亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        帶有相依利率和保費的離散時間模型的破產(chǎn)問題

        2017-01-18 15:42:33包振華魏龍飛
        經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2016年4期

        包振華 魏龍飛

        摘要考慮一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程,其中利率和保費收入過程為兩個不同的自回歸移動平均模型.利用更新遞歸方法,得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間分布的遞歸計算公式.

        關(guān)鍵詞自回歸移動平均模型;破產(chǎn)前盈余;破產(chǎn)后赤字;破產(chǎn)持續(xù)時間

        中圖分類號O211.67文獻(xiàn)標(biāo)識碼A

        AbstractWe consider a discrete time risk model with dependent structures, in which two different autoregressive moving average models for interest rates and premiums are assumed. By using renewal recursive technique, the recursive formula for the joint distribution of the surplus before ruin and the deficit after ruin, together with the distribution of the duration of ruin are obtained.

        Keywordsautoregressive moving average model; surplus before ruin; deficit after ruin;the duration of ruin

        1引言

        保險公司的財務(wù)狀況和償付能力是保險人和投保人共同關(guān)心的問題,因此研究保險公司的破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)后赤字等相關(guān)問題是十分必要的[1].另一方面,保險公司在發(fā)生破產(chǎn)之后,財務(wù)狀況的惡化程度和困境所持續(xù)的時間既關(guān)系到保險公司的前途,又影響著廣大保戶的切身利益.因此,需要進(jìn)一步研究破產(chǎn)持續(xù)時間的概率性質(zhì).文獻(xiàn)[2]研究了利率具有一階自回歸結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險模型的破產(chǎn)前一時刻盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間分布.文獻(xiàn)[3]研究了帶隨機(jī)利率的雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)前盈余分布與破產(chǎn)持續(xù)時間.文獻(xiàn)[4]研究了自回歸移動平均模型(簡稱ARMA模型)下破產(chǎn)概率滿足的遞歸方程及上界估計.文獻(xiàn)[5]研究了ARMA模型的破產(chǎn)赤字分布的遞推公式及上下界估計.本文進(jìn)一步研究ARMA模型的破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布以及破產(chǎn)持續(xù)時間,利用更新遞歸方法,得到這些破產(chǎn)量所滿足的遞歸計算公式.

        2模型

        5結(jié)論

        近年來,基于時間序列的利率模型在精算文獻(xiàn)中得到了非常廣泛的關(guān)注.本文考慮了一類基于相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險過程,在利率和保費收入過程分別假設(shè)為兩個不同的自回歸移動平均模型的情況下,利用更新遞歸技巧,得到了破產(chǎn)前盈余與破產(chǎn)后赤字的聯(lián)合分布和破產(chǎn)持續(xù)時間的遞歸計算公式,這些結(jié)論可以為保險實踐提供一定的決策參考.

        參考文獻(xiàn)

        [1]Dufresne F,Gerber H U.The surpluses immediately before and at ruin,and the amount of the claim causing ruin[J].Genetics,1998,7(3):193-199.

        [2]孔繁超,于莉.具有相依利息率的離散時間保費風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J].高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯, 2005, 20(3):320-326.

        [3]唐國強(qiáng).帶息雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J].經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2006,23(3):235-242.

        [4]D J YAO , R M WANG. Upper bounds for ruin probability in two dependent risk models under rates of interest [J]. Applications Stochastic Models Bus.Ind, 2010,26(4):362-373.

        [5]包振華,魏龍飛.一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時間風(fēng)險模型的赤字分布[J].數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識, 2005, 46(11):83-90.

        亚洲av成人综合网成人| 亚洲一区sm无码| 素人激情福利视频| 青青草免费在线视频久草| 国产精品久人妻精品老妇| 久久久久久好爽爽久久| 一本久到久久亚洲综合| 中文字幕被公侵犯的丰满人妻| 黄片视频免费观看蜜桃| 国产综合无码一区二区辣椒 | 天堂av一区一区一区| 国产亚洲精品久久情侣| 亚洲国产成人久久综合| 亚洲一区二区三区在线网站| 青青草免费高清视频在线观看| 国产精品亚洲精品国产| 亚洲成a人无码| 欧美va免费精品高清在线| 国产一区二区高清不卡在线| 视频在线观看免费一区二区| 18禁黄久久久aaa片| 狠狠躁夜夜躁AV网站中文字幕| 高清少妇一区二区三区| 免费午夜爽爽爽www视频十八禁 | 国产成人精品免费久久久久| 波多野结衣av手机在线观看| 99久久国内精品成人免费| 中文字幕日本在线乱码| 亚洲午夜成人精品无码色欲| 成年女人毛片免费视频| 亚洲人成网站www| 日本精品久久不卡一区二区 | 国产精品三区四区亚洲av| 一夲道无码人妻精品一区二区| 久久国产亚洲高清观看5388| 我也色自拍俺也色自拍| 女人下边被添全过视频| 久久99精品国产99久久| 亚洲高清在线观看免费视频| 精品粉嫩av一区二区三区| 国产亚洲精品bt天堂精选|