朱天星， 王小月， 類紅利

(沈陽工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院， 沈陽 110870)

古典和新古典經(jīng)濟學(xué)家認為，不同國家的經(jīng)濟增長差異主要來源于勞均資本的差異，即在其他條件相同的情況下，勞均資本多的國家創(chuàng)造的國民財富數(shù)量大于勞均資本少的國家。但新增長理論認為，地區(qū)經(jīng)濟增長主要取決于一個地區(qū)的技術(shù)進步和人力資本水平，如果其他條件相當(dāng)，那么擁有較多人力資本和較高技術(shù)進步水平的地區(qū)經(jīng)濟增長會處于領(lǐng)先水平。探究經(jīng)濟增長差異及其影響因素，受到國內(nèi)外經(jīng)濟學(xué)者們的廣泛關(guān)注。這些研究大致可以分為兩類：

一類是研究經(jīng)濟增長差異的影響因素。學(xué)者們基于古典和新古典經(jīng)濟增長框架進行研究，發(fā)現(xiàn)影響地區(qū)經(jīng)濟增長差異的因素大致可以分為制度因素、物質(zhì)資本積累、人力資本投資、技術(shù)水平差距等。周俁勛利用多元回歸模型研究發(fā)現(xiàn)，教育經(jīng)費增長率、固定投資增長率以及就業(yè)人數(shù)增長率是影響我國經(jīng)濟增長的重要因素[1]。段鑫等研究發(fā)現(xiàn)，在不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀態(tài)下，物資資本和人力資本對經(jīng)濟增長的影響存在較大差異。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化視角下，人力資本對經(jīng)濟增長的影響大于物資資本[2]。朱慧吉研究了江蘇省人力資本、物資資本對經(jīng)濟增長的影響，發(fā)現(xiàn)在不同時間維度上人力資本和物資資本對經(jīng)濟增長的影響效率存在差異[3]。此外，有些學(xué)者深入研究單一因素對經(jīng)濟增長的影響機制。馬蘭研究了人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對經(jīng)濟增長的影響[4]。曹艷探究了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對經(jīng)濟增長的影響[5]。

另一類是研究全要素生產(chǎn)率的影響因素。測算全要素生產(chǎn)率時除采用資本存量指標(biāo)外，學(xué)者們也分析了其他因素的影響，如金融發(fā)展、對外開放、環(huán)境和能源約束、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。張小盟等基于VECM模型分析西北地區(qū)經(jīng)濟集約度、政府支出和技術(shù)創(chuàng)新對全要素生產(chǎn)率的影響[6]。梁微等研究了財政支出波動對全要素生產(chǎn)率的影響[7]。譚志雄等分析了西部地區(qū)企業(yè)組織形式、能源結(jié)構(gòu)及環(huán)境規(guī)制對全要素能源效率的影響[8]。郭衛(wèi)香等基于SBM-DDF模型測算并分析了環(huán)境規(guī)制、技術(shù)創(chuàng)新對全要素碳能源效率的影響，發(fā)現(xiàn)中國省際TCF存在東高西低的區(qū)域集聚特征[9]。張建華等分析了勞動力轉(zhuǎn)移對全要素生產(chǎn)率增長的影響[10]。

縱觀現(xiàn)有關(guān)于全要素生產(chǎn)率影響因素的研究，無論是基于經(jīng)典的生產(chǎn)函數(shù)，還是近現(xiàn)代嵌入能源的生產(chǎn)函數(shù)，其影響因素除物質(zhì)資本、勞動力之外，還包括金融發(fā)展、對外開放、能源結(jié)構(gòu)以及環(huán)境和制度因素等。但是一個地區(qū)的經(jīng)濟增長效率不單是一個或幾個指標(biāo)作用的結(jié)果，而是若干個甚至整個經(jīng)濟社會系統(tǒng)共同作用的結(jié)果[11]。最近20年來關(guān)于社會資本對經(jīng)濟增長(發(fā)展)影響的研究，就是在內(nèi)生經(jīng)濟增長理論的框架下探究社會信任、信念、規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等無形資本對經(jīng)濟增長(發(fā)展)的影響。鑒于此，本文旨在深入探究更加廣泛、有形的社會綜合能力對全要素生產(chǎn)率的影響。

研究東北三省的經(jīng)濟增長差異及其內(nèi)在影響因素，對于協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和促進東北全面振興全方位振興具有很好的理論和現(xiàn)實意義。本文在構(gòu)建社會綜合能力指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對東北三省的全要素生產(chǎn)率進行測定，并基于實證分析提出對策建議。

一、社會綜合能力指標(biāo)的構(gòu)建

1. 指標(biāo)海選和數(shù)據(jù)處理

參考Fagerberg等關(guān)于社會能力和經(jīng)濟韌性的研究，構(gòu)建社會綜合能力指標(biāo)體系，包括社會創(chuàng)新能力、人力資本能力、社會資本能力和社會治理能力[12]四個一級指標(biāo)。在社會綜合能力中，這四大因素分別在一定程度上作用于經(jīng)濟增長的條件、過程和結(jié)果，從而影響著經(jīng)濟增長的數(shù)量和質(zhì)量。在這四個一級指標(biāo)下，又可以分別海選若干二級指標(biāo)，見表1。

表1 社會綜合能力指標(biāo)海選

2. 基于主成分分析的社會綜合能力指標(biāo)篩選

根據(jù)表1，利用我國東北三省2001—2019年數(shù)據(jù)進行計算，數(shù)據(jù)來源于相關(guān)年份統(tǒng)計年鑒。首先對指標(biāo)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，剔除不同量綱的影響，方法為

正向指標(biāo)

(1)

負向指標(biāo)

(2)

其次，利用基于主成分的因子分析法對二級指標(biāo)進行降維處理。在進行因子分析前需要進行因子分析適度性檢驗，四個一級指標(biāo)的KMO檢驗值分別為0.86、0.82、0.83和0.73，均大于0.5，表明這四個一級指標(biāo)項下的二級指標(biāo)非常適合進行因子分析。因子分析結(jié)果見表2。

表2 東北三省社會綜合能力指標(biāo)的因子分析結(jié)果

由表2可見：東北三省的社會創(chuàng)新能力提取為兩個主因子，解釋的累積總方差占比90.46%；人力資本能力提取為兩個主因子，解釋的累積總方差占比85.14%；社會資本能力提取為兩個主因子，解釋的累積總方差占比89.42%；社會治理能力提取為三個主因子，解釋的累積總方差占比84.26%。

以每個二級指標(biāo)項下主因子的方差貢獻率作為權(quán)重，將每個二級指標(biāo)項下的因子加權(quán)生成一個因子。例如：社會創(chuàng)新能力項下兩個因子解釋的總方差分別為60.58%和29.88%，則F1的權(quán)重為0.67，F(xiàn)2的權(quán)重為0.33。其余二級指標(biāo)的因子加權(quán)方法類似，不再贅述。將經(jīng)過加權(quán)合并的四個能力因子分別定義為社會創(chuàng)新能力(SIA)、人力資本能力(HCC)、社會資本能力(SCC)以及社會治理能力(SGA)。

二、東北三省全要素生產(chǎn)率的測度

參照現(xiàn)有研究，選取東北三省2001—2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)作為產(chǎn)出變量，固定資產(chǎn)投資總額作為測算各省投入資本存量的變量，年末勞動從業(yè)人員數(shù)作為勞動投入量，并分別利用GDP增長指數(shù)和固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)對GDP和固定資產(chǎn)投資以2000年為基期進行平減。

1. 資本存量的測算

利用通用的永續(xù)盤存法測算東北三省2001—2019年資本存量，公式為

Kt=It/pt+(1-δ)Kt-1

(3)

式中：Kt為第t期的實際資本存量；It為第t期的投資流量；pt為定基固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)；δ為折舊率。用永續(xù)盤存法測算資本存量的關(guān)鍵問題是折舊率的確定和基期資本存量的測算。本文借鑒張軍等的研究，將折舊率確定為9.6%[13]。在穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟增長條件下，資本存量增長率與投資增長率相等[14]。初期資本存量的測算公式為

K0=I0/(g+δ)

(4)

式中：K0、I0分別為初期資本存量和初期投資量；g為GDP年均增長率；δ為折舊率。

遼寧、吉林和黑龍江三省2001—2010年GDP年均增長率分別為11.59%、11.76%和6.22%，據(jù)此測算出三省2001年初始資本存量分別為6 678.09億元、3 249.37億元和6 092.40億元。

2. 基于C-D生產(chǎn)函數(shù)的全要素生產(chǎn)率測算

假定總量的生產(chǎn)函數(shù)為Y=Akαlβ，式中Y、k、l分別為經(jīng)濟總產(chǎn)出、投入資本存量和勞動力。假定規(guī)模報酬不變，則可測算出全要素生產(chǎn)率TFP=ln GDP/(lnkαlnlβ)，并取α=0.6，β=0.4[15]。

三、東北三省社會綜合能力對全要素生產(chǎn)率影響的實證分析

利用上文定義的東北三省SIA、HCC、SCC以及SGA四個指標(biāo)，以及測算出的全要素生產(chǎn)率TFP構(gòu)建回歸模型，即

TFPit=β1+β1iSIAit+β2iHCCit+

β3iSCCit+β4iSGAit+εit

(5)

式中：TFPit為第i個省市第t年的全要素生產(chǎn)率，i=1，2，3，分別代表遼寧、吉林和黑龍江；SIAit，HCCit，SCCit，SGAit分別表示第i個省市第t年(t=2001，2002，…，2019)的社會創(chuàng)新能力、人力資本能力、社會資本能力和社會治理能力。

1. 面板單位檢驗

為了避免偽回歸現(xiàn)象，需要對回歸變量進行單位根和協(xié)整檢驗。面板單位根的檢驗方法主要有L.L&C檢驗、IPS檢驗、Fisher-ADF檢驗和Fisher-PP檢驗。其中L.L&C檢驗是相同單位根情況下的檢驗，后三種方法是不同單位根情況下的檢驗[16]。本文利用Eviews 9.0對數(shù)據(jù)進行面板單位根檢驗，結(jié)果見表3。

表3 東北三省全要素生產(chǎn)率及社會綜合能力指標(biāo)的面板單位根檢驗結(jié)果

由表3可見，除全要素生產(chǎn)率和人力資本能力在相同單位根檢驗中顯著外，其余面板數(shù)據(jù)都是不平穩(wěn)的，而其一階差分都是平穩(wěn)的，符合面板協(xié)整的前提。

2. 面板協(xié)整檢驗

表3的面板單位根檢驗結(jié)果表明，東北三省的全要素生產(chǎn)率與社會綜合能力各指標(biāo)間均為I(1)過程。接下來將利用面板協(xié)整檢驗，確認5個變量間是否存在長期均衡關(guān)系。本文利用Kao檢驗，結(jié)果見表4。

表4 東北三省全要素生產(chǎn)率及社會綜合能力指標(biāo)的面板協(xié)整檢驗結(jié)果

表4的檢驗結(jié)果表明，東北三省全要素生產(chǎn)率及社會綜合能力指標(biāo)之間存在穩(wěn)定協(xié)整關(guān)系。

3. 模型建立和回歸結(jié)果

首先利用F檢驗確定面板數(shù)據(jù)模型的具體形式是混合回歸模型、不變系數(shù)模型，還是變截距、變系數(shù)模型。利用Eviews計算出三種模型的殘差平方和分別為0.052、0.005 1、0.000 718。計算得到F統(tǒng)計量[17]分別為

(6)

因此，最后確定的面板數(shù)據(jù)模型為變截距、變系數(shù)模型?；貧w結(jié)果見表5。

表5 東北三省全要素生產(chǎn)率及社會綜合能力指標(biāo)的面板回歸結(jié)果

表5(續(xù))

由表5可見：在社會創(chuàng)新方面，遼寧省社會創(chuàng)新能力對全要素生產(chǎn)率影響顯著，但為負向，系數(shù)為-0.033 3，在1%統(tǒng)計水平下顯著；吉林省和黑龍江省該影響也為負向，但并不顯著。在人力資本方面，吉林省人力資本能力對全要素生產(chǎn)率的影響為正向，系數(shù)為0.045 8，在1%統(tǒng)計水平下顯著；遼寧省和黑龍江省該影響也為正向，但均不顯著。在社會資本方面，遼寧省社會資本能力對全要素生產(chǎn)率的影響為正向，系數(shù)為0.047 4，在1%統(tǒng)計水平下顯著；吉林省和黑龍江省該影響也為正向，但均不顯著。在社會治理方面，黑龍江省社會治理能力對全要素生產(chǎn)率的影響為正向，系數(shù)為0.012 1，在1%統(tǒng)計水平下顯著；遼寧省和黑龍江省該影響也為正向，但均不顯著。

四、主要結(jié)論和對策建議

本文利用全方位的東北三省經(jīng)濟和社會發(fā)展指標(biāo)，構(gòu)建了體現(xiàn)社會綜合能力的四個維度指標(biāo)，即社會創(chuàng)新能力、人力資本能力、社會資本能力和社會治理能力，并分析這四個指標(biāo)對全要素生產(chǎn)率的影響。結(jié)果表明：吉林省的人力資本能力顯著正向影響全要素生產(chǎn)率；遼寧省的社會資本能力對全要素生產(chǎn)率具有顯著的正向支撐作用，但社會創(chuàng)新能力對全要素生產(chǎn)率的影響為負向；黑龍江省的社會治理能力對全要素生產(chǎn)率具有顯著的正向影響。

根據(jù)上述結(jié)論，提出如下對策建議：一是東北三省需要大力提高社會創(chuàng)新能力。從實證分析結(jié)果看，東北三省社會創(chuàng)新能力對全要素生產(chǎn)率的影響為負向，或者不顯著。這說明社會創(chuàng)新能力未對經(jīng)濟增長起到很好的引領(lǐng)作用[18]。二是東北三省應(yīng)發(fā)揮各自優(yōu)勢，取長補短。黨的十八大要求地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展應(yīng)該補足短板，從東北全面振興全方位振興和可持續(xù)發(fā)展角度看，補短板仍然是當(dāng)前和今后的重要抓手。從實證分析結(jié)果來看，遼寧和黑龍江省應(yīng)該大力提高人力資本能力，吉林和黑龍江省應(yīng)該努力提高社會資本能力，遼寧和吉林省還要在社會治理能力尤其是環(huán)境污染治理方面下功夫。