亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        馬氏調(diào)制費(fèi)率復(fù)合Poisson Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題

        2016-11-09 10:07:32余國(guó)勝賀小麗姚春臨熊昕
        經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2016年3期
        關(guān)鍵詞:模型

        余國(guó)勝+賀小麗+姚春臨+熊昕

        摘 要 考慮了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型,充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)得到了第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)的具體表達(dá)式以解釋結(jié)果.需要特別指出的是,所研究模型的盈余過(guò)程不具有平穩(wěn)增量性,只能充分運(yùn)用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,研究了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,豐富了保險(xiǎn)公司對(duì)預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究,對(duì)保險(xiǎn)公司考慮財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門設(shè)計(jì)某些監(jiān)管指標(biāo)系統(tǒng)具有一定的參考指導(dǎo)價(jià)值.

        關(guān)鍵詞 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì);條件矩母函數(shù);微積分方程;馬氏調(diào)制;預(yù)警區(qū);復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型

        中圖分類號(hào) O211.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

        Abstract The duration of negative surplus for compound Poisson-Geometric risk model with Markov-modulated premium rates is considered. By taking full advantage of the strong Markov property of the surplus process, an integral-differential equation of a conditional moment generating function for the first duration of negative surplus has been obtained. Under the two states model, when the claim is exponential distribution, the explicit expression of a conditional moment generating function for the first duration of negative surplus is given to illustrate the results. Particularly wish to point out, the surplus process of the research model is not stable and incremental, the strong Markov property of the surplus process can be fully used, the problem of the duration of negative surplus for compound Poisson-Geometric risk model with Markov-modulated premium rates is researched for the first time. It has enriched the insurance companies to the study of the duration of negative surplus. It has a certain reference value to consider the financial early warning system for insurance companies and to design certain supervision index system for insurance supervision department.

        Key words probability and mathematical statistics; conditional moment generating function;integral-differential equation; Markov-modulated; Duration of negative surplus; compound Poisson-Geometric risk model

        1 引 言

        破產(chǎn)概率問(wèn)題是風(fēng)險(xiǎn)理論研究中的核心問(wèn)題之一,可以為保險(xiǎn)公司決策者提供一個(gè)早期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警.風(fēng)險(xiǎn)理論中的“破產(chǎn)”并不意味著保險(xiǎn)公司真正破產(chǎn),只是保險(xiǎn)公司面臨著暫時(shí)的財(cái)務(wù)危機(jī),假如保險(xiǎn)公司可以從外部(或公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)之間)得到幫助,使其在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間從負(fù)盈余狀態(tài)恢復(fù)過(guò)來(lái)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的時(shí)間稱為預(yù)警區(qū).鐘朝艷(2012)研究了一類復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型下預(yù)警區(qū)問(wèn)題,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并在指數(shù)理賠情形下給出其精確解[1].鐘朝艷(2014)將利率因素引入一復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型,得到第一預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并在指數(shù)理賠的特殊假設(shè)下得到其精確解[2].崔巍和余旌胡(2012)討論了一類推廣的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,此模型保費(fèi)收入過(guò)程是復(fù)合Poisson過(guò)程,理賠次數(shù)過(guò)程是Poisson-Geometric過(guò)程[3].近年來(lái),馬氏調(diào)制費(fèi)率的風(fēng)險(xiǎn)模型引起了學(xué)者們的廣泛關(guān)注.向陽(yáng)和劉再明(2002)討論了具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,對(duì)于給定的初始狀態(tài)和初始分布,給出了條件破產(chǎn)概率ψi(u)和最終破產(chǎn)概率ψ(u)所滿足的積分方程,并給出了零初始資產(chǎn)時(shí)破產(chǎn)概率ψ(0)的明確表達(dá)式[4].受此啟發(fā),考慮一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型,充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)得到了第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)的具體表達(dá)式以解釋結(jié)果.

        5 結(jié) 論

        充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,運(yùn)用有別于傳統(tǒng)鞅方法的方法,討論了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)給出其精確解,豐富了保險(xiǎn)公司對(duì)預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究,對(duì)保險(xiǎn)公司考慮財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門設(shè)計(jì)某些監(jiān)管指標(biāo)系統(tǒng)具有一定的參考指導(dǎo)價(jià)值.

        參考文獻(xiàn)

        [1] 鐘朝艷. 復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題[J].經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2012,29(2):83-86.

        [2] 鐘朝艷. 一類常利率復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題[J].西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2014,39(3):36-40.

        [3] 崔巍,余旌胡. 一類推廣的復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型下預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究[J]. 數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào),2012,32A(1):27-40.

        [4] 向陽(yáng),劉再明. 具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2002,19(4):47-51.

        [5] 毛澤春,劉錦萼.索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型及破產(chǎn)概率[J].應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào),2005,28(3):419-428.endprint

        猜你喜歡
        模型
        一半模型
        一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
        適用于BDS-3 PPP的隨機(jī)模型
        提煉模型 突破難點(diǎn)
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        p150Glued在帕金森病模型中的表達(dá)及分布
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        3D打印中的模型分割與打包
        农村欧美丰满熟妇xxxx| 亚洲av天堂一区二区| 国产成年人毛片在线99| 免费a级毛片无码av| 色偷偷88888欧美精品久久久 | 蜜臀av 国内精品久久久| 无码AV高潮喷水无码专区线| 久久精品人妻嫩草av蜜桃| 日本一区二区在线高清观看| 无码中文字幕免费一区二区三区| 成年人黄视频大全| 蜜桃视频中文字幕一区二区三区| 亚洲婷婷久悠悠色悠在线播放 | 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 精品久久久久久电影院| 久久一区二区视频在线观看| 风情韵味人妻hd| 日本亚洲国产一区二区三区| 国产精品国产午夜免费看福利| 中文字幕乱码亚洲三区| 亚洲色成人网站www永久| 国产女在线| 少妇激情一区二区三区久久大香香 | 国产肉体XXXX裸体784大胆| 亚洲情精品中文字幕99在线| 亚洲开心婷婷中文字幕| 日本乱人伦在线观看| 91精品欧美综合在线观看| 亚洲天堂av在线免费观看| 高清偷自拍亚洲精品三区 | 在线观看国产一区二区av| 国产精品美女久久久久av福利| 一级免费毛片| 粗一硬一长一进一爽一a视频| 精品熟人妻一区二区三区四区不卡 | 日韩亚洲av无码一区二区三区| 男人的天堂av网站一区二区| 中文字幕有码在线人妻| 国产成人a在线观看视频免费| 欧美极品第一页| 日韩女同一区二区三区久久|