王雯

（招商銀行股份有限公司廈門分行風(fēng)險管理部，福建 廈門 361000）

近年來，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)越來越多地應(yīng)用于金融領(lǐng)域，金融科技（Financial Technology，簡稱Fintech）這一新名詞隨之應(yīng)運而生。國內(nèi)外商業(yè)銀行不僅積極地借助新興科技改善金融服務(wù)和重塑核心競爭力，而且在風(fēng)險管理環(huán)節(jié)更進一步加強金融科技的運用，金融和科技的融合也將引領(lǐng)風(fēng)險控制走向更加智能化、自動化、系統(tǒng)化的管理。

一、金融科技在風(fēng)險管理中的應(yīng)用

在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈這四大技術(shù)應(yīng)用最多，但側(cè)重領(lǐng)域有所不同，應(yīng)用深度也有差異，存在一定交叉。其中，大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)主要解決信息不對稱問題，大多應(yīng)用在信用風(fēng)險管理中；人工智能風(fēng)控技術(shù)是在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上解決風(fēng)控模型優(yōu)化的問題；云計算技術(shù)可以有效提升海量數(shù)據(jù)的運算能力和速度；區(qū)塊鏈技術(shù)大多應(yīng)用于操作風(fēng)險管理中的技術(shù)安全領(lǐng)域。

（一）大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)

銀行業(yè)務(wù)的最大難點在于如何解決信息不對稱性，而利用數(shù)據(jù)積累和大數(shù)據(jù)技術(shù)建立有效的智能化風(fēng)控體系，恰好可以有效地解決信息不對稱問題。目前，大數(shù)據(jù)應(yīng)用較為廣泛的風(fēng)控領(lǐng)域主要有欺詐識別、授信評分以及貸后管理等。大數(shù)據(jù)的價值主要體現(xiàn)在通過對數(shù)據(jù)的智能處理中獲取有用信息，從而提升決策能力。例如，微眾銀行采用比邏輯回歸模型更加復(fù)雜且更具優(yōu)勢的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來處理稀疏數(shù)據(jù)、解決過度擬合和高維數(shù)據(jù)，從而預(yù)測準(zhǔn)確性更高，區(qū)分能力更好。

（二）人工智能風(fēng)控技術(shù)

機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)的預(yù)測作用，有助于幫助銀行分析客戶行為，降低信用風(fēng)險。人工智能和大數(shù)據(jù)的緊密結(jié)合已成為目前風(fēng)險管理的重要手段，其基本邏輯是通過在深度學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘中自我更新、自我調(diào)整和自我迭代，進而從更多維度的大數(shù)據(jù)中把握風(fēng)險規(guī)律。例如，運用機器學(xué)習(xí)算法分析銀行的風(fēng)險數(shù)據(jù)，進行惡意客戶的篩選。又如，在一些交易、賬戶登錄等場景應(yīng)用無監(jiān)督機器學(xué)習(xí)模型，在沒有“正確答案”的標(biāo)簽數(shù)據(jù)的情況下，通過分析欺詐用戶和正常用戶行為模式的異同，識別欺詐風(fēng)險。

（三）區(qū)塊鏈技術(shù)

區(qū)塊鏈技術(shù)是一種按照時間順序?qū)?shù)據(jù)區(qū)塊以順序相連的方式組合成的一種鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并以密碼學(xué)方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本（分布式數(shù)據(jù)庫），主要應(yīng)用于操作風(fēng)險管理中的身份驗證、支付安全等領(lǐng)域，重點針對的是人工操作中驗證困難帶來的風(fēng)險。例如，在支付清算方面，區(qū)塊鏈技術(shù)支持下的交易模式能使交易日和交割日間隔從1-3天縮短至10分鐘,減少了交易風(fēng)險,提高了效率和可控性。

二、金融科技融合風(fēng)險管理的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

在金融科技時代，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的改變必然對風(fēng)險管理提出新的要求，如何利用金融科技改善商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)控模式，提升風(fēng)險管理能力，成為商業(yè)銀行亟待探索的發(fā)展道路。

目前，許多商業(yè)銀行已經(jīng)意識到金融科技巨大潛力在風(fēng)險管理方面發(fā)揮的重要作用，積極主動擁抱金融科技，傾斜資源加大對金融科技的投入和研發(fā)。例如，平安集團運用大數(shù)據(jù)技術(shù)對零售信貸業(yè)務(wù)的客戶還款能力和還款意愿進行信息核真核實、黑名單比對、社交行為分析、行為軌跡分析等，可以非?？焖俚蔫b別出欺詐行為，大大降低了風(fēng)險成本。招商銀行信用卡中心打造“智慧風(fēng)控”體系，引入高維模型、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)，以差異化、精準(zhǔn)化的交易策略分發(fā)實現(xiàn)了信用卡交易的實時風(fēng)險管理。此外，為解決風(fēng)險管理中客戶風(fēng)險信息散落、關(guān)聯(lián)關(guān)系識別困難等問題，招商銀行還通過整合行內(nèi)外的企業(yè)信息，運用大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)，上線風(fēng)險大數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控平臺，全面支持企業(yè)風(fēng)險信息檢索展示、分析預(yù)測以及智能建模的功能。

可以預(yù)見，風(fēng)險管理能力仍將是未來銀行的核心競爭力，是銀行賴以生存和發(fā)展的重要保障。在金融科技的影響下，憑借大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，完善傳統(tǒng)風(fēng)險管理過程中的分析方法以及組織構(gòu)建，讓科技與風(fēng)險管理實現(xiàn)完美融合。在貸前階段，改善傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式當(dāng)中的主觀經(jīng)驗判斷，形成全新的以數(shù)據(jù)分析為主導(dǎo)的智能決策方式。在貸中階段，對客戶的經(jīng)營活動等進行動態(tài)跟蹤，將前期客戶分析中產(chǎn)生的偏離度加以修正。在貸后階段，利用反欺詐技術(shù)等，實現(xiàn)后臺風(fēng)險管理與其他業(yè)務(wù)流程的整合管理。

三、金融科技提升商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展建議

展望未來，商業(yè)銀行應(yīng)進一步整合內(nèi)部資源，圍繞金融科技銀行建設(shè)，加快實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施、運營體系、企業(yè)文化、人才隊伍等底層架構(gòu)的轉(zhuǎn)變，以科技化的方法、開放性的思維擁抱金融科技，提升風(fēng)險管理的精細化和前瞻性。

（一）加快體系化基礎(chǔ)建設(shè)

首先要完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)體系，打通商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)庫分享的壁壘，實現(xiàn)各板塊間客戶數(shù)據(jù)整合與共享機制，統(tǒng)一各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理維度，以數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作推動信息標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)模塊化，為后續(xù)研發(fā)打下堅實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；二是在此基礎(chǔ)上梳理行內(nèi)外系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行分類，對數(shù)據(jù)進行清洗、分析，重新落實數(shù)據(jù)管理部門；三是在系統(tǒng)建設(shè)方面，進一步更新迭代征信系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，逐步搭建及優(yōu)化支持授信業(yè)務(wù)智能化的平臺體系；四是以客戶為維度建立所有信息的歸集和管理視圖，包括客戶及其集團、關(guān)聯(lián)方的授信、交易、押品、存款、行內(nèi)外擔(dān)保信息、訴訟信息、工商信息、客戶所在的營銷、風(fēng)險、收益等數(shù)據(jù)進行歸集匯總，在統(tǒng)籌管理層面對客戶進行持續(xù)挖掘和風(fēng)險信號識別等工作，最終建立起客戶的全景視圖。

（二）調(diào)整IT組織架構(gòu)

在架構(gòu)優(yōu)化方面，應(yīng)構(gòu)建IT團隊前置化的敏捷型組織架構(gòu)，進一步強化分行IT部門職能，構(gòu)建敏捷型組織架構(gòu)，提升響應(yīng)速度和研發(fā)節(jié)奏。在總行層面，還可考慮成立專門的金融科技應(yīng)用實驗室，利用人工智能、云計算以及大數(shù)據(jù)等技術(shù)進行模擬，從而更準(zhǔn)確地預(yù)測風(fēng)險。

（三）防范金融科技帶來的各類風(fēng)險

在金融科技下，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了極大轉(zhuǎn)變，并且，金融科技本身存在風(fēng)險，技術(shù)還不成熟，具有較高的隱蔽性和突發(fā)性，一旦出現(xiàn)問題可能會導(dǎo)致真正的系統(tǒng)性風(fēng)險。因此，我們還應(yīng)關(guān)注金融科技創(chuàng)新過程中的信息安全問題、模型風(fēng)險、操作風(fēng)險等，商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的風(fēng)險評估體系和完備的應(yīng)急處置策略。

（四）重視金融科技人才的儲備和培養(yǎng)

金融科技時代創(chuàng)造價值的主角仍是“人”，既懂金融又懂技術(shù)的“跨界”復(fù)合型人才在商業(yè)銀行中成為稀缺資源。因此，在人才儲備方面，商業(yè)銀行要注重金融科技人才的儲備和培養(yǎng)，積極引進復(fù)合型人才。