亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        馬氏調(diào)制費(fèi)率復(fù)合Poisson Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題

        2016-11-09 10:07:32余國(guó)勝賀小麗姚春臨熊昕
        經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2016年3期
        關(guān)鍵詞:模型

        余國(guó)勝+賀小麗+姚春臨+熊昕

        摘 要 考慮了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型,充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)得到了第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)的具體表達(dá)式以解釋結(jié)果.需要特別指出的是,所研究模型的盈余過(guò)程不具有平穩(wěn)增量性,只能充分運(yùn)用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,研究了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,豐富了保險(xiǎn)公司對(duì)預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究,對(duì)保險(xiǎn)公司考慮財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門設(shè)計(jì)某些監(jiān)管指標(biāo)系統(tǒng)具有一定的參考指導(dǎo)價(jià)值.

        關(guān)鍵詞 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì);條件矩母函數(shù);微積分方程;馬氏調(diào)制;預(yù)警區(qū);復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型

        中圖分類號(hào) O211.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

        Abstract The duration of negative surplus for compound Poisson-Geometric risk model with Markov-modulated premium rates is considered. By taking full advantage of the strong Markov property of the surplus process, an integral-differential equation of a conditional moment generating function for the first duration of negative surplus has been obtained. Under the two states model, when the claim is exponential distribution, the explicit expression of a conditional moment generating function for the first duration of negative surplus is given to illustrate the results. Particularly wish to point out, the surplus process of the research model is not stable and incremental, the strong Markov property of the surplus process can be fully used, the problem of the duration of negative surplus for compound Poisson-Geometric risk model with Markov-modulated premium rates is researched for the first time. It has enriched the insurance companies to the study of the duration of negative surplus. It has a certain reference value to consider the financial early warning system for insurance companies and to design certain supervision index system for insurance supervision department.

        Key words probability and mathematical statistics; conditional moment generating function;integral-differential equation; Markov-modulated; Duration of negative surplus; compound Poisson-Geometric risk model

        1 引 言

        破產(chǎn)概率問(wèn)題是風(fēng)險(xiǎn)理論研究中的核心問(wèn)題之一,可以為保險(xiǎn)公司決策者提供一個(gè)早期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警.風(fēng)險(xiǎn)理論中的“破產(chǎn)”并不意味著保險(xiǎn)公司真正破產(chǎn),只是保險(xiǎn)公司面臨著暫時(shí)的財(cái)務(wù)危機(jī),假如保險(xiǎn)公司可以從外部(或公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)之間)得到幫助,使其在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間從負(fù)盈余狀態(tài)恢復(fù)過(guò)來(lái)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的時(shí)間稱為預(yù)警區(qū).鐘朝艷(2012)研究了一類復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型下預(yù)警區(qū)問(wèn)題,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并在指數(shù)理賠情形下給出其精確解[1].鐘朝艷(2014)將利率因素引入一復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型,得到第一預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并在指數(shù)理賠的特殊假設(shè)下得到其精確解[2].崔巍和余旌胡(2012)討論了一類推廣的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,此模型保費(fèi)收入過(guò)程是復(fù)合Poisson過(guò)程,理賠次數(shù)過(guò)程是Poisson-Geometric過(guò)程[3].近年來(lái),馬氏調(diào)制費(fèi)率的風(fēng)險(xiǎn)模型引起了學(xué)者們的廣泛關(guān)注.向陽(yáng)和劉再明(2002)討論了具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,對(duì)于給定的初始狀態(tài)和初始分布,給出了條件破產(chǎn)概率ψi(u)和最終破產(chǎn)概率ψ(u)所滿足的積分方程,并給出了零初始資產(chǎn)時(shí)破產(chǎn)概率ψ(0)的明確表達(dá)式[4].受此啟發(fā),考慮一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型,充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)得到了第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)的具體表達(dá)式以解釋結(jié)果.

        5 結(jié) 論

        充分利用盈余過(guò)程的強(qiáng)馬氏性,運(yùn)用有別于傳統(tǒng)鞅方法的方法,討論了一類具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題,得到第一個(gè)預(yù)警區(qū)的一個(gè)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程,并進(jìn)一步在兩狀態(tài)情形下,當(dāng)理賠額的分布為指數(shù)分布時(shí)給出其精確解,豐富了保險(xiǎn)公司對(duì)預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究,對(duì)保險(xiǎn)公司考慮財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門設(shè)計(jì)某些監(jiān)管指標(biāo)系統(tǒng)具有一定的參考指導(dǎo)價(jià)值.

        參考文獻(xiàn)

        [1] 鐘朝艷. 復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題[J].經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2012,29(2):83-86.

        [2] 鐘朝艷. 一類常利率復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問(wèn)題[J].西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2014,39(3):36-40.

        [3] 崔巍,余旌胡. 一類推廣的復(fù)合Poisson-Geometric 風(fēng)險(xiǎn)模型下預(yù)警區(qū)問(wèn)題的研究[J]. 數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào),2012,32A(1):27-40.

        [4] 向陽(yáng),劉再明. 具有馬氏調(diào)制費(fèi)率的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2002,19(4):47-51.

        [5] 毛澤春,劉錦萼.索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型及破產(chǎn)概率[J].應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào),2005,28(3):419-428.endprint

        猜你喜歡
        模型
        一半模型
        一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型
        適用于BDS-3 PPP的隨機(jī)模型
        提煉模型 突破難點(diǎn)
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        p150Glued在帕金森病模型中的表達(dá)及分布
        函數(shù)模型及應(yīng)用
        重要模型『一線三等角』
        重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計(jì)的漸近分布
        3D打印中的模型分割與打包
        伊人网综合| 国产69精品久久久久app下载| 国产精品毛片完整版视频| 久久理论片午夜琪琪电影网| 无码av免费一区二区三区| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 白丝美女被狂躁免费视频网站| 国产一级一片内射视频在线| 在线视频一区二区国产| 美女mm131爽爽爽| 欧美俄罗斯乱妇| 无码精品人妻一区二区三区98| 日韩av免费一区二区| 吃奶呻吟打开双腿做受视频| 全免费a级毛片免费看视频| 无码熟妇人妻AV影音先锋| 国产熟女精品一区二区| 性色视频加勒比在线观看| 久久久久女人精品毛片| 日本在线观看不卡| 国产在线观看女主播户外| 无码熟妇人妻av影音先锋| 漂亮人妻被黑人久久精品| 中文字幕人成人乱码亚洲 | 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 日本高清一区二区三区在线观看| 97无码免费人妻超级碰碰夜夜| 久久国产精彩视频| 综合图区亚洲另类偷窥| 日本人妻精品有码字幕| 亚洲av无码专区亚洲av伊甸园| 国产亚洲精品自在久久蜜tv | 中文字幕av中文字无码亚| 国产精品成人99一区无码 | 国产成人精品aaaa视频一区| 一级黄色一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区| 久久久久亚洲AV无码专| 日韩人妻一区二区中文字幕| 精品伊人久久大线蕉色首页| 久久久久亚洲av无码尤物|