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        2020年12月債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)簡(jiǎn)報(bào)

        2021-02-04 08:02:05黃稚淵
        債券 2021年1期

        黃稚淵

        價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

        2020年12月,中債-新綜合凈價(jià)指數(shù)上漲0.44%,至99.86點(diǎn);10年期國(guó)債收益率下行11BP,至3.14%。債券市場(chǎng)波動(dòng)性整體適中,10年期國(guó)債收益率波動(dòng)率處于歷史值的31%分位數(shù)。

        信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

        12月,債券違約規(guī)模環(huán)比下降。當(dāng)月新增違約或展期債券14只,規(guī)模合計(jì)為166.40億元,月度違約率為0.68%;新增違約或展期企業(yè)4家,除已違約或展期的債券外,這些企業(yè)還存續(xù)11只50.75億元待償債券。

        12月,信用利差整體擴(kuò)大,其中5年期AA級(jí)產(chǎn)業(yè)債信用利差擴(kuò)大5BP,至165BP;5年期AA級(jí)城投債信用利差擴(kuò)大11BP,至149BP。新發(fā)行公司類信用債券資質(zhì)整體上升,其平均隱含評(píng)級(jí)得分上升0.39,至85.43。存量公司類信用債券隱含評(píng)級(jí)邊際下調(diào),其隱含評(píng)級(jí)指數(shù)下降0.06%,至96.39。隱含評(píng)級(jí)下調(diào)債券共202只,占存量債券的比重上升0.30個(gè)百分點(diǎn),至1.08%;涉及發(fā)行主體30家,數(shù)量居前三位的行業(yè)分別是制造業(yè)、綜合和采礦業(yè)。

        流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

        現(xiàn)券流動(dòng)性小幅上升。12月,日均現(xiàn)券交易量環(huán)比上升4.09%,至0.76萬億元;換手率環(huán)比上升0.02個(gè)百分點(diǎn),至0.66%。

        貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性繼續(xù)收緊。12月,中債七天基準(zhǔn)回購(gòu)利率(BR007)平均為2.18%,環(huán)比下降33BP。月末BR007上升至全月最高點(diǎn)2.88%,低于上月高點(diǎn)27BP。流動(dòng)性分層幅度季末擴(kuò)大。中小銀行、非銀機(jī)構(gòu)和非法人產(chǎn)品的成員利差分別上升4BP、7BP和10BP,至5BP、28BP和38BP。擔(dān)保品利差擴(kuò)大23BP,至67BP。

        杠桿率監(jiān)測(cè)

        債券市場(chǎng)杠桿率小幅下降。12月,債券市場(chǎng)總體杠桿率為112%,環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn),同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。杠桿率高于200%的機(jī)構(gòu)占4.97%,以券商資管、基金專戶、券商自營(yíng)為主。從各類機(jī)構(gòu)的杠桿率來看,全國(guó)性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行穩(wěn)定,農(nóng)村銀行類機(jī)構(gòu)上升,外資銀行下降;保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、券商自營(yíng)、信用社上升;銀行理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金、基金專戶、券商資管、信托計(jì)劃、社保基金、年金上升。

        回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

        質(zhì)押式回購(gòu)擔(dān)保率上升,買斷式回購(gòu)擔(dān)保率下降。12月末,未到期質(zhì)押式回購(gòu)總體擔(dān)保率上升1.23個(gè)百分點(diǎn),至109.30%;未到期買斷式回購(gòu)總體擔(dān)保率下降0.88個(gè)百分點(diǎn),至105.43%。擔(dān)保率低于97%的融資方共2家,券商資管和其他基金產(chǎn)品各1家。

        作者單位:中央結(jié)算公司統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)部

        責(zé)任編輯:羅邦敏? 劉穎

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