李晨彤

（國家海洋環(huán)境預(yù)報中心，北京 100081）

1 引言

厄爾尼諾-南方濤動（ElNi?o-Southern Oscillation，ENSO）預(yù)測模型目前大體可分為動力模式和統(tǒng)計模式兩種[1-4]。動力模式（確定論）利用了物理規(guī)律，沒有利用或沒有充分利用已有的大量實況歷史資料；統(tǒng)計模式（概率論）利用了積累的大量實況資料，卻沒有利用或沒有充分利用我們掌握的物理規(guī)律。動力模式在短期預(yù)測上是成功的，但對長期預(yù)測而言，單純的動力學(xué)方法難以奏效。統(tǒng)計模式基于歷史資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，無法區(qū)分現(xiàn)有資料中哪些聯(lián)系是本質(zhì)的，哪些是偶然的。實踐表明，動力方法和統(tǒng)計方法都有一定的準(zhǔn)確率，兩者都能反映大氣運(yùn)動的部分規(guī)律[5-7]。

目前，ENSO 預(yù)測模式的預(yù)測能力仍然表現(xiàn)出不穩(wěn)定性[8-9]。研究顯示，采用統(tǒng)計方法對模式預(yù)測結(jié)果進(jìn)行集合訂正，可以減小模式誤差對預(yù)報的影響[10-11]。多模式集合訂正是提升ENSO 預(yù)報技巧和預(yù)測能力的有效方法[12-17]。機(jī)器學(xué)習(xí)作為一項新的技術(shù)，它的優(yōu)勢之一是對機(jī)制尚未清楚的問題進(jìn)行分析、聯(lián)想、記憶、學(xué)習(xí)和推斷[18]。機(jī)器學(xué)習(xí)方法的引入使得氣象預(yù)報和氣候預(yù)測的運(yùn)算量減小、運(yùn)算速度加快、運(yùn)算精度提高，但也存在過擬合和泛化效果差等問題[19-25]。因此，需要尋找合適的機(jī)器學(xué)習(xí)方法對ENSO 多模式預(yù)測結(jié)果進(jìn)行集合訂正，提高ENSO 預(yù)測的準(zhǔn)確率，更好地應(yīng)對ENSO 事件產(chǎn)生的影響。

近年來，國內(nèi)外研究人員基于各種機(jī)器學(xué)習(xí)方法開展海表面溫度（Sea Surface Temperature，SST）、海表面溫度異常（Sea Surface Temperature Anomaly，SSTA）和Ni?o3.4 指數(shù)的預(yù)測研究工作。Ham 等[26]使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（Convolutional Neural Networks，CNN）進(jìn)行了18 M 超前預(yù)報時效的SSTA 和Ni?o3.4指數(shù)預(yù)測。1984—2017年的預(yù)報結(jié)果表明，CNN 模型的Ni?o3.4 指數(shù)預(yù)報技巧遠(yuǎn)高于目前最先進(jìn)的動力模式，同時，該模型也能更好地預(yù)測海面溫度的詳細(xì)區(qū)域分布，克服了動態(tài)預(yù)測模型的弱點(diǎn)。Zhang 等[27]使用長短時記憶模型（Long Short-Term Memory，LSTM）對渤海SST進(jìn)行預(yù)測，較傳統(tǒng)方法的預(yù)報準(zhǔn)確度有所提升，均方根誤差（Root Mean Squard Error，RMSE）減小。Aguilar-Martinez等[28-29]分別使用貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量回歸和線性回歸建立熱帶太平洋區(qū)域SSTA 預(yù)測模型對ENSO 進(jìn)行預(yù)測，可信度較高，超前預(yù)報時效較傳統(tǒng)模型可提升至12 M，且非線性預(yù)報模型優(yōu)于線性預(yù)報模型。Nooteboom[30]等結(jié)合自回歸整體滑動平均方 法（Autoregressive Integrated Moving Average Model，ARIMA）和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（Artificial Neural Networks，ANN）建立了一種Ni?o3.4 指數(shù)預(yù)報模型，并根據(jù)Zebiak-Cane（ZC）模式的測試結(jié)果進(jìn)行特征選擇，針對不同超前預(yù)報時效選取不同輸入因子。該模型在6 M以內(nèi)超前時效上的技巧評估優(yōu)于氣候預(yù)測系統(tǒng)版本2（Climate Forecast System version 2，CF Sv2)集成。此外，2010 年1 月起報的預(yù)測結(jié)果優(yōu)于CFSv2集合的所有成員。許柏寧等[31]使用序列到序列模型預(yù)測Ni?o3.4 指數(shù)，可以較好地預(yù)測出SSTA 變化趨勢，但在峰值處表現(xiàn)較差。其結(jié)果與傳統(tǒng)的動力學(xué)ENSO 預(yù)報模型相比，在中長期（提前7 M以上）預(yù)測上的RMSE表現(xiàn)更好。何丹丹等[32]搭建了基于Attention機(jī)制的序列到序列預(yù)報模型進(jìn)行Ni?o3.4 區(qū)SST 預(yù)測，在短期預(yù)測上其預(yù)測結(jié)果與其他方法相當(dāng)，長期預(yù)測中RMSE 比其他方法下降了0.3～0.4。蔣國榮等[33]使用后向傳播（Back Propagation，BP)算法進(jìn)行ENSO 預(yù)報，可以較好地預(yù)測ENSO 事件（關(guān)鍵區(qū)海溫的變化趨勢）。但預(yù)報技巧評估依賴于預(yù)報時效，當(dāng)預(yù)報時效較短時，預(yù)報技巧評估較好，反之，則較差。結(jié)果還表明，增加隱含層神經(jīng)元個數(shù)對預(yù)報技巧評估改進(jìn)不大。以上研究說明，搭建機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行ENSO預(yù)測，在短期預(yù)測和長期預(yù)測上預(yù)報技巧評估都相當(dāng)或優(yōu)于傳統(tǒng)的動力模式和統(tǒng)計模式[34]。跟傳統(tǒng)方法一樣，也存在隨著預(yù)報時效增加，預(yù)報技巧評估變差的現(xiàn)象。

本研究基于預(yù)測會商工作的思想，利用可解釋機(jī)器學(xué)習(xí)方法——決策樹算法建立了多模式ENSO預(yù)測結(jié)果智能會商系統(tǒng)，模擬會商工作的流程，并給出預(yù)測結(jié)論及預(yù)測依據(jù)。在建模過程的可解釋方面，該智能會商系統(tǒng)給出了各模式預(yù)測結(jié)果的特征重要性。不同的決策樹模型表現(xiàn)出較為一致的偏好，超前預(yù)報時效較短時偏重于動力模式，較長時偏重于統(tǒng)計模式。這與在不同超前預(yù)報時效上，動力模式和統(tǒng)計模式預(yù)報技巧的高低相吻合。黑盒模型無法給出該解釋，只能給出預(yù)測結(jié)果。

2 數(shù)據(jù)與方法

2.1 數(shù)據(jù)獲取及預(yù)處理

特征值：從美國哥倫比亞大學(xué)氣候預(yù)測國際研究所（International Research Institute for Climate and Society, IRI）官網(wǎng)（網(wǎng)址：https://iri.columbia.edu/～forecast/ensofcst/Data/）下載多個模式的季節(jié)性（3 M滑動平均）Ni?o3.4指數(shù)預(yù)測結(jié)果。目前，IRI官網(wǎng)收錄的模式數(shù)達(dá)十余個，基于特征數(shù)據(jù)集的連續(xù)性和完整性考慮，篩選出預(yù)測結(jié)果時間序列較長和缺失值較少的模型預(yù)測結(jié)果作為訂正對象，輸入智能會商系統(tǒng)。動力模式來自歐洲中期天氣預(yù)報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts，ECMWF）、日本氣象廳（Japan Meteorological Agency，JMA）、美國國家航空航天局（National Aeronautics and Space Administration，NASA）、美國國家環(huán)境預(yù)報中心（National Centers for Environmental Prediction，NCEP)、美國哥倫比亞大學(xué)拉蒙地球觀測中心（Lamont-Doherty Earth Observatory，LDEO)、韓國氣象局和首爾國立大學(xué)（Korean Meteorological Adminstration and Seoul National University，KMA SNU)；統(tǒng)計模式有美國氣候預(yù)測中心馬爾可夫（Climate Prediction Center MRKOV），美國氣候預(yù)測中心模擬構(gòu)建（Climate Prediction Center Constructed Analog，CPC CA）、美國科羅拉多州立大學(xué)氣候預(yù)測（Colorado State University CLImate PRediction，CSU CLIPR）。

標(biāo)簽值：從美國國家環(huán)境預(yù)報中心（網(wǎng)址：https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/）下載ERSST v5 季節(jié)性（3M 滑動平均）Ni?o3.4 指數(shù)數(shù)據(jù)，作為監(jiān)督學(xué)習(xí)的標(biāo)簽值。

缺失值處理：對各模式預(yù)測結(jié)果的缺失值進(jìn)行插值處理。

2.2 數(shù)據(jù)集構(gòu)造

依據(jù)訓(xùn)練集（2002—2017 年數(shù)據(jù)）和測試集（2018—2020 年數(shù)據(jù)）的劃分，分別構(gòu)造多模式超前1～9 個季節(jié)性滑動平均月（下文中分別簡稱超前1～9 M）預(yù)報時效預(yù)測結(jié)果的數(shù)據(jù)集。

2.3 預(yù)報技巧評估指標(biāo)

皮爾遜相關(guān)系數(shù)（Pearson Correlation Coefficient，PCC）r：衡量預(yù)測值同觀測值之間相關(guān)程度的量。

均方根誤差（Root Mean-Square Error，RMSE）：衡量預(yù)測值同觀測值之間離散程度的量。

平均絕對誤差（Mean Absolute Error，MAE）：衡量預(yù)測值同觀測值之間偏差大小的量。

式中，fi為預(yù)測值；yi為觀測值；ei為預(yù)測值與觀測值之間的誤差。

2.4 決策樹算法

決策樹（Decision Trees）是一種用來分類或者回歸的監(jiān)督學(xué)習(xí)方法[35-36]，相較其他機(jī)器學(xué)習(xí)方法，決策樹模型具有所需訓(xùn)練數(shù)據(jù)少、準(zhǔn)確性高和可解釋性等方面的優(yōu)勢。因此，本研究選用可解釋的決策樹模型進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)建模。

單棵決策樹容易出現(xiàn)過擬合的問題，泛化能力有限。通過某種集合策略將多顆決策樹組合起來的決策樹算法——集成學(xué)習(xí)（Ensemble Learning），能夠構(gòu)建并結(jié)合多個學(xué)習(xí)器來完成學(xué)習(xí)任務(wù)，泛化能力得到提升。根據(jù)個體學(xué)習(xí)器的生成方式，集成學(xué)習(xí)方法大致可以分為提升法（Boosting）和套袋法（Bagging）[37]。

Boosting 是一簇可將弱學(xué)習(xí)器提升為強(qiáng)學(xué)習(xí)器的算法。基于Boosting 的方法主要有：梯度提升決策樹（Gradient Boosting Decision Tree，GBDT）[38]、極端梯度提升（eXtreme Gradient Boosting，XGBoost）[39]和輕量梯度提升機(jī)（light Gradient Boosting Machine，lightGBM）[40]。

Bagging 基于自助采樣法（bootstrap sampling），也叫有放回重采樣法?；贐agging 的方法主要為隨機(jī)森林（Random Forest，RF）[41]。

2.5 超參數(shù)調(diào)整方法

機(jī)器學(xué)習(xí)算法中的調(diào)優(yōu)參數(shù)（Tuning Parameters）需要人為設(shè)定，稱為超參數(shù)（Hyper Parameter）。在算法中，它們作為參數(shù)傳遞給估計器類的構(gòu)造函數(shù)。用于搜索超參數(shù)最佳配置的策略包括：網(wǎng)格搜索交叉驗證（Grid Search with Cross-Validation，Grid Search CV）和隨機(jī)搜索交叉驗證（Randomized Search with Cross-Validation，Randomized Search CV）等。本文結(jié)合兩種方法的優(yōu)勢，揚(yáng)長避短，先通過Grid Search CV 尋找出超參數(shù)最佳配置的大致范圍，然后利用Randomized Search CV在該范圍內(nèi)搜索出超參數(shù)的最佳配置。

3 基于決策樹模型的ENSO 多模式預(yù)測結(jié)果智能會商系統(tǒng)

在預(yù)報預(yù)測產(chǎn)品發(fā)布前，通常需要一個必不可少的會商過程來綜合匯總各預(yù)報結(jié)果，博采眾長，以有效降低或避免因主觀性和經(jīng)驗性導(dǎo)致的空報、錯報甚至漏報，提高預(yù)報準(zhǔn)確率。會商通常包括收集整理、分析處理和可視化等步驟，并作出最終的預(yù)報結(jié)論及依據(jù)。在此過程中，存在著大量重復(fù)性工作。因此，本實驗借鑒會商工作的思想，借助機(jī)器學(xué)習(xí)方法在快速完成繁瑣工作方面的優(yōu)勢，模擬ENSO 預(yù)測會商過程，建立一個多模式的ENSO 預(yù)測結(jié)果智能會商系統(tǒng)，實現(xiàn)流程的智能化和智慧決策。該智能會商系統(tǒng)可以實現(xiàn)讀取各模式預(yù)測結(jié)果、智能調(diào)參、給出Ni?o3.4 指數(shù)預(yù)測結(jié)論及預(yù)測依據(jù)和可視化預(yù)測結(jié)果等一系列流程的自動化。

3.1 基于GBDT 算法的ENSO 多模式預(yù)測結(jié)果訂正模型

基于GBDT 的訂正模型中各模式結(jié)果特征重要性方面（見表1），超前1～5 M 和超前7 M 的動力模式預(yù)測結(jié)果平均特征重要性高于統(tǒng)計模式，超前6 M和超前8～9 M的統(tǒng)計模式高于動力模式。

表1 GBDT訂正模型的模式預(yù)測結(jié)果特征重要性及訂正結(jié)果評估Tab.1 Feature importance of the prediction results of GBDT revised model and evaluation of the revised results of GBDTrevised model

從GBDT 模型的訂正結(jié)果時間序列圖可以看出（見圖1），超前1～3 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值基本一致；超前4～5 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較小，存在過擬合問題；超前6～9 M的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較大，較標(biāo)簽值幅度逐漸變小?？傮w而言，隨著預(yù)報時效的增加，相位滯后程度逐漸加大，強(qiáng)度偏差也越來越大。

圖1 基于GBDT算法的集合訂正結(jié)果Fig.1 Correction results based on GBDT algorithm

GBDT 模型的訂正結(jié)果評估如表1 所示。超前1～3 M的r在0.9 左右，超前4～5 M在0.8左右，超前6～7 和超前9 M 為0.550～0.581；超前1 M 的RMSE為0.205，超前2～3 M在0.3左右，超前4 M為0.454，超前5～9 M 為0.5～0.6；超前1～3 M 的MAE 在0.2左右，超前4～9 M在0.4左右。

3.2 基于XGBoost 算法的ENSO 多模式預(yù)測結(jié)果訂正模型

基于XGBoost 的訂正模型中各模式結(jié)果特征重要性方面（見表2）：超前1～2 M 的動力模式預(yù)測結(jié)果平均特征重要性高于統(tǒng)計模式，超前3～9 M 的統(tǒng)計模式高于動力模式。

從XGBoost 模型的訂正結(jié)果時間序列圖可以看出（見圖2），超前1～3 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值基本一致；超前4～5 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較小，存在過擬合問題；超前6～9 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較大，較標(biāo)簽值幅度逐漸變小?？傮w而言，隨著預(yù)報時效的增加，相位滯后程度逐漸加大，強(qiáng)度的偏差也越來越大。

圖2 基于XGBoost的集合訂正結(jié)果Fig.2 Correction results based on XGBoost algorithm

XGBoost 模型的訂正結(jié)果評估如表2 所示。超前1～3 M 的r在0.9 左右，超前4～5 M 在0.8 左右，超前6～7 M 達(dá)0.6 以上，超前8～9 M 在0.547 以上；超前1 M的RMSE為0.248，超前3～5 M為0.3～0.4，超前5～9 M為0.5～0.6；超前1～4 M的MAE在0.2～0.3，超前4 M為0.308，超前5～9 M為0.408～0.451。

表2 XGBoost訂正模型的模式預(yù)測結(jié)果特征重要性及訂正結(jié)果評估Tab.2 Feature importance of the prediction results of XGBoost revised model and evaluation of the revised results of XGBoost revised model

3.3 基于lightGBM 算法的ENSO 多模式預(yù)測結(jié)果訂正模型

基于lightGBM 的訂正模型中各模式結(jié)果特征重要性方面（見表3）：超前1～2 M 和超前6 M 的動力模式預(yù)測結(jié)果平均特征重要性高于統(tǒng)計模式，超前3～5 M和超前7～9 M的統(tǒng)計模式高于動力模式。

表3 lightGBM訂正模型的模式預(yù)測結(jié)果特征重要性及訂正結(jié)果評估Tab.3 Feature importance of the prediction model results of lightGBM revised model and evaluation of the revised results of lightGBM revised model

從lightGBM 模型的訂正結(jié)果時間序列圖可以看出（見圖3），超前1～3 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值基本一致；超前4～7 M的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較小，存在過擬合問題；超前8～9 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較大，較標(biāo)簽值幅度逐漸變小且趨平?？傮w而言，隨著預(yù)報時效的增加，相位滯后程度逐漸加大，強(qiáng)度偏差也越來越大。

圖3 基于lightGBM的集合訂正結(jié)果Fig.3 Correction results based on lightGBM algorithm

lightGBM模型的訂正結(jié)果評估如表3所示。超前1～3 M 的r在0.9 左右，超前4 M 達(dá)到0.8，超前5～7 M為0.6～0.7，超前8～9 M為0.5左右；超前1～3 M的RMSE的r在0.2～0.3，超前4 M為0.441，超前5～9 M為0.5～0.6；超前1～3 M的MAE 在0.2 左右，超前4 M為0.369，超前5～9 M為0.4～0.5。

3.4 基于RF算法的ENSO多模式預(yù)測結(jié)果訂正模型

基于RF 的訂正模型中各模式結(jié)果特征重要性方面：超前1～5 M 和超前7 M 的動力模式預(yù)測結(jié)果平均特征重要性高于統(tǒng)計模式，超前6 M和超前8～9 M的統(tǒng)計模式高于動力模式。具體而言，超前1～3 M 動力模式明顯高于統(tǒng)計模式；超前4～7 M 動力模式和統(tǒng)計模式基本相當(dāng)；超前8～9 M動力模式明顯低于統(tǒng)計模式。

從RF 模型的訂正結(jié)果時間序列圖可以看出（見圖4），超前1～3 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值基本一致；超前4～7 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較小，存在過擬合問題；超前8～9 M 的相位和強(qiáng)度與標(biāo)簽值偏差較大，相較標(biāo)簽值幅度逐漸變小?？傮w而言，隨著預(yù)報時效的增加，相位滯后程度逐漸加大，強(qiáng)度的偏差也越來越大。

圖4 基于RF的集合訂正結(jié)果Fig.4 Correction results based on RF algorithm

RF 模型的訂正結(jié)果評估如表4 所示。超前1～3 M 的r在0.9 左右，超前4～5 M 在0.8 左右，超前6 M 和超前8～9 M 基本達(dá)到或超過0.6；超前1～3 M的RMSE為0.2～0.3，超前4～6 M和超前8～9 M在0.55 以下；超前1～3 M 的MAE 在0.2 左右，超前4～6 M和超前8～9 M在0.46以下。

表4 RF訂正模型的模式預(yù)測結(jié)果特征重要性及訂正結(jié)果評估Tab.4 Feature importance of the prediction model results of RF revised model and evaluation of the revised results of RF revised model

3.5 智能會商系統(tǒng)結(jié)果分析

4 種決策樹算法訂正結(jié)果的時序趨勢隨著預(yù)報時效的增加而趨平，這與輸入訂正模型的模式預(yù)測結(jié)果有關(guān)。特別地，隨著超前預(yù)報時效的增加，起報時間逐漸提前，輸入特征的極值范圍不斷縮小。對于2015年冬季發(fā)生的超強(qiáng)厄爾尼諾事件，起始時段的訂正結(jié)果時間序列呈直線狀，且強(qiáng)度明顯偏弱。這跟機(jī)器學(xué)習(xí)模型的預(yù)測效果依賴于訓(xùn)練集的豐富程度密切相關(guān)。

4 種決策樹算法在不同超前預(yù)報時效上的預(yù)報技巧表現(xiàn)不一，這可能與4 種算法在數(shù)學(xué)方法上選用的目標(biāo)函數(shù)和損失函數(shù)不同，以及在工程實現(xiàn)方面采用的技術(shù)手段不同有關(guān)。XGBoost對異常點(diǎn)敏感；GBDT精度更高且靈活性更強(qiáng)，但運(yùn)算過程消耗內(nèi)存過大；lightGBM所需內(nèi)存更小且運(yùn)算速度更快；RF綜合表現(xiàn)良好，相對于其他算法有較大的優(yōu)勢。

隨著超前預(yù)報時效的增加，預(yù)報技巧整體呈下降趨勢。但是，4 種決策樹模型在超前6～9 M 預(yù)報時效上的預(yù)報技巧存在著不同程度的起伏，并不嚴(yán)格隨預(yù)報時效的增加而降低，這可能與決策樹算法的不穩(wěn)定性有關(guān)。

4 總結(jié)與展望

本研究主要得到以下結(jié)論：

（1）在建模特征重要性方面，不同的決策樹模型表現(xiàn)出不同的偏好。整體而言，超前預(yù)報時效較短時，偏重于動力模式，較長時，偏重于統(tǒng)計模式。這與在不同超前預(yù)報時效上，動力模式和統(tǒng)計模式預(yù)報技巧的高低相吻合。

（2）決策樹模型同傳統(tǒng)的動力模式和統(tǒng)計模式一樣，隨著預(yù)報時效的增加，相位滯后程度逐漸加大，強(qiáng)度的偏差也越來越大，甚至有時間序列趨于平緩的趨勢，同時還存在過擬合的問題。不同決策樹模型在不同超前預(yù)報時效上的預(yù)報技巧表現(xiàn)不一，這與機(jī)器學(xué)習(xí)算法的特性有關(guān)。

（3）基于4 種可解釋機(jī)器學(xué)習(xí)算法建立的多模式ENSO 預(yù)測結(jié)果智能會商系統(tǒng)，對多模式結(jié)果進(jìn)行集合訂正，預(yù)報技巧達(dá)到或優(yōu)于傳統(tǒng)的動力模式和統(tǒng)計模式水平。這說明使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行多模式集合訂正具有優(yōu)勢，同Ren 等[42]的調(diào)研結(jié)果相一致。

此外，由于機(jī)器學(xué)習(xí)算法本身存在一定的缺陷，機(jī)器學(xué)習(xí)回歸預(yù)測模型的預(yù)報技巧依賴于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的豐富程度，對于未經(jīng)訓(xùn)練的極值，無法給出有效預(yù)測結(jié)果。例如，對于2015—2016 年發(fā)生的超強(qiáng)厄爾尼諾事件，該智能會商系統(tǒng)的預(yù)測能力有限。