程強(qiáng)

摘要：眾所周知，國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展往往會(huì)受到諸多客觀因素的影響，而金融經(jīng)濟(jì)周期則在這中間扮演著重要角色。隨著近些年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融經(jīng)濟(jì)周期因素對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響力亦有顯著提高。其中，銀行業(yè)在金融因素中扮演著重要角色，而通過對(duì)銀行業(yè)發(fā)展、運(yùn)行進(jìn)行深度考量，便可以對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行深入了解。同時(shí)，金融經(jīng)濟(jì)周期對(duì)銀行業(yè)的顯著影響力則會(huì)增加銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，立足于金融經(jīng)濟(jì)周期強(qiáng)化對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的考量便成為重中之重。基于此，本文將以金融經(jīng)濟(jì)周期同銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分析為切入點(diǎn)，進(jìn)而圍繞著其展開論述，以期能給予廣大同仁以一定的參考。

關(guān)鍵詞：金融經(jīng)濟(jì)周期;銀行信用風(fēng)險(xiǎn);管理

金融經(jīng)濟(jì)周期顧名思義，其具體指的便是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在不斷變動(dòng)過程中所呈現(xiàn)出的周期性特征。其中，金融經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)存在著的內(nèi)部機(jī)制、因素，往往會(huì)對(duì)銀行業(yè)帶來直接影響。因此，這便需要對(duì)經(jīng)濟(jì)周期中存在中的衰退、蕭條以及復(fù)蘇等階段的轉(zhuǎn)換機(jī)制進(jìn)行深入剖析，以此來實(shí)現(xiàn)金融經(jīng)濟(jì)周期同銀行信用風(fēng)險(xiǎn)間理論的有效銜接。而通過對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期影響的考量，便可以幫助我國銀行降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)自身的影響，并使銀行可以充分把握存在著的風(fēng)險(xiǎn)，繼而為銀行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供牢靠支撐。

一、金融經(jīng)濟(jì)周期同銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分析

（一）金融經(jīng)濟(jì)周期理論的兩傳導(dǎo)機(jī)制分析

在對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期中的運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行深入考量的過程中，需要對(duì)市場(chǎng)情況、資產(chǎn)價(jià)值以及信貸配給等多種因素進(jìn)行分析。其中，商業(yè)銀行若在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及膨脹的環(huán)境中，推動(dòng)信貸規(guī)模的大幅度增長便會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過熱的狀況發(fā)生，進(jìn)而造成通貨膨脹的出現(xiàn)。與之相反的是，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟的情況下，商業(yè)銀行若對(duì)大環(huán)境下的貸款償付過度權(quán)衡、敏感，便會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景造成不利影響。這中間，商業(yè)銀行在不同的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，調(diào)節(jié)機(jī)制亦會(huì)呈現(xiàn)出不同的情況。在上述兩種不同市場(chǎng)環(huán)境下的傳導(dǎo)機(jī)制影響下，金融經(jīng)濟(jì)周期所帶來的影響通常會(huì)被拉高，這則會(huì)導(dǎo)致企業(yè)融資環(huán)境出現(xiàn)變化，從而導(dǎo)致諸多問題的發(fā)生。常見的問題包括融資杠桿、信用評(píng)級(jí)等，這些問題的存在則會(huì)對(duì)投資造成不利影響，繼而加劇經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的波動(dòng)[1]。

（二）經(jīng)濟(jì)周期同信用風(fēng)險(xiǎn)

近年來金融工具的不斷創(chuàng)新，資金的流動(dòng)性亦極具增加，這所導(dǎo)致的便是固有經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)、規(guī)律被改變。其中，企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)則同經(jīng)濟(jì)周期間存在密切的聯(lián)系，而通過構(gòu)建數(shù)據(jù)模型的方式便可以考量經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響有客觀認(rèn)識(shí)。這中間，不同經(jīng)濟(jì)周期階段中信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式會(huì)存在不同，而受當(dāng)今金融工具創(chuàng)新等因素的影響，不確定因素的影響亦得到顯著增加。過往經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段違約率下降的情況并不一定會(huì)出現(xiàn)，同時(shí)借款人在經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響下，其自身的違約率亦會(huì)呈現(xiàn)出不同變化[2]。

二、金融經(jīng)濟(jì)周期下銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施分析

（一）創(chuàng)設(shè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的能力

宏觀經(jīng)濟(jì)不斷變化的背景之下，新商業(yè)銀行應(yīng)嘗試構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，以此來提升自身的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。其中，要基于金融經(jīng)濟(jì)周期階段的實(shí)際情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)以及大額業(yè)務(wù)進(jìn)行深入考量以及分析，并以分析為基礎(chǔ)開展相關(guān)工作，以此來降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)自身的影響。首先，應(yīng)充分結(jié)合實(shí)際情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理界定，同時(shí)要結(jié)合過往經(jīng)驗(yàn)、專家判斷等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行升級(jí)，使其可以切合新時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管控體系的創(chuàng)設(shè)。其次，商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)層需要秉持前瞻性，即在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控模式進(jìn)行完善、創(chuàng)新的過程中，確保對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期下存在著的風(fēng)險(xiǎn)性因素進(jìn)行考量分析，并提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施[3]。

而在金融經(jīng)濟(jì)周期下進(jìn)行客戶選擇的過程中，商業(yè)銀行更是需要適時(shí)引入多種措施，以此來對(duì)客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行講科學(xué)調(diào)整。其中，商業(yè)銀行方面應(yīng)該特別注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范以及識(shí)別，只有在有效防范以及識(shí)別的基礎(chǔ)上，方能協(xié)助企業(yè)進(jìn)行融資活動(dòng)，并向企業(yè)提供切實(shí)的資金支持。同時(shí)，在金融經(jīng)濟(jì)周期下還應(yīng)該特別注重自身影響力的提升，尤其是在對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)進(jìn)行支持過程中，需對(duì)影響力因素進(jìn)行深入考量。最后對(duì)于小企業(yè)而言，銀行方面可通過多種渠道向其提供支持，但需要注意金融經(jīng)濟(jì)周期的影響以及小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制、能否穩(wěn)健經(jīng)營等方面的考量，并以此為基礎(chǔ)向企業(yè)提供切實(shí)保障[4]。

（二）落實(shí)長期科學(xué)化發(fā)展模式，確保理念符合客觀實(shí)際

在金融經(jīng)濟(jì)周期下，商業(yè)銀行應(yīng)確定良好的發(fā)展模式，同時(shí)要使經(jīng)營理念符合客觀實(shí)際。因此，商業(yè)銀行需要結(jié)合金融經(jīng)濟(jì)周期對(duì)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行合理調(diào)整。過往商業(yè)銀行的經(jīng)營模式主要以被動(dòng)經(jīng)營模式為主，故而應(yīng)適時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)經(jīng)營模式。主動(dòng)經(jīng)營模式有助于縮小資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，并能實(shí)現(xiàn)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的考量。因此，應(yīng)該對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新、研發(fā)，此外還要切實(shí)注重綜合化的發(fā)展。這中間，可以適時(shí)拓寬中間業(yè)務(wù)所占的比例，并增加中間業(yè)務(wù)所帶來的收入，以此來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，進(jìn)而確保對(duì)收益結(jié)構(gòu)的科學(xué)優(yōu)化[5]。

其次，商業(yè)銀行在金融經(jīng)濟(jì)周期理論下，需要對(duì)發(fā)展的模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變，以確保在金融經(jīng)濟(jì)周期下們可以實(shí)現(xiàn)盈利。首先，商業(yè)銀行方面需要對(duì)資金的投向進(jìn)行強(qiáng)化，同時(shí)要對(duì)資金運(yùn)用的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。其次，應(yīng)該對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期下的供給關(guān)系變化進(jìn)行確定，通過對(duì)多種因素的考量，確保定價(jià)的合理性。此外，還應(yīng)該切實(shí)減少不必要的運(yùn)營費(fèi)用，減少不必要開支以此來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。這里需要特別指出的是，全球金融環(huán)境很容易受諸多客觀層面因素的影響，所以商業(yè)銀行本身需要加強(qiáng)同外界聯(lián)系，并通過外界聯(lián)系不斷提高自身的國際化水平，繼而為自身的長遠(yuǎn)發(fā)展提供一定保障。

（三）完善金融監(jiān)管制度，確保商業(yè)銀行平穩(wěn)發(fā)展

在構(gòu)建金融監(jiān)管制度的過程中，應(yīng)以嚴(yán)格、差別為基礎(chǔ)對(duì)監(jiān)管制度進(jìn)行完善。這中間，監(jiān)管制度本身需要具備一定的彈性，即結(jié)合金融經(jīng)濟(jì)周期下的不同市場(chǎng)環(huán)境提出同背景相適應(yīng)的監(jiān)管措施，同時(shí)根據(jù)背景不同制定商業(yè)銀行的資本充足率。其中，金融經(jīng)濟(jì)周期下經(jīng)濟(jì)過熱時(shí)，應(yīng)該要求商業(yè)銀行保持較高的資本充足率。反之，經(jīng)濟(jì)下行的過程中應(yīng)選擇寬松政策對(duì)資本監(jiān)管進(jìn)行要求。其次，應(yīng)不斷加強(qiáng)金融經(jīng)濟(jì)周期同信用風(fēng)險(xiǎn)間的研究，并通過研究確定不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。這中間，商業(yè)銀行便可以根據(jù)充分結(jié)合實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)對(duì)信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整[6]。

此外，還應(yīng)該切實(shí)注重風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建，其中需要商業(yè)銀行不斷完善自身的壓力測(cè)試，并要結(jié)合實(shí)際情況完善相關(guān)調(diào)控機(jī)制，同時(shí)通過獨(dú)立的監(jiān)管組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，并根據(jù)金融經(jīng)濟(jì)周期完善相關(guān)測(cè)試體系。最后，創(chuàng)新是商業(yè)銀行發(fā)展的根本所在，故而應(yīng)積極鼓勵(lì)商業(yè)銀行創(chuàng)新，使其可以在監(jiān)管框架下實(shí)現(xiàn)綜合化的經(jīng)營以及發(fā)展，包括交叉性金融業(yè)務(wù)、跨市場(chǎng)業(yè)務(wù)等均可鼓勵(lì)商業(yè)銀行涉及并創(chuàng)新，但需要在監(jiān)管下進(jìn)行創(chuàng)新與嘗試。

三、結(jié)束語

總而言之，金融經(jīng)濟(jì)周期同銀行信用風(fēng)險(xiǎn)間存在緊密聯(lián)系，此種聯(lián)系的存在會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的平穩(wěn)運(yùn)行造成影響。因此，應(yīng)在對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期充分考量的基礎(chǔ)下，緩解金融經(jīng)濟(jì)周期對(duì)商業(yè)銀行的影響，所以這就需要當(dāng)代商業(yè)銀行以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行合理界定，并以此為基礎(chǔ)提出符合客觀實(shí)際的方案，從而確保商業(yè)銀行的平穩(wěn)發(fā)展，繼而作用于我國的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控。

參考文獻(xiàn)：

[1]周益宏.探析金融經(jīng)濟(jì)周期與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 鋒繪，2020，（2）：154-154.

[2]王云霞.如何加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及金融經(jīng)濟(jì)周期管理[J].科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，2019（11）：91-92.

[3]戚璐.金融市場(chǎng)改革背景下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控模式探討[J].商訊，2019， No.162（8）：32+41.

[4]李瑩.基于互聯(lián)網(wǎng)金融的商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J].商情，2019，（10）：94+96.

[5]駱駿.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理探究[J].市場(chǎng)周刊·理論版，2019（25）：144-145.

[6]馬柔.金融科技在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)智能化管理中的應(yīng)用研究[J].農(nóng)村金融研究，2019，（4）：45-49.