侯傳璐

2021年2月20日，銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ肥轻槍Α渡虡I(yè)銀行互聯(lián)網貸款管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）實施過程中遇到的實際問題，根據《辦法》授權，對商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款落實風險控制提出具體數(shù)量要求，進一步規(guī)范互聯(lián)網貸款業(yè)務行為，以便促進業(yè)務健康發(fā)展，切實防范金融風險。兩項監(jiān)管新規(guī)要求商業(yè)銀行強化風險控制主體責任，獨立開展互聯(lián)網貸款風險管理，自主完成對貸款風險評估和風險控制具有重要影響的風控環(huán)節(jié)，嚴禁將關鍵環(huán)節(jié)外包。兩項監(jiān)管新規(guī)或將引發(fā)一輪資本參與和聯(lián)合貸平臺優(yōu)勝劣汰的洗牌進程，對于整個業(yè)務生態(tài)影響深遠，并且對中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務也造成了一定的沖擊，對其風控能力提出了更高要求。

中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務需要提升風控能力

隨著近年來互聯(lián)網貸款業(yè)務規(guī)模的持續(xù)擴大、業(yè)務模式的不斷豐富，互聯(lián)網貸款業(yè)務在提高貸款效率、創(chuàng)新風險評估手段、拓寬金融客戶覆蓋面等方面發(fā)揮了積極作用，但在發(fā)展過程中也出現(xiàn)了過度授信、資金用途不當、風險管理不審慎等問題和風險隱患。從2017年整頓現(xiàn)金貸、2019年全方位整治“714高炮”、2020年終結P2P，到最近出臺兩項監(jiān)管新規(guī)，監(jiān)管部門意在規(guī)范、引導互聯(lián)網金融的發(fā)展，使其在合規(guī)、風險可控的前提下健康持續(xù)發(fā)展。

兩項監(jiān)管新規(guī)對中小銀行建立獨立自主風控能力提出了明確要求。在監(jiān)管引導下，當前業(yè)務發(fā)展的市場態(tài)勢是由聯(lián)合貸模式向助貸模式、自營模式轉型，銀行從純粹的資金供給方，逐漸變?yōu)楦采w全流程的貸款機構，必須具備獨立自主風控能力。從內容上看，兩項監(jiān)管新規(guī)對大型商業(yè)銀行、互聯(lián)網銀行影響有限，甚至有助于增強其未來的競爭優(yōu)勢。大型商業(yè)銀行一級資本凈額和全部貸款余額較大，基本不會觸碰到《通知》提出的三條紅線，業(yè)務開展不受屬地限制，金融科技能力較強，基本具備兩項監(jiān)管新規(guī)對風險管理方面的要求?；ヂ?lián)網銀行作為改革的試驗田，在本次兩項監(jiān)管新規(guī)中被額外列出，不受跨區(qū)經營的限制，在本輪政策中是利好的。但是，兩項監(jiān)管新規(guī)給中小銀行帶來的沖擊多于利好，相對于大型商業(yè)銀行和互聯(lián)網銀行，中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務風險管理能力明顯偏弱。前期中小銀行開展互聯(lián)網貸款業(yè)務更多依賴與金融科技公司、互聯(lián)網平臺等進行合作，往往缺乏全流程風控體系，獨立風控能力有待加強。根據兩項監(jiān)管新規(guī)中屬地化經營的規(guī)定，中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務必須轉戰(zhàn)區(qū)域內，短期內根據客群狀況，采用助貸模型和自營模式并行的方式，而長期須轉向全面自營。這意味著，中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務需要與線下網點更好地聯(lián)動，以O2O方式為客戶提供更有黏性的一體化服務，構建大型商業(yè)銀行和互聯(lián)網銀行標準化產品無法覆蓋的本地化場景，才能真正在區(qū)域內建立差異化的競爭力?！掇k法》設置了到2022年7月的過渡期，在過渡期內中小銀行需要調整業(yè)務模式、獨立實施核心風控、建立全流程風控體系。

中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務風控能力短板

互聯(lián)網貸款業(yè)務是中小銀行應用金融科技的創(chuàng)新性業(yè)務，運用互聯(lián)網和移動通信等信息通信技術，能夠線上自動完成核心業(yè)務流程，突破了時間和網點的限制，為客戶提供多種方式的金融服務。從風險管理的角度看，互聯(lián)網貸款業(yè)務打破了以往“重抵質押”的信貸模式，風控過程基于風險模型和大數(shù)據分析，呈現(xiàn)出新型風險與傳統(tǒng)風險并存、風險傳播速度加快、風險識別異常復雜和風險變化動態(tài)加劇等特征?；ヂ?lián)網貸款業(yè)務天然具有金融科技屬性，當前中小銀行在探索本地化場景、建設獨立風控能力時，在模型風險認識、數(shù)據質量、專業(yè)人才和科技系統(tǒng)等方面都存在短板。

模型風險認識不足。在決策模型上，傳統(tǒng)風控模式依靠授信審批人員進行決策，一般須經過資料收集、上門核驗、人工會審等流程，決策時間相對較長，且判斷標準主要依賴授信審批人員的“專家經驗”，發(fā)生操作風險的概率較大。在互聯(lián)網貸款業(yè)務中，通常由模型進行決策，其優(yōu)勢在于決策效率高、時間短、受人為因素影響較小。通常認為，由于模型（或規(guī)則集）很少使用人工干預，一般不容易發(fā)生操作性風險。但實際上，模型本身也具有風險，也可以歸類為操作性風險的一種，主要來自于兩個方面：一是模型自身的錯誤，包括模型設計、開發(fā)以及IT實施時發(fā)生的錯誤，例如統(tǒng)計理論應用的錯誤、目標變量設定的錯誤、樣本選擇的錯誤、變量挑選和衍生的錯誤、算法的錯誤、在信息系統(tǒng)中執(zhí)行與開發(fā)時不一致等;二是模型不適應場景，例如把為原有產品設計的模型直接套用在新產品上，或者是在市場環(huán)境或用戶行為習慣已經發(fā)生重大變化的情況下繼續(xù)使用原有模型進行風險控制等。由于前期中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務多采用的是聯(lián)合貸和助貸模式，較少采用融入本地化場景的自營模式，因此當前中小銀行尚未積累足夠的建模經驗，也尚未對模型風險形成足夠認識和警惕。

風險數(shù)據質量有待提高。銀行的傳統(tǒng)風控模式下，數(shù)據來源相對單一，審核流程比較冗長，需要高昂的人力成本。而在互聯(lián)網貸款業(yè)務中則采用大數(shù)據，將不同類別的數(shù)據分別應用到信貸業(yè)務的貸前獲客、貸中監(jiān)控預警、貸后管理分析可視化等環(huán)節(jié)，最終實現(xiàn)對海量數(shù)據實時分析和多樣化風險準確識別。相比傳統(tǒng)風控模式，互聯(lián)網貸款業(yè)務風控模式采用相關性決策方式，即通過把“好用戶”“壞用戶”各類行為特征都錄入到大數(shù)據風控系統(tǒng)，進行相關性分析得出具有普適性的結論，決策效率更高。大數(shù)據，是互聯(lián)網貸款業(yè)務的基礎，業(yè)務的展開離不開數(shù)據量的積累。但是，目前風險數(shù)據質量方面的困難之一，是中小銀行在開展互聯(lián)網貸款業(yè)務時，多采取助貸、聯(lián)合貸模式，主要依靠合作機構進行獲客，數(shù)據積累不能較全面地反映現(xiàn)有客群特征，也就難以對客群風險進行全面把握。

復合型實戰(zhàn)型人才缺乏?；ヂ?lián)網貸款業(yè)務屬于互聯(lián)網金融的范疇，業(yè)務流程涉及獲客、運營、風控、法務、數(shù)據挖掘、信息安全、銷售等多個環(huán)節(jié)，需要從業(yè)人員具有一定的數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機編程基礎，在業(yè)務展開過程中需要既懂數(shù)據分析又懂業(yè)務實踐的實戰(zhàn)型專家。這類專家在中小銀行中較為缺乏，原因在于兩點：一是從外部招聘來看，相較于互聯(lián)網公司的高薪以及大行的平臺優(yōu)勢而言，目前中小銀行在薪酬、企業(yè)文化、職業(yè)發(fā)展前景等方面吸引力不足，在招聘與風險量化相關的大數(shù)據分析、模型建立與迭代等從業(yè)人員方面具有較大劣勢，招聘后流失率也較高。二是從自主培養(yǎng)來看，在傳統(tǒng)中小銀行內部缺乏培養(yǎng)復合型實戰(zhàn)型專家的培訓體系和激勵機制，懂業(yè)務實踐的人員通常難以轉型為風控模型和數(shù)據分析人員。

科技系統(tǒng)支撐乏力。整體而言，目前中小銀行科技系統(tǒng)數(shù)字化手段較弱，缺少客戶入口、運營統(tǒng)計分析平臺、數(shù)據挖掘平臺、實時查詢平臺等核心組件，決策引擎、網貸平臺等模塊難以實現(xiàn)貸前、貸中、貸后等全業(yè)務生命周期的監(jiān)控與預警。這樣導致的后果主要有兩個：一是工具受限，決策引擎對于復雜策略的支持能力偏弱，數(shù)據管理和分析工具功能受限，及時發(fā)現(xiàn)風險點以及進行修正的能力偏弱。二是效率不足，互聯(lián)網貸款業(yè)務遵循高效原則，有交易速度快、全天候提供服務的特點，對科技的響應能力以及處理時效提出較高的要求。但是，中小銀行科技通常采取外包形式，溝通成本較高、項目通常較多、需求排期較長、開發(fā)效率較低，遠遠不能滿足互聯(lián)網貸款實時風險控制要求。

中小銀行互聯(lián)網貸款風控能力提升策略

針對以上短板，中小銀行需要從壓實模型管理、開拓內外部數(shù)據源、精準發(fā)展風控人才、提升科技系統(tǒng)等方面進行提升。

壓實模型管理。中小銀行可以從模型清單、模型開發(fā)、模型實施與使用、模型驗證、模型監(jiān)控等方面進行模型管理。一是建立模型清單，其內容至少包括模型的狀態(tài)、模型的目的以及模型設計的目標產品、預期和實際的使用場景、任何對使用的限制、輸入數(shù)據或組件的類型及其來源、模型輸出及其預期用途、模型是否運行正常、最后一次更新時間、模型開發(fā)和模型驗證的責任人、已完成的和計劃當中的驗證日期、模型的有效期等，并保證其真實性、時效性、一致性。二是在模型開發(fā)、實施、使用當中，設置獨立于模型開發(fā)的驗證部門或崗位，監(jiān)督模型開發(fā)者準確理解具體的模型方法和處理算法，充分驗證其局限性，嚴格評估數(shù)據質量和相關性，能夠證明這些數(shù)據和信息適合模型，并且與采用的理論和方法一致，做到概念上合理，數(shù)學和統(tǒng)計上正確，以確保模型開發(fā)不會與預期用途偏離。三是在模型監(jiān)控中設計一個持續(xù)測試和評估模型性能的程序，以及對發(fā)現(xiàn)的任何問題進行應對的流程，檢查所有模型組件是否按設計運行，包括內部和外部數(shù)據輸入是否準確、完整，是否符合模型目的和設計以及達到可用的最高質量，并將給定模型的輸入和輸出與來自其他內部或外部數(shù)據或模型進行比較。

開拓內外部數(shù)據源。中小銀行可以深耕本地客群，通過整合銀行內部零售客戶數(shù)據、積極開展與政府部門合作等方式，從內部、外部兩個方面共同發(fā)力，提高數(shù)據質量。一是進行行內數(shù)據治理。中小銀行應建立覆蓋全部數(shù)據的標準化規(guī)劃，遵循統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)范和技術標準;持續(xù)完善信息系統(tǒng)，覆蓋各項業(yè)務和管理數(shù)據;加強數(shù)據采集的統(tǒng)一管理，明確系統(tǒng)間數(shù)據交換的流程和標準，實現(xiàn)各類數(shù)據有效共享;建立數(shù)據安全策略與標準，依法合規(guī)采集、應用數(shù)據，依法保護客戶隱私。二是逐步開展自營業(yè)務。中小銀行應豐富互聯(lián)網貸款模式，增加自營互聯(lián)網貸款產品占比，減少對合作方的獲客依賴，實現(xiàn)客戶行為特征數(shù)據積累，加強對客群風險的識別能力。三是搶占所在區(qū)域數(shù)據資產的制高點。中小銀行應對接當?shù)卣髷?shù)據局，打通稅務、工商、不動產、社保、公積金等社會公共服務大數(shù)據平臺的數(shù)據，是建立本地化場景的關鍵。

精準發(fā)展風控人才。中小銀行在人才爭奪上需要錯位競爭，充分利用好自身特色，可以有針對性地發(fā)展自身需要的復合型、實戰(zhàn)型風控人才。一是轉變人才需求思路。中小銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務風控專家的基本要求是能夠看懂風控模型原理邏輯，并適當修改、維護底層代碼，是一種半開發(fā)性質的工作。這與自己設計風控模型，并完整地構建系統(tǒng)底層代碼這種純粹開發(fā)性質的工作在難度上有很大差別。這也就意味著，中小銀行在外部招聘時完全可以采取與大型銀行、互聯(lián)網公司差異化的招聘策略，招聘的對象不一定要局限于數(shù)學、統(tǒng)計、計算機專業(yè)等已經懂得數(shù)理建模、數(shù)據分析和寫作代碼的人才，也可以在經濟學、金融學專業(yè)內招聘具有數(shù)學建模、代碼能力后期容易培養(yǎng)的人才。二是靈活選擇培養(yǎng)方式。依托博士后工作站建立金融科技實驗室，在行內挑選有意向、有潛力的風控人員進入實驗室，與股份制銀行的金融科技子公司合作科技計劃項目，通過外派學習、合作項目等方式從理論學習和實踐應用兩個方面加強培養(yǎng)。

提升科技系統(tǒng)支撐能力。中小銀行在技術、人才儲備方面并不占優(yōu)勢，也無力投入大量資源進行科技系統(tǒng)開發(fā)，但可以借助外力搭建系統(tǒng)，通過制度提高效率。一是與頭部互聯(lián)網機構合作，采取集系統(tǒng)平臺建設、咨詢服務、聯(lián)合運營的全面合作方案，利用合作機構協(xié)助搭建開展互聯(lián)網貸款業(yè)務所需的系統(tǒng)平臺，提供客戶入口、運營統(tǒng)計分析平臺、數(shù)據挖掘平臺、實時查詢平臺及可靈活配置的決策引擎;快速學習、應用和部署已經有成功案例的具體技術方案，不僅可以減少試錯成本，而且可以較快趕上行業(yè)平均水平。二是采取科技項目制。由跨部門人員組成且全職參與，采取一項目一議的方式，以敏捷、快速迭代方式開展工作，并建立相應的考核機制，實行利潤共享、責任共擔的管理模式，調動科技人員積極性，最大限度地提高科技效率，適應市場變化，滿足市場需要。在與合作機構合作的基礎上，進行適應性、差異化的“小創(chuàng)新”，逐步增強互聯(lián)網貸款業(yè)務的風險控制能力。

（作者單位：青島銀行總行研究發(fā)展部）