王志遠(yuǎn) 李婷

【摘要】隨著國(guó)家電力體制改革的逐步推進(jìn)，各地紛紛成立電力交易中心開展市場(chǎng)化直接交易，但現(xiàn)行依附于計(jì)劃體系的直接交易，尚且不能形成完整的電力市場(chǎng)。電力市場(chǎng)的建立應(yīng)以滿足電力的特殊屬性為基本前提，借鑒國(guó)際的成功經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)的框架下，通過市場(chǎng)機(jī)制選擇適合我國(guó)國(guó)情的電力市場(chǎng)模式。本文介紹了國(guó)外成熟電力市場(chǎng)的基本模式，分析了我國(guó)電改初期的市場(chǎng)基本規(guī)則，并根據(jù)行業(yè)特性，對(duì)水電企業(yè)參與兩種市場(chǎng)模式的優(yōu)劣性進(jìn)行了分析，以期為水電企業(yè)在參與市場(chǎng)規(guī)則編制和市場(chǎng)模式選擇時(shí)提供一些參考和建議。

【關(guān)鍵詞】電力市場(chǎng)模式;分散式;集中式;水電

引言

2015年3月，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“中發(fā)9號(hào)文”）。隨后，國(guó)家發(fā)改委、能源局根據(jù)中發(fā)9號(hào)文精神，先后印發(fā)了6個(gè)核心配套文件及30余個(gè)相關(guān)文件，從輸配電價(jià)、交易機(jī)構(gòu)、發(fā)用電計(jì)劃、售電側(cè)等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Ω母镞M(jìn)行了部署，至此我國(guó)開始了以市場(chǎng)化為方向的電力體制改革。

隨著國(guó)家電力體制改革的逐步推進(jìn)，各地紛紛成立電力交易中心開展市場(chǎng)化直接交易，但現(xiàn)行依附于計(jì)劃體系的直接交易，不能隨著直接交易比例的擴(kuò)大而逐步形成真正的電力市場(chǎng)，也就不能成為完整的電力市場(chǎng)。因此加快構(gòu)建符合我國(guó)國(guó)情的電力市場(chǎng)的迫切性不斷增強(qiáng)，電力市場(chǎng)的模式直接影響到電力市場(chǎng)的規(guī)則，對(duì)作為市場(chǎng)重要主體水電行業(yè)來(lái)說(shuō)，由于自身的特性，充分了解不同市場(chǎng)模式的特點(diǎn)和做法至關(guān)重要。因此對(duì)電力市場(chǎng)模式進(jìn)行認(rèn)真剖析研究是一件非常有意義的事。

一、我國(guó)電改初期電力市場(chǎng)建設(shè)的基本思路

中發(fā)〔2015〕9號(hào)的配套文件《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見》明確規(guī)定在具備條件開展試點(diǎn)的地區(qū)，開展批發(fā)電力市場(chǎng)試點(diǎn)，可建成包括中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨市場(chǎng)等較為完整的電力市場(chǎng)，視情況擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。電力市場(chǎng)建設(shè)應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合自身的基本國(guó)情、經(jīng)濟(jì)制度、發(fā)展階段、資源稟賦、能源安全需要和電力工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，遵循電力發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，因地制宜地選擇市場(chǎng)模式。市場(chǎng)模式有主要分兩種：分散式和集中式。分散式市場(chǎng)模式以中長(zhǎng)期實(shí)物合同為基礎(chǔ)，發(fā)用雙方在日前階段自行確定日發(fā)用曲線，偏差電量通過日前、實(shí)時(shí)平衡交易進(jìn)行調(diào)節(jié)。集中式市場(chǎng)模式以中長(zhǎng)期差價(jià)合同管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，配合現(xiàn)貨交易采取全電量集中競(jìng)價(jià)。

二、國(guó)外成熟電力市場(chǎng)模式

1.基本模式

從國(guó)外成熟電力市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，電力市場(chǎng)的基本模式也主要為此兩種，即集中式和分散式，還有一種混合式介于兩者之間，不作為基本模式。

在分散式市場(chǎng)模式下，現(xiàn)貨交易、平衡交易、輸電阻塞和輔助服務(wù)交易等在分散市場(chǎng)內(nèi)完成，發(fā)電方和購(gòu)電方根據(jù)雙邊合同自主調(diào)度，由系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)電力平衡調(diào)度。分散交易制度有不同的交易組織機(jī)構(gòu)和交易形式，發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、用戶可以自由簽訂雙邊交易，也可以參與由電力交易所組織的中遠(yuǎn)期合約交易、現(xiàn)貨市場(chǎng)和電力金融衍生品交易等。為了滿足系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡和安全調(diào)度的要求，按照平衡責(zé)任規(guī)定，市場(chǎng)主體參與實(shí)時(shí)平衡市場(chǎng)（或平衡機(jī)制），該市場(chǎng)由系統(tǒng)調(diào)度運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。歐盟成員國(guó)多采用分散交易模式。

集中式市場(chǎng)模式以調(diào)度交易機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理為基礎(chǔ)，對(duì)發(fā)電實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。電力現(xiàn)貨交易、容量交易、平衡交易、輔助服務(wù)交易等在統(tǒng)一市場(chǎng)內(nèi)完成;同一時(shí)間內(nèi)的各類交易實(shí)行統(tǒng)一優(yōu)化，以提高系統(tǒng)整體效率，通常強(qiáng)制要求市場(chǎng)主體在現(xiàn)貨市場(chǎng)上報(bào)價(jià)，以保證市場(chǎng)交易與電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行的一致性。美國(guó)大部分電力市場(chǎng)、 澳大利亞和新西蘭電力市場(chǎng)都是采用集中交易方式。

2.交易流程

分散式交易模式下，在中長(zhǎng)期市場(chǎng)，由買賣雙方自行達(dá)成中長(zhǎng)期、日前購(gòu)售電合同或協(xié)議，報(bào)交易機(jī)構(gòu)備案;在日前市場(chǎng)上，發(fā)用雙方自行商議日發(fā)用電曲線（包含中長(zhǎng)期合同分解電量和日前市場(chǎng)交易電量），這一部分占到了交易量的絕大部分，基本實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的大致平衡;交易機(jī)構(gòu)僅將次日曲線的不平衡量作為日前市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的量，因此日前市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的量非常小。日內(nèi)市場(chǎng)交易以5～15分鐘為周期開展競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)量為日前市場(chǎng)的偏差。實(shí)時(shí)市場(chǎng)由調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)用雙方提前一天的上調(diào)、下調(diào)報(bào)價(jià)，按調(diào)整成本最小的原則調(diào)用。

集中式交易模式中，由交易雙方自行達(dá)成中長(zhǎng)期交易差價(jià)合約，約定具體的交易電量和電價(jià)，合約并不用分解到日前市場(chǎng)，只作為將來(lái)結(jié)算的依據(jù)。日前市場(chǎng)上交易機(jī)構(gòu)根據(jù)預(yù)測(cè)的次日市場(chǎng)需求負(fù)荷曲線（扣除納入計(jì)劃的份額），作為次日競(jìng)價(jià)的量。發(fā)電企業(yè)以預(yù)測(cè)的次日全部發(fā)電能力參與競(jìng)價(jià)。在日內(nèi)市場(chǎng)上，以5～15分鐘為周期，繼續(xù)以全電量進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易。在結(jié)算上，交易中心根據(jù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易價(jià)格和交易量，先計(jì)算一個(gè)各交易主體在現(xiàn)貨市場(chǎng)的收入支出情況，然后根據(jù)差價(jià)合約具體規(guī)定，作進(jìn)一步的清算。

3.兩種模式的異同點(diǎn)分析

兩種市場(chǎng)模式具有以下的不同點(diǎn)：

1）自由度和責(zé)任劃分不同。分散式給與市場(chǎng)成員更多的自由和責(zé)任，集中式則給與調(diào)度交易機(jī)構(gòu)更多的權(quán)力和責(zé)任。

2）追求的目標(biāo)不同。分散式追求的目標(biāo)是在執(zhí)行合同的基礎(chǔ)上，調(diào)整的成本最小;集中式追求的目標(biāo)是社會(huì)福利最大化。

3）中長(zhǎng)期合同的性質(zhì)不同。分散式在中長(zhǎng)期市場(chǎng)上簽訂的主要是物理合同，保證的是交易行為，必須在現(xiàn)貨市場(chǎng)上剛性“交割”;集中式在中長(zhǎng)期市場(chǎng)上簽訂的是金融合同，保證的是交易利益，不必剛性“交割”。

4）現(xiàn)貨市場(chǎng)交易量不同。

分散式在現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量是偏差電量，如日前市場(chǎng)交易的是系統(tǒng)預(yù)測(cè)總需求減去發(fā)用雙方經(jīng)商議上報(bào)的發(fā)用電曲線后的差值;而集中式在現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量是全電量，即預(yù)測(cè)總需求。

5）結(jié)算流程同。分散式市場(chǎng)結(jié)算時(shí)，中長(zhǎng)期合同電量與日前電量根據(jù)各自的價(jià)和量分別結(jié)算，最后相加。而集中式市場(chǎng)則先在現(xiàn)貨市場(chǎng)按全電量出清結(jié)算，然后按照差價(jià)合同的規(guī)定，對(duì)中長(zhǎng)期的交易電量進(jìn)行差價(jià)返還。

雖然兩種市場(chǎng)模式有許多不同，但本質(zhì)上基本相同。兩者都是市場(chǎng)機(jī)制，都允許市場(chǎng)成員利用市場(chǎng)規(guī)則決定自己的行動(dòng)和狀態(tài);都要滿足電力系統(tǒng)運(yùn)行的物理規(guī)律，都以安全為第一要?jiǎng)?wù);都給與市場(chǎng)成員選擇和避險(xiǎn)的機(jī)制。最重要的是，在成熟的電力市場(chǎng)中，由于市場(chǎng)成員在中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量一定，獲得的成交價(jià)格一定，則兩種市場(chǎng)模式下，獲取的利益也是一樣。

三、水電企業(yè)對(duì)兩種模式的適應(yīng)性分析

兩種市場(chǎng)模式本無(wú)優(yōu)劣之分，但對(duì)具體的市場(chǎng)主體來(lái)說(shuō)卻有適應(yīng)性的不同。對(duì)于水電企業(yè)而言，對(duì)集中式市場(chǎng)模式更為適應(yīng)。原因如下：

1、分散式市場(chǎng)模式要求用戶和發(fā)電商在日前階段自行商議并申報(bào)第二天的負(fù)荷曲線。對(duì)于大型水電企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于電站發(fā)電量巨大，可能必須眾多用戶才能消納，因此，每日與用戶商定負(fù)荷曲線的工作量極大。而集中式市場(chǎng)模式無(wú)需與用戶商定發(fā)用電負(fù)荷曲線，只需預(yù)測(cè)日前發(fā)電能力，全電量參與現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)即可，可將與用戶協(xié)調(diào)的繁瑣工作留待時(shí)間較為充裕的結(jié)算階段，因而，對(duì)大型水電企業(yè)集中式模式更為適合。

2、分散式市場(chǎng)模式簽訂的是物理合同，需剛性交割，現(xiàn)貨交易的量是市場(chǎng)需求先扣減中長(zhǎng)期合同分解的交易量后得到，可交易的電量較少。水電企業(yè)除了極少數(shù)的具有年調(diào)節(jié)能力的水電站之外，普遍存在中長(zhǎng)期預(yù)報(bào)不準(zhǔn)、月度發(fā)電能力波動(dòng)巨大的缺點(diǎn)，如何確定中長(zhǎng)期市場(chǎng)的交易量是一件非常困難的工作。而集中式市場(chǎng)模式在現(xiàn)貨市場(chǎng)是全電量交易，提供了足夠的市場(chǎng)空間，只要競(jìng)價(jià)策略得當(dāng)，是不會(huì)出現(xiàn)因市場(chǎng)空間不足而棄水的現(xiàn)象。

3、分散式市場(chǎng)模式下，因中長(zhǎng)期交易合同需要?jiǎng)傂缘慕桓?，因而合同的有效性受網(wǎng)絡(luò)阻塞影響較大，這將大大限制市場(chǎng)主體的交易范圍。而集中式市場(chǎng)的中長(zhǎng)期合同是金融合同，不需要物理交割，對(duì)市場(chǎng)主體交易范圍的限制較小，對(duì)跨省跨區(qū)的水電企業(yè)來(lái)說(shuō)受到的技術(shù)限制更小，相對(duì)公平一些。

四、結(jié)語(yǔ)及建議

由于我國(guó)的電力市場(chǎng)化改革還在初期，市場(chǎng)主體尚不成熟，難以承擔(dān)分散市場(chǎng)賦予市場(chǎng)主體的責(zé)任。雖然近年來(lái)我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)成就巨大，但總體還達(dá)不到分散式市場(chǎng)要求的網(wǎng)架堅(jiān)強(qiáng)、基本無(wú)阻塞的水平。目前采取采用集中調(diào)度優(yōu)化的模式，尚且會(huì)因電網(wǎng)阻塞導(dǎo)致棄水棄風(fēng)棄光，如果采取分散式市場(chǎng)模式，不能從全局優(yōu)化，一些中長(zhǎng)合同的剛性交割可能會(huì)引起網(wǎng)絡(luò)阻塞惡化，帶來(lái)較大的清潔能源浪費(fèi)，建議水電企業(yè)在參與市場(chǎng)規(guī)則編制和市場(chǎng)模式選擇時(shí)，盡量推薦集中式的市場(chǎng)模式。

參考文獻(xiàn)：

[1] 《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號(hào)）