張志斌

科學(xué)研究過程中，需要面對(duì)大量不確定的現(xiàn)象?？茖W(xué)工作者們一般通過收集與這些現(xiàn)象相關(guān)的數(shù)據(jù)來對(duì)現(xiàn)象背后的規(guī)律進(jìn)行研究。然而，收集到的數(shù)據(jù)往往呈現(xiàn)出隨機(jī)變化的特性。在數(shù)學(xué)上，隨機(jī)過程是描述一系列隨機(jī)變量之間關(guān)系的主要工具。近幾年，研究者嘗試嘗試分析研究具有隨機(jī)特征的金融問題，取得了很多重要的成果。本書的作者將金融數(shù)學(xué)作為大學(xué)高年級(jí)和研究生的應(yīng)用數(shù)學(xué)課程進(jìn)行講授，而本書就是在講義基礎(chǔ)上形成的。

全書分為5章：1.對(duì)隨機(jī)過程進(jìn)行了綜述性的介紹；2.對(duì)概率論進(jìn)行了簡要的介紹，包括概率論基礎(chǔ)、隨機(jī)過程及演化方程、隨機(jī)微分方程和隨機(jī)積分等；3.擴(kuò)散過程，包括隨機(jī)行走、布朗運(yùn)動(dòng)、CaldeiraLeggett模型、布朗運(yùn)動(dòng)的極大游程、Kramers問題、伊辛模型與蒙特卡羅積分，以及量子力學(xué)中的微分過程等；4.列維分布；5.金融問題的建模。

本書非常適合金融相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)工作者和研究生參考。

（中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所）endprint