洪振凱

摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平與其經(jīng)營發(fā)展密切相關(guān)，是衡量商業(yè)銀行核心競爭力的重要一環(huán)。傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理手段缺乏，風(fēng)險控制的量化標(biāo)準(zhǔn)程度也有待提高。不僅如此，與風(fēng)險管理相關(guān)的商業(yè)銀行內(nèi)部治理機(jī)制不夠完善，往往容易造成更大的風(fēng)險。近年出現(xiàn)的部分城商行風(fēng)險事件為商業(yè)銀行公司治理和風(fēng)險管理發(fā)出了警示。同時，監(jiān)管部門持續(xù)加強(qiáng)對金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)的監(jiān)管，要求商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)不斷提高風(fēng)險管理水平。在此背景下，商業(yè)銀行應(yīng)充分把握新金融高質(zhì)量發(fā)展主題，積極利用移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等金融科技手段對其經(jīng)營過程中的信用風(fēng)險進(jìn)行識別、分類管控和妥善處置，建立較為完善的風(fēng)險控制體系，提高整體風(fēng)險控制水平，從而實現(xiàn)新金融背景下信用風(fēng)險的有效管理。

關(guān)鍵詞：市場風(fēng)險;商業(yè)銀行;風(fēng)險管理

引言

市場風(fēng)險是巴塞爾委員會定義的商業(yè)銀行三大風(fēng)險之一，指因利率、匯率、商品和股票等金融資產(chǎn)的價格發(fā)生不利波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。對商業(yè)銀行而言，面臨的主要市場風(fēng)險是利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。然而，我國利率、匯率先前長期被管制，市場風(fēng)險小且可控，商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要以信用風(fēng)險為主。伴隨著市場經(jīng)濟(jì)體制確立，金融全球化和自由化改革日益加深，我國利率、匯率機(jī)制改革逐步推進(jìn)，利率和匯率波動頻率和幅度都在不斷地加快、加大，我國商業(yè)銀行必須要更加重視市場風(fēng)險管理，這也是商業(yè)銀行發(fā)展的必經(jīng)之路。

1商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理問題

1.1風(fēng)險控制范圍不全面

一家商業(yè)銀行里的風(fēng)險防范的對象有哪些？其實這包括一個很廣的范圍，就目前的情況來說，比較注重的都是業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)技術(shù)上的防控，也就是“物防”和“技防”，常常會忽視對于人的防范，缺少成熟的監(jiān)督系統(tǒng)和反饋信息系統(tǒng)。而在“物防”和“技防”兩個方面又無法實現(xiàn)追蹤式的風(fēng)險管理，無論哪一個步驟出現(xiàn)問題，對于整個運(yùn)作系統(tǒng)都是致命的打擊?？傮w上，商業(yè)銀行風(fēng)險控制范圍并不全面。

1.2市場風(fēng)險管理意識不足

當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，商業(yè)銀行已經(jīng)大量地參與到金融市場業(yè)務(wù)中，銀行董事會、高級管理者對市場風(fēng)險管理的重要性卻仍然認(rèn)識不足，日常制定規(guī)劃、政策、策略、檢查仍以信用風(fēng)險管理為主，績效考核、職位晉升方面也向信用風(fēng)險的風(fēng)控人員傾斜，有些銀行甚至無專職的市場風(fēng)險管理人員，由業(yè)務(wù)人員兼任。而基層員工受高層管理者風(fēng)險意識的影響，更傾向于追求金融市場業(yè)務(wù)獲取的高收益，市場風(fēng)險管理意識淡薄?？傮w上，我國商業(yè)銀行從上到下對市場風(fēng)險重視程序不夠，風(fēng)險管理文化氛圍普遍不足。

1.3欠缺完備的智能風(fēng)險控制系統(tǒng)

近些年來，人工智能技術(shù)登上時代舞臺，它被融入到電子設(shè)備當(dāng)中，給人們的工作和生活都帶來了很多便利。但是在商業(yè)銀行風(fēng)險控制方面，人工智能技術(shù)的嘗試和摸索還停留在較初級的階段。不可置否的是，人工智能技術(shù)的的確確能夠幫助商業(yè)銀行優(yōu)化其風(fēng)險控制系統(tǒng)的智能服務(wù)，因此，應(yīng)當(dāng)建立更加完備的智能風(fēng)險控制系統(tǒng)。

2商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理對策

2.1建立完善的組織體系，確保市場風(fēng)險管理的有效實施

商業(yè)銀行必須建立一個自上而下、從前臺到后臺完善的組織體系：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控、風(fēng)險管理部和業(yè)務(wù)部門管理和防范風(fēng)險，審計部門定期審計。各商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)銀監(jiān)會關(guān)于市場風(fēng)險管理的有關(guān)要求，結(jié)合本行規(guī)模、業(yè)務(wù)量的多少、風(fēng)險敞口大小、風(fēng)險偏好政策制定相適應(yīng)的市場風(fēng)險管理政策與程序。市場風(fēng)險管理政策與程序里面要包括清晰的市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序、適當(dāng)?shù)氖袌鲲L(fēng)險資本分配機(jī)制。商業(yè)銀行還應(yīng)堅持定期的內(nèi)部或外部審計，檢查市場風(fēng)險政策和程序在實際工作中的執(zhí)行情況，及時評估市場風(fēng)險管理的有效性，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險和管理漏洞。

2.2改進(jìn)全面風(fēng)險管理監(jiān)管措施

根據(jù)銀保監(jiān)會官方說明，會根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況及市場形式優(yōu)化相關(guān)監(jiān)管政策，加強(qiáng)金融行業(yè)監(jiān)管力度，依法處置違法違規(guī)行為，并持續(xù)優(yōu)化金融行業(yè)全面風(fēng)險管理水平，快速推進(jìn)金融行業(yè)改革開放。優(yōu)化我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系是至關(guān)重要的。為了充分發(fā)揮預(yù)防、控制和化解風(fēng)險的功能，提高我國金融監(jiān)管的效率，我國的金融監(jiān)管方式也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，利用先進(jìn)工具進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測，如計算機(jī)是具有網(wǎng)絡(luò)檢測功能的先進(jìn)工具，發(fā)揮其網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測作用，并形成規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計報告制度。由事后解決問題向事前預(yù)防風(fēng)險轉(zhuǎn)化，并健全信息披露制度，最后，形成統(tǒng)一的監(jiān)管結(jié)論，采取統(tǒng)一的監(jiān)管行動。

2.3應(yīng)用金融科技手段，提高信用風(fēng)險防控能力

借助大數(shù)據(jù)和人工智能算法對龐大的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行貸款預(yù)測、信用評分、風(fēng)險定價和貸后管理，可以有效降低商業(yè)銀行的信息搜集成本，同時避免人為非理性因素造成的不良影響，降低信用風(fēng)險，提高決策效率。具體而言，在貸前管理上，可借助大數(shù)據(jù)技術(shù)對客戶信息進(jìn)行有效整合，深度挖掘客戶數(shù)據(jù)，確定客戶信譽(yù)度，解決信息不對稱的問題，從根本上降低信用風(fēng)險發(fā)生的概率;在貸后管理上，可建立負(fù)面信息搜索引擎和預(yù)警機(jī)制，完善貸后管理科技系統(tǒng)。金融科技可助力商業(yè)銀行提取大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，識別和提取文本、圖片及語音，從而準(zhǔn)確預(yù)測企業(yè)信用風(fēng)險。以往很多商業(yè)銀行僅僅依據(jù)財務(wù)信息等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)信用風(fēng)險評估，導(dǎo)致信用風(fēng)險評估失真，而金融科技的運(yùn)用拓寬了非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的獲取渠道，降低了獲取成本。因此，商業(yè)銀行應(yīng)建立軟信息和硬信息相結(jié)合的信用風(fēng)險模型，以更準(zhǔn)確地判別和預(yù)測風(fēng)險。

結(jié)束語

建立健全全面風(fēng)險管理制度，防范風(fēng)險，是我國商業(yè)銀行管理的核心及要求，是商業(yè)銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，商業(yè)銀行要增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，加強(qiáng)全面風(fēng)險管理以防范信貸風(fēng)險，為商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展奠定穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

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