萬 力

（騰訊科技（北京）有限公司，北京 100000）

“金融科技”一詞2014年3月出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中。中國(guó)人民銀行在2019年8月發(fā)布的金融科技未來3年規(guī)劃，將金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理融合，提升了風(fēng)險(xiǎn)管理高度。同年12月，中國(guó)人民銀行在北京推出并啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)，這也說明國(guó)家對(duì)金融科技對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理影響的重視程度和控制領(lǐng)域地位。商業(yè)銀行作為我國(guó)金融體系的主體，就要抓住金融科技這一發(fā)展契機(jī)，進(jìn)行內(nèi)部的改革與發(fā)展。商業(yè)銀行是當(dāng)前金融改革中的重要一員，在對(duì)金融監(jiān)管與貨幣政策的主動(dòng)作為和被動(dòng)接受過程中，需要將“棘輪效應(yīng)”這一風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)理論放大，將整體金融監(jiān)管頂層設(shè)計(jì)改變?yōu)榫仃囀焦芾砟Ｊ?。也就是在原有縱向管理基礎(chǔ)上建立橫向管理系統(tǒng)，使其內(nèi)部結(jié)構(gòu)更為緊湊，風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)更為有效?；谏鲜霰尘?，商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)周期中怎樣有效地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，是當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展中的重中之重。因此，對(duì)商業(yè)銀行來說，必須充分挖掘和預(yù)判移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，保證新技術(shù)不會(huì)造成資金損失和客戶信息泄露。而且，商業(yè)銀行還要意識(shí)到新技術(shù)對(duì)安全保障能力提升的影響，積極創(chuàng)新人工智能、云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)等方面的研究，從而對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理與創(chuàng)新，適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求。

一、金融科技時(shí)代商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)

從相關(guān)實(shí)踐調(diào)查中我們可以發(fā)現(xiàn)，隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)上對(duì)于金融科技服務(wù)所產(chǎn)生的需求也隨之增加，技術(shù)創(chuàng)新也逐漸受到人們的認(rèn)可和重視。但是，在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論之中，收益與承受的風(fēng)險(xiǎn)呈正相關(guān)狀態(tài)，那么高收益的前提下也會(huì)面臨高風(fēng)險(xiǎn)。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，很多銀行內(nèi)部出現(xiàn)了信息不對(duì)稱現(xiàn)象，導(dǎo)致收益和風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)不對(duì)等狀態(tài)。所以，本文總結(jié)金融科技時(shí)代下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)，具體如下：

1.加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新改革，增加線上金融基礎(chǔ)設(shè)施，將線上與線下業(yè)務(wù)有效融合

因?yàn)樯虡I(yè)銀行內(nèi)部面對(duì)的數(shù)據(jù)較為復(fù)雜，所以提升了數(shù)據(jù)的收集難度。而且各種類型的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)也有所不同，整體信息的收集困難重重，導(dǎo)致杠桿率與金融風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)不夠清晰。而且金融科技所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與普通經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不多，大多立足于大數(shù)據(jù)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及信息技術(shù)等，因此也面臨著安全性風(fēng)險(xiǎn)增加的情況。

2.商業(yè)銀行內(nèi)影子銀行系統(tǒng)出現(xiàn)相互嵌套現(xiàn)象，金融科技創(chuàng)新逐漸變得更為復(fù)雜

隨著時(shí)代發(fā)展，銀行與其他非銀行金融機(jī)構(gòu)建立了密切聯(lián)系，例如金融租賃、資產(chǎn)管理、證券、保險(xiǎn)以及信托等。但是，在這個(gè)過程中為了規(guī)避監(jiān)管規(guī)定，降低銀行內(nèi)部資金占用，導(dǎo)致資產(chǎn)管理計(jì)劃、結(jié)構(gòu)性信托產(chǎn)品互相嵌套，信用關(guān)系變得更加復(fù)雜。

3.隨著金融資本網(wǎng)狀化發(fā)展，對(duì)于信用機(jī)制的練習(xí)也逐漸變得復(fù)雜、緊密

隨著分業(yè)監(jiān)管的發(fā)展，投資政策也比較多，而且標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，對(duì)實(shí)際企業(yè)和金融控股公司缺乏統(tǒng)一規(guī)范，刺激金融機(jī)構(gòu)開展跨行業(yè)投資，增加擴(kuò)張速度，出現(xiàn)了脫離實(shí)際的發(fā)展趨勢(shì)。

綜上所述，我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)目前的金融體系迫切需要了解金融網(wǎng)狀化的實(shí)際情況，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，并利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。

二、金融科技時(shí)代商業(yè)銀行加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施

商業(yè)銀行在金融領(lǐng)域中屬于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)金融中介機(jī)構(gòu)，在信息不對(duì)稱的基礎(chǔ)上，越是能夠利用大數(shù)據(jù)，也越能夠把控風(fēng)險(xiǎn)，以最小的代價(jià)獲得最高的收益。因此，在商業(yè)銀行發(fā)展中，還需注重打破信息不對(duì)稱現(xiàn)象，利用大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面審視，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)性和有效性，這也是提升商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

1.創(chuàng)建合規(guī)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

金融創(chuàng)新與“合規(guī)”有著密不可分的關(guān)系，規(guī)則也就是底線，并不能用資金來覆蓋。所以，一旦缺少全面系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化的業(yè)務(wù)明細(xì)，則難以達(dá)到合規(guī)的管理，因?yàn)椋L(fēng)險(xiǎn)多發(fā)生缺乏關(guān)注和數(shù)據(jù)記載空缺的死角位置。因此，及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行嵌套，有利于促進(jìn)金融創(chuàng)新合規(guī)化。具體步驟為：首先，依照特性或功能進(jìn)行分解。其次，需要依照客戶和市場(chǎng)的需求將分解后的不同特征進(jìn)行分析整合。在上述兩個(gè)步驟中，主要是利用數(shù)據(jù)記錄下不同特征，其中包含交易利率、期限、證件和對(duì)手等，明確資金流向，重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。在這一基礎(chǔ)上，應(yīng)用大數(shù)據(jù)能夠?qū)Ξa(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)類型、產(chǎn)品經(jīng)理以及發(fā)行人建立監(jiān)測(cè)模型或指標(biāo)，提升了銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，將大數(shù)據(jù)與人工調(diào)查相結(jié)合，提升投資前后的風(fēng)險(xiǎn)控制。在對(duì)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一之后，依照監(jiān)管的實(shí)際要求，建立一套適合金融產(chǎn)品信息登記的系統(tǒng)，利用關(guān)聯(lián)產(chǎn)品細(xì)微之處特征的不同，對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部資金鏈進(jìn)行全流程統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)。

2.量化執(zhí)行信貸政策

在宏觀政策的量化執(zhí)行上，商業(yè)銀行可利用多樣化數(shù)據(jù)與客戶建立交叉驗(yàn)證系統(tǒng)，提升銀行內(nèi)部管理的同時(shí)，也增加銀行的可信度。建立以大數(shù)據(jù)為中心的行業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)不同行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將信息共享到各個(gè)分行。注意關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)政策與發(fā)展，設(shè)置對(duì)個(gè)人、對(duì)公等多維度事中監(jiān)控模型，利用人民銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng)和個(gè)人征信系統(tǒng)，及時(shí)阻斷不合規(guī)融資，將一些房貸后的管理和大數(shù)據(jù)分析放到房貸前。對(duì)社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位和政府所述部門開啟不同客戶標(biāo)識(shí)，有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)融資。

3.樹立風(fēng)控模型的公信度

我國(guó)商業(yè)銀行在建模方面已經(jīng)有了強(qiáng)大的信用特征記錄和歷史數(shù)據(jù)支持，能夠建立更加充分的模型。因此，銀行需要在合理利用數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì) 私和對(duì)公創(chuàng)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)模型，對(duì)歷史樣本進(jìn)行分析，應(yīng)用定價(jià)、審批和額度等多維度運(yùn)用模型進(jìn)行計(jì)算，保證決策系數(shù)的科學(xué)性。銀行還需要及時(shí)收集客戶在整體銀行內(nèi)部的賬戶資料與數(shù)據(jù)，把控客戶還款來源。對(duì)于商業(yè)銀行來說，還可以建立貸款中和貸款后的預(yù)警模型，例如，生活繳費(fèi)是否由銀行代繳代扣、交易是否出現(xiàn)減少或中斷現(xiàn)象、是否通過銀行代發(fā)工資等，通過模型可以及時(shí)判斷異?，F(xiàn)象，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。并在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，建立內(nèi)部與外部數(shù)據(jù)的擔(dān)保圈與關(guān)聯(lián)圖譜，有效的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

4.制度交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)掃描

金融機(jī)構(gòu)多數(shù)組織架構(gòu)比較復(fù)雜，而且在不同地域分布范圍較大，增加了管理半徑。銀行內(nèi)部的母子公司、分行與中行、領(lǐng)導(dǎo)與員工、風(fēng)控部門與業(yè)務(wù)部門之間的信息并沒有進(jìn)行充分的交互，這也是出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。近年來，我們可以從一些金融大案中發(fā)現(xiàn)，從銀行總管理者、分行和支行都出現(xiàn)了一些問題，從而發(fā)現(xiàn)這些銀行內(nèi)部控制已經(jīng)完全失效，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏實(shí)際價(jià)值。因此，可以通過對(duì)模式庫(kù)記載形式、系統(tǒng)規(guī)章制度作為基礎(chǔ)，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)化作為作業(yè)指導(dǎo)，與系統(tǒng)流程控制相結(jié)合，強(qiáng)化銀行內(nèi)部的數(shù)字化制度執(zhí)行力。商業(yè)銀行可以通過交易流水中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究，聯(lián)系整體客戶信用情況，對(duì)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)異?，F(xiàn)象實(shí)施監(jiān)控與掃描。避免因?yàn)閮?nèi)部控制半徑過長(zhǎng)出現(xiàn)的信息不對(duì)稱現(xiàn)象。商業(yè)銀行可以應(yīng)用大數(shù)據(jù)指導(dǎo)，建立一個(gè)全員參與、問責(zé)、整改的閉環(huán)系統(tǒng)，并及時(shí)更新系統(tǒng)中的模型，對(duì)高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。

三、結(jié)語

金融科技業(yè)務(wù)是當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代，商業(yè)銀行發(fā)展的必然產(chǎn)物，只有加強(qiáng)金融科技業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能真正實(shí)現(xiàn)人工智能與商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合，為廣大人民提供更加方便快捷、安全有效的金融服務(wù)。但就目前金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀而言，其風(fēng)險(xiǎn)管理還存在很多問題，相關(guān)人員應(yīng)予以解決，具體可以通過建立健全的風(fēng)控體系、完善信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部控制，進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行金融科技業(yè)務(wù)的發(fā)展。