)對風險預警的認知及其在污染物排放管理中的應用,經(jīng)過實踐檢驗是有效的,可以為更多企業(yè)轉(zhuǎn)變和提升對風險預警的認知,推動風險預警從報警式、應急式向前瞻性、預防性轉(zhuǎn)變,以及提高風險預警的效能等提供借鑒。