包振華　魏龍飛

摘要考慮一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程，其中利率和保費收入過程為兩個不同的自回歸移動平均模型.利用更新遞歸方法，得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間分布的遞歸計算公式.

關(guān)鍵詞自回歸移動平均模型；破產(chǎn)前盈余；破產(chǎn)后赤字；破產(chǎn)持續(xù)時間

中圖分類號O211.67文獻(xiàn)標(biāo)識碼A

AbstractWe consider a discrete time risk model with dependent structures， in which two different autoregressive moving average models for interest rates and premiums are assumed. By using renewal recursive technique， the recursive formula for the joint distribution of the surplus before ruin and the deficit after ruin， together with the distribution of the duration of ruin are obtained.

Keywordsautoregressive moving average model； surplus before ruin； deficit after ruin；the duration of ruin

1引言

保險公司的財務(wù)狀況和償付能力是保險人和投保人共同關(guān)心的問題，因此研究保險公司的破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)后赤字等相關(guān)問題是十分必要的[1].另一方面，保險公司在發(fā)生破產(chǎn)之后，財務(wù)狀況的惡化程度和困境所持續(xù)的時間既關(guān)系到保險公司的前途，又影響著廣大保戶的切身利益.因此，需要進(jìn)一步研究破產(chǎn)持續(xù)時間的概率性質(zhì).文獻(xiàn)[2]研究了利率具有一階自回歸結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)前一時刻盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間分布.文獻(xiàn)[3]研究了帶隨機(jī)利率的雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)前盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間.文獻(xiàn)[4]研究了自回歸移動平均模型（簡稱ARMA模型）下破產(chǎn)概率滿足的遞歸方程及上界估計.文獻(xiàn)[5]研究了ARMA模型的破產(chǎn)赤字分布的遞推公式及上下界估計.本文進(jìn)一步研究ARMA模型的破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布以及破產(chǎn)持續(xù)時間，利用更新遞歸方法，得到這些破產(chǎn)量所滿足的遞歸計算公式.

2模型

5結(jié)論

近年來，基于時間序列的利率模型在精算文獻(xiàn)中得到了非常廣泛的關(guān)注.本文考慮了一類基于相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程，在利率和保費收入過程分別假設(shè)為兩個不同的自回歸移動平均模型的情況下，利用更新遞歸技巧，得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間的遞歸計算公式，這些結(jié)論可以為保險實踐提供一定的決策參考.

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