劉欣珂

摘要： R&D支出情況與企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等主體的創(chuàng)新活動(dòng)密切相關(guān)，對(duì)促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升地區(qū)GDP等有著重要的作用。本文基于PVAR模型，對(duì)廣東等三省R&D經(jīng)費(fèi)支出與GDP增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果表明：長(zhǎng)期來(lái)看，R&D支出對(duì)GDP有積極影響，但該影響具有滯后性，其滯后期為5年，而GDP對(duì)R&D長(zhǎng)期的促進(jìn)作用并不明顯。

關(guān)鍵詞： GDP? R&D經(jīng)費(fèi)支出? 面板VAR模型

R&D（Research & Development， 研究與試驗(yàn)發(fā)展）是指在科技領(lǐng)域，為增加人類和社會(huì)知識(shí)總量并運(yùn)用這些知識(shí)去發(fā)展新技術(shù)而進(jìn)行的系統(tǒng)性創(chuàng)造活動(dòng)。它是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)科技活動(dòng)強(qiáng)度的重要指標(biāo)，其總量受到政府與市場(chǎng)的雙向影響。改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)家愈來(lái)愈重視R&D活動(dòng)，并提出了“科技興國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略。如今，供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)壓力不斷增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與R&D經(jīng)費(fèi)支出之間的關(guān)系成為了一個(gè)需要深入研究的命題。

一、文獻(xiàn)綜述

目前我國(guó)有關(guān)R&D的研究側(cè)重于R&D支出與產(chǎn)出之間關(guān)系、R&D支出與GDP之間關(guān)系等領(lǐng)域，學(xué)者們主要采用面板數(shù)據(jù)分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、包絡(luò)分析法、誤差修正模型等方法進(jìn)行研究。其中李平，張俊飚[1]使用面板協(xié)整和面板誤差修正模型研究了我國(guó)1997-2009年的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)R&D資源投入與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系，研究表明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)R&D資源投入與產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在正向的均衡關(guān)系。尹鋼，楊建梅[2]等建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)測(cè)算廣東省R&D的支出強(qiáng)度。高新偉，閆昊本[3]在使用Acemouglu的偏向性技術(shù)進(jìn)步框架下研究了R&D，表明R&D投放于中間生產(chǎn)領(lǐng)域收益最高。徐莉，方梓旭[4]使用包絡(luò)分析法測(cè)算了我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的R&D效率，考察了R&D效率的影響因素，研究發(fā)現(xiàn)R&D效率與企業(yè)R&D重視程度、高校及科研機(jī)構(gòu)數(shù)量呈顯著的正向關(guān)系。李惠娟[5]等運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)及誤差修正模型，對(duì)我國(guó)1990-2005年地方財(cái)政科技投入與科技創(chuàng)新之間關(guān)系進(jìn)行研究，表明二者之間存在著協(xié)整關(guān)系，二者呈現(xiàn)出長(zhǎng)期穩(wěn)定的特征，且前者對(duì)后者具有推動(dòng)作用。江濤[6]等基于VAR模型協(xié)整分析和Granger因果檢驗(yàn)，對(duì)1991-2005年四川財(cái)政科技投入與自主創(chuàng)新的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)財(cái)政科技投入與專利授權(quán)數(shù)量之間存在某種長(zhǎng)期均衡關(guān)系，財(cái)政科技投入與自主創(chuàng)新能力正相關(guān)，自主創(chuàng)新能力是財(cái)政科技投入的Granger原因。程華[7]等研究發(fā)現(xiàn)，政府科技投入對(duì)企業(yè)R&D投入有顯著促進(jìn)作用，政府科技投入和大中型工業(yè)企業(yè)R&D之間存在長(zhǎng)期相互影響，短期政府科技投入會(huì)影響大中型工業(yè)企業(yè)R&D投入，但是大中型工業(yè)企業(yè)R&D投入不一定會(huì)影響政府科技投入。

廣東、浙江、江蘇三省是我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著帶頭作用，其R&D經(jīng)費(fèi)支出也處于全國(guó)前列。本文利用三省1991至2016年期間的GDP和R&D經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù)，從PVAR模型的視角分析GDP與R&D經(jīng)費(fèi)支出之間的相互影響關(guān)系，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對(duì)建模結(jié)果進(jìn)行解釋，得出結(jié)論并提出相應(yīng)的建議。

二、實(shí)證分析

（一）數(shù)據(jù)處理

選取《廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒》《浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒》《江蘇省統(tǒng)計(jì)年鑒》1991-2016年三省GDP總量與R&D經(jīng)費(fèi)支出的原始數(shù)據(jù)，為消除通貨膨脹對(duì)數(shù)據(jù)影響，使用CPI進(jìn)行價(jià)格平減，并進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理。

（二）序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)

為了消除異方差性、減少波動(dòng)，對(duì)序列g(shù)dp和r&d取自然對(duì)數(shù)，得到對(duì)數(shù)序列l(wèi)ngdp和lnrd，再對(duì)兩個(gè)對(duì)數(shù)序列進(jìn)行一階差分，得到序列dlngdp、dlngrd，使用面板單位根檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)其單位根。

由表1可知lngdp、lnrd的單位根檢驗(yàn)值均大于10%水平下的t統(tǒng)計(jì)量臨界值，故不能拒絕序列存在一個(gè)單位根的原假設(shè)，認(rèn)為lngdp和lnrd存在一個(gè)單位根，是非平穩(wěn)時(shí)間序列。而dlngdp、dlngrd的單位根檢驗(yàn)值均在1%顯著性水平下拒絕原假設(shè)，因此，可以判斷出lngdp、lnrd都是一階單整序列。

（三）PVAR模型最大滯后階數(shù)的確定

在建立PVAR模型之前，先對(duì)lngdp和lnrd數(shù)據(jù)進(jìn)行前向化處理，以消除其個(gè)體效應(yīng)。一般根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則（AIC）和貝葉斯信息準(zhǔn)則（BIC）來(lái)確定模型的最大滯后階數(shù)，故采取估計(jì)各階PVAR，然后對(duì)比其AIC，BIC的方法進(jìn)行定階。

結(jié)果如下表所示。

從上表可以看出，AIC和BIC最小值對(duì)應(yīng)的階數(shù)均為5階，故建立PVAR（5）模型來(lái)進(jìn)行進(jìn)一步的分析。

（四）VAR模型的建立和檢驗(yàn)

根據(jù)前面的判斷，建立PVAR（5）模型，所得模型表示為如下矩陣形式：

可以看出該方程顯著性良好，AIC值為-6.15435，BIC值為-5.2468，AIC和BIC的值均很小，說(shuō)明所建立的PVAR（5）模型較為理想。

（五）脈沖響應(yīng)函數(shù)圖分析

為了繼續(xù)探究lngdp與lnrd之間的關(guān)系，我們使用脈沖響應(yīng)函數(shù)。脈沖響應(yīng)函數(shù)圖表示給一個(gè)變量的當(dāng)期施加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的正向沖擊會(huì)對(duì)另一個(gè)變量的當(dāng)期和未來(lái)值所產(chǎn)生的影響。繪制的脈沖響應(yīng)函數(shù)如圖1所示。

由脈沖相應(yīng)圖可以看出，GDP對(duì)自身的沖擊在第二期達(dá)到最大值，最后開(kāi)始下降至0，并在0附近波動(dòng)之后趨于平穩(wěn)，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)具有自我調(diào)節(jié)作用，即：對(duì)經(jīng)濟(jì)的短期沖擊最終會(huì)趨于平穩(wěn)。R&D對(duì)自身的沖擊在第二期有一個(gè)增加，隨后有所下降，并在第5-7期達(dá)到最大，隨后才逐漸下降，這說(shuō)明研究與試驗(yàn)發(fā)展的投資具有自我吸引作用，即：當(dāng)研究投資在產(chǎn)生技術(shù)創(chuàng)新之后，會(huì)吸引資本進(jìn)行追加投資，而且這個(gè)過(guò)程可能會(huì)延續(xù)數(shù)年。從GDP對(duì)RD的沖擊響應(yīng)來(lái)看，短期R&D的增加會(huì)使GDP有所下降，但在6-8年之后，對(duì)GDP的推動(dòng)作用達(dá)到最高，隨后緩慢衰減。這與高新技術(shù)投資回報(bào)的滯后性以及科研的周期性有關(guān)，當(dāng)期的投資并不能立即推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但一項(xiàng)技術(shù)發(fā)明應(yīng)用成熟之后，對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用相當(dāng)可觀且作用時(shí)間較長(zhǎng)。從R&D對(duì)GDP的沖擊響應(yīng)來(lái)看，GDP短期的提高會(huì)推動(dòng)高新技術(shù)投資的增加，但影響并不顯著。

三、結(jié)論及建議

其一，通過(guò)PVAR建模，我們可以得出：廣東等三省的科研經(jīng)費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)有著較為積極的推動(dòng)作用，但是在當(dāng)期作用并不明顯，投資回報(bào)的滯后期為5年，投資回報(bào)的高峰期為5-7年。這是由于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資成效取決于科研技術(shù)在生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用狀況。科研成果完美融入生產(chǎn)則對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量以及產(chǎn)量產(chǎn)生一定的影響，有利于降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;會(huì)對(duì)產(chǎn)品本身產(chǎn)生一定的影響，從而使得產(chǎn)品產(chǎn)生一些原來(lái)不具備的屬性，提高產(chǎn)品的吸引力，促進(jìn)需求的增加。

其二，科研經(jīng)費(fèi)投資有其特殊性，并不能像其他領(lǐng)域投資一樣立竿見(jiàn)影。從分析可以看出，科研經(jīng)費(fèi)投資的回報(bào)一般會(huì)在幾年之后才能達(dá)到峰值，所以政府以及企業(yè)應(yīng)該克服傳統(tǒng)的發(fā)展眼光，不能由于科研投入效果不顯著而邊緣化科研投入。從上述分析中也可以看出，科研投入本身具有一定資本收入能力，但是，是在產(chǎn)生技術(shù)創(chuàng)新之后，因此政府的引導(dǎo)能夠使得科學(xué)研究投入良性發(fā)展壯大，從而產(chǎn)生更多的創(chuàng)新成果促進(jìn)社會(huì)的發(fā)展。政府需要將長(zhǎng)期回報(bào)作為投資回報(bào)率分析的考核依據(jù)。

其三，GDP的增長(zhǎng)對(duì)于高新技術(shù)投資的增長(zhǎng)推動(dòng)較小，這與我國(guó)傳統(tǒng)的發(fā)展模式有關(guān)，我國(guó)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于中低端，一方面發(fā)展模式上難以從過(guò)去資本拉動(dòng)需求的模式轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍及l(fā)展、創(chuàng)新帶動(dòng)需求提高模式，而且我國(guó)產(chǎn)業(yè)本身存在著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。另一方面，在人才需求上，高校高端人才大多回流入高校，而很少進(jìn)入企業(yè)，使得科研與企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)法有效互動(dòng)。這兩方面共同促使GDP的增長(zhǎng)對(duì)高新技術(shù)投資增長(zhǎng)作用力小。政府部門應(yīng)該加大宣傳和補(bǔ)貼力度，引導(dǎo)市場(chǎng)資本流向高新技術(shù)投資領(lǐng)域。

參考文獻(xiàn)：

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作者單位：重慶工商大學(xué)