王濤　羅桂花　吳黎軍

摘要 根據(jù)1996～2013年新疆的農(nóng)業(yè)進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，基于VAR模型，運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)等方法，綜合分析了新疆農(nóng)業(yè)的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。結(jié)果表明：新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長之間具有長期均衡關(guān)系，呈雙向因果關(guān)系。農(nóng)業(yè)的進(jìn)出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長都有貢獻(xiàn)，但農(nóng)業(yè)的出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的作用更大，所以應(yīng)該加大農(nóng)業(yè)的出口力度。

關(guān)鍵詞 協(xié)整；VAR模型；脈沖響應(yīng)函數(shù)；方差分析；新疆

中圖分類號(hào) S-9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 0517-6611（2015）11-322-04

作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的進(jìn)出口對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的增長一直起著至關(guān)重要的作用。自改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展水平不斷提高，每年農(nóng)業(yè)的進(jìn)出口占到GDP總額的30%以上，因此研究農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系具有重大的意義。

新疆作為我國的邊疆省份，農(nóng)業(yè)一直是其GDP增長的主要貢獻(xiàn)點(diǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，自從我國實(shí)行改革開放政策以來，新疆的農(nóng)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額一直持續(xù)增長，2011年新疆農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值121.2億美元，同比增長45.9%，高于同期全國同比增幅2個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)出口值居全國第5位。其中，出口52.5億美元，同比增長45.5%，高于同期全國同比增幅7.9個(gè)百分點(diǎn)，出口值列廣東、江蘇之后居全國第3位；進(jìn)口68.7億美元，同比增長46.8%，小于同期全國同比4.2個(gè)百分點(diǎn)，居全國第6位?？梢钥闯觯r(nóng)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易對(duì)新疆的總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

在以往的研究中，很多學(xué)者關(guān)注于整個(gè)國家的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系，他們大都認(rèn)為進(jìn)出口都對(duì)經(jīng)濟(jì)有促進(jìn)作用，但出口的促進(jìn)作用更大。邵軍等分析了我國的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系[1]，王濤等分析了新疆的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系[2]，他們的分析結(jié)果同樣表明進(jìn)出口都對(duì)經(jīng)濟(jì)增長有貢獻(xiàn)，但出口的影響更大。

國內(nèi)大部分的學(xué)者都將目光集中在整個(gè)國家的進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究，很少有學(xué)者將目光投向單獨(dú)的某個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行相關(guān)研究。筆者以1996～2013年新疆?dāng)?shù)據(jù)為樣本，借助VAR模型對(duì)新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解來分析農(nóng)業(yè)出口和進(jìn)口分別對(duì)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)并得出相關(guān)結(jié)論，為政府的政策制定提供參考。

1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.1 向量自回歸的理論介紹

傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法（如聯(lián)立方程模型等結(jié)構(gòu)性方法）是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來描述變量關(guān)系的模型。遺憾的是，經(jīng)濟(jì)理論通常并不足以對(duì)變量之間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系提供一個(gè)嚴(yán)密的說明，而且內(nèi)生變量既可以出現(xiàn)在方程的左端又可以出現(xiàn)在方程的右端，使得估計(jì)和推斷變得更加復(fù)雜。為了解決這些問題而出現(xiàn)了一種用非結(jié)構(gòu)性方法來建立各變量之間關(guān)系的模型[3]。

1980年Sims提出向量自回歸模型（vector autoregressive model，簡稱VAR模型），并將VAR模型引入到經(jīng)濟(jì)學(xué)中，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性分析的廣泛應(yīng)用。向量自回歸是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)建立模型，VAR模型把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值來構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型。

含有N個(gè)變量滯后k期的VAR模型表示如下：

Yt為N×1階內(nèi)生變量向量；μ為N×1階常數(shù)項(xiàng)列向量；∏1，…，∏k均為N×N階待估參數(shù)矩陣；μt∈IID（0，Ω）是N×1階隨機(jī)誤差列向量。

整個(gè)VAR模型的構(gòu)成主要包括以下6個(gè)方面：①檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性，該步驟中主要采用的方法是單位根檢驗(yàn)；②構(gòu)建基本的VAR模型，該步驟主要借助于Eviews軟件進(jìn)行；③VAR模型的協(xié)整檢驗(yàn)；④Granger因果檢驗(yàn)，其主要是用來檢驗(yàn)內(nèi)生變量是否可以作為外生變量對(duì)待；⑤脈沖響應(yīng)分析，該步驟主要是分析當(dāng)一個(gè)誤差項(xiàng)發(fā)生變化，或者說模型受到某種沖擊時(shí)對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響；⑥方差分解，是通過分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化（通常用方差來衡量）的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。

1.2 變量選擇與數(shù)據(jù)來源 該研究基于VAR模型分析新疆的農(nóng)業(yè)進(jìn)出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系。主要選取了3個(gè)變量：新疆生產(chǎn)總額（GDP）、新疆農(nóng)業(yè)出口總額（EXPO）、新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口總額（INPO）。數(shù)據(jù)來源于1996～2013年《新疆統(tǒng)計(jì)年鑒》。

數(shù)據(jù)預(yù)處理包括3個(gè)步驟：①凡以美元為單位的數(shù)據(jù)全部按當(dāng)年的平均匯率折算為人民幣；②所有數(shù)據(jù)均按GDP平減指數(shù)（1996=100）進(jìn)行平減，以消除價(jià)格波動(dòng)因素影響并獲取實(shí)際值；③由于數(shù)據(jù)的自然對(duì)數(shù)變換不改變?cè)械膮f(xié)整關(guān)系，并能使其趨勢線性化，消除時(shí)間序列中存在的異方差現(xiàn)象，所以對(duì)所有數(shù)據(jù)取其自然對(duì)數(shù)值，以增強(qiáng)數(shù)據(jù)線性化趨勢、消除異方差，同時(shí)便于考察各變量對(duì)GDP的敏感性，即分別對(duì)每個(gè)變量取對(duì)數(shù)，記為LGDP、LEXPO、LIMPO。

2 結(jié)果與分析

2.1 序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn) 在檢驗(yàn)時(shí)間趨勢之前，要先確定時(shí)間序列中是否存在單位根，如果不能拒絕有單位根，則認(rèn)為是非平穩(wěn)的。該研究運(yùn)用ADF方法對(duì)處理后的3個(gè)變量LGDP、LEXPO、LIMPO和它們的一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，所取的顯著水平分別為5%和10%，檢驗(yàn)結(jié)果見表1。由表1可知，LGDP、LEXPO、LIMPO是非平穩(wěn)序列，一階差分序列DLGDP、DLEXPO、DLIMPO都是平穩(wěn)序列，都是一階單整的。

由表2 可知，在該模型中確定的最優(yōu)滯后期是3。在此基礎(chǔ)上，給出最終的向量自回歸方程：

式中，y=（LGDP，LEXPO，LIMPO）′。

又由VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)知，如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的；如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。如果被估計(jì)的VAR模型不穩(wěn)定，則得到的結(jié)果有些是無效的。如果得到的模型是不穩(wěn)定的，則該模型就不能做脈沖響應(yīng)函數(shù)分析。運(yùn)用Eviews軟件進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，得到圖1。從圖1可以看出，全部根都在單位圓內(nèi)，說明該研究所建立的VAR模型是穩(wěn)定的，可以應(yīng)用。

2.2 基于VAR的協(xié)整分析

一般來說，若兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)的變量序列，其線性組合后的序列成平穩(wěn)性，則可稱這些變量序列間有協(xié)整關(guān)系。該研究采用Johansen檢驗(yàn)法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。對(duì)無約束VAR模型的一階差分變量的滯后期進(jìn)行約束檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)滯后期取1。該研究的Johansen檢驗(yàn)的結(jié)果見表3、4。

由表3、4可知，新疆的農(nóng)業(yè)出口、農(nóng)業(yè)進(jìn)口和經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期的穩(wěn)定關(guān)系。通過該檢驗(yàn)，進(jìn)一步說明了所選模型的可靠性。

2.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)

該研究運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)來研究新疆農(nóng)業(yè)出口、進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，通過脈沖效應(yīng)函數(shù)可以觀察一個(gè)變量的擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)其他變量的當(dāng)前值和未來值的影響。選取標(biāo)準(zhǔn)的Cholesky因子分解識(shí)別沖擊結(jié)構(gòu)，依次選擇LGDP、LEXPO、LIMPO作為內(nèi)生變量。

2.3.1 新疆生產(chǎn)總值對(duì)各變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)。生產(chǎn)總值對(duì)各變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)見圖2。

由圖2a可知，在最初的一段時(shí)間里，GDP對(duì)自身的沖擊具有正相關(guān)作用，即會(huì)刺激GDP的增長，但隨后沖擊會(huì)隨著時(shí)間緩慢下降，直到?jīng)_擊接近0，說明生產(chǎn)總值的沖擊對(duì)自身的影響會(huì)隨著時(shí)間逐漸減小，其對(duì)自身的影響是有限的。

從生產(chǎn)總值對(duì)農(nóng)業(yè)出口的沖擊來看（圖2b），在最開始生產(chǎn)總值GDP會(huì)有一個(gè)緩慢下降的過程，但隨后開始增長，隨著時(shí)間的推移，增長會(huì)逐漸趨于穩(wěn)定，最后停留在一個(gè)高于平均水平的位置，說明出口對(duì)生產(chǎn)總值的影響是正的。

從生產(chǎn)總值對(duì)于農(nóng)業(yè)進(jìn)口的沖擊來看（圖2c），在最開始的一段時(shí)間里，生產(chǎn)總值的反應(yīng)為0，然后有一個(gè)緩慢上升的過程，緊接著又會(huì)有一個(gè)緩慢下降的過程，隨著時(shí)間的推移會(huì)逐漸趨于0。這說明進(jìn)口對(duì)生產(chǎn)總值的影響是正向的。

2.3.2 新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)各變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)。出口對(duì)各變量的響應(yīng)函數(shù)見圖3。

從農(nóng)業(yè)出口對(duì)生產(chǎn)總值的沖擊來看（圖3a），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)GDP的沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸趨于穩(wěn)定，最后停留在某個(gè)水平不動(dòng)。說明GDP的增加對(duì)出口的影響是正向的。

從農(nóng)業(yè)出口對(duì)自身的沖擊來看（圖3b），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)自身沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸趨于穩(wěn)定，最后會(huì)緩慢下降，直到趨于0。說明農(nóng)業(yè)出口對(duì)自身的影響是正向的。

從農(nóng)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口的沖擊來看（圖3c），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)進(jìn)口的沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸趨于穩(wěn)定，最后緩慢下降停留在某個(gè)水平不動(dòng)。說明進(jìn)口對(duì)出口的影響不是太大。

2.3.3 新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)各變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)。農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)各變量的脈沖響應(yīng)函數(shù)見圖4。

從農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)生產(chǎn)總值GDP的沖擊來看（圖4a），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)GDP的沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸下降，下降到某個(gè)水平又會(huì)開始逐漸上升。說明GDP的增加對(duì)進(jìn)口的影響是正向的。

從農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)出口的沖擊來看（圖4b），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)GDP的沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸下降，直至最后趨于0。說明出口對(duì)進(jìn)口的影響不是太大。

從農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)自身的沖擊來看（圖4c），在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)自身沖擊有一個(gè)正向的反應(yīng)，但隨著時(shí)間的推移，該影響逐漸下降，直至最后趨于0。說明進(jìn)口對(duì)自身的影響不是太大。

2.4 方差分解

方差分解是通過分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化（通常用方差來衡量）的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。因此，方差分解給出對(duì)VAR模型中的變量產(chǎn)生影響的每個(gè)隨機(jī)擾動(dòng)的相對(duì)重要性的信息。

在做方差分解時(shí)，該研究選取標(biāo)準(zhǔn)的Cholesky因子分解識(shí)別沖擊結(jié)構(gòu)，依次選擇LGDP、LEXPO、LIMPO作為內(nèi)生變量，利用方差分解來分析新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)出口對(duì)GDP波動(dòng)的影響，結(jié)果見圖5。

由圖5可知，用方差分析得到的結(jié)果與用脈沖響應(yīng)函數(shù)得到的結(jié)果是一致的，各個(gè)變量都會(huì)受到來自各方面因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)。在最初的一段時(shí)間里，新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)GDP的影響較大；在隨后的一段時(shí)間里，雖然影響有所下降，但整體來說仍然高于進(jìn)口對(duì)GDP的影響?；谏鲜龇治觯梢缘贸鼋Y(jié)論：新疆農(nóng)業(yè)出口對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度大于新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度。

2.5 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

Granger因果檢驗(yàn)主要是用來檢驗(yàn)內(nèi)生變量是否可以作為外生變量對(duì)待。該研究運(yùn)用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)來檢驗(yàn)GDP、新疆農(nóng)業(yè)出口、新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)口之間的均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系，結(jié)果見表5（均在5%顯著水平上原假設(shè)）。

由表5可知：

（1） “農(nóng)業(yè)出口不能Granger引起GDP、農(nóng)業(yè)進(jìn)口不能Granger引起GDP”均拒絕，說明農(nóng)業(yè)出口和農(nóng)業(yè)進(jìn)口分別是GDP的Granger原因。

（2） “農(nóng)業(yè)出口、進(jìn)口不能Granger引起GDP”能被拒絕，這說明農(nóng)業(yè)出口和農(nóng)業(yè)進(jìn)口同時(shí)是生產(chǎn)總值的Granger原因。

（3） “GDP不能Granger引起農(nóng)業(yè)出口、GDP不能Granger引起進(jìn)口”均能拒絕，這說明GDP也是出口和進(jìn)口的Granger原因。

綜上所述，可知新疆農(nóng)業(yè)出口和進(jìn)口與GDP具有雙向

因果關(guān)系。

3 結(jié)論

通過構(gòu)建VAR模型，對(duì)新疆農(nóng)業(yè)進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解及Granger因果分析，結(jié)果顯示，新疆農(nóng)業(yè)出口、進(jìn)口與GDP有緊密關(guān)系，農(nóng)業(yè)出口和進(jìn)口都可以促進(jìn)GDP的增長，但是相對(duì)來說，農(nóng)業(yè)出口對(duì)GDP的貢獻(xiàn)較大。

基于上述分析，可以看出新疆農(nóng)業(yè)的出口對(duì)新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大的影響。因此，在未來的新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，必須加大對(duì)農(nóng)業(yè)的科技投入，以提高農(nóng)業(yè)的科技水平，從而生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，加大農(nóng)業(yè)出口量。同時(shí)，新疆作為我國一個(gè)邊疆省份，要充分利用其獨(dú)特的地理位置，與周邊的國家擴(kuò)大貿(mào)易范圍，不斷加深新疆的影響力，為新疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出政治影響，只有這樣，新疆才能在國際貿(mào)易中獲得更多的利益[4]，更好地推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

43卷11期楊繼紅等 葡萄與葡萄酒工程專業(yè)食品工程原理課程教學(xué)模式構(gòu)建

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責(zé)任編輯 徐麗華 責(zé)任校對(duì) 況玲玲