尤瑞玲

（常州工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇 常州213022）

一、引言

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入由高速增長向高質(zhì)量增長的過渡時(shí)期，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)制造業(yè)向全球價(jià)值鏈高端邁進(jìn)，順利實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的國家發(fā)展戰(zhàn)略都離不開高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但是，中國的市場機(jī)制還不完善，政府為加快高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先后采取了政策傾斜，各地區(qū)的制度質(zhì)量也存在一定差異。依據(jù)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，良好的制度質(zhì)量能夠降低資源在區(qū)域上配置的內(nèi)生交易費(fèi)用，引導(dǎo)人才、技術(shù)、資金在地區(qū)間合理流動(dòng)，提高生產(chǎn)要素的生產(chǎn)率[1]。

高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚是資金、技術(shù)、知識、人才等生產(chǎn)要素向某個(gè)特定地理區(qū)域內(nèi)不斷匯聚的一個(gè)過程，其集聚速度的高低取決于促進(jìn)創(chuàng)新活動(dòng)開展和人的潛能充分發(fā)揮的制度質(zhì)量，以及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、國際合作、投融資機(jī)制等問題的解決[2]。吳敬璉(1999)在《制度高于技術(shù)》中提出，決定一個(gè)國家或地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展快慢的最重要因素，不是物質(zhì)資本的數(shù)量和質(zhì)量，而是與人力資本創(chuàng)新潛能發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策等制度環(huán)境。相對來說，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)之所以能夠快速發(fā)展，就在于世界各國經(jīng)過多年探索都采取了種種優(yōu)惠措施和政策，在加快高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展行程里有一套比較有效的投資、產(chǎn)權(quán)和激勵(lì)制度。例如，風(fēng)險(xiǎn)投資制度和有限合伙制度既解決了高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融資難題，又為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了風(fēng)險(xiǎn)和收益分析、管理、咨詢等服務(wù)[3]。當(dāng)然，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更離不開優(yōu)惠的稅收政策、政府的貸款擔(dān)保和資金扶持等，金融、創(chuàng)意、教育、文化等制度密集型產(chǎn)業(yè)對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣起著至關(guān)重要的作用。所謂制度密集型產(chǎn)業(yè)，即對制度環(huán)境敏感的產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)交易的頻度高，因而交易的合同或契約會比較多；在生產(chǎn)或交易過程中涉及的人比較多，道德風(fēng)險(xiǎn)也比較大。所以，這些產(chǎn)業(yè)高度依賴于制度對產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和對合同法的執(zhí)行效果。而且這些產(chǎn)業(yè)的沉淀資本少，流動(dòng)性大，也是它們對制度環(huán)境敏感的一個(gè)重要原因。

從現(xiàn)有研究文獻(xiàn)來看，眾多學(xué)者根據(jù)新經(jīng)濟(jì)地理理論和傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)地理理論，借用對制造業(yè)集聚水平影響因素的研究方法，研究知識溢出、區(qū)位條件、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平差異的影響。那么，制度質(zhì)量究竟對城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高會產(chǎn)生何種影響，是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，會產(chǎn)生多大影響呢？基于這些問題，文章在控制GDP、市場、FDI、人力資本、基礎(chǔ)設(shè)施等經(jīng)濟(jì)地理和新經(jīng)濟(jì)地理因素的基礎(chǔ)上，將制度質(zhì)量引入到高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的計(jì)量分析模型中，衡量制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響程度。筆者選取2001-2017 年全國142 個(gè)城市為樣本，構(gòu)建面板數(shù)據(jù)門檻模型，通過識別和檢驗(yàn)門檻閾值來劃分制度質(zhì)量的發(fā)展階段。然后進(jìn)行分區(qū)間回歸，揭示出制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高之間的非線性關(guān)系，避免了主觀劃分制度質(zhì)量發(fā)展階段導(dǎo)致的回歸誤差。此外，根據(jù)計(jì)量分析結(jié)果能夠客觀評價(jià)中國城市發(fā)展的制度環(huán)境，為制定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策提供理論依據(jù)，進(jìn)而為中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速增長、參與全球分工、優(yōu)化調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及邁向全球價(jià)值鏈高端提供決策參考。

二、研究綜述

高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚是以降低交易費(fèi)用為目的的制度安排，制度安排在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚過程中起著決定作用。與其他產(chǎn)業(yè)相比，由于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對自然資源依賴性低、規(guī)模收益遞增和正外部性，更容易趨向于集聚布局，形成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，如硅谷、筑波、新竹等。從既有的研究文獻(xiàn)看，制度對產(chǎn)業(yè)集聚的影響，主要體現(xiàn)在公共政策、知識保護(hù)產(chǎn)權(quán)、交易成本等方面，公共政策在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演著重要角色。一是制度對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。Acemoglu 和Helpman 等從技術(shù)和投資的角度研究了不同國家契約制度差異對勞動(dòng)生產(chǎn)率的影響，進(jìn)而影響一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢。Batisse and Poncet 提出地方保護(hù)對中國制造業(yè)集聚的影響顯著。Coe，Helpman and Hoffmaister 在實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，制度差異既影響技術(shù)溢出效率，又影響技術(shù)溢出過程。Gereffi 在對商品鏈組織與區(qū)域勞動(dòng)分工實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，中國制造業(yè)已完全融入全球價(jià)值鏈體系，由購買商驅(qū)動(dòng)的商業(yè)鏈組織對產(chǎn)業(yè)集聚具有顯著的促進(jìn)作用。中國區(qū)域間產(chǎn)業(yè)布局不均衡，與東部地區(qū)相比，地方保護(hù)僅對中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚的影響顯著[4]。二是政府、公共政策對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的影響。Kim&knaap 認(rèn)為優(yōu)越的地理位置、便利的基礎(chǔ)設(shè)施和政策傾斜是中國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)向東部沿海地區(qū)集聚的重要因素。政府通常會通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境以及制定相關(guān)政策加速高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚。同時(shí)，政府作為科技創(chuàng)新體系的有機(jī)組成部分，對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投融資、高技術(shù)人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化也起著重要作用[5]。此外，從中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，國家的不平衡發(fā)展戰(zhàn)略、稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策是造成區(qū)域間高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚差異的重要原因[6，7]。三是制度環(huán)境對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚及其溢出效應(yīng)的影響。Nishimura and Okamur[8]運(yùn)用229 家小公司的R&D 生產(chǎn)力時(shí)發(fā)現(xiàn)，單一的產(chǎn)業(yè)集聚對R&D 的促進(jìn)作用不顯著。為提高區(qū)域企業(yè)的R&D 效率，要拓展協(xié)作集聚網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)地區(qū)的制造業(yè)行業(yè)的集聚水平與國有產(chǎn)業(yè)比重成正比，與利稅率的高低成反比。

綜上所述，現(xiàn)有研究探討了制度環(huán)境與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及創(chuàng)新績效的關(guān)系，一定程度上反映了制度環(huán)境對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，但制度質(zhì)量差異對城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚程度影響的研究較為欠缺。由于中國地域廣闊，城市間的資源環(huán)境、區(qū)位條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及產(chǎn)業(yè)政策都存在較大差異，這決定了不同城市具有不同的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢、創(chuàng)新環(huán)境和制度質(zhì)量。為此，文章通過構(gòu)建制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的面板數(shù)據(jù)模型，利用門檻回歸模型驗(yàn)證制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系。文章的創(chuàng)新之處在于：一是從影響高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的政策和契約制度出發(fā)構(gòu)建制度質(zhì)量指數(shù)，這樣構(gòu)建的制度質(zhì)量指數(shù)更適用于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是在研究手法上選取中國142 個(gè)地級市為研究對象，利用面板數(shù)據(jù)門檻回歸模型進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證，準(zhǔn)確刻畫制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的非線性關(guān)系。

三、研究假設(shè)

根據(jù)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，制度質(zhì)量的提高能夠促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，進(jìn)而降低企業(yè)間的交易費(fèi)用使城市間的產(chǎn)業(yè)分工不斷細(xì)化、完善。當(dāng)然，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的過程中會產(chǎn)生許多共性制度需求，城市內(nèi)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚的制度質(zhì)量能夠降低交易費(fèi)用，在城市制度質(zhì)量不斷完善的過程中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)能夠得以快速發(fā)展[9]。從高技術(shù)產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈分工體系看，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國際分工與制度質(zhì)量優(yōu)劣也基本一致，良好的制度質(zhì)量能夠促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的要素集聚，并不斷完善高技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)而提高其集聚水平[10]。不僅國際上產(chǎn)業(yè)分工的日益深入得益于制度質(zhì)量的提升，城市間的產(chǎn)業(yè)競爭行為也可以從制度質(zhì)量的視角進(jìn)行研究。制度質(zhì)量較高的地區(qū)往往具有完備的公共服務(wù)或基礎(chǔ)設(shè)施，如教育、交通和醫(yī)療等、更高的市場開放度、優(yōu)美的環(huán)境以及較高的社會保障能力，這些因素對區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長具有至關(guān)重要的作用，也是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)健康成長的保障。良好的制度環(huán)境是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速成長的最優(yōu)“土壤”，也能夠使技術(shù)創(chuàng)新“自然”生長[11，12]。由于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對制度環(huán)境的擇優(yōu)選擇，其技術(shù)創(chuàng)新成果會更快的適應(yīng)市場并推廣應(yīng)用。技術(shù)創(chuàng)新水平較高的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對制度環(huán)境的要求“苛刻”：較高的城市化水平、完善的社會保障和中介服務(wù)、完備的產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度體系等。一個(gè)城市的市場化程度越高，就越能夠充分發(fā)揮市場機(jī)制對資源配置的主導(dǎo)作用，政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的干預(yù)會相應(yīng)減少，行業(yè)的市場進(jìn)入和退出容易，則全要素生產(chǎn)率會得到提高[13]。在考慮制度質(zhì)量地區(qū)異質(zhì)的前提下，非國有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、對外開放程度、城市化水平、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及信貸資金分配的市場比等制度都會影響當(dāng)?shù)馗呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的比較優(yōu)勢。為深入研究制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的門檻效應(yīng)，應(yīng)確定是否存在制度質(zhì)量的影響，故提出研究假設(shè)。

假設(shè)H1：制度質(zhì)量的高低與一個(gè)城市的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平之間存在著顯著相關(guān)關(guān)系。

制度質(zhì)量的提高是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的充分而不必要條件，制度質(zhì)量的作用相對滯后，然而高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高并不完全依賴于制度質(zhì)量的作用，其他途徑同樣可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚，例如產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、吸引外資、對外貿(mào)易政策傾斜等。但高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展必然需要制度質(zhì)量的日益完善，進(jìn)而提高資金、技術(shù)、人才等要素集聚，最終提升高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用。在假設(shè)1 的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步在研究高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展的過程中，制度對其集聚水平的提高是否存在門檻特征。

假設(shè)H2：制度質(zhì)量與城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平之間呈非線性關(guān)系。

制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響存在門檻值，在門檻閾值前后二者間的關(guān)系變化顯著。從邏輯上看，主要存在以下幾方面的原因：第一，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響在門檻閾值前后出現(xiàn)了突變。制度質(zhì)量改進(jìn)的過程中通過循環(huán)累積作用產(chǎn)生溢出效應(yīng)，進(jìn)而增強(qiáng)了其對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的促進(jìn)作用，其促進(jìn)作用在門檻值前后顯著不同。也就是說，一個(gè)城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展不可能勻速進(jìn)行的，可能存在一個(gè)或幾個(gè)躍升的“拐點(diǎn)”。第二，可能在某一階段，制度的完善對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的影響不顯著，或者呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。由于制度的發(fā)展涉及到復(fù)雜博弈，制度質(zhì)量的提高存在一定成本且其效果具有滯后性使得制度的完善在短期內(nèi)收效甚微。此外，由于信息獲取的不完備、不及時(shí)，當(dāng)制度質(zhì)量處于“不確定性”階段時(shí)，其優(yōu)勢不明顯甚至不存在。第三，隨著制度質(zhì)量的持續(xù)提升，它對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的邊際貢獻(xiàn)將逐漸降低，當(dāng)制度質(zhì)量達(dá)到較高的門檻閾值后，它對推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的促進(jìn)作用會變得不顯著。

四、模型設(shè)定、變量說明

1. 門檻模型的設(shè)定

根據(jù)以上理論分析可知，當(dāng)制度質(zhì)量處于不同的發(fā)展階段時(shí)，一個(gè)城市的制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平之間呈顯著的非線性特征，即在門檻值前后呈不同的相關(guān)關(guān)系。根據(jù)研究需要，文章選用面板數(shù)據(jù)門檻模型、合理的制度質(zhì)量和樣本城市進(jìn)行研究。

由于人為劃分制度質(zhì)量發(fā)展階段存在一定的偏差，文章采用Hansen(1999)的面板門檻模型，根據(jù)門檻值來劃分制度質(zhì)量區(qū)間，進(jìn)而在研究不同區(qū)間內(nèi)制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高之間的關(guān)系。首先，設(shè)定單一面板門檻模型，可根據(jù)情況擴(kuò)展到雙重面板門檻模型。其設(shè)定如下：

式(1)中，i 表示城市，t 表示年份，y 為被解釋變量代表高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平，Insit表示制度質(zhì)量，亦為主要解釋變量，Wit為門檻變量，γ 為門檻值，H 代表示性函數(shù)，符合相應(yīng)條件時(shí)H 取值為1，否則取值0。Xit代表對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平影響顯著的一組干擾變量，包括FDI、基礎(chǔ)設(shè)施水平、人力資本、政府科技投入、交通運(yùn)輸便利程度等。μi為個(gè)體差異，εit為隨機(jī)干擾項(xiàng)。單一門檻模型認(rèn)為存在且僅存在一個(gè)門檻值，但是，計(jì)量分析結(jié)果可能會出現(xiàn)兩個(gè)以上門檻值。如果存在兩個(gè)門檻值，可以將門檻變量分為三個(gè)區(qū)間進(jìn)行分組檢驗(yàn)，以此類推，其模型構(gòu)建不再列出。

2. 門檻模型的假設(shè)檢驗(yàn)

（1） 門檻效應(yīng)的顯著性檢驗(yàn)

檢驗(yàn)式(1)中的β1和β2是否存在顯著性差異，H0：β1=β2為原假設(shè)，H1：β1≠β2為備選假設(shè)，這樣，就得到了F 統(tǒng)計(jì)量的似然比檢驗(yàn)(LR test)統(tǒng)計(jì)量：

其中，S0為在原假設(shè)H0下得到的殘差平方和。F1統(tǒng)計(jì)量的分布是非標(biāo)準(zhǔn)的，故Hansen 提議采用Bootstrap（自抽樣法）來獲得其漸進(jìn)分布，基于此結(jié)構(gòu)的P 值也是漸進(jìn)有效的。

（2） 門檻值γ 的一致性檢驗(yàn)

顯著性檢驗(yàn)完成后，利用Hansen(1999)的方法估計(jì)出門檻值γ 以后，并對門檻值γ 進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。原假設(shè)為：H0：=γ0，備選假設(shè)為：H1：≠γ0。由式(2)可得似然比檢驗(yàn)(LR)統(tǒng)計(jì)量：

若存在LR1(γ)＞c(α)，則拒絕原假設(shè)，α 代表顯著性水平，據(jù)此畫出似然比檢驗(yàn)圖，觀察門檻值的置信區(qū)間及拒絕域。

3. 變量說明

（1） 被解釋變量的測定

在眾多的衡量產(chǎn)業(yè)集聚度的指標(biāo)中，區(qū)位熵是測度高技術(shù)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域集聚度和專業(yè)化水平的常用指標(biāo)。其計(jì)算公式如下：

其中，θi為某城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值（或就業(yè)人數(shù)）；∑θi為該城市的總產(chǎn)值（或就業(yè)總?cè)藬?shù)）；Ei為全國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值（或就業(yè)人數(shù)）；∑Ei為全國的總產(chǎn)值（或總就業(yè)人數(shù)）。

（2） 門檻變量的選取

制度質(zhì)量的度量沒有一個(gè)特定的標(biāo)準(zhǔn)，作為一個(gè)比較復(fù)雜的體系，它涉及到各種制度的質(zhì)量衡量，衡量的方法也不盡相同，其價(jià)值體現(xiàn)在競爭力、收入差距、政治治理、社會和諧及企業(yè)家活動(dòng)等方面。現(xiàn)有文獻(xiàn)在研究地區(qū)之間的制度質(zhì)量差異時(shí)，代理變量多選用可觀測的經(jīng)濟(jì)變量。張莉、黃漢民、郭蘇文(2014)[1]選用產(chǎn)權(quán)關(guān)系、對外開放程度、政府效率和合約實(shí)施制度質(zhì)量等四個(gè)指標(biāo)衡量各地區(qū)的制度環(huán)境。肖利平、郭熙保(2011)選取市場化指數(shù)、民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、法治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)外向度和政府干預(yù)等指標(biāo)作為制度質(zhì)量的代理變量。借鑒樊綱的市場化指數(shù)[14]，文章構(gòu)建的制度質(zhì)量變量由政府對市場的干預(yù)程度、非國有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、產(chǎn)品市場的發(fā)育程度、要素市場的發(fā)育程度、專利保護(hù)與法律環(huán)境五方面的指數(shù)構(gòu)成。由于難以區(qū)分各個(gè)指數(shù)重要程度的差異，文章選取它們的算術(shù)平均值作為城市制度質(zhì)量指標(biāo)的值。制度質(zhì)量指標(biāo)體系的構(gòu)建見表1。

表1 制度質(zhì)量指標(biāo)體系

為了使制度質(zhì)量及各分項(xiàng)指標(biāo)跨年度可比，文章將基期年份設(shè)定為2000 年，并對2000 年的各單項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，使其最大值為10，最小值為0，跨年度變化后其值可能大于10 或小于0。其計(jì)算公式如下：

其中，t 表示所計(jì)算指標(biāo)的年份，下標(biāo)的(0)i 指標(biāo)在基期年份的值。此外，城市的傳統(tǒng)文化、價(jià)值觀、倫理道德和風(fēng)俗習(xí)慣等非正式制度也會影響高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的選址、生產(chǎn)與經(jīng)營，而且非正式制度能夠降低交易費(fèi)用、促進(jìn)生產(chǎn)協(xié)作、獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)、降低不確定性獲得比較優(yōu)勢。由于數(shù)據(jù)可得性問題，文章沒有將這些反映城市非正式制度差異的變量納入計(jì)量模型。

（3） 控制變量

參考現(xiàn)有的研究文獻(xiàn)，選取影響高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的因素即人均GDP、人力資本、科技投入、郵電收入、基礎(chǔ)設(shè)施等為控制變量。2001-2017 年的人均GDP、郵電收入和科技投入以2000 年為基期進(jìn)行平減后，并取對數(shù)處理。人力資本是反映城市要素市場發(fā)育程度的指標(biāo)，用每萬人大學(xué)生人數(shù)表示?；A(chǔ)設(shè)施是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的基本要求，用每萬人擁有公共汽車、出租汽車數(shù)量表示。

4. 樣本選擇及數(shù)據(jù)來源

文章選擇的樣本城市為國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)所在的城市，其中包括省會城市、直轄市、計(jì)劃單列市以及一部分地級市等142 個(gè)城市，涵蓋了所有的省會城市、直轄市、計(jì)劃單列市以及擁有國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的地級市，對研究主題具有代表性和研究價(jià)值。被解釋變量、控制變量和門檻變量計(jì)算過程中所用到的數(shù)據(jù)來自2001-2018 年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》以及各市2001-2018 年的《統(tǒng)計(jì)年鑒》。

五、計(jì)量分析與結(jié)果說明

首先，采用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型來驗(yàn)證制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響；然后，用面板門檻模型估計(jì)門檻值γ；最后，根據(jù)門檻值對樣本進(jìn)行分組回歸。

1. 制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高

運(yùn)用Stata16.0 計(jì)算以上各變量的AIC 和BIC 信息準(zhǔn)則，其膨脹因子的平均值為2.43，最大值為2.87，最小值為2，遠(yuǎn)低于指標(biāo)值10，基本上可以排除變量間存在多重共線性的情況。首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行隨機(jī)效應(yīng)和固定效應(yīng)回歸，然后進(jìn)行Hausman檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，確定應(yīng)該使用固定效應(yīng)模型。此外，為了避免異方差對面板數(shù)據(jù)的干擾，對回歸結(jié)果又進(jìn)行了穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤差估計(jì)。

從表2 的實(shí)證分析結(jié)果來看，制度質(zhì)量對城市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響顯著為正。具體來看，在對控制變量人均GDP、人力資本、郵電收入、基礎(chǔ)設(shè)施和科技投入等逐一添加實(shí)施控制的過程中，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的影響表現(xiàn)為穩(wěn)健的正相關(guān)關(guān)系，且保持較高的顯著性水平。表中的最后一列列出了考慮異方差的估計(jì)，結(jié)果表明制度質(zhì)量的作用依然是穩(wěn)健的。可以得出以下結(jié)論，制度質(zhì)量的提高可以改善營商環(huán)境、提高政府工作效率、降低不確定性、吸引高技術(shù)人才集聚、提高高技術(shù)產(chǎn)業(yè)資源配置效率，通過高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)集聚形成城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的比較優(yōu)勢，增強(qiáng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競爭力，進(jìn)而驗(yàn)證了假設(shè)H1。

表2 制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的提高

2. 基于門檻模型的估計(jì)

在假設(shè)H1 得到驗(yàn)證以后，進(jìn)一步構(gòu)建面板數(shù)據(jù)門檻模型來檢驗(yàn)假設(shè)H2。首先，利用Stata14 估計(jì)門檻閾值并進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)；然后，為考察閾值前后的非線性關(guān)系，使用門檻閾值進(jìn)行分組回歸，并深入檢驗(yàn)不同制度維度的門檻效應(yīng)；最后，深入分析中國城市的制度質(zhì)量與門檻閾值的相對關(guān)系。

（1） 門檻值的估計(jì)

為了確保制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平影響的門檻值估計(jì)的真實(shí)性，首先應(yīng)檢驗(yàn)是否存在門檻閾值，即門檻效應(yīng)是否顯著；若存在，就需要依據(jù)門檻閾值的數(shù)目確定門檻模型的具體形式。然后，依次按照不存在門檻、存在1 個(gè)、2 個(gè)或3 個(gè)門檻值的假定，逐一對式(1)進(jìn)行估計(jì)。為消除個(gè)體效應(yīng)的影響，文章在對式(1)進(jìn)行組內(nèi)去心處理的基礎(chǔ)上，采用面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型估計(jì)出解釋變量的估計(jì)值和殘差平方和，再用格柵搜索方法篩選出最小殘差平方和所對應(yīng)的門檻值。最后，運(yùn)用門檻值的F 統(tǒng)計(jì)量和P 值（利用BOOTSTRAP 法得出） 分別對模型的門檻值進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，見表3，對其進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的目的是為了將門檻值的估計(jì)值與真實(shí)值進(jìn)行比較，檢驗(yàn)二者是否存在顯著區(qū)別，零假設(shè)為不存在門檻值。

表3 門檻效應(yīng)的顯著性檢驗(yàn)

從表3 可以看出，單一門檻效果在5%水平上顯著，雙重門檻在1%水平上顯著，雙重門檻的門檻值分別為8.385 和11.89。顯然，使用雙重門檻模型可以較好地描述門檻變量和被解釋變量的關(guān)系變化，并且適當(dāng)降低自由度的損失。

（2） 對門檻值的檢驗(yàn)

利用Stata16.0 繪制似然比函數(shù)(LR)圖以便清楚地呈現(xiàn)門檻值和置信區(qū)間的構(gòu)造過程，門檻閾值(Ins)的估計(jì)值是LR 等于零時(shí)的取值，在文章的雙重門檻模型中分別是8.385（見圖1） 和11.89（見圖2）。為了保證雙重門檻模型回歸的合理性，分別對門檻值進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)和真實(shí)性檢驗(yàn)，即進(jìn)一步考察門檻值與其他可能的臨界值是否存在顯著差異。圖1 和圖2 的似然比函數(shù)圖清晰地呈現(xiàn)出了門檻估計(jì)值的大小及其相應(yīng)的置信區(qū)間。

圖1 第1 個(gè)門檻值和置信區(qū)間

圖2 第2 個(gè)門檻值和置信區(qū)間

Hansen(1999)提出并首次運(yùn)用BOOTSTRAP 構(gòu)建漸進(jìn)分布和似然比統(tǒng)計(jì)量LR，在學(xué)術(shù)界得到了普遍認(rèn)可和廣泛運(yùn)用。在95%的置信水平下如果門檻估計(jì)值對應(yīng)的置信區(qū)間過大，說明門檻估計(jì)值不準(zhǔn)確，存在一定偏差；反之，則說明門檻估計(jì)值是可以接受的，應(yīng)拒絕解釋變量門檻值不存在的假設(shè)。在似然比函數(shù)圖1 和圖2 中，實(shí)線為似然比統(tǒng)計(jì)量LR，圖中虛線以下部分為95%置信區(qū)間下的似然比門檻值，門檻值為LR 無限趨近于0 的點(diǎn)。結(jié)合顯著性檢驗(yàn)結(jié)果，模型中兩個(gè)門檻值的95%的置信區(qū)間是在LR 值小于5%顯著性水平下的臨界值7.35（對應(yīng)圖中的虛線） 所構(gòu)成的區(qū)間，其足夠小，處于原假設(shè)范圍內(nèi)，說明門檻值是真實(shí)的。

（3） 不同制度質(zhì)量區(qū)間樣本的描述性統(tǒng)計(jì)

根據(jù)這兩個(gè)門檻值，可以將制度質(zhì)量劃分為三個(gè)區(qū)間：制度質(zhì)量較低（0≤ins≤8.385）、制度質(zhì)量中等（8.385≤ins≤11.89） 和制度質(zhì)量較高（ins≥11.89）。根據(jù)制度質(zhì)量劃分的區(qū)間列出各區(qū)間內(nèi)樣本數(shù)合計(jì)見表4，制度質(zhì)量較低的樣本百分比為45.5%，制度質(zhì)量中等的樣本百分比為43.8%，制度質(zhì)量較高的樣本百分比為10.7%。將東北地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)進(jìn)行對比來看，東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)的制度質(zhì)量較低的樣本比例較高；東部地區(qū)制度質(zhì)量中等的樣本所占比例最高，為50%；制度質(zhì)量較高的樣本主要集中在東部地區(qū)。從總體上看，制度質(zhì)量較低和中等的樣本百分比分別為45.5%和43.8%，制度質(zhì)量較高的樣本百分比僅為10.7%，說明為加快高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，中國城市的制度環(huán)境需要持續(xù)改善。

3. 基于門檻值的分組估計(jì)結(jié)果與分析

得到門檻閾值后，文章利用雙重門檻模型將制度質(zhì)量分為低（小于等于8.385）、中（8.385 與11.89 之間）、高（大于等于11.89） 三個(gè)區(qū)間分別進(jìn)行回歸估計(jì)見表5。從六個(gè)控制變量的估計(jì)結(jié)果來看，人均GDP、科技投入和人力資本與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平呈顯著正相關(guān)，人均道路面積、郵政電信收入與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平呈顯著負(fù)相關(guān)，市場潛力與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚呈負(fù)相關(guān)但不顯著。

文章構(gòu)建雙重門檻模型的核心是在搜索出制度質(zhì)量強(qiáng)度門檻的基礎(chǔ)上考察不同制度質(zhì)量區(qū)間內(nèi)制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響，表5 中Low、Middle 和High 分別表示在較低、中等、較高三個(gè)制度質(zhì)量區(qū)間的估計(jì)結(jié)果。在制度質(zhì)量較低的區(qū)間，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響在1%的置信水平上呈顯著正相關(guān)關(guān)系，說明在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚的促進(jìn)作用比較顯著。在制度質(zhì)量中等區(qū)間，制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響依然在1%的置信水平下呈顯著的正相關(guān)關(guān)系，但系數(shù)(0.073155)高于較低區(qū)間的系數(shù)(0.42803)，說明制度質(zhì)量跨過第一個(gè)門檻值后，對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的促進(jìn)作用明顯增強(qiáng)。然而，跨過第二個(gè)門檻值后，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的影響在1%的顯著性水平下降低到0.018376，也就是當(dāng)制度處于較高水平時(shí)，對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的促進(jìn)作用降低了。從雙重門檻模型的分組回歸結(jié)果來看，兩個(gè)門檻值將制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平分隔成了三段互不相同的關(guān)系，呈現(xiàn)出了制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚之間的非線性關(guān)系，驗(yàn)證了研究假設(shè)H2。

表4 不同制度質(zhì)量區(qū)間按四大經(jīng)濟(jì)區(qū)排序的樣本數(shù)合計(jì)

表5 基于門檻值的分區(qū)間估計(jì)

六、結(jié)論

文章對制度質(zhì)量的門檻值、制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的關(guān)系及其在門檻值前后的關(guān)系變化進(jìn)行了深入探討。通過對我國142 個(gè)城市進(jìn)行實(shí)證研究，證實(shí)了制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的影響存在2 個(gè)門檻值。實(shí)證結(jié)果表明：

通過將控制變量逐一添加實(shí)施控制的過程中發(fā)現(xiàn)，制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚度的影響一直在較高的顯著性水平下保持著正相關(guān)關(guān)系。說明隨著制度質(zhì)量的提高，能夠降低高技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的內(nèi)生交易費(fèi)用，提高高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集聚水平。一個(gè)城市的制度質(zhì)量越高，政府的工作效率就越高、對外開放程度也越高、公共服務(wù)也比較便利、生產(chǎn)要素的流動(dòng)性也較強(qiáng)，越能夠吸引高技術(shù)企業(yè)向該城市遷移與集聚。

利用面板數(shù)據(jù)門檻模型估計(jì)門檻閾值，對其顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果表明，雙重門檻在1%的水平下顯著，單一門檻在5%的水平下顯著，三重門檻不顯著。雙重門檻模型的估計(jì)結(jié)果將樣本分三個(gè)區(qū)間分別進(jìn)行回歸，兩個(gè)門檻值將制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平的影響分隔成了三段互不相同的關(guān)系，說明制度質(zhì)量對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚度提高的呈非線性關(guān)系。

通過對門檻模型回歸結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，在四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域中，制度質(zhì)量較高區(qū)間的樣本主要位于東部地區(qū)，制度質(zhì)量中等區(qū)間的比例也是東部地區(qū)最高達(dá)到50%。東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)則以制度質(zhì)量較低區(qū)間為主體，極少數(shù)年份達(dá)到制度質(zhì)量較高區(qū)間。形成這樣的格局主要是由于東部地區(qū)區(qū)位優(yōu)越、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人力資源豐富，政府注重完善制度環(huán)境，提高市場化水平。

制度質(zhì)量的提高為中國培育高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群、提高自主創(chuàng)新能力、向價(jià)值鏈高端攀升、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了有力支撐。黨的十九大報(bào)告指出，要加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的完善需要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、法制、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等配套服務(wù)的制度性建設(shè)，提高公共機(jī)構(gòu)和中介組織的服務(wù)質(zhì)量。市場經(jīng)濟(jì)體制的完善是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及到政治、經(jīng)濟(jì)、法制、社會文化等方面，其中必然伴隨制度變遷、制度環(huán)境的改善及制度質(zhì)量的提高。因此，文章的實(shí)證研究利用制度門檻機(jī)制可以破解制度質(zhì)量提高的代價(jià)問題。從制度質(zhì)量與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚水平提高的關(guān)系看，中國目前正處于制度質(zhì)量收益期，為保證制度質(zhì)量的穩(wěn)步上升應(yīng)重視以下幾方面：優(yōu)化政府管理制度，為高技術(shù)企業(yè)營造良好的成長環(huán)境；遏制地方保護(hù)政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地理分工；放松價(jià)格管制，發(fā)揮市場機(jī)制的主導(dǎo)作用；創(chuàng)新企業(yè)投融資制度，開放資本市場。