張學升

(中國財政科學研究院，北京 100142)

一、引言

作為經濟高質量發(fā)展的重要內容，綠色發(fā)展對于碳達峰與碳中和目標的實現以及新發(fā)展格局的構建具有重要意義。然而，在快速工業(yè)化與城鎮(zhèn)化的過程中，粗放式增長所積累的矛盾不斷顯現，日益成為我國經濟高質量發(fā)展的制約性因素。《BP世界能源統計年鑒(2021)》數據顯示，2020年中國能源消費占全球能源消費總量的26.13%，其中煤炭消費占比高達54.33%，遠超其他國家和地區(qū);同時，中國的二氧化碳排放量占全球總排放量的30.66%，是世界最大的碳排放國家。(1)《BP世界能源統計年鑒(2021)》，第10、11、15頁。重構經濟發(fā)展動力機制，實現由基于高污染、高耗能、高投資為主要特征的粗放式增長到依靠技術進步與技術創(chuàng)新的綠色經濟發(fā)展的轉變，是經濟實現高質量發(fā)展的必然選擇。(2)任亞運、傅京燕：《碳交易的減排及綠色發(fā)展效應研究》，《中國人口·資源與環(huán)境》2019年第5期，第11-20頁。黨的十九屆五中全會深刻指出，要加快推動綠色低碳發(fā)展，持續(xù)改善環(huán)境質量，提升生態(tài)系統質量和穩(wěn)定性，全面提高資源利用效率。在新時代如何通過綠色發(fā)展來提升經濟發(fā)展質量以及實現美麗中國的建設目標成為一個重要的學術課題。

與經濟增長和轉型密切相關的另一個典型經驗事實是產業(yè)集聚愈加明顯。那么，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展又帶來了何種影響呢？這一影響背后的機制是什么？產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展作用又有何種空間溢出效應？盡管產業(yè)政策成為促進地方經濟發(fā)展的普遍選擇，產業(yè)集聚逐漸成為影響綠色轉型的重要因素，但是準確評估產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的作用的實證研究依然有完善的空間。已有文獻主要集中于研究產業(yè)集聚如何影響全要素生產率(3)伍先福：《產業(yè)協同集聚對全要素生產率影響的門檻效應研究——基于中國246個城市的實證檢驗》，《經濟經緯》2019年第2期，第72-78頁。、經濟增長(4)項文彪、陳雁云：《產業(yè)集群、城市群與經濟增長——以中部地區(qū)城市群為例》，《當代財經》2017年第4期，第109-115頁。、創(chuàng)新效率(5)謝露露：《產業(yè)集聚和創(chuàng)新激勵提升了區(qū)域創(chuàng)新效率嗎——來自長三角城市群的經驗研究》，《經濟學家》2019年第8期，第102-112頁。以及環(huán)境污染(6)季書涵、朱英明：《產業(yè)集聚、環(huán)境污染與資源錯配研究》，《經濟學家》2019第6期，第33-43頁。等綠色經濟發(fā)展子論題，鮮有文獻對產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展的關系進行全方位綜合性分析。因此，要系統回答以上問題，需要在梳理現有理論的基礎上，結合中國的現實背景進行實證分析，這也為本文提供了邊際貢獻的機會。

二、理論分析與研究假設

綠色經濟發(fā)展的核心內涵是實現經濟社會與生態(tài)環(huán)境良性互動，力求在平衡經濟產出的前提下減少能源投入以及污染物的排放。本部分主要從作用機制、非線性特征以及空間溢出效應三個方面來研究產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的影響，并提出本文的研究假設。

(一)產業(yè)集聚影響綠色經濟發(fā)展的作用機制

產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展所產生的負效應主要源于“污染天堂”效應及其帶來的資源錯配效應。在“為增長而競爭”機制下，產業(yè)集聚與FDI在時空上具有耦合性。地方政府為實現招商引資，往往自主放松環(huán)境規(guī)制，從而為建設產業(yè)集聚園區(qū)提供資金和技術支持，而FDI的大量流入會產生“污染天堂”效應。投資企業(yè)利用相對落后地區(qū)較為寬松的環(huán)境規(guī)制水平，促進了重污染產業(yè)在該地區(qū)集聚，從而加劇了環(huán)境污染問題，降低了綠色經濟發(fā)展水平。而相鄰地區(qū)之間的產業(yè)集聚在吸引FDI方面存在競爭關系，地方政府間競爭又容易呈現“逐底競爭”趨勢，會加劇“污染天堂”效應從而導致生態(tài)效率下降。(7)原毅軍、謝榮輝：《產業(yè)集聚、技術創(chuàng)新與環(huán)境污染的內在聯系》，《科學學研究》2015年第9期，第1340-1347頁。

同時，產業(yè)集聚作為經濟分工中介于市場與企業(yè)之間的空間組織形式，兼具市場與企業(yè)的雙重優(yōu)勢。產業(yè)集聚不僅能夠通過規(guī)模效應以及成本效應提升資源配置效率，還可以通過知識溢出、資源共享等方式降低創(chuàng)新成本，提升技術創(chuàng)新水平。(8)李駿、劉洪偉、陳銀：《產業(yè)集聚、技術學習成本與區(qū)域經濟增長——以中國省際高技術產業(yè)為例》，《軟科學》2018年第4期，第95-99頁。技術創(chuàng)新水平的增強有利于提升能源利用效率，既可以在產出不變的情況下降低能源的投入強度，也可以在能源投入不變的情況下實現更高的產出。無論是投入角度還是產出角度，技術創(chuàng)新都有利于促進綠色經濟發(fā)展。因此，產業(yè)集聚可以產生創(chuàng)新的效應，該創(chuàng)新效應對地區(qū)綠色經濟發(fā)展具有補償效果，可以在很大程度上緩解產業(yè)集聚對綠色發(fā)展所產生的負效應。

但是，中國產業(yè)集群的快速發(fā)展多依賴于政府的政策干預，不僅難以產生正外部性的集聚效應，還造成了集聚圈內企業(yè)普遍的“創(chuàng)新惰性”(9)吳敏、黃玖立：《省級開發(fā)區(qū)、主導產業(yè)與縣域工業(yè)發(fā)展》，《經濟學動態(tài)》2017年第1期，第52-61頁。。究其原因，在于地方政府在“為增長而競爭”目標的引導下促進產業(yè)集聚，破壞了技術創(chuàng)新的生態(tài)組織形成與演化的市場根基，通過負向反饋產生了自增強效應，在制度環(huán)境和要素資源等方面擠壓了企業(yè)的技術創(chuàng)新空間，制約了創(chuàng)新效應的充分發(fā)揮，(10)胡彬、萬道俠：《產業(yè)集聚如何影響制造業(yè)企業(yè)的技術創(chuàng)新模式——兼論企業(yè)“創(chuàng)新惰性”的形成原因》，《財經研究》2017年第11期，第30-43頁。致使產業(yè)集聚的創(chuàng)新效應無法完全補償產業(yè)集聚對綠色發(fā)展帶來的負面效應。因此，綜合而言，產業(yè)集聚通過發(fā)揮創(chuàng)新效應從而促進綠色經濟發(fā)展，可以在一定程度上補償產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的負效應?；谝陨戏治?，提出本文的第一個研究假設：

H1：技術創(chuàng)新在產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展之間存在部分遮掩效應，也即產業(yè)集聚的創(chuàng)新效應部分補償了其對綠色經濟發(fā)展帶來的負效應。

(二)產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的非線性效應

產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展之間的非線性關系主要由不同集聚水平以及不同創(chuàng)新水平下集聚的正負效應對比所決定。

在產業(yè)集聚程度較低時，集聚帶來運輸成本的降低，規(guī)模經濟效應較為顯著，知識溢出效應、分工細化以及基礎設施的共享共用等都可以促進生產效率的提升，產生較大的綠色發(fā)展正效應，可以在很大程度上緩解產業(yè)集聚帶來的“污染天堂”等負效應。(11)林伯強、譚睿鵬：《中國經濟集聚與綠色經濟效率》，《經濟研究》2019年第2期，第119-132頁。隨著產業(yè)集聚程度的不斷提升，由于地區(qū)的產業(yè)飽和度以及環(huán)境承載力有限，擁擠效應逐漸顯現，有限的資源與空間會加劇企業(yè)的惡性競爭，要素成本的上升會降低企業(yè)的生產效率，放大企業(yè)的創(chuàng)新風險，使企業(yè)被鎖定在單純依賴低成本競爭戰(zhàn)略的發(fā)展路徑上(12)胡彬、萬道俠：《集聚環(huán)境“升級”抑或“降級”：對企業(yè)“創(chuàng)新惰性”的新解釋》，《財經研究》2019年第5期，第16-29頁。，難以進行高端綠色技術創(chuàng)新，地區(qū)的綠色發(fā)展也就受到極大挑戰(zhàn)。因此，提出本文的第二個研究假設：

H2：產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展具有邊際效應遞增的負向非線性特征。

當技術創(chuàng)新水平較低時，知識溢出效應比較弱，集聚區(qū)內企業(yè)的邊際污染治理成本呈現上升趨勢，并且企業(yè)間開展聯合創(chuàng)新的意愿比較低，基本依賴末端治理技術在產品生產終端對污染物進行處理，難以大幅提升綠色治理效能，導致產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的促進作用較低。(13)原毅軍、陳喆：《環(huán)境規(guī)制、綠色技術創(chuàng)新與中國制造業(yè)轉型升級》，《科學學研究》2019年第10期，第1902-1911頁。隨著技術創(chuàng)新水平的不斷提升，集聚區(qū)內生產運營規(guī)?；?、專業(yè)化以及集中化不斷提升，使得單個企業(yè)無法憑借自己的生產能力滿足市場的有效需求，企業(yè)間有更強烈的資源共享、優(yōu)勢互補以及風險共擔的需求。(14)黃慶華、時培豪、胡江峰：《產業(yè)集聚與經濟高質量發(fā)展：長江經濟帶107個地級市例證》，《改革》2020年第1期，第87-99頁?；诖吮尘?，技術創(chuàng)新水平高的產業(yè)集聚區(qū)內企業(yè)間關聯性更強，有利于形成加速企業(yè)間生產互動、促進知識的生產與傳遞的生產協作網絡(15)翟緒權、徐傳堪：《“十四五”時期國有經濟布局于高技術產業(yè)：原因探析、戰(zhàn)略價值與政策建議》，《馬克思主義與現實》2021年第4期，第157-163頁。，在差異化戰(zhàn)略引導下企業(yè)自愿在生產過程的核心設備與工藝中實施更高端的創(chuàng)新，更愿意進行清潔生產技術創(chuàng)新，更有利于緩解產業(yè)集聚對綠色發(fā)展的負向效應。因此，提出本文的第三個研究假設：

H3：隨著技術創(chuàng)新水平的增強，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的抑制作用會降低。

(三)產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的空間溢出效應

產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的空間溢出效應的實質，是產業(yè)集聚所帶來的外部性問題。一方面，在“晉升錦標賽”以及“為增長而競爭”的激勵下，地方政府更傾向于通過吸引投資見效快以及財源貢獻率大的制造業(yè)企業(yè)，忽視高新技術企業(yè)的引進，使得招商引資具有“短視性”以及“低效率性”，最終形成惡性競爭局面，加劇了總體環(huán)境的惡化。由于地理或者經濟空間臨近地區(qū)具有相似性和趨同性，鄰近地區(qū)的污染溢出以及產業(yè)轉移等自然和經濟機制加劇了環(huán)境污染的空間溢出效應(16)謝果、趙曉琴、王悠悠、張洋：《政府競爭、產業(yè)集聚與地方綠色發(fā)展》，《華東經濟管理》2021年第3期，第74-85頁。。另一方面，地理或經濟空間的鄰近為資本、人才以及技術等要素的流動提供了客觀條件，使得產業(yè)集聚帶來的創(chuàng)新效應可以產生外溢效應，有利于提升鄰近地區(qū)的綠色生產效率，提升其綠色經濟發(fā)展水平(17)任陽軍、汪傳旭、張素庸、俞超：《高技術產業(yè)集聚、空間溢出與綠色經濟效率——基于中國省域數據的動態(tài)空間杜賓模型》，《系統工程》2019年第1期，第24-34頁。。但是，由于我國的產業(yè)集聚存在顯著的行政性集聚特征，其市場關聯性以及創(chuàng)新效應的外溢性程度并不太高，無法完全抵消其負效應，產業(yè)集聚對鄰近地區(qū)的總體溢出效應依然為負。因此，提出本文的第四個研究假設：

H4：產業(yè)集聚通過外溢作用抑制了鄰近地區(qū)的綠色經濟發(fā)展。

三、研究設計

(一)模型構建

由上述理論分析可知，產業(yè)集聚會對綠色經濟發(fā)展產生深刻影響，并且存在技術創(chuàng)新的遮掩作用，本部分首先對這一關系展開實證檢驗。本文采用分步回歸法來探究產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的遮掩效應，模型設定如下：

(1)

(2)

(3)

其中，Ged是被解釋變量，表示地區(qū)綠色經濟發(fā)展水平；Agg是核心解釋變量，代表地區(qū)產業(yè)集聚程度；Inn是遮掩變量，表示地區(qū)技術創(chuàng)新水平；Xit代表其他控制變量的集合，用以消除異質性經濟環(huán)境帶來的影響；μi與δt分別代表省份固定效應與時間固定效應，用以捕捉其他難以度量的地區(qū)特征與年份特征；εit為隨機擾動項。

同時，考慮到產業(yè)集聚程度以及技術創(chuàng)新水平可能會使產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展產生非線性調節(jié)作用，以面板門限模型對該效應進行探究，具體模型設定如下：

(4)

其中，γ為門限值，X為門限變量，I(·)為示性函數，當滿足括號里的條件時，取值為1，否則取值為0。式(4)討論的是單門限模型，可以根據LR檢驗擴充至多門限模型。

最后，探究產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的空間溢出效應。在式(1)的基礎上引進空間交互項，將其拓展為空間杜賓模型(SDM)：

(5)

其中，ρ代表空間自回歸系數，W為空間權重矩陣。為提升結果的穩(wěn)健性，本文采用鄰接矩陣、地理權重矩陣、經濟權重矩陣以及空間經濟矩陣四種方法進行空間分析。其中，空間經濟矩陣為地理權重矩陣與經濟權重矩陣的乘積，用以反映更為復雜的空間經濟關系。在具體模型選擇上，對于SDM模型是否可以退化為SAR模型或SEM模型可以通過Wald檢驗以及LR檢驗加以判斷。

(二)變量測度與說明

1.綠色經濟發(fā)展水平的測度

在綠色經濟發(fā)展測度方面，目前比較流行的做法是將經濟生產過程中的多個投入指標綜合得到對綠色經濟發(fā)展效率的評價(18)廖文龍、董新凱、翁鳴、陳曉毅：《市場型環(huán)境規(guī)制的經濟效應：碳排放交易、綠色創(chuàng)新與綠色經濟增長》，《中國軟科學》2020年第6期，第159-173頁。。本文采用非徑向方向距離函數對綠色經濟發(fā)展(Ged)進行測度分析，所構造的環(huán)境技術與李江龍、徐斌(2018)(19)李江龍、徐斌：《“詛咒”還是“福音”：資源豐裕程度如何影響中國綠色經濟增長?》，《經濟研究》2018年第9期，第151-167頁。保持一致。投入要素包含資本(K)、勞動(L)以及能源投入(E)，期望產出為GDP(Y)，非期望產出包括工業(yè)廢水(W)、工業(yè)二氧化硫(G)和工業(yè)固體廢物(S)。非徑向方向距離函數構造如下：

(6)

其中，P為刻畫期望產出與非期望產出的生產技術集，除了滿足生產函數理論的基本公理外，還滿足以下兩個條件：第一，期望產出與非期望產出的聯合集需滿足弱可處置性；第二，期望產出與非期望產出零交集。同時，將權重矩陣設定為(0,0,1/3,1/3,1/9,1/9,1/9)。與權重矩陣相對應，設定方向向量為(0,0,-E,Y,-G,-W,-S)。

最終構建綠色經濟效率(Ged)為：

(7)

其中，β*為非徑向方向距離函數的最優(yōu)解。

就具體投入產出指標選取而言，資本存量采用“永續(xù)盤存法”進行估計，參考張軍等(2004)(20)張軍、吳桂英、張吉鵬：《中國省際物質資本存量估算：1952—2000》，《經濟研究》2004年第10期，第35-44頁。的研究方法計算而得；勞動力投入以各地區(qū)年末從業(yè)人員數表示；能源投入以煤炭消費數據進行衡量；GDP為折算到2000年的實際GDP；工業(yè)廢水為地區(qū)工業(yè)廢水排放量；工業(yè)二氧化硫為地區(qū)工業(yè)二氧化硫排放量；工業(yè)固體廢物為地區(qū)工業(yè)固體廢物排放量。

由式(7)的定義可知，綠色經濟發(fā)展指標Ged∈[0,1]，數值越高，表明綠色經濟發(fā)展程度越高；反之，則越低。

2.產業(yè)集聚水平的測度

借鑒邵明偉等(2015)(21)邵明偉、鐘軍委、張祥建：《地方政府競爭：稅負水平與空間集聚的內生性研究——基于2000—2011年中國省域面板數據的空間聯立方程模型》，《財經研究》2015年第6期，第58-69頁。的研究思路，采用區(qū)位熵指數來表征地區(qū)的產業(yè)集聚程度(Agg)，具體指數構造如下：

(8)

其中，SLabit表示第t年i省份第二與第三產業(yè)從業(yè)人員之和，Labit為第t年i省份總從業(yè)人員，SLabit/Labit反映了第t年i省份的第二與第三產業(yè)從業(yè)人員占比。同理，∑iSLabit/∑iLabit反映了第t年全國平均的第二與第三產業(yè)從業(yè)人員占比情況。Agg越大，說明該地區(qū)的產業(yè)集聚度越高；反之，則越低。

3.技術創(chuàng)新水平的測度

對于中介變量技術創(chuàng)新水平(Inn)指標的選取，參考肖葉與賈鴻(2016)(22)肖葉、賈鴻：《我國地方政府間稅收競爭對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的影響探索》，《財會月刊》2016年第35期，第71-75頁。的思路，采用各地專利授予數來衡量?？紤]到各地人口規(guī)模差異對技術創(chuàng)新水平的影響，本文以每萬人專利授予數作為技術創(chuàng)新的代理變量。同時，為消除時間趨勢，將每萬人專利授予數量進行對數化處理。

4.控制變量

為了進一步控制經濟環(huán)境對回歸結果的影響，本文考慮的控制變量包括：國有化率(Nat)，以國有單位職工數占就業(yè)總人數的比重進行刻畫；城鎮(zhèn)化率(Urb)，以城鎮(zhèn)人口占總人口的比重表征；經濟發(fā)展水平(Eco)，以GDP增加值與總人口的比重表征；預算偏離度(Bud)，以一般公共預算與決算的差值占預算的比重表示；財政自給度(Fis)，以一般公共預算收入占一般公共預算支出的比重表示。

(三)數據來源與描述性統計

由于2000年之前年份的數據缺失值較多，基于數據可得性以及面板的平衡性，本文最終選取2000—2018年國內30個省份的面板數據進行實證分析。(23)本研究的“30個省份”不包括港、澳、臺；由于數據缺失，西藏亦未納入分析。本文所有數據來自《中國統計年鑒》《中國人口和就業(yè)統計年鑒》《中國財政年鑒》《中國稅務年鑒》以及EPS全球統計數據庫。

基于上述分析，本部分涉及的指標選取、基本含義及其描述性統計見表1。

表1 描述性統計

四、產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展影響的實證檢驗

(一)基準效應與作用機制分析

為分析產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的效應以及技術創(chuàng)新的遮掩效應，本部分綜合對式(1)(2)和(3)進行估計，結果呈現為表2。其中，模型(1)(2)與(3)分別是對式(1)(2)與(3)的固定效應模型估計結果，模型(4)(5)與(6)分別是對式(1)(2)與(3)的考慮異方差與截面相關的全面FGLS模型估計結果。

表2 遮掩效應分析

具體而言，模型(1)與(4)表明在其他經濟社會環(huán)境不變情況下，產業(yè)集聚會抑制綠色經濟發(fā)展，且在1%的水平下顯著。模型(2)與(5)顯示了在控制其他經濟環(huán)境變量條件下，產業(yè)集聚程度增加對技術創(chuàng)新產生了顯著的正向影響。模型(3)與(6)是在模型(1)與(4)的基礎上加入了技術創(chuàng)新這一遮掩變量，結果顯示，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展產生了顯著的負向影響，技術創(chuàng)新對綠色經濟發(fā)展產生了顯著的正向影響。同時，對比模型(1)與(3)、(4)與(6)中產業(yè)集聚的作用系數大小可以發(fā)現，介入技術創(chuàng)新這一遮掩變量后，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的負向影響均有所增強。對系數進一步分析可知，模型(3)與(6)中技術創(chuàng)新的系數與模型(2)與(5)中產業(yè)集聚系數的乘積(0.332*0.076以及0.326*0.069)的符號與模型(3)與(6)中產業(yè)集聚的系數(-0.230以及-0.196)的符號相反，證明了技術創(chuàng)新具有遮掩效應。至此，本文的研究假設H1得證。

(二)非線性效應分析

考慮到過度產業(yè)集聚帶來的擁擠成本以及技術創(chuàng)新的調節(jié)作用，本文以面板門限模型對產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展的非線性關系進行驗證。在估計前，為檢驗門限值的存在性，本部分以產業(yè)集聚與技術創(chuàng)新為門限變量，對單一門限、雙重門限與三重門限模型分別進行了300次Bootstrap檢驗。結果顯示，產業(yè)集聚與技術創(chuàng)新這兩個門限變量均通過了單一門限檢驗，但均未通過雙重門限與三重門限檢驗。進一步分別將產業(yè)集聚與稅收競爭設定為單一門限變量進行回歸，結果如表3所示。

表3 門限效應分析

一方面，將產業(yè)集聚水平作為門限變量時，發(fā)現受到產業(yè)集聚水平的影響后，其對綠色經濟發(fā)展產生了邊際效應遞增的負向非線性影響。具體而言，由模型(1)可知，當產業(yè)集聚水平低于1.689時，其對綠色經濟發(fā)展產生了顯著的抑制作用，而越過門限值后，其對綠色經濟發(fā)展的抑制強度顯著上升。另一方面，將技術創(chuàng)新水平作為門限變量后，發(fā)現在不同的技術創(chuàng)新水平下，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的影響也呈現出非線性效應。具體而言，由模型(2)可知，當技術創(chuàng)新水平低于1.855時，產業(yè)集聚會對綠色經濟發(fā)展產生顯著的抑制作用，而越過門限值后，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的抑制強度顯著下降。至此，本文的研究假設H2與H3得證。

(三)空間溢出效應分析

為了檢驗產業(yè)集聚的空間溢出效應，本文采用空間計量模型進行驗證分析。在分析前，需要對研究對象是否存在空間效應進行檢驗，也即對產業(yè)集聚以及綠色經濟發(fā)展進行空間自相關檢驗。本文采用Moran’s I指數法計算了鄰接矩陣下各年度的空間效應，結果見表4。從表4可以看出，2000—2018年我國各省份的產業(yè)集聚和綠色經濟發(fā)展的Moran’s I指數均高度顯著，說明我國各省份的產業(yè)集聚和綠色經濟發(fā)展具有顯著的空間自相關性，二者在空間分布上呈現集聚現象。

表4 Moran’s I指數檢驗

按照趙濤等(2020)(24)趙濤、張智、梁上坤：《數字經濟、創(chuàng)業(yè)活躍度與高質量發(fā)展——來自中國城市的經驗證據》，《管理世界》2020年第10期，第65-76頁。的思路，依次對空間模型進行由Hausman檢驗、LM檢驗以及Wald檢驗所組成的“具體到一般”以及“一般到具體”相結合的模型檢驗。檢驗結果顯示，LM檢驗以及Wald檢驗均拒絕退化為SAR模型或者SEM模型，Hausman檢驗確定了適用固定效應模型。因此，本文確定了空間計量采用固定效應的SDM模型進行估計，結果如表5所示。

表5結果顯示，不同空間權重矩陣下SDM模型中綠色經濟發(fā)展的空間自回歸系數均為正，且在1%的水平下顯著，表明綠色經濟發(fā)展存在正向空間溢出效應，地區(qū)間的綠色經濟發(fā)展呈現良性互動的演化特征。正因為空間自回歸系數不為0，通過簡單的點回歸結果分析地區(qū)之間的空間溢出效應將產生系統性錯誤，也即空間交互項的回歸系數不能直接解釋為空間溢出效應，需要借鑒空間杜賓的偏微分方法將空間溢出效應分解為直接效應、間接效應以及總效應。同時，產業(yè)集聚的間接效應也高度顯著，表明本地區(qū)產業(yè)集聚對鄰近地區(qū)的綠色經濟發(fā)展產生了顯著的抑制作用，說明了產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展存在空間溢出效應。其可能原因在于產業(yè)集聚的創(chuàng)新效應所帶來的空間外溢效果不顯著，難以抵消產業(yè)集聚產生的環(huán)境污染的空間溢出效應，從而使得產業(yè)集聚產生了負向綠色外部性。至此，本文的研究假設H4得證。

表5 空間溢出效應分析

五、穩(wěn)健性檢驗以及內生性討論

(一)穩(wěn)健性檢驗

為了保證產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展基準回歸模型的可靠性，通過重新構造被解釋變量與核心解釋變量等方式對基準模型進行穩(wěn)健性檢驗，變量重新構造如下：

借鑒崔葉辰等(2020)(25)崔葉辰、韓亞麗、呂寧、祝宏輝：《基于超效率SBM模型的農業(yè)生態(tài)效率測度》，《統計與決策》2020年第21期，第87-90頁。的思路，利用超效率SBM模型重新測度綠色經濟發(fā)展指數，包含非期望產出的VRS下的30個省份的超效率SBM模型構造如下(26)本研究的“30個省份”不包括港、澳、臺；由于數據缺失，西藏亦未納入分析。：

s.t.

(9)

借鑒原毅軍與郭然(2018)(27)原毅軍、郭然：《生產性服務業(yè)集聚、制造業(yè)集聚與技術創(chuàng)新——基于省級面板數據的實證研究》，《經濟學家》2018年第5期，第23-31頁。的研究思路，利用第二產業(yè)增加值構造的區(qū)位熵指數重新衡量產業(yè)集聚水平，具體指標構造如下：

(10)

其中，SGDPit表示第t年i省份第二產業(yè)產值，GDPit為第t年i省份總產值，SGDPit/GDPit反映了第t年i省份的第二產業(yè)產值占比。同理，∑iSGDPit/∑iGDPit反映了第t年全國平均的第二產業(yè)產值占比情況。

考慮到模型可能具有的異方差與截面相關問題，采用全面FGLS模型進行穩(wěn)健性估計，結果如表6的模型(1)與(2)所示。具體來看，模型(1)是將綠色經濟發(fā)展這一被解釋變量進行替換后的估計結果，可知在控制其他變量后，產業(yè)集聚的回歸系數顯著為負，與基準模型結論保持一致。模型(2)是將產業(yè)集聚這一核心解釋變量進行替換后的估計結果，可知在其他條件不變情況下，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展產生了顯著的抑制作用，與基準模型結論保持一致。綜合以上檢驗而言，基準模型的估計結果是穩(wěn)健的。

表6 穩(wěn)健性檢驗與內生性討論

(二)內生性討論

通常而言，產業(yè)集聚會影響綠色經濟發(fā)展，但反過來，綠色經濟發(fā)展水平較高的地區(qū)通常企業(yè)密度也較大，產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展之間可能存在反向因果關系，本文使用工具變量來解決這一內生性問題。

借鑒林伯強與譚睿鵬(2019)(28)林伯強、譚睿鵬：《中國經濟集聚與綠色經濟效率》，《經濟研究》2019年第2期，第119-132頁。的研究思路，可以采用地形起伏度來作為產業(yè)集聚的工具變量。其原因在于，地形起伏度作為一種天然形成的地理現象，并不會對綠色經濟發(fā)展產生直接影響。同時，地形起伏度與企業(yè)選址又高度相關，會負向影響產業(yè)集聚水平。地形起伏度的測量公式如下：

(11)

其中，max(H)與min(H)為各測量單元內最高與最低海拔，A為測量單元的面積，P(A)為測量單元內平地所占的面積。

歷史上集聚變量構成了現在經濟活動集聚的基礎，但時間距今較為久遠，不會直接影響現在的經濟活動。(29)吳曉怡、邵軍：《經濟集聚與制造業(yè)工￣資不平等:基于歷史工具變量的研究》，《世界經濟》2016年第4期，第120-144頁。而鐵路對于降低運輸成本至關重要，有利于集聚經濟的形成與發(fā)展，對經濟活動的重要作用不言而喻。由于歷史的延續(xù)性，本文推斷2000年的鐵路格局對產業(yè)集聚程度有重要影響，但是2000年前建設鐵路的決定距今較遠，已經是一個歷史事實，很難直接影響當下的綠色經濟發(fā)展水平。因此，本文使用2000年各省份鐵路運營業(yè)里程這一歷史事實作為產業(yè)集聚的另一工具變量。

表6的模型(3)與模型(4)分別為以地形起伏度與2000年鐵路營業(yè)里程的對數值為工具變量的兩步GMM估計結果。因二者均為不隨時間變化的個體特征變量，故在模型中僅控制了時間固定效應。同時，模型的Anderson 檢驗分別為14.025與12.480，均顯著拒絕了不可識別的原假設；Cragg-Donald Wald 檢驗值分別為13.748與12.200，均表明選取的工具變量不存在弱工具變量問題。回歸結果顯示，產業(yè)集聚的系數依然顯著為負，與基準模型保持一致。綜合而言，在產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展的因果關系中，主因是產業(yè)集聚的影響，產業(yè)集聚與綠色經濟發(fā)展的負相關關系不受內生性的影響，模型估計結果具有穩(wěn)健性。

六、研究結論與啟示

本文立足于產業(yè)集聚極大影響綠色經濟發(fā)展這一典型事實，以技術創(chuàng)新為研究視角，基于2000—2018年的省級面板數據，在構建產業(yè)集聚區(qū)位熵指數與綠色經濟發(fā)展的非徑向方向距離函數的基礎上，運用遮掩效應模型、面板門限模型以及空間杜賓模型，多維度實證檢驗了產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的影響及其內在機制。主要結論如下：第一，產業(yè)集聚顯著抑制了綠色經濟發(fā)展水平的提升，通過引入工具變量等方式進行穩(wěn)健性檢驗后結論依然成立；第二，機制研究發(fā)現，產業(yè)集聚可以通過發(fā)揮創(chuàng)新效應來緩解其對綠色經濟發(fā)展的不利影響；第三，產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展產生了邊際效應遞增的負向非線性影響，并且技術創(chuàng)新水平的提升有助于降低產業(yè)集聚對綠色經濟發(fā)展的抑制作用；第四，產業(yè)集聚不但對本地區(qū)的綠色經濟發(fā)展形成抑制作用，還通過外溢作用抑制鄰近地區(qū)的綠色經濟發(fā)展。

以上研究除了為產業(yè)集聚影響綠色經濟發(fā)展提供一系列經驗證據外，還對產業(yè)集聚、技術創(chuàng)新以及綠色經濟發(fā)展的制度安排均有重要啟示：

第一，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢，平衡產業(yè)集聚程度，促進綠色發(fā)展。應建立綠色發(fā)展的政績觀，規(guī)避短視主義造成的逐底競爭問題。從全局出發(fā)，根據資源稟賦以及區(qū)位優(yōu)勢來明確產業(yè)定位，對產業(yè)布局進行統籌規(guī)劃，促進資源高效集聚與產業(yè)特色化發(fā)展。提升集聚區(qū)內企業(yè)進入的環(huán)境門檻，強化集聚區(qū)內企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管力度，科學核定各類企業(yè)的碳排放標準，通過碳稅與碳排放市場交易等形式促進碳達峰與碳中和目標的實現，全面提升綠色經濟發(fā)展水平。

第二，以營造創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境為突破口，發(fā)揮好產業(yè)集聚的創(chuàng)新效應。正確引導企業(yè)技術創(chuàng)新模型的選擇，通過設立專項科技創(chuàng)新基金、加強重點產業(yè)與科研院所建立合作伙伴關系等形式，優(yōu)化產業(yè)集聚的創(chuàng)新服務體系。同時，以高新企業(yè)為突破口打造高新產業(yè)園區(qū)，促進產業(yè)關聯度強的企業(yè)進駐，引導形成技術相關與產業(yè)互補的產業(yè)集聚形態(tài)，發(fā)揮好集聚區(qū)內知識溢出效應以及協同創(chuàng)新效應，加大技術創(chuàng)新成果轉化力度，不斷提升地區(qū)綠色經濟發(fā)展效能。

第三，重視產業(yè)集聚的空間溢出效應，協同推進區(qū)域綠色經濟發(fā)展進程。強化地區(qū)間合作，充分發(fā)揮產業(yè)集聚創(chuàng)新效應的輻射與帶動作用，完善地區(qū)間生態(tài)補償機制，避免公共資源濫用所造成的“公地悲劇”。推動地區(qū)間產業(yè)配置均衡化、多樣化，優(yōu)化地區(qū)間資源配置效率，促進地區(qū)間要素高效流動。促進地區(qū)間聯合探索多元化綠色發(fā)展路徑，利用綠色發(fā)展的正向空間溢出效應縮小地區(qū)間發(fā)展差距，協同實現地區(qū)間綠色經濟轉型發(fā)展。