亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        帶有相依利率和保費的離散時間模型的破產(chǎn)問題

        2017-01-18 15:42:33包振華魏龍飛
        經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2016年4期

        包振華 魏龍飛

        摘要考慮一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程,其中利率和保費收入過程為兩個不同的自回歸移動平均模型.利用更新遞歸方法,得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間分布的遞歸計算公式.

        關(guān)鍵詞自回歸移動平均模型;破產(chǎn)前盈余;破產(chǎn)后赤字;破產(chǎn)持續(xù)時間

        中圖分類號O211.67文獻(xiàn)標(biāo)識碼A

        AbstractWe consider a discrete time risk model with dependent structures, in which two different autoregressive moving average models for interest rates and premiums are assumed. By using renewal recursive technique, the recursive formula for the joint distribution of the surplus before ruin and the deficit after ruin, together with the distribution of the duration of ruin are obtained.

        Keywordsautoregressive moving average model; surplus before ruin; deficit after ruin;the duration of ruin

        1引言

        保險公司的財務(wù)狀況和償付能力是保險人和投保人共同關(guān)心的問題,因此研究保險公司的破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)后赤字等相關(guān)問題是十分必要的[1].另一方面,保險公司在發(fā)生破產(chǎn)之后,財務(wù)狀況的惡化程度和困境所持續(xù)的時間既關(guān)系到保險公司的前途,又影響著廣大保戶的切身利益.因此,需要進(jìn)一步研究破產(chǎn)持續(xù)時間的概率性質(zhì).文獻(xiàn)[2]研究了利率具有一階自回歸結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)前一時刻盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間分布.文獻(xiàn)[3]研究了帶隨機(jī)利率的雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)前盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間.文獻(xiàn)[4]研究了自回歸移動平均模型(簡稱ARMA模型)下破產(chǎn)概率滿足的遞歸方程及上界估計.文獻(xiàn)[5]研究了ARMA模型的破產(chǎn)赤字分布的遞推公式及上下界估計.本文進(jìn)一步研究ARMA模型的破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布以及破產(chǎn)持續(xù)時間,利用更新遞歸方法,得到這些破產(chǎn)量所滿足的遞歸計算公式.

        2模型

        5結(jié)論

        近年來,基于時間序列的利率模型在精算文獻(xiàn)中得到了非常廣泛的關(guān)注.本文考慮了一類基于相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程,在利率和保費收入過程分別假設(shè)為兩個不同的自回歸移動平均模型的情況下,利用更新遞歸技巧,得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間的遞歸計算公式,這些結(jié)論可以為保險實踐提供一定的決策參考.

        參考文獻(xiàn)

        [1]Dufresne F,Gerber H U.The surpluses immediately before and at ruin,and the amount of the claim causing ruin[J].Genetics,1998,7(3):193-199.

        [2]孔繁超,于莉.具有相依利息率的離散時間保費風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J].高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯, 2005, 20(3):320-326.

        [3]唐國強(qiáng).帶息雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J].經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2006,23(3):235-242.

        [4]D J YAO , R M WANG. Upper bounds for ruin probability in two dependent risk models under rates of interest [J]. Applications Stochastic Models Bus.Ind, 2010,26(4):362-373.

        [5]包振華,魏龍飛.一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險模型的赤字分布[J].數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識, 2005, 46(11):83-90.

        亚洲熟妇丰满多毛xxxx| 99久久国产亚洲综合精品| 一区二区三区国产精品| 色和尚色视频在线看网站| 免费一级淫片日本高清| 无码毛片内射白浆视频| 亚洲av无码一区二区三区乱子伦| 九九99久久精品国产| 亚洲不卡无码高清视频| 日韩性感av一区二区三区| 亚洲女同免费在线观看| 五月开心婷婷六月综合| 亚洲女同一区二区| 色一情一区二| 久久精品国产99精品国偷| 中文人妻av大区中文不卡 | 日本丰满老妇bbw| 97夜夜澡人人爽人人喊中国片| 麻豆AⅤ精品无码一区二区| 亚洲国产精品成人久久av| 亚洲免费一区二区三区四区| 在线观看人成视频免费| 亚洲老妇色熟女老太| 国产精品一区二区韩国AV| 麻豆成年视频在线观看| 亚洲av一二三四五区在线| 亚洲国产国语在线对白观看| 久久精品国产视频在热| 国产精品一区二区 尿失禁 | 国产精品久久久在线看| 无码人妻aⅴ一区二区三区| 国产精品白浆一区二小说| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 亚洲黄色官网在线观看| 国产精品一区二区三区在线观看| 内射人妻少妇无码一本一道| 少妇人妻偷人精品视频| 久久无码一一区| 蜜桃视频网址在线观看| 久久天堂一区二区三区av| 国产精品久久777777|