一元GARCH模型估計的漸近理論：平穩(wěn)與非平穩(wěn)情形

王輝

數(shù)學

一元GARCH模型估計的漸近理論：平穩(wěn)與非平穩(wěn)情形

王輝

ARCH/GARCH模型是刻畫波動率最常用的模型。本文綜述一元GARCH模型的估計方法，主要討論準最大似然估計和最小絕對偏差估計方法的漸近性質(zhì)。此外，本文還討論了非平穩(wěn)GARCH模型的估計問題。

GARCH；相合性；漸近正態(tài)性；準最大似然估計；最小絕對偏移估計

來源出版物：數(shù)學進展, 2013, 42(2): 138-152

入選年份：2013

三維復Ginzburg-Landau方程的時間解析性和近似慣性流形

郭春曉，郭艷鳳，李棟龍

摘要：主要研究在三維空間中周期邊界條件下的復Ginzburg-Landau方程ut=ρu+（1+iγ）△u-（1+iμ）|u|2σu。不僅證明了三維復 Ginzburg-Landau方程解的時間解析性，而且還討論了它的近似慣性流形的存在性。

關鍵詞：復Ginzburg-Landau方程；時間解析性；近似慣性流形

來源出版物：數(shù)學進展, 2013, 42(3): 279-287

入選年份：2013