吳丹妮

2月19日，中國央行行長周小川在中國經(jīng)濟(jì)50人論壇2016年年會上表示，目前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的來源和此前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)有一定關(guān)系，令不少金融界人士再次審視本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)的持續(xù)影響力。面對日益復(fù)雜的國際金融形勢，未來金融業(yè)特別是商業(yè)銀行風(fēng)險管理將面臨巨大挑戰(zhàn)。

麥肯錫近期發(fā)布題為《銀行風(fēng)險管理的未來》的研究報告，首次分析并描繪出未來十年銀行風(fēng)險管理的六大趨勢。報告指出，到2025年，銀行風(fēng)險管理模式需進(jìn)行徹底變革，其變革程度要比過去十年更加猛烈，如果商業(yè)銀行不立即行動，做好長期改革準(zhǔn)備，在面對新的客戶和市場需求時，它們將無所適從。

趨勢一：監(jiān)管廣度與深度將持續(xù)擴(kuò)大

2008年金融危機(jī)以來，公眾和政府對銀行的種種“失敗”已越發(fā)不能容忍，“巧”用納稅人的錢來拯救銀行的各種策略也在大眾的口誅筆伐中無處遁形。麥肯錫報告認(rèn)為，未來對商業(yè)銀行的監(jiān)管將發(fā)生顯著變化。

政府正不斷提高對商業(yè)銀行的要求，以期制定能同時滿足國內(nèi)和國際的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。政府需要的是全球性的優(yōu)秀商業(yè)銀行，而非僅符合國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的普通商業(yè)銀行。同時，政府對非法及有失職業(yè)道德行為的監(jiān)督查處力度也不斷加大。例如，美國政府要求商業(yè)銀行要與其共同防止金融犯罪行為。

此外，隨著大眾對商業(yè)銀行提高客戶待遇及遵守職業(yè)操守的期待越來越高，有關(guān)商業(yè)銀行對客戶服務(wù)理念的監(jiān)管也將出現(xiàn)大幅變化。要知道在過去的150年中，越來越多的人開始對銀行保護(hù)少數(shù)有權(quán)勢地位人群的行為表示不滿。

趨勢二：用戶期望不斷變化

麥肯錫報告預(yù)計，未來十年，客戶期望與科學(xué)技術(shù)的轉(zhuǎn)變將在銀行內(nèi)部引起大規(guī)模變革，并為銀行未來發(fā)展道路指明方向。到那時，運用高科技手段為用戶服務(wù)將是一件稀松平常的事，即使是年齡超過40歲的客戶也將樂于接受這些轉(zhuǎn)變，銀行亦能從這部分人群的財產(chǎn)管理中獲得豐厚利潤。

過去兩年里，創(chuàng)新成為金融業(yè)發(fā)展的普遍策略之一，它正影響著這條價值鏈上的每一環(huán)。從實際情況來看，近幾年對財經(jīng)科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)的投資正顯著增加，這使得該類企業(yè)開始成為銀行未來的直接競爭對手。實際上，財經(jīng)科技企業(yè)并不想成為銀行，而是想直接“接管”銀行擁有的客戶關(guān)系，將其納入自己的價值鏈。

因此，未來商業(yè)銀行要想仍保有自己的客戶資源，在競爭中不“損兵折將”，就要在科技創(chuàng)新上下大功夫。例如，讓客戶能在任何地點和設(shè)備上管理自己的賬戶，并保證安全性等。

趨勢三：前沿數(shù)據(jù)分析技術(shù)助力風(fēng)險管理

科技的日新月異不僅改變了銀行用戶的需求，還改變著銀行風(fēng)險管理者的管理策略和基本工具，特別是在數(shù)據(jù)分析方面。麥肯錫報告指出，前沿數(shù)據(jù)分析技術(shù)的出現(xiàn)將提供更加廉價、快捷的數(shù)據(jù)存儲和分析功能，從而支持管理者作出更好的決策。未來十年，三大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將為銀行風(fēng)險管理帶來關(guān)鍵改變——

大數(shù)據(jù)。時至今日，銀行已能接觸到大量的客戶數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)手段將有助于其得到更利于風(fēng)險管理的有價值信息。比如，用戶支付習(xí)慣、消費行為、社交媒體參與度以及網(wǎng)站瀏覽活動等。

機(jī)器學(xué)習(xí)。在大量的數(shù)據(jù)集合中，機(jī)器學(xué)習(xí)能識別復(fù)雜的非線性數(shù)據(jù)集合，并生成更精準(zhǔn)的風(fēng)險模型。目前，已有部分銀行開始“試水”，用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行信用卡詐騙探測。

眾包。它是指一個公司或機(jī)構(gòu)把過去由員工執(zhí)行的工作任務(wù)，以自由自愿的形式外包給非特定（且通常是大型的）大眾網(wǎng)絡(luò)的做法，即通過網(wǎng)絡(luò)做產(chǎn)品開發(fā)需求調(diào)研，以用戶真實的使用感受為出發(fā)點。

趨勢四：附加風(fēng)險類型的出現(xiàn)

過去20年來，銀行金融風(fēng)險管理水平已有顯著提高，但近年來隨著其他風(fēng)險類型，特別是非金融風(fēng)險的不斷出現(xiàn)，使得商業(yè)銀行在罰金、損害賠償及法務(wù)方面的支出大量增加，這迫使銀行開始關(guān)注這些類型的風(fēng)險管理。報告提出，目前主要的非金融風(fēng)險類型包括——

危機(jī)擴(kuò)散風(fēng)險。金融和宏觀經(jīng)濟(jì)的連通性使市場經(jīng)濟(jì)、企業(yè)和銀行在金融危機(jī)中變得更加脆弱。市場不景氣的“氣氛”很容易就會擴(kuò)散至銀行并引起銀行經(jīng)營環(huán)境的改變。同時，隨著全球資本市場的流動，這種“氣氛”還會跨越國界“傳染”，成為全球性危機(jī)。

模式風(fēng)險。銀行對成熟模式的依賴性，要求風(fēng)險管理者須清醒地認(rèn)識到這些模式可能帶來的風(fēng)險。大量數(shù)據(jù)和計算機(jī)的使用擴(kuò)大了各種模式的使用范圍，然而，一旦模式中的某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題就可能導(dǎo)致整個決策的失敗。一些銀行事實上已經(jīng)嘗到了苦頭，只是并未公開而已。

黑客攻擊。大部分銀行已將網(wǎng)絡(luò)安全置于整體發(fā)展戰(zhàn)略中的重要位置，這是十分明智的決定，因為黑客攻擊導(dǎo)致的后果往往不堪設(shè)想。

報告認(rèn)為，未來隨著監(jiān)管力度的不斷加大，銀行在上述風(fēng)險管理方面的成本支出必將隨之提高。

趨勢五：通過消除偏見獲得更好的風(fēng)險決策

過去的30年中，人們已經(jīng)在理解人類經(jīng)濟(jì)行為及活動方面取得了長足進(jìn)步，我們認(rèn)識到，當(dāng)人類試圖理性地去解決某些問題的時候，其決策往往并不是最優(yōu)的，這源于人們種種有意或無意識的偏見——有時人們會過度自信，而有時又變得畏首畏尾。

報告認(rèn)為，如果決策者不能認(rèn)識到自己在決策制定過程中的偏見，他很可能要為此付出慘重代價。而未來“去偏見化”（de-biasing）技術(shù)手段的使用，將大大提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。比如，偏見識別技術(shù)，這類技術(shù)將首先評估銀行決策，重點是那些受制于偏見的決策，然后通過建立的模型在以后的決策中找出可能存在的偏見，并提醒決策者進(jìn)行修正。

趨勢六：竭盡全力節(jié)約成本

事實上，當(dāng)前銀行系統(tǒng)已開始遭受常態(tài)性的利潤下滑，決策者們正在竭盡全力阻止這一趨勢。盡管這在不同國家和地區(qū)還存在較大差異，但麥肯錫的報告指出，這種下行壓力將在未來很長一段時間內(nèi)持續(xù)，而且更加嚴(yán)格的監(jiān)管制度將加快下行速度。為此，報告建議所有商業(yè)銀行都應(yīng)重新考量自己的運營成本和投入，開始運用零基預(yù)算法、附加值分析及外包等多種方式，削減運行成本，以求在低成本運行情況下取得相對多的價值回報。

可以預(yù)見，未來商業(yè)銀行風(fēng)險管理將面臨十分復(fù)雜的局面，越早因勢而動，就越能在瞬息萬變的發(fā)展大潮中贏得先機(jī)。